Historique des séminaires du site de

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Année 2011

Conference histoire et philosophie des mathematiques

Jour	Intervenant	Université	Titre
01/02/2011	Bernard VITRAC	CNRS, UMR 8210 ANHIMA, France	L'algorithmique ancienne
08/02/2011	Fabio ACERBI	CNRS, UMR 8163, Villeuneuve d'Ascq, France	Procédures algorithmiques chez Diophante
15/02/2011	Bernard VITRAC	CNRS, UMR 8210 ANHIMA, France	Algorithmes dans les corpus métrologiques héronien et pseudo-héronien
01/03/2011	Alain BERNARD	IUFM Université Paris-Est Créteil, Centre Alexandre Koyré, UMR 8560, France	Diophante d'Alexandrie : le rôle des procédures dans l'art d'inventer des solutions aux problèmes arithmétiques
08/03/2011	Ahmed DJEBBAR	Université de Lille 1 - UMR 8524, France	La phase arabe de l'algorithmique (IXe-XVe s.)
15/03/2011	Andrea BREARD	Université de Lille 1 - UMR 8524, France	Euclide en Chine ou : comment faire communiquer différentes cultures mathématiques ?
22/03/2011	Sébastien MARONNE	IMT UMR 6219, Université Toulouse Paul Sabatier, France	La genèse d'un algorithme pour les tangentes : la méthode des normales de Descartes
29/03/2011	Maarten BULLYNCK	Université Paris 8 Vincennes Saint Denis, France	« Algorithme » au 18e siècle: Entre représentation, calcul et procédure
05/04/2011	Marco PANZA	IHPST - UMR 8590, CNRS, Université Paris 1, ENS Paris 1, France	L'algorithme des tangentes de Hudde et Sluse, entre la méthode des tangentes de Descartes et le calcul
26/04/2011	Agathe KELLER	REHSEIS du laboratoire SPHERE - UMR 7219, France	Jeux algorithmiques dans les mathématiques du sous-continent Indien

Année 2010

Groupe de travail ASPro (Analyse - Statistique - Probabilites)

Jour	Intervenant	Université	Titre
05/10/2010	Comité de pilotage ASPRO	Université Paris-Est - Marne-la-Vallée, France	Séance de rentrée

Groupe de travail Analyse, probabilites et statistiques

Jour	Intervenant	Université	Titre
05/01/2010	Anna ERSCHLER	France	Comportement de l'entropie le long des convolutions sur des espaces discrets ou continu
12/01/2010	Yohann DABROWSKI	France	Convexité de l'entropie libre
19/01/2010	Julie CHAMPION	France	Entropie discréte. Théorème de la limite centrale Poissonien
02/02/2010	Matthieu FRADELIZZI	Université Paris-Est - Marne-la-Vallée, France	Monotonie de l'entropie libre dans le TCL
09/02/2010	Florent BENAYCH-GEORGES	France	Valeurs propres extrêmes et probabilités libres
06/04/2010	Omer FRIEDLAND	France	Plongement de \ell_p^n dans \ell_r^N (pour 0< r < p <2)

Groupe de travail Probabilites, statistique et applications

Jour	Intervenant	Université	Titre
12/01/2010	Alain DESSERTAINE	EDF, France	Courbes de charges, compteurs électriques communicants et sondages sur données fonctionnelles
19/01/2010	Pierre TISSEUR	Université Centrale de ABC, Brésil	Mesures invariantes, décroissances des corréraltions et automates cellulaires probabilistes attractifs
26/01/2010	Raphaël ROUX	ENPC CERMICS, France	Approximation particulaire pour une loi de conservation fractionnaire
02/02/2010	Tony LELIÈVRE	ENPC CERMICS, France	Méthodes de biaisage adaptatif appliquées à des problèmes d'échantillonnage en stat bayésienne
09/02/2010	Dan GOREAC	Université Paris-Est - Marne-la-Vallée, France	Conditions géométriques de viabilité et atteignabilité pour une classe de PDMP associée aux réseaux de gènes
16/03/2010	Tanh mai PHAM NGOC	Université Paris 6, France	Titre non précisé

Groupe de travail methodes stochastiques et finance

Jour	Intervenant	Université	Titre
08/01/2010	Julien GUYON	SG, France	Uncertain Volatility Model: A Monte-Carlo Approach
15/01/2010	Mathieu ROSENBAUM	CMAP Polytechnique, France	Estimation de l'effet lead-lag
22/01/2010	Mohamed M'RAD	CMAP Polytechnique, France	Utilités Dynamiques Consistentes, Approche par les flots stochastique
29/01/2010	Oleg KUDRYATSEV	Russian Customs Academy, Russie	Efficient pricing options under regime switching
05/02/2010	Michel VELLEKOOP	Université d'Amsterdam, Pays bas	SAHARA utility functions and optimal investment
05/02/2010	Lucretiu STOICA	Université de Bucarest, Roumanie	Problème d'obstacle pour des EDPS paraboliques quasilinéaires
12/02/2010	François GHOULMIÉ	Australian National University, Australie	Modélisation en finance d'agents en interaction
19/02/2010	John-Joseph ABSALOM-HOSKING	INRIA, France	A weak integration-by-parts formula for a Malliavin calculus of pure jump Lévy functionals
05/03/2010	Stéphane GOUTTE	Université Paris 13, France	Variance optimal hedging for processes with independent increments and applications
12/03/2010	Luitgard VERAART	Université de Karlsruhe, Allemagne	A Stochastic Volatility Alternative to SABR
12/03/2010	Francesco RUSSO	Université Paris 13, France	Introduction au calcul stochastique via régularisation et quelques applications financières
19/03/2010	Gilles-Édouard ESPINOSA	École Polytechnique, France	Optimal investment under relative performance concerns
26/03/2010	Cristina DI GIROLAMI	Université Paris 13, France	Le calcul stochastique via régularisation dans les espaces de Banach avec perspectives financières
02/04/2010	Aurélien ALFONSI	Cermics, France	Optimal execution and price manipulations in Limit Order Books
09/04/2010	Amel BENTATA	Université Paris 6, France	Forward equations for option prices in semimartingale models
09/04/2010	Idris KHARROUBI	ETH Zurich, Suisse	Backward SDEs with constrained jumps and Quasi-Variational Inequalities
16/04/2010	Rainer BUCKDAHN	UBO Brest, France	On regularity properties of a class of Hamilton-Jacobi-Bellman equation
07/05/2010	Arturo KOHATSU-HIGA	Université d'Osaka, Japon	Calcul de Malliavin pour des EDS avec coefficient de dérive irrégulier
07/05/2010	Martin KELLER-KESSEL	ETH Zurich, Suisse	Asymptotics and Pricing of Options on Realized Variance
21/05/2010	Armand NGOUPEYOU	Université d'Évry, France	Robust utility maximization from consumption and terminal wealth
28/05/2010	Frederi g. VIENS	Purdue University, Usa	Stochastic volatility: pricing under long memory and optimization under transaction costs
04/06/2010	Mohamed BEN ALAYA	Université Paris 13, France	Parameter Estimation for the Square-root Diffusions : Ergodic and Nonergodic Cases
11/06/2010	Magdalena KOBYLANSKI	Université Paris-Est - Marne-la-Vallée, France	Optimal stopping time problem with discontinuous reward
18/06/2010	Abdelkoddousse AHDIDA	ENPC, France	Exact and high order discretization schemes for Wishart processes and their affine
25/06/2010	Gerald TRUTNAU	Université de Séoul, Corée du sud	Conservativeness of non-symmetric diffusion processes generated by perturbed divergence forms
01/10/2010	Frédéric ABERGEL	Ecole Centrale de Paris, France	Quelques modèles de marché markoviens
08/10/2010	Agnès SULEM	INRIA, France	Principes du maximum stochastique pour des problèmes de contrôle singulier de diffusion avec sauts et relations avec des problèmes d'arrêt optimal

Seminaire BigMC

Jour	Intervenant	Université	Titre
01/06/2010	Yves ATCHADÉ	Université du Michigan, Usa	[COURS] Méthodes de Monte Carlo par chaînes de Markov adaptatives
03/06/2010	Yves ATCHADÉ	Université du Michigan, Usa	[COURS] Méthodes de Monte Carlo par chaînes de Markov adaptatives
08/06/2010	Yves ATCHADÉ	Université du Michigan, Usa	[COURS] Méthodes de Monte Carlo par chaînes de Markov adaptatives
09/06/2010	Yves ATCHADÉ	Université du Michigan, Usa	[COURS] Méthodes de Monte Carlo par chaînes de Markov adaptatives

Seminaire de Marne-la-Vallee

Jour	Intervenant	Université	Titre
26/01/2010	Vlad BALLY	Université Paris-Est - Marne-la-Vallée, France	Thème non communiqué
16/02/2010	Robert EYMARD	Université Paris-Est - Marne-la-Vallée, France	Thème non communiqué
16/03/2010	Laurent HAUSWIRTH	Université Paris-Est - Marne-la-Vallée, France	Thème non communiqué
13/04/2010	Emmnuelle CLÉMENT	Université Paris-Est - Marne-la-Vallée, France	Thème non communiqué

Année 2009

Conference histoire et philosophie des mathematiques

Jour	Intervenant	Université	Titre
03/02/2009	Bernard VITRAC	Centre Louis Gernet, UMR 8567 CNRS, France	Panorama historique de la géométrie grecque ancienne
10/02/2009	Bernard VITRAC	Centre Louis Gernet, UMR 8567 CNRS, France	La mesure du cercle
17/02/2009	Jeanne PEIFFER	Centre Alexandre Koyré, UMR 8560 CNRS, France	La géométrie de la Renaissance entre atelier et cabinet de clerc
03/03/2009	Marco PANZA	REHSEIS, UMR 7596 CNRS, France	Géometrie cartésienne
10/03/2009	Philippe NABONNAND	Archives Henri Poincaré, Université Nancy 2, France	La géométrie projective et les éléments idéaux
17/03/2009	Andrea BREARD	Université de Lille, UMR CNRS 8524, France	Les courbes vues de Chine
24/03/2009	Klaus VOLKERT	Université de Cologne/Archives Henri Poincaré, Université Nancy 2, France	Qu'est-ce que c'est une aire?
31/03/2009	Jean-Daniel VOELKE	Lycée Auguste Piccard, Lausanne, Suisse	Histoire de la géométrie non euclidienne
28/04/2009	Gérard BESSON	Institut Fourier, Université de Grenoble, France	Des flots géométriques à la topologie de dimension 3

Groupe de travail Analyse, probabilites et statistiques

Jour	Intervenant	Université	Titre
13/10/2009	Florence MERLEVÈDE	Université Paris-Est - Marne-la-Vallée, France	Vitesse de convergence dans le TCL
20/10/2009	Djalil CHAFAÏ	Université Paris-Est - Marne-la-Vallée, France	Vecteurs propres de matrices aléatoires
10/11/2009	Paul-Marie SAMSON	Université Paris-Est - Marne-la-Vallée, France	Propriété de monotonie de l'entropie, de la distance de Wasserstein et théorème de la limite centrale (I)
24/11/2009	Paul-Marie SAMSON	Université Paris-Est - Marne-la-Vallée, France	Propriété de monotonie de l'entropie, de la distance de Wasserstein et théorème de la limite centrale (II)
15/12/2009	Alain PAJOR	Université Paris-Est - Marne-la-Vallée, France	Matrices de compression aléatoires à lignes indépendantes

Groupe de travail Probabilites, statistique et applications

Jour	Intervenant	Université	Titre
20/10/2009	Christiane COCOZZA-THIVENT	Université Paris-Est - Marne-la-Vallée, France	Quelques modèles et calculs en fiabilité prévisionnelle
03/11/2009	Régis MONNEAU	ENPC CERMICS, France	Dynamique de particules et homogénéisation
17/11/2009	Antoine TORDEUX	INRETS, France	Étude en régime stationnaire d'un processus zero-range modélisant l'évolution d'une file de véhicules
24/11/2009	Sophie PÉNISSON	INRA, France	Processus de branchement multitype
01/12/2009	Arnak DALAYAN	ENPC CERTIS, France	Sparse recovery by aggregation and Langevin Monte-Carlo
15/12/2009	Djalil CHAFAÏ	Université Paris-Est - Marne-la-Vallée, France	Comportement en temps long du processus TCP window size

Groupe de travail fiabilite et domaines connexes

Jour	Intervenant	Université	Titre
23/01/2009	Christian PAROISSIN	Université de Pau et des Pays de l'Adour, France	Temps d'atteinte, processus gamma et covariables
23/01/2009	Laurent BORDES	Université de Pau et des Pays de l'Adour, France	Estimation de modèles de mélange en données censurées
27/02/2009	Sebastian KUNIEWSKI	Delft University of Technology, Pays-bas	Branching Poisson Process in Deterioration Modelling
27/02/2009	Sebastian KUNIEWSKI	Delft University of Technology, Pays-bas	Branching Poisson Process in Inspection Planning of deteriorating System
27/03/2009	Roland DONAT	INRETS, France	Modélisation de la maintenance à partir de réseaux bayésiens dynamiques - Application à la maintenance des ruptures rails
27/03/2009	Yann DIJOUX	ENSIMAG, Grenoble, France	Modélisation de la période de jeunesse dans le cadre des risques concurrent
24/04/2009	Estelle DELOUX	Ecole des Mines de Nantes, France	Prise en compte des facteurs environnementaux pour l'optimisation de la maintenance conditionnelle
24/04/2009	Mitra FOULADIRAD	Université de Technologie de Troyes, France	Politique adaptative de maintenance conditionnelle
29/05/2009	Michel ROUSSIGNOL	Université Paris-Est - Marne-la-Vallée, France	Processus Gamma bivariés et application à des données SNCF
29/05/2009	Miguel MUNOZ-ZUNIGA	Université Paris 7 - EDF, France	Une nouvelle méthode de Monte-Carlo accélérée : simulation directionnelle adaptative avec stratification de l'espace des directions
19/06/2009	Alina CRUDU	Université Rennes 1, France	Approximation hybrides de réseaux de gènes multi-échelles
19/06/2009	Rym WORMS	Université Paris 12, France	Statistique des valeurs extrêmes et estimation des paramètres d'intérê

Groupe de travail methodes stochastiques et finance

Jour	Intervenant	Université	Titre
09/01/2009	Teitur ARNARSON	INRIA, France	Local analysis by the blow-up technique in terms of PDEs and stochastics and applications to finance
16/01/2009	Qidi PENG	Université Lille 1, France	Volatilité stochastique et Mouvement Brownien Multifractionnaire
22/01/2009	Michel VELLEKOOP	Université de Twente, Pays bas	Dividends and Discontinuities : the dirty little secret of Mathematical Finance
30/01/2009	Yu-Ting CHEN	Institute of Mathematics at Academia Sinica, Taipei, Taiwan	First-Passage Functionals of Matrix-Exponential Lévy Processe
30/01/2009	Nina BOYARCHENKO	University of Chicago - Graduate School of Business, Usa	Regime switching in quadratic interest rate
06/02/2009	Oleg KUDRYAVTSEV	Russian Customs Academy - Rostov Branch, Russie	Fast and accurate pricing American and barrier options based on Wiener-Hopf factorization method
13/02/2009	Marie-Luce TAUPIN	Université Paris 5, France	Déconvolution et extensions à des modèles dépendants
06/03/2009	Valentine GENON-CATALOT	Université Paris 5, France	Estimation non paramétrique de la mesure de Lévy pour les processus de Lévy de saut pur
13/03/2009	Emmanuel RIO	Université de Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelynes, France	Majorations des distances minimales dans le théorème limite central
20/03/2009	Sergei LEVENDORSKIY	Université de Leicester, Royaume-uni	Refined and enhanced FFT techniques, with applications to pricing barrier options and their sensitivities
27/03/2009	Fabrice GAMBOA	Université Toulouse 3, France	Problème de moments aléatoires
03/04/2009	Mireille BOSSY	INRIA, France	Modèles stochastiques lagrangiens et methodes PDF en météorologie
10/04/2009	Abass SAGNA	Université Paris 6, France	Asymptotiques du rayon maximal d'une suite de quantifieurs L^r optimale
10/04/2009	Mihail ZERVOS	London Scool Of Economics, Royaume-uni	Stochastic control problems with application to the goodwill problem
15/05/2009	Francesco RUSSO	Université Paris 13, France	Sur la représentation probabiliste d'une EDP de type milieux poreux à coefficients irréguliers
29/05/2009	Magdalena KOBYLANSKI	Université Paris-Est - Marne-la-Vallée, France	Le problème des temps d'arret multiples optimaux
05/06/2009	Victor REUTENAUER	CALYON, France	Exact simulation of prices and greeks: application to CIR
12/06/2009	Benjamin JOURDAIN	ENPC, France	Méthodes de réduction de variance adaptatives robustes pour les vecteurs gaussiens
19/06/2009	Alexander SCHIED	TU Munich, Allemagne	On stochastic control problems arising in illiquid markets
19/06/2009	Stéphane MENOZZI	Université Paris 7, France	Bornes de densité pour certaines EDS dégénérées par contrôle stochastique
09/10/2009	Mohamed SBAI	CERMICS ENPC, France	Modèle couplant indice boursier et stock
16/10/2009	Andrea MINCA	Université Paris 6, France	Recovering Portfolio Default Intensities implied by CDO quote
23/10/2009	Alessandra CRETAROLA	INRIA, France	Local risk-minimization under the benchmark approach
06/11/2009	Aleksandar MIJATOVITCH	London Imperial College, Royaume-uni	Stochastic exponentials and the characterisation of arbitrage in diffusion models
06/11/2009	Nicolas BOULEAU	ENPC, France	Réflexions sur la mathématisation des risques
13/11/2009	Jean-François CHASSAGNEUX	Université d'Evry, France	A discrete-time approximation for obliquely reflected BSDEs
20/11/2009	Laurent DUVERNET	Université Paris-Est - Marne-la-Vallée, France	Rendements asymetriques et volatilité multifractale
27/11/2009	Vlad BALLY	Université Paris-Est - Marne-la-Vallée, France	Transformée de Riesz et application à la régularité des lois des variables aléatoires
04/12/2009	Stefano DE MARCO	Université Paris-Est - Marne-la-Vallée, France	Lower bounds for stock price distributions in Local-Stochastic Volatility models
11/12/2009	Christian ROBERT	CREST ENSAE, France	Erreur de hedging et microstructure

Seminaire BigMC

Jour	Intervenant	Université	Titre
15/02/2009	Julien CORNEBISE	Université Paris 6, France	Adaptive proposal kernels in Sequential Monte Carlo
15/02/2009	Benjamin JOURDAIN	Ecole Nationale des Ponts et Chaussées , France	Simulation exacte d'équations différentielles stochastiques
12/03/2009	Miguel MUNOZ-ZUNIGA	Université Paris 7, France	Stratification directionnelle adaptative : simulation directionnelle adaptative dans un espace stratifié
12/03/2009	Eric MOULINES	ENST, France	Titre non précisé

Seminaire d'analyse

Jour	Intervenant	Université	Titre
03/02/2009	Messoud EFENDIEF	Université de Munich, Allemagne	New variants of the topological degree and its applications
25/05/2009	Alejandro MAASS	Université du Chili, Chili	Mathématiques et génome : introduction, problèmes de mathématiques dans un projet génomique, exemple de la biolixiviation.
27/05/2009	Alejandro MAASS	Université du Chili, Chili	Mathématiques et génome : réseaux biologiques modélisation et analyse, théorèmes concernant l'existence et les propriétés d'un équilibre.
03/06/2009	Alejandro MAASS	Université du Chili, Chili	Mathématiques et génome : exemples d'applications.

