Groupe de travail modélisation stochastique et finance
Localisation: | UGE |
Organisation: | Dan GOREAC ALFONSI Aurélien (CERMICS) |
Description: | Le groupe hebdomadaire se focalise sur l'analyse stochastique en sens large en connexion notamment avec les modèles provenant de la finance. Pour l'année 2017-2018, les thèmes prioritaires retenus portent sur la modélisation avancée en finance (volatilité, taux d'intérêt, trading), les méthodes de Monte-Carlo et approximation de processus ainsi que le contrôle optimal et l'optimisation de portefeuille. |
Date | Lieu | Orateur | Titre |
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19/06/2023 - 17:00 |
ENPC salle de séminaire du CERMICS (Salle B211), Bâtiment Coriolis |
Loucas PILLAUD-VIVIEN
EPF Lausanne
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A discussion on some non-convex machine learning problems |
22/05/2023 - 17:00 |
ENPC salle de séminaire du CERMICS (salle F103), Bâtiment Coriolis |
Arnaud GLOTER
Université d'Évry
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Vitesses d'estimation minimax pour données multivariées sous contrainte de confidentialité composante par composante |
03/04/2023 - 17:00 |
N/A salle de séminaire du CERMICS (Salle B211), Bâtiment Coriolis |
Julien CLAISSE
Université Paris Dauphine
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Mean-field Optimization regularized by Fisher Information |
27/03/2023 - 17:00 |
ENPC salle de séminaire du CERMICS (Salle B211), Bâtiment Coriolis |
Laurence CARASSUS | The Uniform Diversification Strategy is Optimal for Expected Utility Maximization under High Model Ambiguity |
20/03/2023 - 17:00 |
ENPC salle de séminaire du CERMICS (Salle B211), Bâtiment Coriolis. |
Christophe PROFETA
Université d'Évry
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Valeurs extrêmes pour certains processus de Lévy branchants |
30/01/2023 - 17:00 |
N/A salle de séminaire du CERMICS (Salle B211), Bâtiment Coriolis |
Zhongyuan CAO
INRIA
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Graphon mean-field backward stochastic differential equations with jumps and associated dynamic risk measures |
16/01/2023 - 17:00 |
N/A salle de séminaire du CERMICS (Salle B211), Bâtiment Coriolis |
Damien LAMBERTON | Régularité de la frontière d’exercice : une approche probabiliste. |
05/12/2022 - 17:00 |
N/A CERMICS (Salle B211), Bâtiment Coriolis |
Pierre BRAS
Université Paris 6
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Convergence of Langevin-Simulated Annealing algorithms with multiplicative noise. |
21/11/2022 - 17:00 |
N/A salle de séminaire du CERMICS (Salle B211), Bâtiment Coriolis |
Guillaume SZULDA
CERMICS
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CBI-time-changed Lévy processes |
10/10/2022 - 17:00 |
N/A CERMICS salle F103 (aile Fresnel) |
Nerea VADILLO
CERMICS
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A stochastic volatility model for the valuation of temperature derivatives |
03/10/2022 - 17:00 |
N/A salle de séminaire du CERMICS (Salle B211), Bâtiment Coriolis |
Julien GUYON
CERMICS
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Volatility is (Mostly) Path-Dependent |
Date | Lieu | Orateur | Titre |
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23/06/2022 - 14:00 |
N/A salle de séminaire du CERMICS (Salle B211), Bâtiment Coriolis |
Michael BENZAQUEN
École polytechnique
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Endogenous Liquidity Crises in Financial Markets: A Physicist’s Perspective |
31/03/2022 - 14:00 |
N/A CERMICS (Salle B211), Bâtiment Coriolis |
