Graphon mean-field backward stochastic differential equations with jumps and associated dynamic risk measures
| Orateur: | Zhongyuan CAO |
| Localisation: | INRIA, France |
| Type: | Groupe de travail modélisation stochastique et finance |
| Site: | Hors LAMA , ENPC |
| Salle: | salle de séminaire du CERMICS (Salle B211), Bâtiment Coriolis |
| Date de début: | 30/01/2023 - 17:00 |