Seminaire de Marne-la-Vallee

Jour	Intervenant	Université	Titre
08/12/2009	Bernard HOST	Université Paris-Est - Marne-la-Vallée, France	Comment reconnaître une nilsuite

Année 2008

Groupe de travail fiabilite et domaines connexes

Jour	Intervenant	Université	Titre
31/01/2008	Christiane COCOZZA	Université Paris-Est - Marne-la-Vallée, France	Processus de Markov déterministes par morceaux - Fiabilité dynamique
31/01/2008	Michel ROUSSIGNOL	Université Paris-Est - Marne-la-Vallée, France	Processus de Markov déterministes par morceaux - Fiabilité dynamique
31/01/2008	Sophie MERCIER	Université Paris-Est - Marne-la-Vallée, France	Processus de Markov déterministes par morceaux - Fiabilité dynamique
31/01/2008	Philippe WEBER	Université de Nancy - CRAN, France	Réseaux bayésiens et applications en fiabilité et maintenance
31/01/2008	Jean-Marc THIRIET	Université Joseph Fourier - GIPSA Lab Grenoble, France	Réseaux et sureté de fonctionnement : enjeux, problématiques, approches
31/01/2008	Mitra FOULADIRAD	Université de Technologie de Troyes, France	Détection en ligne et maintenance conditionnelle
08/02/2008	Christophe BLAIN	Université de Technologie de Troyes et EDF, France	Modélisation des dégradations de composants passifs par processus stochastiques et prise en compte des incertitudes (soutenance de thèse)
14/03/2008	Maarten-Jan KALLEN	Delft University of Technology, Pays bas	Ordinal deterioration modelling
14/03/2008	Miguel MUNOZ-ZUNIGA	Université Paris VII et EDF, France	Stratification directionnelle adaptative
11/04/2008	Eric LEVRAT	Université de Nancy, France	Définition d'un processus de pronostic et état de l'art. Perspectives autour des collaborations mises en oeuvre au sein du projet DEPRADEM aux interfaces avec la modélisation de dégradations et l'optimisation de politiques de maintenance.
11/04/2008	Maxime MONNIN	Université de Nancy, France	Définition d'un processus de pronostic et état de l'art. Perspectives autour des collaborations mises en oeuvre au sein du projet DEPRADEM aux interfaces avec la modélisation de dégradations et l'optimisation de politiques de maintenance.
11/04/2008	Valérie ZILLE	EDF R&D, France	Simulation et modélisation de stratégies de maintenance pour des systèmes de grande taille
16/05/2008	Antoine TORDEUX	INRETS, France	Estimation statistique des paramètres d'un modèle de trafic
16/05/2008	Marc BOISSOU	EDF, France	Les BDMP (Boolean logic Driven Markov Processes) en tant qu'alternative aux arbres d'événements
20/06/2008	Martin NEWBY	HKV Consultants, Pays-bas	Modelling and optimizing imperfect maintenance of steel structure
20/06/2008	Robin p. NICOLAI	City University de Londres, Royaume-uni	Monitoring and Maintenance of Spares and One Shot Device
02/10/2008	Emanuele BORGONOVO	Université de Bocconi., Italie	Sujet précisé ultérieurement
03/10/2008	Phuc DO VAN	Université de Technologie de Troyes, France	Contribution au développement et à l'étude de facteurs d'importance fiabilistes pour les systèmes markoviens
06/11/2008	Carolina MEIER-HIRMER	SNCF, France	Optimisation de l'utilisation des trains meuleurs pour la maintenance des voies ferrées.
06/11/2008	William LAIR	SNCF / UPEMLV, France	Modélisation et quantification de systèmes vieillissants pour l'optimisation de la maintenance.
21/11/2008	Sophie MERCIER	Université Paris-Est - Marne-la-Vallée, France	Modèles stochastiques et méthodes numériques pour la fiabilité.
12/12/2008	Jerôme LONCHAMPT	EDF, France	Modélisation d'un stock de pièces de rechange, discrétisation du temps pour se ramener à un graphe markovien.
12/12/2008	Piero BARALDI	Université polytechnique de Milan, Italie	Uncertainty in risk and reliability models.

Groupe de travail methodes probabilistes en convexite

Jour	Intervenant	Université	Titre
05/02/2008	Joseph LEHEC	Université Paris-Est - Marne-la-Vallée, France	Le point sur KLS, $\sigma_K$, la conjecture de Latala et $L_K$ (V)
05/02/2008	Nathaël GOZLAN	Université Paris-Est - Marne-la-Vallée, France	Le point sur KLS, $\sigma_K$, la conjecture de Latala et $L_K$ (V)
12/02/2008	Joseph LEHEC	Université Paris-Est - Marne-la-Vallée, France	Le point sur KLS, $\sigma_K$, la conjecture de Latala et $L_K$ (VI)
19/02/2008	Bruno FLEURY	UPMC, France	Le point sur KLS, $\sigma_K$, la conjecture de Latala et $L_K$ (VII)
01/04/2008	Michael SASS	Christian Albrechts Universitat Kiel et Université Paris-Est - Marne-la-vallée, Allemagne	Le point sur KLS, $\sigma_K$, la conjecture de Latala et $L_K$ (X) - Inégalité de Poincaré, pour les mesures log-concaves invariantes par rotation d'après Bobko.
10/06/2008	Paul-Marie SAMSON	Université Paris-Est - Marne-la-Vallée, France	Hypercontractivité et inégalités de Khinchine pour les Bernoulli non-symétriques d'après Bonami et Olesckiewicz I

Groupe de travail methodes stochastiques et finance

Jour	Intervenant	Université	Titre
11/01/2008	Gilles PAGES	Université Paris VI, France	Application à la finance des méthodes de quantification vectorielle et fonctionnelle
18/01/2008	Miguel MARTINEZ	Université Paris-Est - Marne-la-Vallée, France	Une méthode trajectorielle pour l'existence d'un système de particules stochastiques lié aux équations de la vorticité
25/01/2008	Arnaud GLOTER	Université Paris-Est - Marne-la-Vallée, France	Introduction aux processus de cascades multiplicatives
01/02/2008	Emmanuel BACRY	Ecole Polytechnique, France	Processus invariant d'échelle - applications à l'étude des séries financières
08/02/2008	Clémentine PRIEUR	INSA, France	Dépendance faible : coefficient, modèles - application à des problèmes d'estimation non paramétrique
15/02/2008	Nicolas FOURNIER	Université Paris XII, France	Équation de Boltzmann homogène
22/02/2008	Antoine LEJAY	INRIA, France	Simulation de diffusion par des marches aléatoires sur des rectangles
29/02/2008	Arnak DALALYAN	Université Paris VI, France	Réduction de dimension dans le modèle de régression non-paramétrique
14/03/2008	Yuuichi MORIMURA	Université de Ritsumeikan, Japon	An Introduction to a Framework to Evaluate the Transparency of a Firm
28/03/2008	Nakahiro YOSHIDA	Université de Tokyo, Japon	Nonsynchronous covariance estimation and limit theorems
04/04/2008	Bruno BOUCHARD	Université Paris IX, France	Strong Approximations of BSDEs in a domain (exposé dans le cadre du Groupe de travail "méthodes numériques" de la chaire X-Ponts-Société Générale)
11/04/2008	Giovanni PECCATI	France	La méthode de Stein sur un espace Gaussien : bornes de Bérry-Esséen et développements de Edgeworth locaux
18/04/2008	Aurélien ALFONSI	ENPC CERMICS, France	Optimal execution strategies in limit order books
16/05/2008	David POMMIER	INRIA, France	Méthode de Sparse Grid appliquée à l'évaluation d'options européennes dans un modèle à volatilité stochastique multi-facteurs.
23/05/2008	Olivier FAUGERAS	Université Paris VI, France	Estimation de la densité conditionnelle par transformation de quantile et copules.
30/05/2008	Piergiacomo SABINO	Université de Bari, France	Comparing Linear Transformations and Kronecker Product Approximations for Quasi-Monte Carlo Simulations.
06/06/2008	Ivan NOURDIN	Université Paris VI, France	Le théorème de Breuer et Major revisit
13/06/2008	Simone SCOTTI	Ecole des Ponts et Université de Turin, Italie	Non-liquid Assets and Error Theory
19/09/2008	Elisa ALOS	Université Autonome de Barcelone, Espagne	Calcul de sensibilité dans le modèle C.I.R
03/10/2008	Nathalie HURTADO	Federal university of Rio de Janeiro, Brésil	Asset liability management for defined benefit pension plans.
17/10/2008	Nicolas BOULEAU	Ecole des Ponts, France	La méthode de la particule prêtée
24/10/2008	Constantin TUDOR	Université de Bucarest, Roumanie	Some issues concerning sub-fractional Brownian motion.
07/11/2008	Dan GOREAC	Université Paris-Est - Marne-la-Vallée, France	Viabilité des EDS semi-linéaires contrôlées via la condition de quasi-tangence.
14/11/2008	Florence MERLEVEDE	Université Paris-Est - Marne-la-Vallée, France	Sur des inégalités de type Bernstein pour des variables dépendantes
28/11/2008	Karine TRIBOULEY	Université Paris X, France	Estimation non paramétrique pour le modèle de copule
28/11/2008	Laurent DENIS	Université d'Evry, France	Application de la méthode de la particule prêtée à l'existence de densité pour les solutions d'EDS dirigées par une mesure de Poisson
05/12/2008	Olivier BARDOU	GDF, France	Couverture des options sur les marchés du gaz naturel
12/12/2008	Nadia OUDJANE	EDF, France	Modèles de prix utilisés pour la valorisation de produits dérivés énergétiques

Seminaire d'analyse

Jour	Intervenant	Université	Titre
15/01/2008	Piotr BILER	Université de Wroclaw, Pologne	Le système de chimiotactisme parabolique - comportement asymptotique des solutions
27/05/2008	Alfonso MONTES-RODRIGUEZ	Université de Seville, Espagne	The lattices of parabolic self-maps in spaces of analytic functions

Année 2007

Colloquium math-info du polytechnicum de Marne-la-Vallee

Jour	Intervenant	Université	Titre
15/06/2007	Hillel FURSTENBERG	The Hebrew University of Jerusalem, Israël	Ergodic Methods in Fractal Geometry

Conference histoire et philosophie des mathematiques

Jour	Intervenant	Université	Titre
06/02/2007	Bernard VITRAC	Centre Louis Gernet, UMR 8567 CNRS, France	L'école mathématique d'Alexandrie : lieu, communauté ou fiction ?
13/02/2007	Pascal CROZET	Université Paris 7, France	Thabit ibn Qurra et ses successeurs
20/02/2007	Jeanne PEIFFER	Centre Alexandre Koyré, UMR 8560 CNRS, France	L'école mathématique bâloise des Bernoulli
27/02/2007	Jean CELEYRETTE	Université Lille 3, France	Oxford et Paris au XIVè siècle. Deux écoles mathématiques ?
06/03/2007	Bernard MAUREY	Université Paris VII et CNRS UMR 8050, France	Quelques aspects de l'Analyse en Allemagne dans la deuxième partie du 19ème siècle : la mise au point de la théorie des fonctions de variables réelles, la transition vers le 20ème siècle
13/03/2007	Nicolai K. NIKOLSKI	Université Bordeaux 1/Institut Steklov St Pétersbourg, France	Mathématiques russes : une école à mille faces
20/03/2007	Ralf KRÖMER	Université Nancy 2, France	La mathématique ou les mathématiques ? L'école Bourbaki, le concept de structure et l'unité des mathématiques
27/03/2007	Amy DAHAN DALMEDICO	EHESS, Ecole Polytechnique, CNRS, France	Jacques-Louis Lions, Constructeur de l'Ecole française de mathématiques appliquées
03/04/2007	Jean-Pierre BOURGUIGNON	Institut des Hautes Etudes Scientifiques, France	Existe-t-il une ou plusieurs communautés mathématiques ?

Groupe de travail fiabilite et domaines connexes

Jour	Intervenant	Université	Titre
19/01/2007	Fazia RAHMOUNE-AOUDIA	Université de Béjaia, Algérie	Modélisation et approximations dans les systèmes réparables de fiabilité avec maintenance préventive
26/01/2007		Université de Marne-la-Vallée et UTT, France	Echanges autour des processus déterministes par morceaux (PDMP) et de la fiabilité dynamique
30/01/2007	Margot DESGROUAS	Université de Marne-la-Vallée, France	Comportement asymptotique de processus utilisés en fiabilité dynamique (soutenance de thèse)
23/02/2007	Carolina MEIER-HIRMER	Université de Marne-la-Vallée et SNCF, France	Modèles et techniques probabilistes pour l'optimisation des stratégies de maintenance. Applications au domaine ferroviaire (soutenance de thèse)
23/03/2007	Mitra FOULADIRAD	Université de Technologie de Troyes , France	Détection de changement en ligne et maintenance conditionnelle des systèmes dégradation graduelle
23/03/2007	Anne BARROS	Université de Technologie de Troyes , France	Modélisation des phénomènes de propagation de fissures dans le cas de politiques d'inspection continue et périodique
23/03/2007	Antoine GRALL	Université de Technologie de Troyes , France	Modélisation des phénomènes de propagation de fissures dans le cas de politiques d'inspection continue et périodique
04/05/2007	Dominique CHARPENTIER	INERIS, France	Motivations, enjeux et méthodes pour l'évaluation probabiliste de la fiabilité des systèmes instrumentés de sécurité
04/05/2007	Roland DONNAT	INRETS, France	Modélisation de la fiabilité par modèles graphiques probabilistes dynamiques. Application au processus de dégradation du rail
08/06/2007	Estelle DELOUX	Université de Technologie de Troyes , France	Approches conditionnelles pour des systèmes soumis à des contraintes de stress
08/06/2007	Yannick LEFEBVRE	EDF, France	Evaluation de l'impact de l'allègement de la maintenance préventive sur la fiabilité
22/06/2007	Sophie SENCEY	Université de Franche-Comté, France	Tests pour des événements récurrents et en concurrence
22/06/2007	Laurent BORDES	Université de Pau, France	Estimation semi-paramétrique d'un modèle de risques concurrents en présence de causes de défaillance manquantes
09/11/2007	Eric BEUTNER	RWTH Aachen University, Allemagne	Nonparametric methods for sequential k-out-of-n systems
09/11/2007	Inma t. CASTRO	Universidad de Extremadura, Espagne	Stochastic models in reliability : présentation des derniers travaux de Inma T. Castro en vue de collaborations
07/12/2007	Phuc DO VAN	Université de Technologie de Troyes , France	Facteur d'importance différentiel aux ordres supérieurs et facteur d'importance conjoint pour les systèmes markoviens
07/12/2007	Antoine TORDEUX	INRETS - UMLV, France	Modélisation et simulation de flot de trafic routier

Groupe de travail methodes probabilistes en convexite

Jour	Intervenant	Université	Titre
16/01/2007	Cyril ROBERTO	Université de Marne-la-Vallée, France	Isopérimétrie entre l'exponentielle et la gaussienne
23/01/2007	Grigoris PAOURIS	Université de Marne-la-Vallée, France	Concentration de la masse des corps convexes isotropes
30/01/2007	Olivier GUEDON	Université Paris VI, France	Théorèmes de plongement sous-gaussien d'après Mendelson et Tomczak-Jaegerman
06/02/2007	Alain PAJOR	Université de Marne-la-Vallée, France	Sur la conjecture de l'hyperplan pour les convexes aléatoires d'après Klartag et Kozma
13/02/2007	Sasha KHRABROV	Université de Marne-la-Vallée, France	Majorization and the geometry of the zeros of a polynomial from Pereira
06/03/2007	Joseph LEHEC	Université de Marne-la-Vallée, France	Inégalités de Santalo fonctionnelles
13/03/2007	Bruno FLEURY	Université Paris VI, France	Sous-indépendance des bandes dans les espaces d'Orlicz d'après Jakub Wojtaszczyk et lien entre sigma_K et conjecture de KLS d'après Sergei Bobkov
20/03/2007	Elizabeth WERNER	Case Western et Université Paris VI, Usa	Sur les p-surfaces affines
03/04/2007	Cyril ROBERTO	Université de Marne-la-Vallée, France	Trous spectraux pour des modèles de spins avec contraintes
24/04/2007	Nathaël GOZLAN	Université de Marne-la-Vallée, France	Conditions suffisantes pour des inégalités de transport sur R^d
22/05/2007	Grigoris PAOURIS	Université de Marne-la-Vallée, France	Invertibilité des matrices sous-gausiennes aleatoires et problème de Littlewood-Offord d'après Rudelson-Vershynin (I)
22/05/2007	Matthieu FRADELIZI	Université de Marne-la-Vallée, France	Invertibilité des matrices sous-gausiennes aleatoires et problème de Littlewood-Offord d'après Rudelson-Vershynin (I)
29/05/2007	Grigoris PAOURIS	Université de Marne-la-Vallée, France	Invertibilité des matrices sous-gausiennes aleatoires et problème de Littlewood-Offord d'après Rudelson-Vershynin (II)
29/05/2007	Matthieu FRADELIZI	Université de Marne-la-Vallée, France	Invertibilité des matrices sous-gausiennes aleatoires et problème de Littlewood-Offord d'après Rudelson-Vershynin (II)
12/06/2007	Bruno FLEURY	Université Pierre et Marie Curie, France	Inégalité isopérimétrique sur les boules $\ell_p^n$ d'après Sasha Sodin
30/10/2007	Dario CORDERO-ERAUSQUIN	Université Paris 6, France	Méthodes L2 et conjecture de la variance sur les corps inconditionnels d'après Klartag
06/11/2007	Bruno FLEURY	Université Paris 6, France	Théorèmes de la limite centrale pour les convexes inconditionnels
13/11/2007	Bernard MAUREY	Université Paris 7, France	Sur la démonstration de Kuperberg de l'inégalité de Bourgain-Milman sur l'inégalité d'inverse Santalo