Maximilien GERMAIN | Control of state-constrained McKean-Vlasov equations: application to portfolio selection |
13/01/2022 - 14:00 |
N/A CERMICS |
Tomas MEHDI
École polytechnique
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A characterisation of cross-impact kernels |
16/12/2021 - 14:00 |
N/A Salle séminaires CERMICS (B211) |
Agnès SULEM
INRIA
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Non-linear mixed optimal control/stopping (game) problems and applications to American options in incomplete markets with imperfections |
09/12/2021 - 14:00 |
N/A Salle B211, CERMICS |
Chiara AMORINO
Université du Luxembourg
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On the rate of estimation for the stationary distribution of stochastic differential equations with and without jumps |
02/12/2021 - 14:00 |
N/A Salle B211; CERMICS |
Yifeng QIN | Total variation distance between a jump-equation and its Gaussian approximation |
07/10/2021 - 14:00 |
N/A salle de séminaire du CERMICS (Salle B211) |
Michaël ALLOUCHE
École polytechnique
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EV-GAN: Simulation of extreme events with ReLU neural networks |
Date | Lieu | Orateur | Titre |
---|---|---|---|
20/06/2019 - 14:00 |
ENPC CERMICS |
Alexandre BOUMEZOUED
Université Paris 6
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Estimation du taux de décès dans une dynamique de population |
06/06/2019 - 14:00 |
ENPC CERMICS |
Guillaume TRISTAN
Université de Cergy-Pontoise
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Problèmes de franchissement de frontières aléatoires par des vecteurs Browniens à composantes corrélées |
16/05/2019 - 14:00 |
ENPC CERMICS |
Archil GULISASHVILI | Gaussian Stochastic Volatility Models: Scaling Regimes, Large Deviations, and Moment Explosions |
09/05/2019 - 14:00 |
ENPC CERMICS |
Julie JOSSE
École polytechnique
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Consistence de l'apprentissage supervisée avec données manquantes |
18/04/2019 - 14:00 |
ENPC CERMICS |
Eduardo ABI JABER
École polytechnique
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Affine and Quadratic Volterra processes and applications |
11/04/2019 - 14:00 |
ENPC CERMICS |
Rafaël COYAUD
CERMICS
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Approximation of OT problems with marginal moments constraints |
21/03/2019 - 14:00 |
ENPC CERMICS |
Gilles PAGES
Université Paris 7
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Variations sur les diffusions en temps long et leurs schémas d'approximation |
14/03/2019 - 14:00 |
ENPC CERMICS |
Guillaume PERRIN | Exploiting code structure for statistical learning |
14/02/2019 - 14:00 |
ENPC CERMICS, B214 |
Adrien BARRASSO
Université Paris Cité
|
Decoupled mild solutions of PDEs (possibly path-dependent or with singular drift) represented by BSDEs |
07/02/2019 - 14:00 |
ENPC CERMICS, B214 |
Xiaolu TAN
Université Paris Dauphine
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TBA |
31/01/2019 - 14:00 |
ENPC CERMICS, B214 |
Robert GOWER
Télécom Paris
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Optimal minibatch size for stochastic average gradient descent |
24/01/2019 - 14:00 |
ENPC CERMICS, B214 |
Paul GASSIAT
Université Paris Dauphine
|
Formules asymptotiques dans les modèles à volatilité stochastique rugueuse |
17/01/2019 - 14:00 |
ENPC CERMICS, B214 |
Pierre BELLEC | Formule de Stein d'ordre 2 et quelques conséquences en optimisation et statistique avec bruit Gaussien |
10/01/2019 - 14:00 |
ENPC CERMICS, B214 |
Nicolas KERIVEN
