Bornes non-asymptotiques pour Monte Carlo Hamiltonien et Langevin cinétique

Orateur: Pierre Monmarché
Localisation: ,
Type: Séminaire de probabilités et statistiques
Site: UGE
Salle: 4B 125
Date de début: 18/01/2024 - 10:30
Date de fin: 18/01/2024 - 11:30

On présentera des bornes de complexité non-asymptotiques pour une famille d'échantillonneurs MCMC basés sur des schémas de splitting pour la dynamique Hamiltonienne ou la diffusion de Langevin cinétique, sous l'hypothèse que la mesure cible satisfait une inégalité de log-Sobolev. Les estimées sont explicites et ont une dépendance optimale en les différents paramètres du problème (pas de temps, constante de log-Sobolev, dimension...). La preuve est basée sur une adaptation à temps discret de la méthode d'entropie modifiée de Villani.