Groupe de travail modélisation stochastique et finance


Localisation: UPEM
Organisation: Dan GOREAC ALFONSI Aurélien (CERMICS)
Description:

Le groupe hebdomadaire se focalise sur l'analyse stochastique en sens large en connexion notamment avec les modèles provenant de la finance. Pour l'année 2017-2018, les thèmes prioritaires retenus portent sur la modélisation avancée en finance (volatilité, taux d'intérêt, trading), les méthodes de Monte-Carlo et approximation de processus ainsi que le contrôle optimal et l'optimisation de portefeuille.


Année 2018-2019

Date Lieu Orateur Titre
22/11/2018 - 14:00 ENPC
Salle de séminaire du CERMICS, B214
Robert GOWER
Télécom Paris
Stochastic quasi-gradient methods
18/10/2018 - 14:00 ENPC
Salle de séminaire du CERMICS, B214
Xiaofei LU Limit order book modelling with high dimensional Hawkes processes
11/10/2018 - 14:00 ENPC
CERMICS B214
Willam MARGHERITI
CERMICS
A new family of one dimensional martingale couplings
04/10/2018 - 14:00 ENPC
salle de séminaire du CERMICS B214
Clément FOUCART
Université Paris 13
Processus de branchement logistique en temps et en espace continu : Dualité et réflexion à l'infini

Année 2017-2018

Date Lieu Orateur Titre
07/06/2018 - 14:00 ENPC
salle séminaires CERMICS
BENCHEIKH Oumaima
ENPC
Biais de l'approximation particulaire d'EDS non linéaires au sens de McKean
31/05/2018 - 14:00 ENPC
salle séminaires CERMICS
HANRY-LABORDERE Pierre
Société Générale
Résolution de problèmes de contrôle stochastique par réseaux de neurones
24/05/2018 - 14:00 ENPC
Salle séminaire CERMICS
MRAD Mohamed
Université Paris 13
TBA
12/04/2018 - 14:00 ENPC
F201
PANLOUP Fabien
Université d'Angers
TBA
29/03/2018 - 14:00 ENPC
F201
LI Houzhi
Université Paris 7
A model of market weight process and related portfolio performance
22/03/2018 - 14:00 ENPC
B214
KAHALE Nabil
ESCP
Randomized dimension reduction for Monte Carlo simulations
08/03/2018 - 14:00 ENPC
B211
SABBAGH Wissal
Université d'Évry
The XVA Anticipated BSDEs
15/02/2018 - 14:00 ENPC
Salle séminaire
REY Clément
ENSAE
TCL pour la construction de mesures invariantes
08/02/2018 - 14:00 ENPC
B211
AID René
Université Paris Dauphine
The coordination of centralised and distributed generation
01/02/2018 - 14:00 ENPC
B211
HILLAIRET Caroline
École polytechnique
Trading against disorderly liquidation of a large position under asymmetric information and market impact
25/01/2018 - 14:00 ENPC
B211
PULIDO Sergio
Université d'Évry
The Jacobi Stochastic Volatility Model
18/01/2018 - 14:00 ENPC
B211
MASTROLIA Thibaut
École polytechnique
Common agency with information asymmetry in continuous time
11/01/2018 - 14:00 ENPC
B211
DIALLO Babacar
Université d'Évry
XVA principles, nested Monte Carlo strategies and GPU optimization
14/12/2017 - 14:00 ENPC
B 214
GOUDENEGE Ludovic
École centrale de Paris
Convergence et ordre d'un schéma de splitting en différences finies pour l'équation d'Allen-Cahn stochastique
30/11/2017 - 14:00 ENPC
B 214
LENOTRE Lionel
École polytechnique
Simulation de processus de diffusion via le noyau de sa résolvante avec application à la simulation de processus de diffusion biaisés
23/11/2017 - 14:00 ENPC
B 214
OUDJANE Nadia
EDF R&D
On some forward probablistic representations of nonlinear PDEs and applications to energy management
09/11/2017 - 14:00 ENPC
B 214
JOURDAIN Benjamin
ENPC
Sampling of probability measures in the convex order and approximation of Martingale Optimal Transport problems
19/10/2017 - 14:00 ENPC
Salle de séminaire, CERMICS
ABI JABER Eduardo
Université Paris Dauphine
Affine Volterra processes
12/10/2017 - 14:00 ENPC
Salle de séminaire, CERMICS
LIONNET Arnaud
ENS Cachan
Numerical approximation of BSDEs with polynomial-growth drivers
05/10/2017 - 14:00 ENPC
Salle de séminaire du CERMICS, B214
SCOTTI Simone
Université Paris 7
Alpha-CIR model with branching processes in sovereign interest rate modeling
28/09/2017 - 14:00 ENPC
Salle de séminaire du CERMICS, B214
PONCET Romain
École polytechnique
Méthodes numériques pour deux modèles stochastiques en condensation de Bose-Einstein