Groupe de travail methodes stochastiques et finance

Jour	Intervenant	Université	Titre
12/01/2007	Gilles PAGES	Université Paris VI, France	Méthode de Romberg multi-pas
19/01/2007	Peter TANKOV	Université Paris VII, France	Computing risk measures for CPPI-insured portfolios
26/01/2007	Pierre ETORE	ENPC, CERMICS, France	Approximation de processus de diffusion à coefficients discontinus en dimension un et applications
02/02/2007	Asma MEZIOU	CMAP, Polytechnique, France	Décomposition Max-Plus des surmatingales et application aux options américaines et à l'assurance de portefeuille
09/02/2007	Vlad BALLY	Université de Marne-la-Vallée, France	Formule d'intégration par parties et application à l'étude de la densité pour des diffusions à sauts
16/02/2007	Mariko ARISAWA	Tohoku University, Japon	Le problème ergodique des équations intégro-différentielles avec l'opérateur de lévy
09/03/2007	Mathias ROUSSET	ENPC CERMICS, France	Enjeux numériques en dynamique moléculaire
09/03/2007	Kenji YASUTOMI	Ritsumeikan University, Japon	A dependence vanishing theorem for sequence generated by Weyl transformation
16/03/2007	Vathana LY VATH	Université Paris VII, France	Modèles de gouvernance d'entreprise
23/03/2007	Romuald ELIE	CREST CEREMADE, France	Gestion de portefeuille sous contrainte drawdown
30/03/2007	Mohamed SBAI	ENPC CERMICS, France	Méthodes de Monte-Carlo exactes et application au pricing d'options Asiatiques
06/04/2007	Benjamin JOURDAIN	ENPC CERMICS, France	Le recyclage des déchets améliore-t-il l'algorithme de Metropolis-Hasting ?
27/04/2007	Benoit JOTTREAU	Université de Marne-la-Vallée, France	Formation des prix pour des options binaires et application aux paris
11/05/2007	Jiao YING	CMAP Polytechnique, France	L'approximation normale et Poissonnienne pour l'évaluation des CDOs
25/05/2007	Manuela ROYER	Université Claude-Bernard Lyon 1, France	Equations différentielles stochastiques rétrogrades à sauts et martingales non linéaires
01/06/2007	Agnès SULEM	INRIA, France	Risk indifference in jump diffusion markets
08/06/2007	Simone SCOTTI	Université de Turin et CERMICS, Italie	Approche par perturbation sur les marchés financiers
26/10/2007	Magdalena KOBYLANSKI	Université Paris-Est Marne-la-Vallée, France	Introduction aux équations différentielles stochastiques rétrogrades
26/10/2007	Yasuda KAZUHIRO	Université d'Osaka, Japon	Estimating Multidimensional Density Functions through the Malliavin-Thalmaier Formula and its Application to Finance
09/11/2007	Vlad BALLY	Université Paris-Est Marne-la-Vallée, France	Schémas d'approximation d'ordre supérieur selon Victoire et Nyomia
16/11/2007	Aurélien ALFONSI	ENPC CERMICS, France	Un schéma de discrétisation d'ordre 2 pour le processus CIR : application au modèle de Heston
23/11/2007	Mohamed SBAI	ENPC CERMICS, France	Présentation de l'article de Cruzeiro, Malliavin et Thalmaier : "Geometrization of Monte-Carlo numerical analysis of an elliptic operator - strong approximation"
30/11/2007	Céline LABART	INRIA Rocquencourt, France	An adaptative Monte-Carlo algorithm for solving BSDEs
07/12/2007	Mathieu ROSENBAUM	UPEMLV - CREST ENSAE, France	Etude de quelques problèmes d'estimation statistique en finance (soutenance de thèse)
14/12/2007	Pierre ETORE	ENPC CERMICS, France	Méthodes adaptatives pour la stratification

Seminaire d'analyse

Jour	Intervenant	Université	Titre
09/01/2007	Clément RAU	Université de Provence, France	Nombre de points visités par une marche aléatoire sur un amas de percolations
15/05/2007	Yitzhak KATZNELSON	Stanford University, Usa	Propriétés arithmétiques, combinatoires et dynamiques de suites d'entiers
29/05/2007	Ioannis PARISSIS	University of Crete, Grèce	A sharp bound for the Stein-Wainger oscillatory integral
19/06/2007	Vladyslav YASKIN	University of Oklahoma, Usa	Geometry of $L_0$ joint with N. Kalton, A. Koldobsky and M. Yaskina
07/12/2007	Ahmad EL HAJJ	UPEMLV - CERMICS, France	Analyse théorique et numérique de la dynamique des densités de dislocations (soutenance de thèse)
12/12/2007	Nicolas PRIOUX	Université de Marne-la-Vallée, France	Méthodes d'analyse harmonique pour l'étude des équations de Navier-Stokes, de Boussinesq et de la Magnéto-Hydrodynamique (soutenance de thèse)

Année 2006

Colloquium math-info du polytechnicum de Marne-la-Vallee

Jour	Intervenant	Université	Titre
17/01/2006	François BLANCHARD	Institut de Mathématiques de Luminy, France	Ensembles brouillés dans certains systèmes symboliques

Groupe de travail fiabilite et domaines connexes

Jour	Intervenant	Université	Titre
06/01/2006	Amélie FILS-VILLETARD	Université Paris VI, LSTA, France	Estimation d'une fonction ayant des contraintes de forme par la méthode des moindres carrés
27/01/2006	Sophie MERCIER	Université de Marne-la-Vallée, France	Encadrement de quantités fiabilistes pour un système semi-markovien
17/02/2006	Christiane COCOZZA-THIVENT	Université de Marne-la-Vallée, France	Processus de fiabilité dynamique avec frontière (d'après le livre de Davis)
24/02/2006	Bassem SAASSOUH	Université de Technologie de Troyes , France	Sur la maintenance conditionnelle d'un système soumis à plusieurs modes de fonctionnement
03/03/2006	Anne-Sophie DERODE	EDF et Université de Lille I, France	Construction directe d'un processus de Markov réduit aux états lents à partir de la description locale d'un processus de Markov raide
17/03/2006	Nicolas BOUSQUET	Université Paris XI - Equipe SELECT INRIA-Futurs, France	Notions et mesures de cohérence bayésienne entre a priori industriel et données réelles
24/03/2006	Vincent COUALLIER	Université Victor Segalen , France	Un modèle à risques compétitifs pour des instants de défaillance basés sur un processus de dégradation
31/03/2006	Marc BOUISSOU	Université de Marne-la-Vallée et EDF, France	Scénari de défaillance minimaux
07/04/2006	Evsey MOROZOV	Karelian Research Center, Petrozavodsk, Russie	Stability and simulation of regenerative queue and network
05/05/2006	Anne BARROS	Université de Technologie de Troyes , France	Etude de sensibilité pour les systèmes dynamiques en fiabilité
19/05/2006	Alexandre DEPIRE	INRETS, France	Modèle de Cox bivarié - régression de copule
09/06/2006	Robert EYMARD	Université de Marne-la-Vallée, France	Fiabilité des usines à gaz
23/06/2006	Carolina MEIER-HIRMER	Université de Marne-la-Vallée et SNCF, France	Estimations de la durée de vie des pièces caténaires
27/10/2006	Christiane COCOZZA-THIVENT	Université de Marne-la-Vallée, France	Algorithmes numériques en fiabilité dynamique
27/10/2006	Anne BARROS	Université de Technologie de Troyes , France	Estimations bayésiennes et non bayésienne pour des modèles de défaillance de cause commune
27/10/2006	Laurence DIEULLE	Université de Technologie de Troyes , France	Estimations bayésiennes et non bayésienne pour des modèles de défaillance de cause commune
27/10/2006	Mitra FOULADIRAD	Université de Technologie de Troyes , France	Estimations bayésiennes et non bayésienne pour des modèles de défaillance de cause commune
24/11/2006	Michel ROUSSIGNOL	Université de Marne-la-Vallée, France	Facteurs d'importance en fiabilité dynamique
24/11/2006	Sophie MERCIER	Université de Marne-la-Vallée, France	Facteurs d'importance en fiabilité dynamique
24/11/2006	Yves LANGERON	Université de Technologie de Troyes , France	Introduction sur les systèmes instrumentés de sécurité et analyse critique de cas d'applications présentés dans la norme IEC61508
22/12/2006	Pierre DERSIN	Alstom, France	Démontrer la fiabilité, la maintenabilité et la disponibilité à partir des données de terrain : théorie et pratique
22/12/2006	Christophe BLAIN	Université de Technologie de Troyes et EDF, France	Modélisation stochastique de propagation de fissures

Groupe de travail inegalites fonctionnelles et mecanique statistique

Jour	Intervenant	Université	Titre
21/02/2006	Cyril ROBERTO	Université de Marne-la-Vallée, France	Introduction à des problèmes de Meca Stat (4)

Groupe de travail methodes probabilistes en convexite

Jour	Intervenant	Université	Titre
10/01/2006	Bruno FLEURY	Université Paris VI, France	Méthodes réelles classiques pour le théorème de la limite centrale et Berry-Esseen (suite)
17/01/2006	Grigoris PAOURIS	Université de Marne-la-Vallée , France	Concentration of mass on convex bodies (I)
24/01/2006	Grigoris PAOURIS	Université de Marne-la-Vallée, France	Concentration of mass on convex bodies (II)
31/01/2006	Mathieu MEYER	Université de Marne-la-Vallée, France	Constante d'isotropie des sous-espaces de Lp
21/02/2006	Guillaume AUBRUN	Université Paris VI, France	Un analogue libre du problème de Shannon sur la monotonicité de l'entropie d'après Shlyakhtenko et Schitz (I)
28/02/2006	Guillaume AUBRUN	Université Paris VI, France	Un analogue libre du problème de Shannon sur la monotonicité de l'entropie d'après Shlyakhtenko et Schitz (II)
07/03/2006	Grigoris PAOURIS	Université de Marne-la-Vallée, France	On recent Klartag's result on isotropic constant
14/03/2006	Grigoris PAOURIS	Université de Marne-la-Vallée, France	On recent Klartag's result on $psi_2$ estimates (I)
21/03/2006	Deane YANG	Polytechnic University, Brooklyn, Usa	Affine isoperimetric and Sobolev inequalities
21/03/2006	Grigoris PAOURIS	Université de Marne-la-Vallée, France	On recent Klartag's result on $psi_2$ estimates (II)
28/03/2006	Keith BALL	Université de Marne-la-Vallée, France	About Malamud's generalisation of the Gauss-Lucas Theorem
04/04/2006	Guillaume AUBRUN	Université Paris VI, France	Planar earthmover is not in $L1$ d'après Naor et Schechtman
17/10/2006	Bruno FLEURY	Université Paris VI, France	Concentration et théorème de la limite centrale pour les corps convexes, d'après Klartag
24/10/2006	Bruno FLEURY	Université Paris VI, France	Concentration et théorème de la limite centrale pour les corps convexes, d'après Klartag - Suite
07/11/2006	Joseph LEHEC	Université de Marne-la-Vallée, France	La propriété-tau symétrique pour la mesure gaussienne
14/11/2006	Dario CORDERO-ERAUSQUIN	Université de Marne-la-Vallée, France	L'inégalité d'Ehrhard et ses conséquences (d'après C. Borell)
21/11/2006	Olivier GUEDON	Université Paris VI, France	Les sous-espaces engendrés par des sytèmes orthogonaux bornés
28/11/2006	Matthieu FRADELIZI	Université de Marne-la-Vallée, France	Concentration par les aiguilles (d'après Nazarov-Sodin-Volberg)
05/12/2006	Grigoris PAOURIS	Université de Marne-la-Vallée, France	Concentration de la masse des corps convexes isotropes (d'après Klartag)
12/12/2006	Grigoris PAOURIS	Université de Marne-la-Vallée, France	Concentration de la masse des corps convexes isotropes (annulé et reporté le 23 janvier)

Groupe de travail methodes stochastiques et finance

Jour	Intervenant	Université	Titre
06/01/2006	Nicolas PRIVAULT	Université de la Rochelle, France	Intégration par parties pour les processus ponctuels et application numérique en calcul de sensibilités
13/01/2006	Marie-Pierre BAVOUZET	Université de Marne-la-Vallée et INRIA, France	Intégration par parties pour des processus de sauts et application en finance
20/01/2006	Daniel HERNANDEZ	CIMAT Mexico, Mexique	On the convergence of the value iteration algorithm for partially observed risk-sensitive control
27/01/2006	Paul LESCOT	Université de Picardie, France	Processus de Bernstein et transformations d'Alili-Patie
17/02/2006	Fabien PANLOUP	Université Paris VI, France	Estimation de la mesure invariante d'une EDS dirigé par un Lévy
24/02/2006	Alexander SCHIED	Technische Universität Berlin, Allemagne	Aspects of model uncertainty and robustness in finance and economics (1ère séance)
03/03/2006	Alexander SCHIED	Technische Universität Berlin, Allemagne	Aspects of model uncertainty and robustness in finance and economics (2ème séance)
10/03/2006	Alexander SCHIED	Technische Universität Berlin, Allemagne	On the problem of optimal investments under model uncertainty
17/03/2006	Eric MOULINES	ENST, France	Méthodes de Monte-Carlo adaptives
24/03/2006	Valentine GENON-CATALOT	Université Paris V, France	Filtrage explicite de diffusions discrétisées
31/03/2006	Christophe CHORRO	ENPC, France	Calcul d'erreur par formes de Dirichlet
28/04/2006	Gilles PAGES	Université Paris VI, France	Quantification fonctionnelle, régularité trajectorielle et processus de Lévy
05/05/2006	Stéphane LOISEL	Université de Lyon I, France	Différentiation de fonctionnelles de processus de risque et allocation de réserve optimale
05/05/2006	Pavel GAPEEV	Russian Academy of Sciences , Russie	Optimal switching problems in jump-diffusion models
12/05/2006	Giulia DI NUNNO	CMA, University of Oslo, Norvège	On a version of the fundamental theorem of asset pricing and events of small but positive probability
19/05/2006	Peter TANKOV	Université paris VII, France	Quadratic hedging with jumps
02/06/2006	Eric EKSTROM	Université de Manchester, Angleterre	Properties of option prices in models with jumps
09/06/2006	Sergey LEVENDORSKIY	University of Texas at Austin, Usa	Wiener-Hopf factorization techniques in finance (first part)
09/06/2006	Sergey LEVENDORSKIY	University of Texas at Austin, Usa	Wiener-Hopf factorization techniques in finance (second part)
16/06/2006	Ivorra BENJAMIN	Université de Montpellier 2, France	An hybrid optimization method for the management of a credit portfolio under constraints
23/06/2006	Stéphane CREPEY	Université d'Evry, France	Couverture d'obligations convertibles avec risque de défaut
06/10/2006	Jean-François DELMAS	ENPC CERMICS, France	Introduction aux mesures de risque
13/10/2006	Jean-François DELMAS	ENPC CERMICS, France	Introduction aux mesures de risque - suite
20/10/2006	Xiao WEI	CUFE, Beijing, Chine	Asymptotic ruin probabilities for discrete time risk models with heavy-tailed claims
10/11/2006	Sébastien ROLAND	Université d'Evry, France	Some issues on utility maximization under partial information
17/11/2006	Arnaud DE LA FORTELLE	INRIA, France	Une nouvelle classe de changement de mesure pour le mouvement brownien et application pour la réduction de variance
24/11/2006	Marc HOFFMANN	Université de Marne-la-Vallée, France	Reconstruction de la volatilité multifractale à partir de données historiques haute fréquence
01/12/2006	Benjamin JOURDAIN	ENPC CERMICS, France	Formule de Dupire et flot stochastique
08/12/2006	Arnaud GLOTER	Université de Marne-la-Vallée, France	Reconstruction de la volatilité multifractale à partir de données historiques haute fréquence (suite de l'exposé de M. Hoffmann)
15/12/2006	Florin AVRAM	Université de Pau, France	Some degenerate exit problems of two-dimensional processes from the quadrant

Seminaire d'analyse

Jour	Intervenant	Université	Titre
22/05/2006	Maria SCHONBEK	University California Santat Cruz, Usa	Sur la décroissance non-uniforme des solutions des équations des fluides
26/09/2006	Yehoram GORDON	Technion, Israël	Simple proofs of important results in asymptotic geometry
03/10/2006	Sacha KHRABROV	Université de Marne-la-Vallée, France	About volume ratios
10/10/2006	Nathaël GOZLAN	Université de Marne-la-Vallée, France	Sur les inégalités de transport

Année 2005

Colloquium math-info du polytechnicum de Marne-la-Vallee

Jour	Intervenant	Université	Titre
07/06/2005	Ben GREEN	University of Bristol, Grande-bretagne	Arithmetic progressions in primes

