Exact and high order discretization schemes for Wishart processes and an SDE on correlation matrices
Orateur: | ALFONSI Aurélien |
Localisation: | ENPC, France |
Type: | Groupe de travail grandes matrices aléatoires - Labex Bézout |
Site: | UGE |
Salle: | 3b 114-116 |
Date de début: | 19/03/2012 - 14:00 |
Date de fin: | 19/03/2012 - 14:00 |