Année 2016-2017

Date Lieu Orateur Titre
15/06/2017 - 14:00 ENPC
Salle de séminaire, CERMICS
Emmanuelle CLÉMENT Densité en temps petit et propriété LAMN pour une EDS dirigée par un processus alpha-stable
18/05/2017 - 14:00 ENPC
Salle de séminaire du CERMICS, École Nationale des Ponts et Chaussées
RICHARD Alexandre
École polytechnique
Premier temps de passage de diffusions fractionnaires et application en neurosciences
04/05/2017 - 14:00 ENPC
Salle de séminaire du CERMICS, B214
DE MARCH Hadrien
École polytechnique
Structure des transports martingale
30/03/2017 - 14:00 ENPC
Salle de séminaire du CERMICS
REY Clément
ENPC
Algorithmes récursifs pour le calcul de mesures invariantes de processus Markoviens
23/03/2017 - 14:00 ENPC
Salle de séminaire du CERMICS
MARTINI Claude
3 computations on SSVI
23/02/2017 - 13:30 ENPC
Salle de séminaire du CERMICS
GUENNOUN Hamza
École polytechnique
Local volatility models enhanced with jumps
02/02/2017 - 13:30 ENPC
Salle de séminaire du CERMICS
GIORGI Daphné
Université Paris 6
Asymptotique des estimateurs Multilevel avec et sans poids
19/01/2017 - 14:00 ENPC
Salle de séminaire du CERMICS
BARCZY Mátyás
Institut Alfréd Rényi
Asymptotic properties of maximum likelihood estimator for the growth rate for some jump-type CIR processes
05/01/2017 - 14:00 ENPC
Salle de séminaire du CERMICS
HURE Côme
Université Paris 7
Algorithmic trading in a micro-structural limit order book model
08/12/2016 - 14:00 UPEM
B214, Bâtiment Coriolis
DÖRING Leif
Université de Mannheim
Skorokhod embedding for Lévy processes
24/11/2016 - 14:00 UPEM
Salle de séminaire du CERMICS, B214, Bâtiment Coriolis
Romuald ÉLIE TBA

Année 2015-2016

Date Lieu Orateur Titre
12/05/2016 - 14:00 UPEM
3B 075
GASSIAT Paul
Université Paris Dauphine
Equations de Hamilton-Jacobi stochastiques : continuité par rapport au bruit et effets régularisants
07/04/2016 - 14:00 UPEM
3B 075
KEBAIER Ahmed
Université Paris 13
Coupling importance sampling and Multilevel Euler Monte Carlo using sample average approximation
17/03/2016 - 14:00 UPEM
3B 075
LAACHIR Ismail
Université de Lorient
BSDEs, càdlàg martingale problems and mean-variance hedging under basis risk
04/02/2016 - 14:00 UPEM
3B 075
SABBAGH Wissal
Université du Mans
System of Reflected Stochastic PDEs in a domain
28/01/2016 - 14:00 UPEM
3B 075
LIONNET Arnaud
CERMICS
Equilibrium pricing under relative performance concerns and the benefits of innovations for social agents
21/01/2016 - 14:00 UPEM
3B 075
SEREA Oana-Silvia
Université de Perpignan
Control Problems Via Occupation Measures
14/01/2016 - 14:00 UPEM
3B 075
LIU Gang
École polytechnique
Rare Event Simulation related to Financial Risk
03/12/2015 - 14:00 UPEM
3B 075
CAMPI Luciano
London school of economics
On the support of extremal martingale measures with given marginal
26/11/2015 - 14:00 UPEM
3B 075
OGAWA Shigeyoshi
Université de Ritsumeikan
Formules directes d'inversion de la Transformation de Fourier Stochastique
19/11/2015 - 14:00 UPEM
3B 075
LI Zenghu
Université normale de Pékin
Asymptotics of estimators in a stable Cox-Ingersoll-Ross model
15/10/2015 - 14:00 UPEM
3B 075
REY Clément
Université Paris 13
Maximum Likelihood Estimation for Wishart processes