Conference histoire et philosophie des mathematiques

Jour	Intervenant	Université	Titre
08/02/2005	Bernard VITRAC	Centre Louis Gernet, UMR 8567 CNRS, France	Les mathématiques grecques : qu'étaient-ce, qu'en savons-nous ?
15/02/2005	Bernard VITRAC	Centre Louis Gernet, UMR 8567 CNRS, France	Les éléments d'Euclide : nombres et proportions, l'irrationalité
22/02/2005	Philippe ABGRALL	Centre d'Epistémologie et d'Ergologie Comparatives, UMR 6059 CNRS, Aix-en-Provence, France	Les mathématiques au IXe siècle : de l'héritage grec aux nouvelles traditions arabes.
01/03/2005	Jeanne PEIFFER	Centre Alexandre Koyré, UMR 8560 CNRS, France	Géométrie et perspectives à la Renaissance
08/03/2005	Philippe ABGRALL	Centre d'Epistémologie et d'Ergologie Comparatives, UMR 6059 CNRS, Aix-en-Provence, France	Les développements de l'algèbre et de la géométrie entre le Xe et le XIIe siècles.
15/03/2005	Marco PANZA	REHSEIS, UMR 7596 CNRS, France	Les origines du calcul infinitesimal : Newton et Leibniz
22/03/2005	Pierre CREPEL	Université Lyon I, France	Autour de d'Alembert et de l'Encyclopédie
29/03/2005	Joël SAKAROVITCH	Université Paris V, UMR CNRS 8145, France	Gaspard Monge (1746-1818), la création de l'Ecole polytechnique et le renouveau de la géométrie en France.
05/04/2005	Bernard MAUREY	Université Paris VII et CNRS UMR 8050, France	Quelques aspects de l'Analyse dans la deuxième moitié du XIXème siècle
12/04/2005	Andrea BREARD	REHSEIS, UMR 7596 CRNS, France	Un exemple de transmission interculturelle en sciences : les probabilités en Chine à la fin de la période impériale

Groupe de travail fiabilite et domaines connexes

Jour	Intervenant	Université	Titre
07/01/2005	Romulo ZEQUEIRA	Université de Technologie de Troyes, France	Modèles d'inspection/remplacement des systèmes de sécurité en attente
14/01/2005	Laurent DENIS	Université du Mans, France	Estimation du risque VaR associé à un processus de volatilité inconnue et comportant des sauts
28/01/2005	Christophe BERENGUER	Université de Technologie de Troyes , France	Facteurs d'importance et défaillances de cause commune
11/02/2005	Laurent BORDES	Université de Technologie de Compiègne, France	La densité du schéma d'Euler : vitesse de convergence dans l'espace de Schwarz
18/02/2005	Margot DESGROUAS	Université de Marne-la-Vallée, France	Processus de fiabilité dynamique avec point de régénération
04/03/2005	Christophe BLAIN	Université de Technologie de Troyes, France	Incertitudes dans les modèles de dégradation
01/04/2005	Laurent DOYEN	ENSIMAG, Grenoble, France	Sur le modèle de Brown-Proschan généralisé
15/04/2005	Armelle GUILLOU	Université Paris VI, France	Théorie des valeurs extrêmes dans un cadre multivarié
22/04/2005	Sophie MERCIER	Université de Marne-la-Vallée, France	Encadrement des probabilités de transition pour un processus markoviens de sauts
13/05/2005	Nicolas DUFLOT	Université de Technologie de Troyes, France	Facteurs d'importance et études probabilistes de sûreté
13/05/2005	Eugène PALTANEA	Université de Brasov, Roumanie	Comparaison d'ordres stochastiques entre une suite exponentielle et la même statistique avec des variables i.i.d.
20/05/2005	Evans GOUNO	Université Bretagne Sud, France	Estimation bayésienne de l'intensité pour des processus de Poisson
30/09/2005	Claudine VERGNE	Lycée de Narbonne, France	La notion de variabilité dans le nouveau programme de seconde : étude de conditions de viabilité
14/10/2005	Sophie MERCIER	Université de Marne-la-Vallée, France	Evaluation des probabilités de transition des processus
21/10/2005	Vincent LEMAIRE	Université de Marne-la-Vallée, France	Approximation de la mesure invariante d'une diffusion
04/11/2005	Michel ROUSSIGNOL	Université de Marne-la-Vallée, France	Comportement asymptotique moyen des observations d'un processus régénératif
18/11/2005	Yann CIPOIRE	Université de Marne-la-Vallée/DR Renault, France	Estimation d'une loi de Weibull pour des données de défaillance en âge et en distance
25/11/2005	Tristan LORINO	Laboratoire Central des Ponts et Chaussées, Nantes, France	Modèles de survie pour les dégradations de chaussées
02/12/2005	Maguelonne CHANDESRIS	DR SNCF, France	Etude de la robustesse de grilles horaires

Groupe de travail inegalites fonctionnelles et mecanique statistique

Jour	Intervenant	Université	Titre
25/10/2005	Cyril ROBERTO	Université de Marne-la-Vallée, France	Introduction à des problèmes de Meca Stat (1)
04/11/2005	Cyril ROBERTO	Université de Marne-la-Vallée, France	Introduction à des problèmes de Meca Stat (2)
08/11/2005	Cyril ROBERTO	Université de Marne-la-Vallée, France	Introduction à des problèmes de Meca Stat (3)

Groupe de travail methodes probabilistes en convexite

Jour	Intervenant	Université	Titre
08/02/2005	Olivier GUEDON	Université Paris VI, France	Moments de vecteurs aléatoires
15/02/2005	Olivier GUEDON	Université Paris VI, France	Une construction de mesures majorantes. Plongements aléatoires euclidiens dans $\ell^n_\infty$
15/02/2005	Dario CORDERO-ERAUSQUIN	Université de Marne-la-Vallée, France	Travaux récents de Hiai-Petz et Ledoux concernant les inégalités de Brunn-Minkowski libres
08/03/2005	Dario CORDERO-ERAUSQUIN	Université de Marne-la-Vallée, France	Brascam-Lieb par Carlen-Lieb-Loss
15/03/2005	Dario CORDERO-ERAUSQUIN	Université de Marne-la-Vallée, France	Brascam-Lieb par Carlen-Lieb-Loss (suite)
22/03/2005	Bernard MAUREY	Université de Marne-la-Vallée, France	Type de Markov 2 d'après Naor, Peres, Schramm et Sheffield
29/03/2005	Matthieu FRADELIZI	Université de Marne-la-Vallée, France	Inégalité de Santalo fonctionnelle d'après Artstein, Klartag et Milman
05/04/2005	Matthieu FRADELIZI	Université de Marne-la-Vallée, France	Inégalité de Santalo fonctionnelle d'après Artstein, Klartag et Milman (suite)
12/04/2005	Grigoris PAOURIS	University of Crete, Grèce	Isomorphic version of the slicing problem from Klartag
19/04/2005	Olivier GUEDON	Université Paris VI, France	Résultats de concentration sur les moments de vecteurs aléatoires
10/05/2005	Nikos MARKOULAKIS	University of Crete, Grèce	Lower bound for the maximal number of facets of 0/1 polytopes
24/05/2005	Grigoris PAOURIS	University of Crete, Grèce	A short proof of the Harris-Kesten theorem on the percolation Z2 d'après Bollobas and Riordan
24/05/2005	Matthieu FRADELIZI	Université de Marne-la-Vallée, France	A short proof of the Harris-Kesten theorem on the percolation Z2 d'après Bollobas and Riordan
31/05/2005	Grigoris PAOURIS	University of Crete, Grèce	Percolation sur les graphes finis et inégalités isopérimétriques, d'après Alon, Benjamini, Stacey
31/05/2005	Matthieu FRADELIZI	Université de Marne-la-Vallée, France	Percolation sur les graphes finis et inégalités isopérimétriques, d'après Alon, Benjamini, Stacey
07/06/2005	Joseph LEHEC	ENS Ulm, France	Chaînage générique
14/06/2005	Dario CORDERO-ERAUSQUIN	Université de Marne-la-Vallée, France	Influence des fonctions boolénnes et hypercontractivité
21/06/2005	Grigoris PAOURIS	University of Crete, Grèce	P-centroid bodies
11/10/2005	Bernard MAUREY	Université de Marne-la-Vallée, France	Cotype métrique (d'après Mendel et Naor)
18/10/2005	Guillaume AUBRUN	Université Paris VI, France	Norme de l'inverse d'une matrice aléatoire (d'après Rudelson)
25/10/2005	Olivier GUEDON	Université Paris VI, France	Opérateurs aléatoires sous-gaussiens et mesures majorantes (d'après Mendelson, Pajor et Tomczak-J.)
08/11/2005	Guillaume AUBRUN	Université Paris VI, France	Norme de l'inverse d'une matrice aléatoire (d'après Rudelson) suite
15/11/2005	Joseph LEHEC	ENS Ulm, France	Moments du chaos gaussien (d'après Latala)
22/11/2005	Matthieu FRADELIZI	Université de Marne-la-Vallée, France	Influence et stabilité des variables booléennes (d'après Oleszkiewicz et all)
29/11/2005	Matthieu FRADELIZI	Université de Marne-la-Vallée, France	Influence et stabilité des variables booléennes (d'après Oleszkiewicz et all) suite
06/12/2005	Joseph LEHEC	ENS Ulm, France	Chaos gaussien d'après Latala (suite et fin)
13/12/2005	Bruno FLEURY	Université Paris VI, France	Méthodes réelles classiques pour le théorème de la limite centrale et Berry-Esseen

Groupe de travail methodes stochastiques et finance

Jour	Intervenant	Université	Titre
07/01/2005	Monique JEANBLANC	Université d'Evry Val d'Essonne, France	Couverture de produits soumis au risque de défaut
21/01/2005	Ciprian TUDOR	Université de Paris I, France	Martingale structure for anticipating integrals
28/01/2005	Omar ZEITOUNI	Université de Rouen, France	La probabilité de ruine en présence d'investissements risqués
04/02/2005	Laurent NGUYEN NGOC	Université de Créteil, France	Quelques martingales liées aux processus de Levy et leurs applications
11/02/2005	Julien GUYON	CERMICS ENPC, France	Nouvelles méthodes en estimation de mélanges
18/02/2005	Amara CISSE	INRIA, France	Présentation des produits dérivés de crédit
11/03/2005	Aurélien ALFONSI	CERMICS ENPC, France	Etude de schémas de discrétisation pour le processus de Cox-Ingersoll-Ross
18/03/2005	Mohamed BEN ALAYA	Université Paris XIII, France	Sur une extension des lois max-semistables
18/03/2005	Alexander SCHIED	Technische Universität Berlin, Allemagne	Some recent results on optimal portfolios
25/03/2005	Huyen PHAM	Université Paris VI, France	Discrétisation et simulation de l'équation de Zakai
25/03/2005	Nakahiro YOSHIDA	Université de Tokyo, Japon	Asymptotic methods in statistics and their application to finance
01/04/2005	Benoit JOTTREAU	Université de Marne-la-Vallée, France	Optimisation de portefeuille dans un marché soumis au risque de défaut
08/04/2005	Caroline HILLAIRET	Université Paul Sabatier, Toulouse, France	Equilibres sur un marché financier avec asymétrie d'information
15/04/2005	Ekaterina VOLTCHKOVA	Université d'Evry et ENPC, France	Un schéma aux différences finies pour l'évaluation d'options dans les modèles à sauts
22/04/2005	Nicolas BOULEAU	ENPC, France	Propagation dans les modèles financiers de l'erreur due au schéma d'Euler
13/05/2005	Faouzi CHAABANE	Faculté des Sciences, Bizerte, Tunisie	Théorèmes limites avec poids pour les martingales vectorielles à temps continu
27/05/2005	Afef SELLAMI	Université Paris VI, France	Quantization based filtering methods using first order approximation
03/06/2005	Benjamin JOURDAIN	ENPC, France	Arbre binômial centré sur le Strike pour le Put américain
24/06/2005	Vincent LEMAIRE	Université de Marne-la-Vallée, France	Schéma adapté pour l'estimation du régime stationnaire d'un système dissipatif
14/10/2005	Denis BELOMESTNY	WIAAS, Berlin, Allemagne	Efficient calibration of jump-diffusion LIBOR market model
21/10/2005	Emmanuelle CLEMENT	Université de Marne-la-Vallée, France	Approximation faible d'EDS
04/11/2005	Arnaud GLOTER	Université de Marne-la-Vallée, France	Propriété LAMN pour l'observation d'une diffusion intégrée
18/11/2005	Mihail ZERVOS	King's College London, Angleterre	Optimal timing of investment decisisons
25/11/2005	Jérôme LELONG	CERMICS, ENPC, France	Théorème central limite pour Robbins Monro avec projection
02/12/2005	Daniel HERNANDEZ	CIMAT Mexico, Mexique	Séance annulée et reportée le 20 janvier 2006
09/12/2005	Mathieu ROSENBAUM	Université de Marne-la-Vallée, France	Estimation de la persistance de la volatilité dans un modèle de diffusion

Seminaire d'analyse

Jour	Intervenant	Université	Titre
18/01/2005	Robert MCCANN	University of Toronto, Canada	Optimal convergence rates for the fastest conservative diffusions
25/01/2005	Alain PRIGNET	Université d'Orléans, France	Capacité et équations paraboliques non linéaires
01/02/2005	Vitali MILMAN	Tel Aviv University, Israël	Use of Chernoff in geometry. ZigZag approximation of Euclidean ball
22/03/2005	Françoise TRUC	Institut Fourier, Grenoble, France	Remarque sur le spectre du problème de Neumann avec champ magnétique dans le demi-espace

Année 2004

Conference histoire et philosophie des mathematiques

Jour	Intervenant	Université	Titre
14/12/2004	Gilles GODEFROY	Institut de Mathématiques de Jussieu, France	Cardinaux et ordinaux : du paradis que Cantor a créé pour nous

Groupe de travail fiabilite et domaines connexes

Jour	Intervenant	Université	Titre
09/01/2004	Nicolas BOULEAU	ENPC, France	Le calcul d'erreur par le langage des formes de Dirichlet et les liens avec l'information de Fisher
16/01/2004	Bernard DUMON	ISTIA Angers, France	Essais en fiabilité
16/01/2004	Fabrice GUERIN	ISTIA Angers, France	Essais en fiabilité
23/01/2004	Carolina MEIER-HIRMER	Université de Marne-la-Vallée et SNCF, France	Modèles multi-états pour la prévision à long terme de l'évolution d'une maladie
30/01/2004	Pascal CHEUNG-MON-CHAN	ENST, France	Les réseaux bayésiens et le filtrage particulaire. Application à l'égalisation adaptative et au décodage conjoints
06/02/2004	Jaromir ANTOCH	Charles University, Prague, République tchèque	Détection de ruptures et application au contrôle qualité offline
13/02/2004	Agathe GUILLOUX	ENSAI, France	Résultats de convergence faible pour les fonctions d'incidence cumulées sous biais de longueur
05/03/2004	Jean-Yves DAUXOIS	ENSAI, France	Comparaison des fonctions d'incidence cumulée pour des durées de vie à risques concurrents
26/03/2004	Christian PAROISSIN	Université Paris X, France	De la loi du zéro-un au théorème central limite pour des modèles fiabilistes à plusieurs états
09/04/2004	Yann CIPOIRE	Université de Marne-la-Vallée et Renault, France	Estimation paramétrique d'un modèle de Weibull à partir d'une base de données garanties
30/04/2004	Kamel MEKHNACHA	INRIA Rhônes-Alpes, France	Un modèle bayésien de la perception du mouvement propre
30/04/2004	Linda SMAI	Université de Marne-la-Vallée, France	Algorithmique pour les réseaux bayésiens et leurs extensions
30/04/2004	Paul MUNTEANU	ESIEA, France	Applications des réseaux bayésiens
07/05/2004	Evsey MOROZOV	Russian Academy of Sciences, Russie	A review of weak regeneration approach with simulation applications
14/05/2004	Margot DESGROUAS	Université de Marne-la-Vallée, France	Exemple d'un processus à deux états en fiabilité dynamique
04/06/2004	Marc BOUISSOU	Université de Marne-la-Vallée et EDF, France	Comment valider en deux temps trois mouvements vos calculs théoriques grâce à KB3 et à l'outil de simulation de Monte-Carlo associé
11/06/2004	Imen RACHED	Université de Marne-la-Vallée, France	Loi des excès
18/06/2004	Emmanuel DELAFOSSE	Université Paris VI, France	Analyse des valeurs extrêmes et applications
13/10/2004	Ivette GOMES	Université de Lisbonne, Portugal	Reduced Bias Estimators of Parameters of Rare Events
15/10/2004	Faiza MAAOUI	Université de Tunis, Tunisie	Identification globale d'un processus de branchement surcritique
29/10/2004	Simona TOTI	Génopôle, Evry, France	Apprentissage dans les réseaux bayésiens (d'après Chickering)
05/11/2004	Carolina MEIER-HIRMER	Université de Marne-la-Vallée et SNCF, France	Optimisation probabiliste de la maintenance de la voie ferrée
05/11/2004	Florence SOURGET	SNCF, Direction de la Recherche et de la Technologie, France	Répartition statistique de la criticité de rupture de rail
26/11/2004	Valentin PATILEA	ENSAI Rennes, France	Un estimateur de type Kaplan-Meier pour les données censurées à gauche et à droite
10/12/2004	Djamil AISSANI	Université de Béjaïa, Algérie	Stabilité forte des modèles stochastiques

Groupe de travail methodes probabilistes en convexite

Jour	Intervenant	Université	Titre
19/10/2004	Bernard MAUREY	Université de Marne-la-Vallée et Paris VII, France	Small-Ball probability et Dvoretzky d'après B. Klartag et R. Vershynin
26/10/2004	Evgueni ABAKUMOV	Université de Marne-la-Vallée, France	Application de l'"isoperimetry of waists" de Gromov d'après M. Rudelson et R. Vershynin
26/10/2004	Guillaume AUBRIN	France	Application de l'"isoperimetry of waists" de Gromov d'après M. Rudelson et R. Vershynin
09/11/2004	Mathieu MEYER	Université de Marne-la-Vallée, France	Sur la dépendance en $\varepsilon$ dans Dvoretzky d'après G. Schechtman
16/11/2004	Dario CORDERO-ERAUSQUIN	Université de Marne-la-Vallée, France	Opérateurs aléatoires à entrées $\psi_2$ d'après B. Klartag et S. Mendelson
19/11/2004	Franck BARTHE	Université Paul Sabatier, France	Isopérimétrie et mesures de probabilités
30/11/2004	Alain PAJOR	Université de Marne-la-Vallée, France	Plongements aléatoires euclidiens dans $\ell_\infty^n$
07/12/2004	Alain PAJOR	Université de Marne-la-Vallée, France	Sur les valeurs singulières des matrices aléatoires dont les vecteurs lignes sont indépendants

