La marche de John

Orateur: Joseph LEHEC
Localisation: Université Paris Dauphine, France
Type: Groupe de travail Courbure, Transport Optimal, et Probabilités (CTOP)
Site: Hors LAMA , IHP
Salle: salle 201
Date de début: 06/12/2018 - 14:00
Date de fin: 06/12/2018 - 17:00

On se donne un convexe $K$ et on étudie la convergence de l’algorithme de Metropolis-Hasting avec noyau de proposition au point $x$ donné par la mesure uniforme sur l’ellipsoïde de John associé, c’est-à-dire l’ellipsoïde centré en $x$ et contenu dans $K$ de volume maximal.
D’après Gustafson et Narayanan.