Année 2014-2015

Date Lieu Orateur Titre
16/04/2015 - 14:00 UPEM
3B 075
ZERVOS Mihail
London school of economics
Optimal execution with multiplicative price impact
09/04/2015 - 14:00 UPEM
3B 075
PARMENTIER Axel
CERMICS
Risk Measures and shortest paths in graphs
26/03/2015 - 14:00 UPEM
3B 075
Rémi RHODES Autour des processus multifractals
05/02/2015 - 14:00 UPEM
3B075
CREPEY Stéphane
Université d'Évry
TBA
29/01/2015 - 14:00 UPEM
3B 075
CHEVALIER Etienne
Université d'Évry
Indifference pricing of variable annuities
22/01/2015 - 15:00 UPEM
3B 075
Emmanuelle CLÉMENT Couplage trajectoriel optimal entre une diffusion et son schéma d'Euler
08/01/2015 - 14:45 UPEM
3B 075
PAGLIARANI Stefano
École polytechnique
Intrinsic Taylor formula for Kolmogorov-type homogeneous group
04/12/2014 - 14:00 UPEM
3B 075
NGUYEN HUU Adrien
CERMICS
Two problems of stopping with games
13/11/2014 - 14:00 UPEM
1B 075
AL GERBI Anis
CERMICS
TBA
06/11/2014 - 14:00 UPEM
3B 075
FISCHER Richard
ENPC
Copule d'entropie maximale pour les statistiques d'ordre
16/10/2014 - 14:00 UPEM
3B 075
BLANC Pierre
CERMICS
Dynamic optimal execution in a mixed-market-impact Hawkes price model

Année 2013-2014

Date Lieu Orateur Titre
26/06/2014 - 14:15 UPEM
3B 075
MINCA Andreea
Université Cornell
When Do Creditors with Heterogeneous Beliefs Agree to Run?
26/06/2014 - 13:00 UPEM
3B 075
JAISSON Thibault
École polytechnique
Limit theorems for nearly unstable Hawkes processes
15/05/2014 - 10:00 UPEM
3B 079
PODOLSKIJ Mark Podolskij
Université de Heidelberg
A test for the rank of the volatility process: the random perturbation approach
10/04/2014 - 14:00 UPEM
3B 075
POLY Guillaume
Université du Luxembourg
La loi du logarithme itere par la metrique de Wasserstein
27/03/2014 - 14:00 UPEM
3B 075
POSSAMAI Dylan
Université Paris Dauphine
Moral Hazard in Dynamic Risk Management
13/02/2014 - 14:00 UPEM
3B 075
LEMAIRE Vincent
Université Paris 6
Multilevel Richardson-Romberg extrapolation
30/01/2014 - 15:00 UPEM
3B 075
CHASSAGNEUX Jean-François
Université d'Évry
Stabilité numérique de schémas d'EDSR
23/01/2014 - 14:00 UPEM
3B 075
NIKLITSCHEK-SOTO Sebastien
INRIA
Probabilistic interpretation of some PDEs and associated numerical methods
13/12/2013 - 15:00 UPEM
3B 075
VIENS Frederi
Université Purdue
Comparaisons sur l'espace de Wiener avec applications
29/11/2013 - 15:00 UPEM
3B 075
OUKNINE Youssef
Université Cadi Ayyad
Topics related to inhomogenuous skew Brownian motion
22/11/2013 - 15:00 UPEM
3B 075
Ayech BOUSELMI TBA
15/11/2013 - 15:00 UPEM
3B 075
ADACHI Takanori
Université de Nagoya
A categorical framework for risk measure theory
08/11/2013 - 15:00 UPEM
3B 075
BLANC Pierre
CERMICS
The fine structure of volatility feedback : overnight and intra-day eff ects
11/10/2013 - 15:00 UPEM
3B075
JOURDAIN Benjamin
CERMICS
Pathwise optimal transport bounds between a one-dimensional diff usion and its Euler scheme
04/10/2013 - 15:00 UPEM
3B075
FUKASAWA Masaaki
Université d'Osaka
Eff ective discretization of stochastic di erential equations