Groupe de travail methodes stochastiques et finance

Jour	Intervenant	Université	Titre
16/01/2004	Gianluca FUSAI	Université de Novarra	An Exact Analytical Solution for Discrete Barrier Options
16/01/2004	Paul MALLIAVIN	Académie des Sciences	Géométrisation de l'intégration numérique des SDE
23/01/2004	Benoit JOTTREAU	Université de Marne-la-Vallée, France	Introduction à la modélisation structurelle du risque de défaut
30/01/2004	Benjamin JOURDAIN	CERMIC ENPC, France	Processus de hasard
06/02/2004	Benjamin JOURDAIN	CERMIC ENPC, France	Processus de hasard (suite)
13/02/2004	Benjamin JOURDAIN	CERMIC ENPC, France	Processus de hasard (suite)
05/03/2004	Marie-Claire QUENEZ-KAMMERER	Université de Marne-la-Vallée, France	Modélisation du risque de défaut, forme réduite
12/03/2004	Eulalia NUALART	Université Paris VI, France	Estimations exponentielles pour les équations de landau spatialement homogènes avec calcul de Malliavin
26/03/2004	Jose DA FONSECA	ESILV, France	Modèle BGM
09/04/2004	Marie-Claire QUENEZ-KAMMERER	Université de Marne-la-Vallée, France	Modélisation du risque de défaut, forme réduite (suite)
09/04/2004	Walter SCHACHERMAYER	Vienna University of Technology, Autriche	On utility based pricing of contingent claims in incomplete markets
19/04/2004	Marie-Claire QUENEZ-KAMMERER	Université de Marne-la-Vallée, France	Modélisation du risque de défaut, forme réduite (suite)
30/04/2004	Jean-François DELMAS	CERMICS ENPC, France	Modélisation du risque de défaut dans le cas de plusieurs défauts
07/05/2004	Sandrine HENON	Université de Marne-la-Vallée et Crédit Agricole Indosuez, France	Modèles SABR
14/05/2004	Jean-François DELMAS	CERMICS ENPC, France	Modélisation du risque de défaut dans le cas de plusieurs défauts (suite)
28/05/2004	Aurélien ALFONSI	CERMICS ENPC, France	Copules et application au risque de crédit
18/06/2004	Jacques PRINTEMS	Université Paris XII, France	Modélisation de la courbe des taux, d'après Hunt, Kennedy et Pelsser.
25/06/2004	Jacques PRINTEMS	Université Paris XII, France	Modélisation de la courbe des taux", d'après Hunt, Kennedy et Pelsser (suite)
15/10/2004	Romuald ELIE	ENSAE, France	Calculs des grecques par méthode des noyaux
22/10/2004	Damien LAMBERTON	Université de Marne-la-Vallée, France	Algorithme du bandit à deux bras
03/12/2004	Roger MANSUY	Université Paris VI, France	Une formule de grossissement initial revisité
05/12/2004	Agnès SULEM	INRIA, France	Maximisation d'utilité dans un marché influencé par un initié
10/12/2004	David NUALART	Université de Barcelone, Portugal	Théorème central limite pour intégrales stochastiques multiples et applications
10/12/2004	Nicolas BOULEAU	ENPC, France	Forme de Dirichlet et théorème de Donsker

Seminaire d'analyse

Jour	Intervenant	Université	Titre
04/05/2004	Adi ADIMURTHI	Tata Institute of Fundamental Research, Inde	Role of Fundamental solution in Hardy-Sobolev Inequality
18/05/2004	Yavdat s. ILYASOV	UFA University, Usa	On nonlocal calculation of bifurcations for the equations of variational form. Applications to inhomogeneous elliptic boundary value problems
12/10/2004	Alexander ZLOTNIK	Moscow et CEA, Russie	Stabilization and static and nonlinear dynamic stability of viscous compressible self-gravitating flows
07/12/2004	Matteo FOCARDI	Université de Florence, Italie	Some remarks on unilateral pure obstacle problems for free-discontinuity functionals

Année 2003

Colloquium math-info du polytechnicum de Marne-la-Vallee

Jour	Intervenant	Université	Titre
27/05/2003	Giuseppe LONGO	Ecole Normale Supérieure et CNRS, France	Géométrie, continu et théories de la connaissance

Conference histoire et philosophie des mathematiques

Jour	Intervenant	Université	Titre
29/04/2003	Dominique PERRIN	IGM, Université de Marne-la-Vallée, France	La brève histoire de la théorie des automates et des langages formels
06/05/2003	Amy DAHAN-DALMEDICO	EHESS, Ecole Polytechnique et CNRS, France	Les mathématiciens à la conquête de nouveaux domaines d'intervention et d'action après la deuxième guerre mondiale

Groupe de travail fiabilite et domaines connexes

Jour	Intervenant	Université	Titre
17/01/2003	Imen RACHED	Université de Marne-la-Vallée, France	Estimateurs de moments pondérés pour la loi de Pareto généralisée
17/01/2003	Ion GRAMA	SABRES, Université de Bretagne Sud, France	Tail index estimation via local exponential modelling
07/02/2003	Jean-Louis BON	EPUL Lille, France	L'esprit de la méthode Chen-Stein adaptée à l'approximation des sommes géométriques
21/02/2003	Christiane COCOZZA	Université de Marne-la-Vallée, France	Sur les lois marginales de processus utilisés en fiabilité dynamique
21/02/2003	Michel ROUSSIGNOL	Université de Marne-la-Vallée, France	Sur les lois marginales de processus utilisés en fiabilité dynamique
21/02/2003	Robert EYMARD	Université de Marne-la-Vallée, France	Sur les lois marginales de processus utilisés en fiabilité dynamique
21/02/2003	Sophie MERCIER	Université de Marne-la-Vallée, France	Sur les lois marginales de processus utilisés en fiabilité dynamique
28/02/2003	Patrice BERTAIL	ENSAE, France	Bootstrap régératif pour les modèles markoviens
07/03/2003	Christiane COCOZZA	Université de Marne-la-Vallée, France	Calcul de la loi marginale d'un processus semi-markovien
07/03/2003	Robert EYMARD	Université de Marne-la-Vallée, France	Calcul de la loi marginale d'un processus semi-markovien
14/03/2003	Emmanuel MAZER	INRIA Rhône-Alpes, IMAG, France	OPL
21/03/2003	Laurent DOYEN	INPG, France	Modélisation et évaluation des effets des maintenances préventives et correctives pour des systèmes réparables
28/03/2003	Anne BARROS	Université de Technologie de Troyes, France	Etude de la non-monotonie d'un taux de défaillance conditionnel
04/04/2003	Abbas ILLAYK	Université Lille I, France	Inégalité de moments d'une série de variables aléatoires vieillissantes et applications au test d'hypothèse
25/04/2003	Laurence REBOUL	Université de Marne-la-Vallée et IUT de Niort, France	Utilisation de modèles de durées de vie pour l'analyse du lien entre fécondité et migration dans une enquête biographique
16/05/2003	Marvin RAUSAND	NTNU Trondheim, Norvège	Reliability assessment of safety-critical systems
23/05/2003	Mahmoud BOUSHABA	Université de Constantine, Algérie	Calculs de fiabilité pour des systèmes de type k-surn
13/06/2003	Mathieu VRAC	CEREMADE et Ecole Polytechnique, France	Analyse et modélisation de données probabilistes par décomposition de mélange de copules et application à une base de données climatologiques
20/06/2003	Yannick LEFEBVRE	Université de Marne-la-Vallée et EDF, France	Disponibilité d'un composant vieillissant et fiabilité dynamique
19/09/2003	Margot DESGROUAS	Université de Marne-la-Vallée, France	Aide à la modélisation des dégradations
08/10/2003	Imen RACHED	Université de Marne-la-Vallée, France	Moments pondérés généralisés
10/10/2003	Yannick LEFEBVRE	Université de Marne-la-Vallée et EDF, France	Nouveaux développements et justifications de calcul de mesures de performances en sûreté de fonctionnement
24/10/2003	Fatiha MESSACI	Université de Constantine, Algérie	Mesures prédictives dans le modèle de Cox-Dirichlet
24/10/2003	Laurent BORDES	Université de Technologie de Compiègne, France	Estimation semi-paramétrique pour un modèle de mélange à deux composantes
24/10/2003	Pierre VANDEKERKHOVE	Université de Marne-la-Vallée, France	Estimation semi-paramétrique pour un modèle de mélange à deux composantes
31/10/2003	Anne-Sophie TISON	Université Lille I et EDF, France	Approximations exponentielles de la fiabilité
07/11/2003	Marc BOUISSOU	Université de Marne-la-Vallée et EDF, France	Présentation de l'outil OPAL (calculs de fiabilité et de disponibilité des systèmes électriques)
14/11/2003	Imen RACHED	Université de Marne-la-Vallée, France	Généralisation de la méthode des moments pondérés dans le cas d'une loi GPD
21/11/2003	Leila BOUZAIEME	EDF et Ecole centrale, France	Méthodes d'anticipation de défaillances
28/11/2003	Linda SMAIL	Université de Marne-la-Vallée, France	Algorithme PIC (Propriétés d'Intersections Courantes)
05/12/2003	Yann CIPOIRE	Université de Marne-la-Vallée et Renault, France	Estimation de la loi de défaillance à l'aide des données d'une base "garantie"
12/12/2003	Sophie MERCIER	Université de Marne-la-Vallée, France	Encadrement de la loi d'une somme de variables aléatoires indépendantes. Application à des calculs de fiabilité
19/12/2003	Douc RANDAL	CMAP Ecole Polytechnique, France	Bornes explicites de convergence pour des chaînes de Markov sous-géométriques

Groupe de travail methodes stochastiques et finance

Jour	Intervenant	Université	Titre
10/01/2003	Paolo BALDI	Université de Rome, Italie	Echantillonnage d'importance et problème de ruine
17/01/2003	Bouhari AROUNA	CERMICS ENPC, France	Méthode de Monte-Carlo conditionnelle en finance
24/01/2003	Vincent LEMAIRE	Université de Marne-la-Vallée, France	Schéma d'Euler à pas décroissant d'une diffusion auto-attractive. Application au calcul récursif des moments exponentiels de la mesure invariante
31/01/2003	David LEFEBVRE	Université d'Evry, France	A Lagrange multiplier approach to stochastic control with partial observation
07/03/2003	Marie-Claire QUENEZ-KAMMERER	Université de Marne-la-Vallée, France	Modélisation de la courbe des taux
14/03/2003	Stéphane MENOZZI	Université Paris VII, France	Vitesse de convergence de l'approximation faible pour des processus tués à temps discret
21/03/2003	Marie-Claire QUENEZ-KAMMERER	Université de Marne-la-Vallée, France	Modélisation de la courbe des taux (suite)
28/03/2003	Marie-Claire QUENEZ-KAMMERER	Université de Marne-la-Vallée, France	Modélisation de la courbe des taux (suite)
04/04/2003	Robert c. DALANG	Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Suisse
16/05/2003	Marie-Claire QUENEZ-KAMMERER	Université de Marne-la-Vallée, France	Modélisation de la courbe des taux (suite)
23/05/2003	Sandrine HENON	Université de Marne-la-Vallée et Crédit Agricole Indosuez, France	Exemples de modélisation des taux
06/06/2003	Florent MALRIEU	Université Rennes I, France	Inégalités de Sobolev logarithmiques et méthode de Monte-Carlo
06/06/2003	Pauline BARRIEU	London Scholl of Economics, Grande-bretagne	Structuration optimale de produit financier en présence de risque non-échangé sur les marchés financiers
13/06/2003	Jose DA FONSECA	Université Léonard de Vinci, France	Dynamics of implied volatility surfaces
20/06/2003	Arturo KOHATSU-HIGA	Université Ponteu Fabra, Barcelone, Portugal	Délits d'initiés avec modification continue de l'information
27/06/2003	Sana BEN HAMIDA	Université Paris X et Crédit Commercial de France, France	Calibration de modèles d'évaluation d'options avec des métodes évolutionnaires
07/11/2003	Vlad BALLY	Université de Marne-la-Vallée, France	Minoration de densité
14/11/2003	Ahmed KBAIER	Université de Marne-la-Vallée, France	Méthode de Rombertg statistique, application à la finance
21/11/2003	Aurélien ALFONSI	CERMICS ENPC, France	Modèle corrélant taux d'intérêt et intensité de défaut
28/11/2003	Marc HOFFMANN	Université de Marne-la-Vallée, France	Inférence statistique pour un modèle à volatilité stochastique
05/12/2003	Nicolas BOULEAU	ENPC, France	Nouveau regard sur la gestion en delta neutre
12/12/2003	Gilles PAGES	Université Paris VI, France	Application numérique de la quantification fonctionnelle
12/12/2003	Jacques PRINTEMS	Université Paris XII, France	Application numérique de la quantification fonctionnelle

Seminaire d'analyse

Jour	Intervenant	Université	Titre
03/02/2003	Servet MARTINEZ	Universitad de Chile, Santiago, Chili	Some bounds on the coupon collector problem

Seminaire de probabilites-statistiques

Jour	Intervenant	Université	Titre
17/01/2003	Philippe SOULIER	Université d'Evry, France	Comportement asymptotique de processus nonlinéaires à mémoire longue
24/01/2003	Anne ESTRADE	Université d'Orléans, France	Champs gaussiens à accroissements stationnaires
31/01/2003	Marc HOFFMANN	Université Paris VII, France	Estimation de l'énergie et de la régularité de certaines fonctions aléatoires
07/02/2003	Vlad BALLY	Université du Maine et INRIA, France	Méthode de quantification et arrêt optimal
28/02/2003	Serge PERGAMENCHTCHIKOV	Université de Rouen, France	La queue de la loi stationnaire pour un modèle AR(q) à coefficients aléatoires
04/03/2003	Florence MERLEVEDE	Université Paris VI, France	Théorème central limite pour des suites stricement stationnaires via une approximation par martingale
07/03/2003	Emmanuel GUERRE	Université Paris VI, France	Estimation semi-paramétrique du paramètre d'aversion au risque à partir de données d'enchères
14/03/2003	Samy TINDEL	Université Paris XIII, France	Théorèmes limites pour des modèles de verres de spins
21/03/2003	Carl GRAHAM	Ecole Polytechnique, France	Etude asymptotique à l'équilibre d'un grand réseau où le client choisit la file d'attente la plus courte parmi L.
28/03/2003	Armelle GUILLOU	Université Paris VI, France	Analyse des valeurs extrêmes en présence de censure

Année 2002

Colloquium math-info du polytechnicum de Marne-la-Vallee

Jour	Intervenant	Université	Titre
02/04/2002	Jacques DUBUCS	CNRS et Université Paris I, France	Qu'est-ce que percevoir ?
21/05/2002	Jean-Paul DELAHAYE	Université des Sciences et Technologies de Lille, France	La complexité des objets finis

Conference histoire et philosophie des mathematiques

Jour	Intervenant	Université	Titre
19/03/2002	Jacques DUBUCS	CNRS et Université Paris I, France	Le programme de Hilbert
07/05/2002	Bernard MAUREY	Université Paris VII, France	Autour de l'ensemble triadique de Cantor
29/11/2002	Nicolas BOULEAU	ENPC, France	Evariste Galois

Groupe de travail fiabilite et domaines connexes

Jour	Intervenant	Université	Titre
11/01/2002	Laurent BORDES	Université de Technologie de Compiègne, France	Statistique non-paramétrique pour des durées progressivement censurée
11/01/2002	Sergio ALVARES	Université de Technologie de Compiègne, France	Statistique non-paramétrique pour des durées progressivement censurée
18/01/2002	Anne DUTFOY	EDF, France	Méthodes FORM-SORM
25/01/2002	Pierre-Etienne LABEAU	Université Libre de Bruxelles, Belgique	Simulation Monte-Carlo et fiabilité dynamique
01/02/2002	Christiane COCOZZA	Université de Marne-la-Vallée, France	Probabilité de refus de fonctionnement à la sollicitation
01/02/2002	Michel ROUSSIGNOL	Université de Marne-la-Vallée, France	Probabilité de refus de fonctionnement à la sollicitation
08/02/2002	Yannick LEFEBVRE	Université de Marne-la-Vallée et EDF, France	Approximation de l'indisponibilité asymptotique des grands systèmes markoviens
08/03/2002	Marc-Olivier BOLDI	Ecole Polytechnique de Lausanne, Suisse	Lissage bayésien et non bayésien de valeurs extrêmes
15/03/2002	Armelle GUILLOU	Université Paris VI, France	Modèles de régression et extrêmes
22/03/2002	Nicolas CHOPIN	CREST INSEE, France	Filtres particulaires
05/04/2002	Linda SMAIL	Université de Marne-la-Vallée, France	L'algorithme des restrictions successives sur les réseaux bayésiens
12/04/2002	Yves DUTUIT	IUT de Bordeaux, France	Fiabilité dynamique abordée par les réseaux de Pétri
24/05/2002	Anne BARROS	Université de Technologie de Troyes, France	Une politique de maintenance pour un système à deux composantes avec dépendances stochastiques et défaut de surveillance
31/05/2002	Valérie CHAVEZ	Ecole Polytechnique de Lausanne, Suisse	Modèles additifs généralisés pour échantillons d'extrêmes
14/06/2002	François DUFOUR	Université de Bordeaux, France	Stabilité de processus de Markov déterministes par morceaux
11/10/2002	Yannick LEFEBVRE	Université de Marne-la-Vallée et EDF, France	Vieillissement et maintenance
18/10/2002	Chrystelle BREUILS	Université de Technologie de Compiègne, France	Intervalle de confiance séquentiels pour des modèles de Cox
25/10/2002	Sophie MERCIER	Université de Marne-la-Vallée, France	Remplacement préventif de composants en série soumis à obsolescence
08/11/2002	Ouaada RADOUANE	Université Grenoble II, France	Le test lisse de Neymann appliqué aux lois de Pareto généralisées
15/11/2002	Laurent BORDES	Université de Technologie de Compiègne, France	Inférence statistique pour des modèles de Markov partiellement cachés
15/11/2002	Pierre VANDEKERKHOVE	Université de Marne-la-Vallée, France	Inférence statistique pour des modèles de Markov partiellement cachés
22/11/2002	Nadine ANSALDI	Université de Marne-la-Vallée, France	Contributions des méthodes statistiques à la quantification de l'agrément de conduite
06/12/2002	Gérard RUBINO	IRISA, France	Nouvelles techniques d'estimation de mesures de sûreté de fonctionnement par Monte Carlo, avec modèles markoviens

