Hierarchical adaptive sparse grids and quasi-Monte Carlo for option pricing under the rough Bergomi model
Orateur: | Chiheb BEN HAMMOUDA |
Localisation: | , |
Type: | Groupe de travail modélisation stochastique et finance |
Site: | Hors LAMA , ENPC |
Salle: | Zoom |
Date de début: | 14/01/2021 - 14:00 |