ENS Paris
|
Scalable model-free online change-point detection with NEWMA |
13/12/2018 - 14:00 |
N/A salle de séminaire du CERMICS |
Mathias BEIGLBÖCK
Université de Vienne
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Adapted Wasserstein Distances |
30/11/2018 - 09:30 |
ENPC CERMICS B214 |
Nicolas FLAMMARION | Gen-Oja : A simple and Efficient Algorithm for Streaming Generalized Eigenvector Computation |
22/11/2018 - 14:00 |
ENPC Salle séminaire CERMICS |
Robert GOWER
Télécom Paris
|
Stochastic quasi-gradient methods |
18/10/2018 - 14:00 |
ENPC Salle de séminaire du CERMICS, B214 |
Xiaofei LU | Limit order book modelling with high dimensional Hawkes processes |
11/10/2018 - 14:00 |
ENPC CERMICS B214 |
Willam MARGHERITI
CERMICS
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A new family of one dimensional martingale couplings |
04/10/2018 - 14:00 |
ENPC salle de séminaire du CERMICS B214 |
Clément FOUCART
Université Paris 13
|
Processus de branchement logistique en temps et en espace continu : Dualité et réflexion à l'infini |
Date | Lieu | Orateur | Titre |
---|---|---|---|
07/06/2018 - 14:00 |
ENPC salle séminaires CERMICS |
BENCHEIKH Oumaima
ENPC
|
Biais de l'approximation particulaire d'EDS non linéaires au sens de McKean |
31/05/2018 - 14:00 |
ENPC salle séminaires CERMICS |
HANRY-LABORDERE Pierre
Société Générale
|
Résolution de problèmes de contrôle stochastique par réseaux de neurones |
24/05/2018 - 14:00 |
ENPC Salle séminaire CERMICS |
MRAD Mohamed
Université Paris 13
|
TBA |
12/04/2018 - 14:00 |
ENPC F201 |
PANLOUP Fabien
Université d'Angers
|
TBA |
29/03/2018 - 14:00 |
ENPC F201 |
LI Houzhi
Université Paris 7
|
A model of market weight process and related portfolio performance |
22/03/2018 - 14:00 |
ENPC B214 |
KAHALE Nabil
ESCP
|
Randomized dimension reduction for Monte Carlo simulations |
08/03/2018 - 14:00 |
ENPC B211 |
SABBAGH Wissal
Université d'Évry
|
The XVA Anticipated BSDEs |
15/02/2018 - 14:00 |
ENPC Salle séminaire |
REY Clément
ENSAE
|
TCL pour la construction de mesures invariantes |
08/02/2018 - 14:00 |
ENPC B211 |
AID René
Université Paris Dauphine
|
The coordination of centralised and distributed generation |
01/02/2018 - 14:00 |
ENPC B211 |
HILLAIRET Caroline
École polytechnique
|
Trading against disorderly liquidation of a large position under asymmetric information and market impact |
25/01/2018 - 14:00 |
ENPC B211 |
PULIDO Sergio
Université d'Évry
|
The Jacobi Stochastic Volatility Model |
18/01/2018 - 14:00 |
ENPC B211 |
MASTROLIA Thibaut
École polytechnique
|
Common agency with information asymmetry in continuous time |
11/01/2018 - 14:00 |
ENPC B211 |
DIALLO Babacar
Université d'Évry
|
XVA principles, nested Monte Carlo strategies and GPU optimization |
14/12/2017 - 14:00 |
ENPC B 214 |
GOUDENEGE Ludovic
École centrale de Paris
|
Convergence et ordre d'un schéma de splitting en différences finies pour l'équation d'Allen-Cahn stochastique |
30/11/2017 - 14:00 |
ENPC B 214 |
LENOTRE Lionel
École polytechnique
|
Simulation de processus de diffusion via le noyau de sa résolvante avec application à la simulation de processus de diffusion biaisés |
23/11/2017 - 14:00 |
ENPC B 214 |
OUDJANE Nadia
EDF R&D
|
On some forward probablistic representations of nonlinear PDEs and applications to energy management |
09/11/2017 - 14:00 |
ENPC B 214 |
JOURDAIN Benjamin
ENPC
|
Sampling of probability measures in the convex order and approximation of Martingale Optimal Transport problems |
19/10/2017 - 14:00 |
ENPC Salle de séminaire, CERMICS |
ABI JABER Eduardo
Université Paris Dauphine