Groupe de travail methodes stochastiques et finance

Jour	Intervenant	Université	Titre
18/01/2002	Emmanuel CEPA	Université d'Orléans, France	EDS multivoques et particules browniennes en répulsion électrostatique sur le cercle
01/02/2002	Stéphane GAUBERT	INRIA, France	Théorie spectrale des applications monotones contractantes et contrôle ergodique
08/02/2002	Huyen PHAM	Université Paris VII, France	Un algorithme de quantification pour des problèmes de contrôle stochastique multidimmensionnels
15/03/2002	Samuel NJOH	Université de Marne-la-Vallée, France	Présentation du critère de minimisation quadratique
22/03/2002	Lucretiu STOICA	Université de Bucarest, Roumanie	Une interprétation probabiliste de la divergence et équations rétrogrades
07/06/2002	Christophette BLANCHET	Université d'Evry, France	Processus de hasard et couverture d'actif contingent soumis au défaut
18/10/2002	Monique JEANBLANC	Université d'Evry, France	Modèles de risque de défaut
25/10/2002	Paul MALLIAVIN	Académie des Sciences	Compartimentage par maturité des couverture sur les taux
08/11/2002	Bernt OKSENDAL	Université d'Oslo, Suède	A Malliavin calculus approach to partial observation control
15/11/2002	Shao-Juan HUANG	Crédit Agricole Indosuez, France
22/11/2002	Monique JEANBLANC	Université d'Evry, France	Modèles de risque de défaut(suite)
29/11/2002	Etienne CHEVALIER	Université de Marne-la-Vallée, France	prix critique sous volatilité stochastique
06/12/2002	Sandrine HENON	Université de Marne-la-Vallée et Crédit Agricole Indosuez, France	Modèles à volatilité stochastique du type SABR

Seminaire d'analyse

Jour	Intervenant	Université	Titre
11/03/2002	Sylvie RUETTE	Université Paris XI, France	Dynamique de l'intervalle et chaînes de Markov topologiques : mesures d'entropie maximale
05/11/2002	Seiji UKAI	Yokohama National University, Japon	Nonlinear boundary layers of the Boltzmann equation

Seminaire de probabilites-statistiques

Jour	Intervenant	Université	Titre
15/02/2002	Paul DOUKHAN	Université de Cergy-Pontoise et INSEE CREST, France	Dépendance faible
08/03/2002	Pierre TARRES	Ecole Polytechnique de Lausanne, Suisse	Algorithmes stochastiques et marches aléatoires renforcées
29/03/2002	Clémentine COULON-PRIEUR	Université de Cergy-Pontoise, France	Un théorème de limite centrale pour l'estimation de la densité marginale dans un système dynamique
05/04/2002	Denis TALAY	INRIA Sophia-Antipolis, France	Un jeu différentiel stochastique pour résoudre le problème de risque de modèle en finance
17/05/2002	Christian SOIZE	Université de Marne-la-Vallée, France	Théorie des matrices aléatoires et modélisation probabiliste des incertitudes en élastodynamique
25/10/2002	N. BALAKRISHANN	McMaster University, Canada	Valuation of exotic options when the underlying stock price follows a linear birth-death process
15/11/2002	Pierre BERTRAND	Université Clermont-Ferrand II, France	Détection de ruptures sur les paramètres d'un mouvement brownien multifractionnaire multiéchelle

Année 2001

Groupe de travail fiabilite et domaines connexes

Jour	Intervenant	Université	Titre
12/01/2001	Jean-Marie ROLIN	Université Catholique de Louvain, Belgique	Expressions analytiques de l'estimateur de la fonction de survie pour des données doublement censurées
19/01/2001	Jean DIEBOLT	Université de Marne-la-Vallée, France	Modèles stochastiques de défaillance (d'après Aven et Jensen, Ch 3)
19/01/2001	Laurence REBOUL	Université de Marne-la-Vallée, France	Modèles stochastiques de défaillance (d'après Aven et Jensen, Ch 3)
19/01/2001	Laurent BORDES	Université de Technologie de Compiègne, France	Modèles stochastiques de défaillance (d'après Aven et Jensen, Ch 3)
26/01/2001	Laurent GARDES	Université Montpellier II, France	Utilisation de la propriété de LAN pour l'étude des valeurs extrêmes
02/02/2001	Jean DIEBOLT	Université de Marne-la-Vallée, France	Modèles stochastiques de défaillance (d'après Aven et Jensen, Ch 3)
02/02/2001	Laurence REBOUL	Université de Marne-la-Vallée, France	Modèles stochastiques de défaillance (d'après Aven et Jensen, Ch 3)
02/02/2001	Laurent BORDES	Université de Technologie de Compiègne, France	Modèles stochastiques de défaillance (d'après Aven et Jensen, Ch 3)
09/02/2001	Badih GHATTAS	Université Aix Marseille II, France	Deux exposé sur la méthode CART
09/02/2001	Gilles BLANCHARD	ENS Ulm, France	Deux exposé sur la méthode CART
16/02/2001	Abbas ILLAYK	Université Lille I, France	Modèles stochastiques de défaillance (d'après Aven et Jensen, Ch 4)
16/02/2001	J. ZUBER	AICOS Technologies AG, Bâle, Suisse	La méthode du demi-échantillon pour l'adéquation en régression
16/02/2001	Michel ROUSSIGNOL	Université de Marne-la-Vallée, France	Modèles stochastiques de défaillance (d'après Aven et Jensen, Ch 4)
16/02/2001	Yannick LEFEBVRE	Université de Marne-la-Vallée, France	Modèles stochastiques de défaillance (d'après Aven et Jensen, Ch 4)
02/03/2001	Bernard YCART	Université Paris V, France	Lois du zéro-un et applications aux temps de défaillance de grands systèmes
09/03/2001	Abbas ILLAYK	Université Lille I, France	Modèles stochastiques de défaillance (d'après Aven et Jensen, Ch 4)
09/03/2001	Michel ROUSSIGNOL	Université de Marne-la-Vallée, France	Modèles stochastiques de défaillance (d'après Aven et Jensen, Ch 4)
09/03/2001	Yannick LEFEBVRE	Université de Marne-la-Vallée, France	Modèles stochastiques de défaillance (d'après Aven et Jensen, Ch 4)
16/03/2001	Christian PAROISSIN	Université Paris V, France	Lois asymptotiques de temps de défaillance pour les systèmes k sur n
23/03/2001	Christiane COCOZZA	Université de Marne-la-Vallée, France	Modèles stochastiques de défaillance (d'après Aven et Jensen, Ch 5)
23/03/2001	Sophie BLOCH-MERCIER	Université de Marne-la-Vallée, France	Modèles stochastiques de défaillance (d'après Aven et Jensen, Ch 5)
30/03/2001	Catherine HUBER	Université Paris V, France	Modèles de dépendance hiérarchique pour des données multivariées censurées à temps discret
06/04/2001	Christiane COCOZZA	Université de Marne-la-Vallée, France	Modèles stochastiques de défaillance (d'après Aven et Jensen, Ch 5)
06/04/2001	Sophie BLOCH-MERCIER	Université de Marne-la-Vallée, France	Modèles stochastiques de défaillance (d'après Aven et Jensen, Ch 5)
01/06/2001	Emmanuel MAZER	INRIA Rhône-Alpes, France	Présentation d'un projet d'ordinateur parallèle pour effectuer des calculs sur des structures du type des réseaux bayésiens
05/10/2001	Yannick LEFEBVRE	Université de Marne-la-Vallée et EDF, France	Disponibilité asymptotique d'un système multi-phases
12/10/2001	Marc BOUISSOU	Université de Marne-la-Vallée et EDF, France	Présentation de l'outil de modélisation "Boolean logic driven markov procees"
12/10/2001	Yannick LEFEBVRE	Université de Marne-la-Vallée et EDF, France	Présentation d'un cas d'étude réelle avec les BDMP
19/10/2001	Michel ROUSSIGNOL	Université de Marne-la-Vallée, France	Présentation générale de la fiabilité dynamique
09/11/2001	Ion GRAMA	Université Bretagne-Sud, France	Estimer l'indice de la queue ou ajuster une queu Pareto ?
23/11/2001	Pierre-Etienne LABEAU	Université Libre de Bruxelles, Belgique	Fiabilité dynamique
30/11/2001	John EINMAHL	Université d'Eindhove, Pays-bas	Asymptotic normality of extreme value statistic based on C[0,1]-valued random elements
07/12/2001	Abbas ILLAYK	Université Lille I , France	Les notions d'ordres stochastiques et de veillissement en théorie de fiabilité
14/12/2001	Edgar KAUFMANN	Université de Siegen, Allemagne	On approximation rates to limiting and penultimate distributions in extreme value theory

Groupe de travail geometrie des corps convexes

Jour	Intervenant	Université	Titre
09/01/2001	Apostolos GIANNOPOULOS	Héraklion, Grèce	Local version of the Aleksandrov-Fenchel inequality
09/01/2001	Dario CORDERO-ERAUSQUIN	Université de Marne-la-Vallée, France	Entropie généralisée et transport optimal pour des coûts convexes
30/01/2001	Apostolos GIANNOPOULOS	Héraklion, Grèce	Random polytopes in a convex body
20/02/2001	Dario CORDERO-ERAUSQUIN	Université de Marne-la-Vallée, France	Inégalité de concentration pour le cube, méthode de transport
20/02/2001	Mathieu MEYER	Université de Marne-la-Vallée, France	Approximation des convexes par des polytopes

Groupe de travail methodes stochastiques et finance

Jour	Intervenant	Université	Titre
09/02/2001	Marie-Claire QUENEZ-KAMMERER	Université de Marne-la-Vallée, France	Introduction au problème de Skohorod et réflexion
02/03/2001	Marie-Claire QUENEZ-KAMMERER	Université de Marne-la-Vallée, France	Introduction aux EDS rétrogrades réfléchies et application aux options américaines
16/03/2001	Magdalena KOBYLANSKI	Université de Marne-la-Vallée, France	EDS réfléchies et liens avec les conditions de Neuman
30/03/2001	Uwe KUCHLER	Humbolt Universitat Berlin, Allemagne	Equations avec retard, schémas numériques, estimation de paramètres
06/04/2001	Uwe KUCHLER	Humbolt Universitat Berlin, Allemagne	Equations avec retard, schémas numériques
27/04/2001	Mathieu FAURE	Université de Marne-la-Vallée, France	Grandes déviations autonormalisées pour des chaînes de Markov
04/05/2001	Benjamin JOURDAIN	CERMICS ENPC, France	Méthodes des caractériqtiques probabilistes pour des lois de conservation scalaire 1d
01/06/2001	Vincenzo VESPRI	Universita di Firenze, Italie	Analytic semi-groups in finance
15/06/2001	Vincenzo VESPRI	Universita di Firenze, Italie	A network on applied mathematical finance in Italy
29/06/2001	Etienne TANRE	Université de Nancy, France	Approximation d'une fonctionnelle de la trajectoire d'une diffusion pour le schéma d'Euler
05/10/2001	Damien LAMBERTON	Université de Marne-la-Vallée, France	Stabilité et récurrence positive de diffusion
12/10/2001	Thierry JEANTHEAU	Université de Marne-la-Vallée, France	Modèles à volatilité stochastique complet
19/10/2001	Magdalena KOBYLANSKI	Université de Marne-la-Vallée, France	EDSR réfléchie à coefficient quadratique
09/11/2001	David HOBSON	Bath University, Grande-bretagne	Coupling in a jump-diffusion model
23/11/2001	Eva LOCHERBACH	Université Paris XII, France	Sur la densité invariante de diffusions avec branchement
30/11/2001	Elisabeth ROUY	Ecole Centrale de Lyon, France	Théorème de grandes déviations pour des processus de diffusions réfléchis dans des ouverts
07/12/2001	Paul MALLIAVIN	Académie des Sciences	Mesures invariantes pour les processus de diffusion

Seminaire d'analyse

Jour	Intervenant	Université	Titre
07/12/2001	Roman VERSHYNIN	University of Alberta, Canada	Entropy and the Vapnik-Cervonenkis dimension in convexity
10/12/2001	Vitaly BERGELSON	Ohio State University, Usa	Some old and new problems and results on sets of recurrence

Seminaire de probabilites-statistiques

Jour	Intervenant	Université	Titre
23/03/2001	Uwe KUCHLER	Humbolt Universitat Berlin, Allemagne	Equations avec retard
06/04/2001	Nadia OUJDANE	Université Paris XIII, France	Stabilité du filtre optimal et approximations particulaires en filtrage non linéaire
15/06/2001	Laurens DE HAAN	Université Erasmus, Rotterdam, Pays-bas	Extreme value theory in fucntion space with application
26/10/2001	N. BALAKRISHNAN	Mac Master University, Canada	Progressive censoring

Année 2000

Colloquium math-info du polytechnicum de Marne-la-Vallee

Jour	Intervenant	Université	Titre
21/03/2000	Anatoly VERSHIK	Steklov Institute of Mathematics at Saint Petersburg, Russie	Manyvalued maps in measure theory and its applications
24/10/2000	Roberto DI COSMO	Université Paris VII, France	Sécurité, informatique et vie privée

Groupe de travail fiabilite et domaines connexes

Jour	Intervenant	Université	Titre
07/01/2000	Jean-Louis BON	Université Paris-Sud, France	Approximation de sommes géométriques par troncature
28/01/2000	Myriam GARRIDO	INRIA Rhône-Alpes, France	Les différentes versions du test ET, test d'adéquation à la queue d'une distribution
04/02/2000	Christiane COCOZZA	Université de Marne-la-Vallée, France	Calcul du temps moyen de fonctionnement asymptotique d'un système de deux composantes avec maintenance préventive
11/02/2000	André LANNOY	EDF-DER, France	Débat sur la maintenance aléatoire
11/02/2000	Michel ROUSSIGNOL	Université de Marne-la-Vallée, France	Débat sur la maintenance aléatoire
25/02/2000	Jean-Pierre RAOULT	Université de Marne-la-Vallée et Paris V, France	Introduction à la théorie des réseaux bayésiens
03/03/2000	Jan BEIRLANT	Katholieke Universiteit te Leuven, Belgique	New trends in the estimation of tails of distributions
17/03/2000	Armelle GUILLOU	Université Paris VI, France	Un diagnostic de sélection du nombre de statistiques d'ordre à considérer dans l'estimateur de Hill
24/03/2000	Jérôme COLLET	EDF-DER, France	Les ordres stochastiques et un exemple d'utilisation en fiabilité du système
31/03/2000	Natacha HEUTTR	Université Paris V, France	Processus semi-markovien de survie
28/04/2000	Jean-Pierre RAOULT	Université de Marne-la-Vallée et Paris V, France	Réseaux bayésiens
28/04/2000	Linda SMAIL	Université de Marne-la-Vallée, France	Réseaux bayésiens
12/05/2000	Jérôme COLLET	EDF-DE, France	Les ordres stochastiques et un exemple d'utilisation en fiabilité des systèmes
09/06/2000	Didier CHAUVEAU	Université de Marne-la-Vallée, France	Comparaison d'algorithmes de Hastings-Metropolis ou de systèmes dynamiques basée sur l'entropie
09/06/2000	Pierre VANDEKERKHOVE	Université de Marne-la-Vallée, France	Comparaison d'algorithmes de Hastings-Metropolis ou de systèmes dynamiques basée sur l'entropie
30/06/2000	Ejaz AHMED	University of Regina, Canada	Application of Srinkage estimation in analysis of reliability and life-testing models
22/09/2000	Yannick LEFEBVRE	Université de Marne-la-Vallée et EDF, France	Calcul d'indisponibilité d'un système à fonctionnement intermittentcomparaison de différentes approches
20/10/2000	Sophie BLOCH-MERCIER	Université de Marne-la-Vallée, France	Loi de redémarrage optimale pour un système markovien
27/10/2000	Paul MUNTEANU	ESIA, France	Apprentissage des réseaux bayésiens
10/11/2000	Emmanuelle CRETOIS	ARMA, Grenoble, France	Tests d'adéquation pour des lois discrètes en fiabilité
17/11/2000	Franck CORSET	INRIA, Grenoble, France	Optimisation stochastique et application à la maintenance
01/12/2000	Franck GAUZERE	Université de Metz, France	Estimation non-paramétrique pour un modèle Illness Death dans le cadre de données censurées par intervalles