Année 2012-2013

Date Lieu Orateur Titre
14/06/2013 - 15:00 UPEM
3B 075
LECLERE Vincent
CERMICS
Priority option: the value of being a leader
31/05/2013 - 15:00 UPEM
3B 075
TOUZI Nizar
École polytechnique
Solution de viscosite pour des EDP dependant du chemin
24/05/2013 - 15:00 UPEM
3B 075
HENRY-LABORDERE Pierre
Société Générale
An explicit martingale version of Brenier's theorem
17/05/2013 - 15:00 UPEM
3B 075
LANGREN Nicolas
Université Paris 7
A numerical algorithm for general HJB equations: a jump-constrained BSDE approach
19/04/2013 - 15:00 UPEM
3B 075
REVEILLAC Anthony
Université Paris Dauphine
Systèmes "Forward-Backward" et problèmes de maximisation d'utilité
12/04/2013 - 15:00 UPEM
3B 075
HOSCHEIT Patrick
CERMICS
Processus de branchement avec mutations avantageuses
05/04/2013 - 15:15 UPEM
3B 075
GRÜN Christine
Université de Bonn
Jeux de Dynkin à information incomplète et applications
05/04/2013 - 14:00 UPEM
3B 075
JIAO Ying
Université Paris 7
Grossissement de filtration et modélisation de risques de crédit
29/03/2013 - 15:00 UPEM
3B 075
ILLAND Camille
Université Paris 6
La replication robuste des derivées sur variance réalisée
15/03/2013 - 15:50 UPEM
3B 075
NAKATSU Tomonori
Université de Ritsumeikan
An integration-by-parts formula for stopping times and its application to American options
15/03/2013 - 15:00 UPEM
3B 075
TANAKA Hideyuki
Université de Ritsumeikan
An acceleration method for strong and weak approximations of SDEs with a small parameter
08/03/2013 - 15:15 UPEM
3B 075
GARCIA Luis Ortiz
Université autonome de Barcelone
Efficient Credit Risk Measurement at Portfolio Level with Haar Wavelets
08/03/2013 - 14:00 UPEM
3B 075
WINTENBERGER Olivier
Université Paris Dauphine
Quantification of the clustering of extremes. Application to Solvency Capital Requirement calculation
01/03/2013 - 14:00 UPEM
3B 075
ELIE Romuald
Université Paris Dauphine
Quantile hedging, Risk management and BSDEs with weak terminal condition
15/02/2013 - 15:00 UPEM
3B 075
KOHATSU HIGA Arturo
Université de Ritsumeikan
Approximations faibles pour quelques fonctionnelles irrégulières
08/02/2013 - 15:00 UPEM
3B 075
FONTANA Claudio
Université d'Évry
Weak and strong no-arbitrage conditions
01/02/2013 - 15:00 UPEM
3B 075
Vlad BALLY Régularité de lois de probabilité par une méthode d'interpolation
25/01/2013 - 15:00 UPEM
3B 075
PAGES Gilles
Université Paris 6
Co-monotonie fonctionnelle et quelques applications notamment l'ordre convexe
11/01/2013 - 15:00 UPEM
3B 075
LAZGHAM Mourad
Université de Mannheim
Viscosity characterisation of the value function of a portfolio problem
21/12/2012 - 15:00 UPEM
3B 075
FRIKHA Noufel
Université Paris 7
Non-asymptotic bounds and transport-entropy inequalities for stochastic approximation schemes
07/12/2012 - 15:00 UPEM
3B 075
VARGAS Vincent
Université Paris Dauphine
Generalized smile formulas for vanilla options
30/11/2012 - 15:00 UPEM
3B 075
WAGALADATH Lakshithe
Université Paris 6
Fire sales forensics: measuring endogenous risk
23/11/2012 - 15:00 UPEM
3B 075
DE MARCO Stefano
École polytechnique
Varadhan's formula and conditioned diffusions
19/10/2012 - 15:00 UPEM
3B 075
TANKOV Peter
Université Paris 7
Small-time asymptotics and adaptive simulation schemes for stopped Lévy processes
15/10/2012 - 08:45 UPEM
Ecole CEA-EDF-INRIA : Systemic risk and quantitative risk management
05/10/2012 - 15:00 UPEM
3B 075
KLOCK Florian
Université de Mannheim
Transient linear price impact for portfolios and positive definite matrix-valued functions