|
Affine Volterra processes |
12/10/2017 - 14:00 |
ENPC Salle de séminaire, CERMICS |
LIONNET Arnaud
ENS Cachan
|
Numerical approximation of BSDEs with polynomial-growth drivers |
05/10/2017 - 14:00 |
ENPC Salle de séminaire du CERMICS, B214 |
SCOTTI Simone
Université Paris 7
|
Alpha-CIR model with branching processes in sovereign interest rate modeling |
28/09/2017 - 14:00 |
ENPC Salle de séminaire du CERMICS, B214 |
PONCET Romain
École polytechnique
|
Méthodes numériques pour deux modèles stochastiques en condensation de Bose-Einstein |
Date | Lieu | Orateur | Titre |
---|---|---|---|
15/06/2017 - 14:00 |
ENPC Salle de séminaire, CERMICS |
Emmanuelle CLÉMENT | Densité en temps petit et propriété LAMN pour une EDS dirigée par un processus alpha-stable |
18/05/2017 - 14:00 |
ENPC Salle de séminaire du CERMICS, École Nationale des Ponts et Chaussées |
RICHARD Alexandre
École polytechnique
|
Premier temps de passage de diffusions fractionnaires et application en neurosciences |
04/05/2017 - 14:00 |
ENPC Salle de séminaire du CERMICS, B214 |
DE MARCH Hadrien
École polytechnique
|
Structure des transports martingale |
30/03/2017 - 14:00 |
ENPC Salle de séminaire du CERMICS |
REY Clément
ENPC
|
Algorithmes récursifs pour le calcul de mesures invariantes de processus Markoviens |
23/03/2017 - 14:00 |
ENPC Salle de séminaire du CERMICS |
MARTINI Claude
Université Paris Cité
|
3 computations on SSVI |
23/02/2017 - 13:30 |
ENPC Salle de séminaire du CERMICS |
GUENNOUN Hamza
École polytechnique
|
Local volatility models enhanced with jumps |
02/02/2017 - 13:30 |
ENPC Salle de séminaire du CERMICS |
GIORGI Daphné
Université Paris 6
|
Asymptotique des estimateurs Multilevel avec et sans poids |
19/01/2017 - 14:00 |
ENPC Salle de séminaire du CERMICS |
BARCZY Mátyás
Institut Alfréd Rényi
|
Asymptotic properties of maximum likelihood estimator for the growth rate for some jump-type CIR processes |
05/01/2017 - 14:00 |
ENPC Salle de séminaire du CERMICS |
HURE Côme
Université Paris 7
|
Algorithmic trading in a micro-structural limit order book model |
08/12/2016 - 14:00 |
UGE B214, Bâtiment Coriolis |
DÖRING Leif
Université de Mannheim
|
Skorokhod embedding for Lévy processes |
24/11/2016 - 14:00 |
UGE Salle de séminaire du CERMICS, B214, Bâtiment Coriolis |
Romuald ÉLIE | TBA |
Date | Lieu | Orateur | Titre |
---|---|---|---|
12/05/2016 - 14:00 |
UGE 3B 075 |
GASSIAT Paul
Université Paris Dauphine
|
Equations de Hamilton-Jacobi stochastiques : continuité par rapport au bruit et effets régularisants |
07/04/2016 - 14:00 |
UGE 3B 075 |
KEBAIER Ahmed
Université Paris 13
|
Coupling importance sampling and Multilevel Euler Monte Carlo using sample average approximation |
17/03/2016 - 14:00 |
UGE 3B 075 |
LAACHIR Ismail
Université de Lorient
|
BSDEs, càdlàg martingale problems and mean-variance hedging under basis risk |
04/02/2016 - 14:00 |
UGE 3B 075 |
SABBAGH Wissal
Université du Mans
|
System of Reflected Stochastic PDEs in a domain |
28/01/2016 - 14:00 |
UGE 3B 075 |
LIONNET Arnaud
CERMICS
|
Equilibrium pricing under relative performance concerns and the benefits of innovations for social agents |
21/01/2016 - 14:00 |
UGE 3B 075 |
SEREA Oana-Silvia
Université de Perpignan
|
Control Problems Via Occupation Measures |
14/01/2016 - 14:00 |
UGE 3B 075 |
LIU Gang
École polytechnique
|
Rare Event Simulation related to Financial Risk |
03/12/2015 - 14:00 |
UGE 3B 075 |
CAMPI Luciano
London school of economics
|
On the support of extremal martingale measures with given marginal |
26/11/2015 - 14:00 |
UGE 3B 075 |
OGAWA Shigeyoshi