Groupe de travail geometrie des corps convexes

Jour	Intervenant	Université	Titre
25/01/2000	Laurent HAUSWIRTH	Université de Marne-la-Vallée, France	Introduction à la géométrie différentielle
08/02/2000	Laurent HAUSWIRTH	Université de Marne-la-Vallée, France	Notions de courbure
08/02/2000	Vitali MILMAN	Université de Tel Aviv, Israël	Hyperbolic inequalities
07/03/2000	Chedly CHTITA	Université d'Orsay, France	Diamètre observable et concentration de mesure selon Gromov
04/04/2000	Dario CORDERO-ERAUSQUIN	Université de Marne-la-Vallée, France	Quelques notions de base sue la 1ère valeur propre du laplacien
18/04/2000	Laurent HAUSWIRTH	Université de Marne-la-Vallée, France	Notions de courbure (suite et fin)
20/06/2000	Dario CORDERO-ERAUSQUIN	Université de Marne-la-Vallée, France	Isopérimétrie, log-Sobolev
27/06/2000	Franck BARTHE	Université de Marne-la-Vallée, France	Sections du polydisque de C^n d'après Oleszkiewicz et Pelzynski
31/10/2000	Matthieu FRADELIZI	Université de Marne-la-Vallée, France	Maximal volume positions of non-convex bodies and jon's decompositions of the identity
07/11/2000	Olivier GUEDON	Université Paris VI, France	Normes l_p générées par des points aléatoires d'un convexe
14/11/2000	Miguel ROMANCE	Université de Zaragoza, Espagne	Convexes aléatoires engendrés par des sommets du cube I
21/11/2000	Miguel ROMANCE	Université de Zaragoza, Espagne	Convexes aléatoires engendrés par des sommets du cube II
28/11/2000	Alain PAJOR	Université de Marne-la-Vallée, France	Constante d'isotropie de certaines classes d'espaces normés
05/12/2000	Artem ZVAVITCH	Institut Weizmann, Israël, Israël	Embedding subspaces of L_p into \ell_p^N, 0 <1, via majorizing measures
12/12/2000	Alain PAJOR	Université de Marne-la-Vallée, France	De l'inefficacité des algorithmes stochastiques pour évaluer la norme d'un opérateur en grande dimension
12/12/2000	Mathieu MEYER	Université de Marne-la-Vallée, France	De l'inefficacité des algorithmes stochastiques pour évaluer la norme d'un opérateur en grande dimension

Groupe de travail methodes stochastiques et finance

Jour	Intervenant	Université	Titre
07/01/2000	Emmanuelle CLEMENT	Université de Marne-la-Vallée, France	Introduction au calcul stochastique anticipatif
28/01/2000	Magdalena KOBYLANSKI	Université de Marne-la-Vallée, France	EDPS non linéaires, d'après Lyons et Souganidis
11/02/2000	Claude MARTINI	INRIA, France	Une nouvelle approximation pour le put américain
24/03/2000	Stéphane CLEMENCON	Université Paris X, Université Paris VI, France	Estimation minimax de la densité de transition d'une chaîne de Markov régulière
31/03/2000	Eva LOCHERBACH	Université Paris VI, France	LAN et LAMN pour des systèmes de particules en interaction avec diffusion, branchement et immigration
21/04/2000	Clotilde NAPP	Université Paris IX, France	Quelques remarques sur le théorème de Kreps-Yan
05/05/2000	Gilles PAGES	Université Paris XII, France	Discrétisation quantifiée d'une diffusion. Application au calcul de réduites en dimension supérieure
26/05/2000	Albert BENASSI	Université de Clermont-Ferrand, France	Processus stochastiques elliptiques
30/06/2000	Serge PERGAMENCHTCHIKOV	Université de Strasbourg, France	Théorèmes limites pour la stratégie de Leland avec des coûts de transactions
06/10/2000	Ryszard RUDNICKI	Polish Academy of Sciences, Pologne	Markov semigroups and their applications
20/10/2000	Frédéric BONNANS	INRIA, France	Caractérisation de consistance des schémas de "diffusion finie" pour l'équation de Hamilton-Jacobi-Bellman du contrôle stochastique
03/11/2000	Matthieu KESSLER	Université de Murcia, Espagne	Aspects numériques liés à l'estimation des paramètres d'une diffusion par fonctions d'estimation
24/11/2000	Philippe LAMBERT	Université Catholique de Louvain, Belgique	Modélisation asymétrique des séries financières
08/12/2000	Serguei PERGAMENSHCHIKOV	Université de Besançon, France	Les systèmes des équations différentielles stochastiques avec les perturbations singulières et leurs applications
22/12/2000	Philip PROTTER	Purdue University, Usa	Complete markets with arbitrage

Seminaire d'analyse

Jour	Intervenant	Université	Titre
06/02/2000	Olivier SESTER	Université de Marne-la-Vallée, France	Compositions aléatoires et déterministes d'applications quadratiques
22/02/2000	Aljandro MAAS	Université du Chili, Santiago, Chili	Automates cellulaires de dimension
22/02/2000	El maati OUHABAZ	Université de Marne-la-Vallée, France	Estimations gaussiennes des noyaux de la chaleur et multiplicateurs spectraux
27/03/2000	Fred WEISSLER	Université Paris XIII, France	L'équation de Schödinger linéaire et fonctions homogènes
25/04/2000	Alexander BORICHEV	Université Bordeaux I, France	Weighted polynomial approximation on the real line
25/04/2000	Todor GRAMTCHEV	Université de Cagliari, Italie	Evolution PDE in Gevrey spaces
28/04/2000	Robert MCCANN	Université de Toronto, Canada	The geometry of optimal transportation and its applications (1)
02/05/2000	Robert MCCANN	Université de Toronto, Canada	The geometry of optimal transportation and its applications (2)
02/05/2000	Pierre CASEVITZ	Université de Caen, France	La complexité de la sous-différenciation dans les espaces de Banach séparables
09/05/2000	Robert MCCANN	Université de Toronto, Canada	The geometry of optimal transportation and its applications (3)
06/06/2000	Serguei SHIMORIN	Université de Lund, Suède	Le principe du maximum de Hadamard sur les surfaces hyperboliques
12/09/2000	Alexander LITVAK	Technion, Israël	On the asymmetry constant of a body with few vertices

Seminaire de probabilites-statistiques

Jour	Intervenant	Université	Titre
25/02/2000	Jan BEIRLANT	Katholieke Universiteit te Leunven, Belgique	New trends in the estimation of tails of distributions
03/04/2000	Raphael CERF	Université d'Orsay, France	Le cristal de Wulff du modèle d'Ising
13/10/2000	Jean DIEBOLT	CNRS et Université de Marne-la-Vallée, France	Processus empirique des excès
13/10/2000	Paul-Marie SAMSON	Université de Marne-la-Vallée, France	Inégalités de concentration de la mesure pour des processus mélangeants
24/11/2000	Philippe LAMBERT	UCL, Louvain-la-Neuve, Belgique	Modélisation dynamique de l'asymétrie dans les séries financières
12/12/2000	Philipp PROTTER	Cornell University, Usa	The role of hypotheses in financial asset princing theory
19/12/2000	Philip j. BOLAND	National University of Ireland, Dublin, Irlande	A birth process approach in software reliability modelling

Année 1999

Colloquium math-info du polytechnicum de Marne-la-Vallee

Jour	Intervenant	Université	Titre
06/04/1999	Michel MENDES FRANCE	Université Bordeaux I, France	Entropie des courbes, sommes d'exponentielles, fractions continues
01/10/1999	Andrew ODLYZKO	AT & T, Usa	Zeros of the Riemann function
26/10/1999	Timothy GOWERS	Cambridge, Grande-bretagne	Szemeredi's theorem on arithmetic progression
23/11/1999	Yuri MATIYASEVICH	Steklov Institute of Mathematics at Saint Petersburg, Russie	Hilbert's tenth problem today

Groupe de travail fiabilite et domaines connexes

Jour	Intervenant	Université	Titre
04/02/1999	Jan BEIRLANT	Katholieke Universiteit te Leuven, Belgique	Linear models in semiparametric extreme value statistics
05/02/1999	Jean-Marie ROLIN	Université Catholique de Louvain, Belgique	Simulation de distributions à posteriori dans un modèle non-paramétrique avec données censurées
05/02/1999	Jean-Pierre FLORENS	Université des Sciences Sociales, Toulouse, France	Simulation de distributions à posteriori dans un modèle non-paramétrique avec données censurées
19/02/1999	Christiane COCOZZA	Université de Marne-la-Vallée, France	Présentation des méthodes de "Cutoff" (1)
19/02/1999	Didier CHAUVEAU	Université de Marne-la-Vallée, France	Présentation des méthodes de "Cutoff" (1)
19/02/1999	Michel ROUSSIGNOL	Université de Marne-la-Vallée, France	Présentation des méthodes de "Cutoff" (1)
19/02/1999	Pierre VANDEKERKHOVE	Université de Marne-la-Vallée, France	Présentation des méthodes de "Cutoff" (1)
05/03/1999	Stéphane GIRARD	Université de Montpellier II, France	Consistance de la méthode ``exponential tail" et variations régulières
12/03/1999	Abderrhamen TOUATI	Université de Bizerte, Tunisie	Théorèmes limites avec poids pour des modèles statistiques du type localement asymptotiquement normal
19/03/1999	Christiane COCOZZA	Université de Marne-la-Vallée, France	Présentation des méthodes de "Cutoff" (2)
19/03/1999	Didier CHAUVEAU	Université de Marne-la-Vallée, France	Présentation des méthodes de "Cutoff" (2)
19/03/1999	Michel ROUSSIGNOL	Université de Marne-la-Vallée, France	Présentation des méthodes de "Cutoff" (2)
19/03/1999	Pierre VANDEKERKHOVE	Université de Marne-la-Vallée, France	Présentation des méthodes de "Cutoff" (2)
26/03/1999	Christiane COCOZZA	Université de Marne-la-Vallée, France	Présentation des méthodes de "Cutoff" (3)
26/03/1999	Didier CHAUVEAU	Université de Marne-la-Vallée, France	Présentation des méthodes de "Cutoff" (3)
26/03/1999	Michel ROUSSIGNOL	Université de Marne-la-Vallée, France	Présentation des méthodes de "Cutoff" (3)
26/03/1999	Pierre VANDEKERKHOVE	Université de Marne-la-Vallée, France	Présentation des méthodes de "Cutoff" (3)
09/04/1999	Laurent BORDES	Université de Compiègne, France	Analyse séquentielle du modèle à risques additifs
16/04/1999	Mikhael NIKOULINE	Université de Bordeaux II, France	Un modèle de la vie accélérée utilisé pour les études d'usure des pneus
07/05/1999	Jean-Louis BON	Université d'Orsay, France	Evolution de la disponibilité d'un système de composants indépendants réparables en fonction du temps
28/05/1999	Catherine HUBER	Université Paris V, France	Modèles logistiques de régression pour des données de survie regroupées, en temps discret et avec censure
28/05/1999	Shulamith GROSS	Université de New-York, France	Modèles logistiques de régression pour des données de survie regroupées, en temps discret et avec censure
04/06/1999	Ivette GOMES	Université de Lisbonne, Portugal	The importance of resampling techniques in the estimation of parameters of rare events
11/06/1999	Léo GERVILLE-REACHE	Université Bordeaux II, France	Modèles de durées de vie accélérées avec stress à seuil
24/09/1999	Christiane COCOZZA	Université de Marne-la-Vallée, France	MTTF
01/10/1999	Cristina anca ZAHALCA	Université Joseph Fourier, Grenoble, France	Influence d'un environnemment aléatoire stressant sur la fiabilité de systèmes
08/10/1999	Eliahu GERTSBAKH	Université de Tel Aviv, Israêl	Multiple time scales in lifetime analysisengineering applications
15/10/1999	Sophie BLOCH-MERCIER	Université de Marne-la-Vallée, France	Optimisation de la disponibilité asymptotique d'un système semi-markovien soumis à une maintenace aléatoire
22/10/1999	Patrice BERTAIL	Université Paris X - Nanterre, France	Sous-échantillonnage avec vitesse de convergence estimée
29/10/1999	Michel ROUSSIGNOL	Université de Marne-la-Vallée, France	Présentation de l'article de Masaaki Kijimahazard rate and reversed hazard rate monotonicities in continuous-time Markov chains
03/12/1999	Rym WORMS	Université de Marne-la-Vallée, France	Approximation pénultième pour les valeurs extrêmes et les lois de pareto généralisées
05/12/1999	Nathalie GOUGET	Université de Marne-la-Vallée et Renault, France	Statistique semi-paramétrique baésienne de durée de vie
10/12/1999	Eugène PALTANEA	Université de Brasov et Université Paris-Sud, France	Vitesse de convergence de l'état d'un système markovien vers son état stationnaire
26/12/1999	Laurence REBOUL	Université de Marne-la-Vallée, France	Présentation de l'article de Torkel Erhardsson Compound Poisson approximation for Markov chains using Stein's method
26/12/1999	Laurent BORDES	Université de Technologie de Compiègne, France	Présentation de l'article de Torkel Erhardsson Compound Poisson approximation for Markov chains using Stein's method

Groupe de travail geometrie des corps convexes

Jour	Intervenant	Université	Titre
12/01/1999	Bryna KRA	N.S.F. et Université de Marne-la-Vallée, France	Sur des difféomorphismes du cercle qui commutent
19/01/1999	Bernard MAUREY	Université de Marne-la-Vallée, France	K convexité, le cas classique
26/01/1999	Serguei BOBKOV	Information non communiquée	Translates of product measures
02/02/1999	Alain PAJOR	Université de Marne-la-Vallée, France	K convexité, le cas non symétrique
09/02/1999	Matthieu FRADELIZI	Université de Marne-la-Vallée, France	Distances entre convexes non symétriques et estimations MM*, d'après Rudelson - I
16/02/1999	Alain PAJOR	Université de Marne-la-Vallée, France	Distances entre convexes non symétriques et estimations MM*, d'après Rudelson - II
23/02/1999	Sergei TREIL	Michigan University, Usa	Calderon-Zygmund operators on non-homogeneous spaces
09/03/1999	Semyon ALESKER	Université Paris VI, France	Introduction to toric varieties - Part I
30/03/1999	Dario CORDERO	Université de Marne-la-Vallée, France	Sur l'épaisseur des ellipsoïdes disjoints d'un réseau d'après Banaszczyk
13/04/1999	Semyon ALESKER	Université Paris VI, France	Introduction to toric varieties - Part II
04/05/1999	Olivier GUEDON	Université Paris VI, France	Aspects aléatoires des corps convexes de grande dimension d'après A. Litvak et N. Tomczak-Jaegerman
18/05/1999	Karim KELLAY	Université de Laval, Canada	Classes de fonction non-quasianalytiques et sous-espaces invariants
08/06/1999	Alexander KOLDOBSKY	University of San Antonio, Usa	A functionnal analytic approach to intersection bodies (proofs)
15/06/1999	Mathieu MEYER	Université de Marne-la-Vallée, France	Quelques inégalités
20/10/1999	Matthieu FRADELIZI	Université de Marne-la-Vallée, France	Problèmes extrémaux et position isotrope d'après Giannopoulos et Milman
27/10/1999	Matthieu FRADELIZI	Université de Marne-la-Vallée, France	Problèmes extrémaux et position isotrope d'après Giannopoulos et Milman - Suite
03/11/1999	Balazc CSIKOS	Hungarian Academy of Sciences, Hongrie	Volume d'intersection de boules
23/11/1999	Olivier GUEDON	Université Paris VI, France	Choix des points de contact donnés par la décomposition de John, d'après Vershynin
24/11/1999	Bela UHRIN	Hungarian Academy of Sciences, Hongrie	Coloured set partitions

Seminaire d'analyse

Jour	Intervenant	Université	Titre
16/03/1999	Shlomo REISNER	Université de Haïfa, Israël	Some computations involving convex bodies
23/03/1999	Sergei TREIL	Michigan University, USA, Usa	Calderon-Zygmund operators on non-homogeneous spaces
23/03/1999	Winfried SICKEL	Université de Jena, Allemagne	Pointwise multipliers for Sobolev spaces of fractional order
11/05/1999	Jacques GIACOMONI	Université Paris IX, CEREMADE, France	Comportement global de solutions de problèmes paraboliques avec diffusion dégénérées
01/06/1999	Krzysztof OLESZKIEWICZ	Université de Varsovie, Pologne	The inequality interpolating Poincaré and log-Sobolev inequalities
16/11/1999	Laurent HAUSWIRTH	Université de Marne-la-Vallée, France	Sur les surfaces de courbures constantes

Seminaire de probabilites-statistiques

Jour	Intervenant	Université	Titre
19/11/1999	Pierre DEL MORAL	Université Paul Sabatier, France	Approximation particulaire de la formule de Feynman-Kac avec application au filtrage non-linéaire. Le temps discret. Le temps continu
10/12/1999	Jean JACOD	Université Paris VI, France	Filtrage en temps discret et méthodes de Monte-Carlo

Année 1998

Colloquium math-info du polytechnicum de Marne-la-Vallee

Jour	Intervenant	Université	Titre
24/03/1998	Marie DUFLO	Université de Marne-la-Vallée, France	Sur les effets de diverses doses de stochastique sur un algorithme
24/03/1998	Marko PETKOVSEK	University of Ljubljana, Slovénie	Automated proofs of combinatorial identities
28/05/1998	Bernard MAUREY	Université Paris VII, France	Combinatoire vectorielle normée
03/11/1998	Bernard CHAZELLE	Université de Princeton, Usa	La méthode de la discrépance

Groupe de travail geometrie des corps convexes

Jour	Intervenant	Université	Titre
10/11/1998	Wojciech BANASZCZYK	Université de Lodz, Pologne	Lattice width of convex bodies and related topics
01/12/1998	Semyon ALESKER	Université Paris VI, France	On the measure of intersection of cylinders
08/12/1998	Dario CORDERO-ERAUSQUIN	Université de Marne-la-Vallée, France	Intersections de convexes et de sphères, d'après Sudakov et Tsirelson
15/12/1998	Olivier GUEDON	Université Paris VI, France	Inégalité de Kahane-Khinchine d'après Favorov

Seminaire d'analyse

Jour	Intervenant	Université	Titre
13/01/1998	Hervé QUEFFELEC	Université Lille I, France	Inégalités de Bernstein et pôlynomes unimodulaires
08/09/1998	William MEEKS	University of Massachusetts at Amherst, Usa	Random walks on minimal surfaces
03/11/1998	Balazs CSIKOS	Hungarian Academy of Sciences, Hongrie	Volumes d'intersection de boules
17/11/1998	Imre LEADER	University College of London, Grande-bretagne	Edge-isoperimetric inequalities
24/11/1998	Bela UHRIN	Hungarian Academy of Sciences, Hongrie	Coloured set partitions

Année 1997

Colloquium math-info du polytechnicum de Marne-la-Vallee

Jour	Intervenant	Université	Titre
29/04/1997	Vitali MILMAN	Université de Tel Aviv, Israël	Randomness and regularity of high-dimensional convex bodies