Année 2011-2012

Date Lieu Orateur Titre
08/06/2012 - 15:00 UPEM
3B 075
MORLAIS Marie Amélie
Université du Mans
General switching game and related system of variational inequalities
01/06/2012 - 15:00 UPEM
3B 075
TAN Xiaolu
École polytechnique
Probabilistic numerical approximation for stochastic control problems
25/05/2012 - 15:00 UPEM
3B 075
KEBAIER Ahmed
Université Paris 13
Central limit theorem for the multi-level algorithm and application to option pricing
11/05/2012 - 15:15 UPEM
3B 075
GUYON Julien
CERMICS
Calibration exacte du smile dans les modèles mixtes vol sto vol locale à l'aide de la méthode particulaire
11/05/2012 - 14:00 UPEM
3B 075
ETORE Pierre
INP Grenoble
Simulation exacte d'équations différentielles stochastiques unidimensionnelles faisant intervenir le temps local en zéro du processus inconnu
13/04/2012 - 15:00 UPEM
3B 075
IN'T HOUT Karel et HAENTJENS Tinne ADI finite difference schemes for the Heston-Hull-White PDE
06/04/2012 - 15:00 UPEM
3B 075
FRIKHA Noufel
École polytechnique
Shortfall risk minimization in discrete time financial market models
30/03/2012 - 15:00 UPEM
3B 075
SCOTTI Simone
Université Paris 7
An Optimal Dividend and Investment Control Problem under Debt Constraints
23/03/2012 - 15:00 UPEM
3B 075
GOUTTE Stéphane
Université Paris 6
Pricing and hedging defaultable claims
16/03/2012 - 15:00 UPEM
3B 075
ELIE Romuald
Université Paris Dauphine
Exact replication under portfolio constraints: a viability approach
10/02/2012 - 15:00 UPEM
3B 075
CAMPI Luciano
Université Paris 13
On the existence of shadow prices in utility maximization problems with transaction costs
03/02/2012 - 15:00 UPEM
3B 075
INFANTE ACEVEDO Jose
CERMICS
Optimal execution and price manipulation in time dependent limit order books
27/01/2012 - 15:00 UPEM
3B 075
POSSAMAI Dylan
École polytechnique
A mathematical treatment of bank monitoring incentives
20/01/2012 - 15:00 UPEM
3B 075
ROSAZZA GIANIN Emanuela
Université de Milan-Bicocca
Quasi-concave acceptability indexes and liquidity risk
13/01/2012 - 15:00 UPEM
3B 075
Lokman-Abdelmounaim ABBAS-TURKI American Options Based on Malliavin Calculus
06/01/2012 - 15:00 UPEM
3B 075
JIAO Ying
Université Paris 7
Transformation zéro biais et développement asymptotique
09/12/2011 - 15:00 UPEM
3B 075
RAINER Catherine
Université de Brest
Jeux en temps continu à information incomplète avec un nombre infini de payements possibles
02/12/2011 - 15:00 UPEM
3B 075
Cengbo ZHENG La méthode Malliavin-Stein multi-dimensionnelle sur l'espace de Poisson et ses applications aux théorèmes centraux limites
25/11/2011 - 15:00 UPEM
3B 075
JEUNESSE Maxence
CERMICS
Régularité du put Américain et de la frontière d'exercice dans un modèle avec dividendes discrets
25/11/2011 - 14:30 UPEM
3B 075
Lokman-Abdelmounaim ABBAS-TURKI Parallel Computation for Linear, Non-linear and Linear Inverse Problems in Finance
18/11/2011 - 15:00 UPEM
3B 075
CHEN Jing
CERMICS
Central Limit Theorem for Capacity
18/11/2011 - 13:30 UPEM
3B 075
Cengbo ZHENG Méthode de Stein et applications aux théorèmes limites (2)
04/11/2011 - 15:00 UPEM
3B 075
GUEANT Olivier
Université Paris 7
Limit order books, liquidation and market making
04/11/2011 - 13:30 UPEM
3B 075
Cengbo ZHENG Méthode de Stein et applications aux théorèmes limites (2) EXPOSE REPORTE
21/10/2011 - 15:00 UPEM
3B 075
CARMELLINO Lucia
Université Rome 2
Power series representations for European option prices under stochastic volatility models
07/10/2011 - 15:00 UPEM
3B 075
GUÉANT Olivier
Université Paris 7
Limit order books, liquidation and market making (reporté au 04/11)