Université de Ritsumeikan
|
Formules directes d'inversion de la Transformation de Fourier Stochastique |
19/11/2015 - 14:00 |
UGE 3B 075 |
LI Zenghu
Université normale de Pékin
|
Asymptotics of estimators in a stable Cox-Ingersoll-Ross model |
15/10/2015 - 14:00 |
UGE 3B 075 |
REY Clément
Université Paris 13
|
Maximum Likelihood Estimation for Wishart processes |
Date | Lieu | Orateur | Titre |
---|---|---|---|
16/04/2015 - 14:00 |
UGE 3B 075 |
ZERVOS Mihail
London school of economics
|
Optimal execution with multiplicative price impact |
09/04/2015 - 14:00 |
UGE 3B 075 |
PARMENTIER Axel
CERMICS
|
Risk Measures and shortest paths in graphs |
26/03/2015 - 14:00 |
UGE 3B 075 |
Rémi RHODES | Autour des processus multifractals |
05/02/2015 - 14:00 |
UGE 3B075 |
CREPEY Stéphane
Université d'Évry
|
TBA |
29/01/2015 - 14:00 |
UGE 3B 075 |
CHEVALIER Etienne
Université d'Évry
|
Indifference pricing of variable annuities |
22/01/2015 - 15:00 |
UGE 3B 075 |
Emmanuelle CLÉMENT | Couplage trajectoriel optimal entre une diffusion et son schéma d'Euler |
08/01/2015 - 14:45 |
UGE 3B 075 |
PAGLIARANI Stefano
École polytechnique
|
Intrinsic Taylor formula for Kolmogorov-type homogeneous group |
04/12/2014 - 14:00 |
UGE 3B 075 |
NGUYEN HUU Adrien
CERMICS
|
Two problems of stopping with games |
13/11/2014 - 14:00 |
UGE 1B 075 |
AL GERBI Anis
CERMICS
|
TBA |
06/11/2014 - 14:00 |
UGE 3B 075 |
FISCHER Richard
ENPC
|
Copule d'entropie maximale pour les statistiques d'ordre |
16/10/2014 - 14:00 |
UGE 3B 075 |
BLANC Pierre
CERMICS
|
Dynamic optimal execution in a mixed-market-impact Hawkes price model |
Date | Lieu | Orateur | Titre |
---|---|---|---|
26/06/2014 - 14:15 |
UGE 3B 075 |
MINCA Andreea
Université Cornell
|
When Do Creditors with Heterogeneous Beliefs Agree to Run? |
26/06/2014 - 13:00 |
UGE 3B 075 |
JAISSON Thibault
École polytechnique
|
Limit theorems for nearly unstable Hawkes processes |
15/05/2014 - 10:00 |
UGE 3B 079 |
PODOLSKIJ Mark Podolskij
Université de Heidelberg
|
A test for the rank of the volatility process: the random perturbation approach |
10/04/2014 - 14:00 |
UGE 3B 075 |
POLY Guillaume
Université du Luxembourg
|
La loi du logarithme itere par la metrique de Wasserstein |
27/03/2014 - 14:00 |
UGE 3B 075 |
POSSAMAI Dylan
Université Paris Dauphine
|
Moral Hazard in Dynamic Risk Management |
13/02/2014 - 14:00 |
UGE 3B 075 |
LEMAIRE Vincent
Université Paris 6
|
Multilevel Richardson-Romberg extrapolation |
30/01/2014 - 15:00 |
UGE 3B 075 |
CHASSAGNEUX Jean-François
Université d'Évry
|
Stabilité numérique de schémas d'EDSR |
23/01/2014 - 14:00 |
UGE 3B 075 |
NIKLITSCHEK-SOTO Sebastien
INRIA
|
Probabilistic interpretation of some PDEs and associated numerical methods |
13/12/2013 - 15:00 |
UGE 3B 075 |
VIENS Frederi
Université Purdue
|
Comparaisons sur l'espace de Wiener avec applications |
29/11/2013 - 15:00 |
UGE 3B 075 |
OUKNINE Youssef
Université Cadi Ayyad
|
Topics related to inhomogenuous skew Brownian motion |
22/11/2013 - 15:00 |
UGE 3B 075 |
Ayech BOUSELMI | TBA |
15/11/2013 - 15:00 |
UGE 3B 075 |
ADACHI Takanori
Université de Nagoya
|
A categorical framework for risk measure theory |
08/11/2013 - 15:00 |
UGE 3B 075 |
BLANC Pierre
CERMICS
|
The fine structure of volatility feedback : overnight and intra-day eff ects |
11/10/2013 - 15:00 |
UGE 3B075 |
JOURDAIN Benjamin
CERMICS
|
Pathwise optimal transport bounds between a one-dimensional diff usion and its Euler scheme |
04/10/2013 - 15:00 |
UGE 3B075 |
FUKASAWA Masaaki
Université d'Osaka
|
Eff ective discretization of stochastic di erential equations |