Groupe de travail algorithmes stochastiques

Jour	Intervenant	Université	Titre
10/01/1997	Odile BRANDIERE	Université Paris XI, France	Flots et grandes déviations. Application aux algorithmes stochastiques à pas constant
24/01/1997	David MARQUEZ	Université de Marne-la-Vallée, France	Méthodes spectrales et applications à des algorithmes de calcul du volume d'un convexe
14/02/1997	David MARQUEZ	Université de Marne-la-Vallée, France	Sur l'hypercontractivité et les inégalités de Nash
28/03/1997	Bernard BERCU	Université Paris XI, France	Grandes déviations précises des ancêtres (Bahadur-Rao) et applications aux rapports de vraisemblance
28/03/1997	Jiang-Feng YAO	Université Paris I SAMOS, France	Développements récents de la simulation exacte et exemples d'utilisation (d'après Fill, Moller et al.)
28/03/1997	Marc LAVIELLE	Université Paris XI, France	Grandes déviations précises des ancêtres (Bahadur-Rao) et applications aux rapports de vraisemblance
13/06/1997	Julien WORMS	Université de Marne-la-Vallée, France	Principe de moyennes déviations pour les martingales selon Dembo. Applications statistiques
27/06/1997	David MARQUEZ	Université de Marne-la-Vallée, France	Discrétisation du recuit simulé vectoriel

Seminaire d'analyse

Jour	Intervenant	Université	Titre
14/01/1997	Xuan DUONG	Macquarie University, Sydney, Australie	Riesz transforms for 1 ? p ?2
25/03/1997	Sylvie MONNIAUX	Université d'Ulm, Allemagne	Résolution d'un problème d'évolution non autonome
20/05/1997	Fedor NAZAROV	Michigan State University, Usa	Counterexample to Sarason conjecture on Hilbert transform
21/10/1997	François CASTELLA	Université de Paris VI, France	Effets dispersifs dans les équations de Vlasov et schrödinger
04/11/1997	Francis RIBAUD	Université de Marne-la-Vallée, France	Solutions auto-similaires de certaines équations d'évolution
18/12/1997	Keith BALL	University College of London, Grande-bretagne	Large well-separated sets in a unit ball
18/12/1997	Michel LEDOUX	Université Toulouse I, France	Concentration des mesures exponentielles et de Poisson par les inégalités de Sobolev logarithmiques

Année 1996

Groupe de travail algorithmes stochastiques

Jour	Intervenant	Université	Titre
12/01/1996	Bernard BERCU	Université Paris XI, France	Diverses approches sur les grandes déviations pour des processus gaussiens
26/01/1996	Bernard BERCU	Université Paris XI, France	Théorèmes de grandes déviations pour des moyennes logarithmiques d'après P. March et T. Seppäläinen
26/01/1996	Marie DUFLO	Université de Marne-la-Vallée, France	Théorèmes de grandes déviations pour des moyennes logarithmiques d'après P. March et T. Seppäläinen
09/02/1996	Marc LAVIELLE	Université Paris XI, France	Panorama général sur les méthodes MCMC
23/02/1996	Didier CHAUVEAU	Université de Marne-la-Vallée, France	Diagnostiques de convergence des algorithmes MCMC
08/03/1996	Christian ROBERT	CREST-ENSAE, France	Méthodes de contrôle MCMC par renouvellement
22/03/1996	David MARQUEZ	Université de Marne-la-Vallée, France	Vitesses de convergence de la diffusion du recuit simulé
05/04/1996	Mariane PELLETIER	Université Paris XI, France	Vitesses de convergence d'algorithmes du recuit simulé sur R^d
03/05/1996	Jiang-Feng YAO	Université Paris I SAMOS, France	Stabilisation des algorithmes récursifs par troncature. Applications à l'estimation paramétrique en cas de données incomplètes
31/05/1996	Bernard BERCU	Université Paris XI, France	Grandes déviations sur les formes quadratiques de matrices de Toeplitz
14/06/1996	Cécile COT	Université Paris XI, France	Vitesse de convergence du recuit simulé associé à une suite de températures décroissant par paliers
11/10/1996	Marc LAVIELLE	Université Paris XI, France	Détection de ruptures multiples dans un processus aléatoire
25/10/1996	Gilles PAGES	Université Paris XII, France	Algorithmes stochastiques à pas constant (1)
08/11/1996	Gilles PAGES	Université Paris XII, France	Algorithmes stochastiques à pas constant (2)
19/11/1996	Odile BRANDIERE	Université Paris XI, France	Algorithmes stochastiques à pas constant (3)
13/12/1996	Dominique CELLIER	Université de Rouen, France	Couplage et méthodes de monte-Carlo par chaîne de Markov

Seminaire d'analyse

Jour	Intervenant	Université	Titre
09/01/1996	Philippe TCHAMITCHIAN	Université de Marseille, France	Calcul fonctionnel précisé sur certains opérateurs elliptiques
13/01/1996	Louise BARTHELEMY	Université de Besançon, France	Invariance d'un convexe fermé par un semi-groupe associé à une forme non-linéaire
16/01/1996	Nicolas NIKOLSKI	Université Bordeaux I, France	La transformée de Berezine et la localisation des zéros de la fonction Zeta
04/06/1996	A. KISELEV	Pasadena, HES, France	Absolutely continuous spectrum of Schrödinger operators with slowly decaying potentials
19/11/1996	Bernard HOST	Université de Marne-la-Vallée, France	La démonstration par Bourgain du théorème de Roth sur les progresions arithmétiques
11/12/1996	Yuri NETRUSOV	Sussex University, Grande-bretagne	Entropy numbers of Sobolev embeddings and applications to estimate of the number of negative eigenvalues of Shrödinger operators

Année 1995

Groupe de travail algorithmes stochastiques

Jour	Intervenant	Université	Titre
13/01/1995	Marie DUFLO	Université de Marne-la-Vallée, France	Tension exponentielle selon Pukalskii. Application à divers résultats plus ou moins anciens de grandes déviations pour des algorithmes stochastiques
27/01/1995	Olivier DE CAMBRY	ESIEE, France	Utilisation d'algorithmes stochastiques pour l'étude de détecteurs de rupture
10/02/1995	Didier CHAUVEAU	Université de Marne-la-Vallée, France	Comportement asymptotique précis des chaînes de Markov sur un espace fini
03/03/1995	Anne RICORDEAU	Université Paris XI, France	Présentation de cas pratiques d'algorithmes de recuit et de diverses conjectures
03/03/1995	Marc LAVIELLE	Université Paris XI, France	Présentation de cas pratiques d'algorithmes de recuit et de diverses conjectures
17/03/1995	El maati OUHABAZ	Université de Marne-la-Vallée, France	Sur le spectre du générateur infinitésimal de certaines diffusions
31/03/1995	Marie DUFLO	Université de Marne-la-Vallée, France	Etude précise de l'équation différentielle du gradient à petite perturbation
14/04/1995	Didier CHAUVEAU	Université de Marne-la-Vallée, France	Comportement asymptotique précis des chaînes de Markov sur un espace fini et applications au recuit simulé (suite)
05/05/1995	Danielle FLORENS	Université Paris IX- CEREMADE, France	Grandes déviations pour l'estimation d'une diffusion et de sa discretisée
02/06/1995	Lei GUO	Académie des Sciences, Pékin, Chine	Some new results on stability of random linear equations
09/06/1995	Didier CHAUVEAU	Université de Marne-la-Vallée, France	Recuit simulé sur un espace fini d'après Hwang-Sheu et Deuschel-Mazza
09/06/1995	Marie DUFLO	Université de Marne-la-Vallée, France	Recuit simulé sur un espace fini d'après Hwang-Sheu et Deuschel-Mazza
16/06/1995	Evans GOUNO	Université de Marne-la-Vallée, France	Algorithme ECM (maximisation de l'espérance conditionnelle) et application à la fiabilité
13/10/1995	Daniel PIERRE LOTI VIAUD	Université Paris VI, France	Systèmes dynamiques à perturbation aléatoire décroissante. Application à un modèles d'épidémie
27/10/1995	Odile BRANDIERE	Université Paris XI, France	Accompagnement d'un algorithme à pas décroissant par une solution de l'équation différentielle associée. Application à quelques pièges pathologiques
27/10/1995	Samir BENHARIZ	Université Paris XI, France	Accompagnement d'un algorithme à pas décroissant par une solution de l'équation différentielle associée. Application à quelques pièges pathologiques
17/11/1995	Mariane PELLETIER	Université Paris XI, France	Sur l'efficacité presque sûre des algorithmes stochastiques
08/12/1995	Bernard BERCU	Universités Paris XI, France	Théorème de limite centrale p.s. d'après P. March et T. Seppäläinen
08/12/1995	Marianne PELLETIER	Université de Marne-la-Vallée, France	Théorème de limite centrale p.s. d'après P. March et T. Seppäläinen
08/12/1995	Marie DUFLO	Université de Marne-la-Vallée, France	Théorème de limite centrale p.s. d'après P. March et T. Seppäläinen
15/12/1995	Abderhammen TOUATI	Université de Bizerte, Tunisie	Théorèmes de limite centrale p.s. pour les martingales et applications

Seminaire d'analyse

Jour	Intervenant	Université	Titre
24/01/1995	Spyros KAMVISSIS	ENS Cachan, France	Problème de Riemann-Hilbert et comportement asymptotique de l'équation NLS
21/02/1995	Maria letizia BERTOTTI	Université de Trento, Italie	Homoclinic solutions of quasiperiodic Lagrangian systems
07/03/1995	Hervé LE MEUR	Université Paris XI, France	Existence en temps petit d'un écoulement de fluide viscoélastique avec frontière libre en domaine non borné
14/03/1995	Thierry GALLAY	Université Paris XI, France	Sur la dynamique de l'équation de Ginzburg-Landau à une dimension
28/03/1995	Thomas RUNST	Universität Jena, Allemagne	Some remarks on the solvability and the regularity or a special class of semilinear elliptic boundary value problem
11/04/1995	Philippe BOLLE	Université Paris Dauphine, France	Solutions périodiques du problème du billard non convexe. Calcul de leur indice de Morse
09/05/1995	Imre BARANY	Mathematical Institute of the Hungarian Academy of Sciences, Hongrie	Barycentric subdivisions of triangles and semigroups of Möbius maps
30/05/1995	Boris BUFFONI	University of Bath, Grande-bretagne	Multiciplicité d'ondes solitaires à la surface d'un liquide
13/06/1995	Pascal AUSCHER	Université de Rennes, France	Régularité des solutions d'équations elliptiques et noyaux de la chaleur
27/06/1995	Charles STUART	Ecole Polytechnique de Lausanne, Suisse	Existence de modes TM en optique non linéaire
07/11/1995	Thierry COULHON	Université de Cergy-Pontoise, France	Bornes inférieure sur le noyau de la chaleur
21/11/1995	Abdellah YOUSSFI	Université de Marne-la-Vallée, France	L'équation du Jacobiendans les espaces de Sobolev
05/12/1995	Tristan RIVIERE	CMLA - ENS Cachan, France	Lignes de Tourbillon pour les équations de Ginzburg-Landau en dimension 3
12/12/1995	W.t. GOWERS	University of Cambridge, Grande-bretagne	A lower bound of tower type for Szemerédi's uniformity lemma

Année 1994

Seminaire d'analyse

Jour	Intervenant	Université	Titre
04/01/1994	Louis JEANJEAN	Université de Marne-la-Vallée, France	Un exemple d'application du linking de dimension infinie
25/01/1994	Damien LAMBERTON	Université de Marne-la-Vallée, France	Principe de compacité-concentration
01/02/1994	Damien LAMBERTON	Université de Marne-la-Vallée, France	Principe de compacité-concentration
08/02/1994	Frédérique WATBLED	Université de Marne-la-Vallée, France	Théorie du degré topologique en dimension infinie
15/02/1994	Frédérique WATBLED	Université de Marne-la-Vallée, France	Théorie du degré topologique en dimension infinie (suite)
01/03/1994	Eric SERE	Université Paris IX - CEREMADE, France	Etude de solutions homoclines de systèmes hamiltoniens par des méthodes variationnelles
08/03/1994	Eric SERE	Université Paris IX - CEREMADE, France	Etude de solutions homoclines de systèmes hamiltoniens par des méthodes variationnelles (suite)
15/03/1994	El maati OUHABAZ	Université de Marne-la-Vallée, France	Critère de compacité de Rellich et applications
22/03/1994	Boris BUFFONI	Scuola Normale Superiore di Pisa, Italie	Existence de solutions positives pour une classe d'EDP elliptiques
29/03/1994	Thomas RUNST	University at Jena, Allemagne	Results of Landesman-Lazer type for semilinear with asymptotically linear growth
05/04/1994	El maati OUHABAZ	Université de Marne-la-Vallée, France	Quelques propriétés spectrales des semi-groupes récurrents
10/05/1994	Louis JEANJEAN	Université de Marne-la-Vallée, France	Une méthode pour obtenir des suites de Palais-Smale bornées
17/05/1994	Louis JEANJEAN	Université de Marne-la-Vallée, France	Une méthode pour obtenir des suites de Palais-Smale bornées (suite)
31/05/1994	El maati OUHABAZ	Université de Marne-la-Vallée, France	Problèmes de lacunes pour des opérateurs de Schrödinger avec potentiel périodique
07/06/1994	El maati OUHABAZ	Université de Marne-la-Vallée, France	Problèmes de lacunes pour des opérateurs de Schrödinger avec potentiel périodique (suite)
14/06/1994	Hector SUSSMAN	Rutgers University, Grade-bretagne	Dérivées généralisées et théorèmes d'application ouverte en dimension finie
11/10/1994	Mikhail OSTROVSKII	Institute for Low Temperature Physics, Kharkov, Russie	Topologies on the set all subspaces of a Banach space
25/10/1994	Mathieu MEYER	Université de Marne-la-Vallée, France	Sur le problème de Busemann-Petty

Année 1993

Seminaire d'analyse

Jour	Intervenant	Université	Titre
19/10/1993	Louis JEANJEAN	Université de Marne-la-Vallée, France	Introduction à certains problèmes de l'analyse non linéaire
26/10/1993	Louis JEANJEAN	Université de Marne-la-Vallée, France	Introduction à certains problèmes de l'analyse non linéaire (suite)
02/11/1993	Bernard MAUREY	Université de Marne-la-Vallée, France	Recherche de solutions multiples d'EDP
09/11/1993	Bernard MAUREY	Université de Marne-la-Vallée, France	Recherche de solutions multiples d'EDP (suite)
16/11/1993	Anne BEAULIEU	Université de Marne-la-Vallée, France	Introduction aux systèmes hamiltoniens avec potentiels singuliers
23/11/1993	Frédérique WATBLED	Université de Marne-la-Vallée, France	Théorie du degré topologique en dimension finie
30/11/1993	Louis JEANJEAN	Université de Marne-la-Vallée, France	Théorème du point selle
07/12/1993	Louis JEANJEAN	Université de Marne-la-Vallée, France	Théorème de Linking en dimension finie puis en dimension infinie
15/12/1993	Louis JEANJEAN	Université de Marne-la-Vallée, France	Théorème de Linking en dimension finie puis en dimension infinie

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Année 2011

Conference histoire et philosophie des mathematiques

Année 2010

Groupe de travail ASPro (Analyse - Statistique - Probabilites)

Groupe de travail Analyse, probabilites et statistiques

Groupe de travail Probabilites, statistique et applications

Groupe de travail methodes stochastiques et finance

Seminaire BigMC

Seminaire de Marne-la-Vallee

Année 2009

Conference histoire et philosophie des mathematiques

Groupe de travail Analyse, probabilites et statistiques

Groupe de travail Probabilites, statistique et applications

Groupe de travail fiabilite et domaines connexes

Groupe de travail methodes stochastiques et finance

Seminaire BigMC

Seminaire d'analyse

Seminaire de Marne-la-Vallee

Année 2008

Groupe de travail fiabilite et domaines connexes

Groupe de travail methodes probabilistes en convexite

Groupe de travail methodes stochastiques et finance

Seminaire d'analyse

Année 2007

Colloquium math-info du polytechnicum de Marne-la-Vallee

Conference histoire et philosophie des mathematiques

Groupe de travail fiabilite et domaines connexes

Groupe de travail methodes probabilistes en convexite

Groupe de travail methodes stochastiques et finance

Seminaire d'analyse

Année 2006

Colloquium math-info du polytechnicum de Marne-la-Vallee

Groupe de travail fiabilite et domaines connexes

Groupe de travail inegalites fonctionnelles et mecanique statistique

Groupe de travail methodes probabilistes en convexite

Groupe de travail methodes stochastiques et finance

Seminaire d'analyse

Année 2005

Colloquium math-info du polytechnicum de Marne-la-Vallee

Conference histoire et philosophie des mathematiques

Groupe de travail fiabilite et domaines connexes

Groupe de travail inegalites fonctionnelles et mecanique statistique

Groupe de travail methodes probabilistes en convexite

Groupe de travail methodes stochastiques et finance

Seminaire d'analyse

Année 2004

Conference histoire et philosophie des mathematiques

Groupe de travail fiabilite et domaines connexes

Groupe de travail methodes probabilistes en convexite

Groupe de travail methodes stochastiques et finance

Seminaire d'analyse

Année 2003

Colloquium math-info du polytechnicum de Marne-la-Vallee

Conference histoire et philosophie des mathematiques

Groupe de travail fiabilite et domaines connexes

Groupe de travail methodes stochastiques et finance

Seminaire d'analyse

Seminaire de probabilites-statistiques

Année 2002

Colloquium math-info du polytechnicum de Marne-la-Vallee

Conference histoire et philosophie des mathematiques

Groupe de travail fiabilite et domaines connexes

Groupe de travail methodes stochastiques et finance

Seminaire d'analyse

Seminaire de probabilites-statistiques

Année 2001

Groupe de travail fiabilite et domaines connexes

Groupe de travail geometrie des corps convexes

Groupe de travail methodes stochastiques et finance

Seminaire d'analyse

Seminaire de probabilites-statistiques

Année 2000

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