Année 2010-2011

Date Lieu Orateur Titre
17/06/2011 - 15:00 UPEM
3B 075
AHDIDA Abdelkoddousse
CERMICS
Mean-reverting diffusions on Correlation matrices
10/06/2011 - 15:00 UPEM
3B 075
TANKOV Peter
École polytechnique
Quelques applications de la variation régulière en analyse asymptotique de processus de Lévy
27/05/2011 - 15:00 UPEM
3B 075
POPIER Alexandre
Université du Mans
Design for estimation of drift parameter in fractional diffusion system
20/05/2011 - 15:00 UPEM
3B 075
ESPINOSA Gilles-Edouard
CERMICS
Minimizing the relative distance to the maximum of a mean-reverting diffusion
06/05/2011 - 15:00 UPEM
3B 075
GUYON Julien
Université Paris 7
From spot volatilities to implied volatilities
29/04/2011 - 15:00 UPEM
3B 075
SKOVMAND David Specification Analysis for the Affine driven LIBOR Market Model
08/04/2011 - 15:00 UPEM
3B 075
JACQUIER Antoine
Université technique de Berlin
A large deviations approach to implied volatility asymptotics: the large-maturity case
01/04/2011 - 15:00 UPEM
3B 075
Ludovic GOUDENÈGE Mesures invariantes pour des EPDS singulières
25/03/2011 - 15:00 UPEM
3B 075
GRIGOROVA Miryana
Université Paris 7
Dominance stochastique par rapport à une capacité et une application financière
18/03/2011 - 15:00 UPEM
3B 075
PAGES Gilles
Université Paris 6
Introduction à la quantification duale et premières applications
11/03/2011 - 15:00 UPEM
3B 075
FRIKHA Noufel
Université Paris 6
Couverture en CVaR par approximation stochastique et quantification optimale
04/03/2011 - 15:00 UPEM
3B 075
PAPAPANTOLEON Antonis
Université technique de Berlin
Efficient log-Lévy approximations for the Lévy Libor model
11/02/2011 - 15:15 UPEM
2B 113
Sidi Mohamed OULD-ALY La monotonie des prix d'options européennes par rapport aux paramètres de la volatilité dans le modèle de Heston
11/02/2011 - 14:00 UPEM
2B 113
BENSOUSSAN Alain
Université du Texas
Real options with competition and incomplete market