Université Paris-Est Université Paris-Est - Marne-la-Vallée Université Paris-Est - Créteil Val-de-Marne Centre National de la Recherche Scientifique

Groupe de travail modélisation stochastique et finance

Site: 
UPEM
Organisateur(s): 
GOREAC Dan
Co-organisateur(s): 
ALFONSI Aurélien (CERMICS)

Le groupe hebdomadaire se focalise sur l'analyse stochastique en sens large en connexion notamment avec les modèles provenant de la finance. Pour l'année 2017-2018, les thèmes prioritaires retenus portent sur la modélisation avancée en finance (volatilité, taux d'intérêt, trading), les méthodes de Monte-Carlo et approximation de processus ainsi que le contrôle optimal et l'optimisation de portefeuille.

Dateicone de tri Orateur Site Titre
07/06/2018 - 14:00 BENCHEIKH Oumaima
CERMICS
France
ENPC
salle séminaires CERMICS
Biais de l'approximation particulaire d'EDS non linéaires au sens de McKean
31/05/2018 - 14:00 HANRY-LABORDERE Pierre
Société Générale
France
ENPC
salle séminaires CERMICS
Résolution de problèmes de contrôle stochastique par réseaux de neurones
24/05/2018 - 14:00 MRAD Mohamed
Université Paris 13
France
ENPC
salle séminaire CERMICS
TBA
12/04/2018 - 14:00 PANLOUP Fabien
Université d'Angers
France
ENPC
salle F201, Bâtiment Coriolis, Aile Fresnel
TBA
29/03/2018 - 14:00 LI Houzhi
Université Paris 7
France
ENPC
F201, Bâtiment Coriolis, Aile Fresnel
A model of market weight process and related portfolio performance
22/03/2018 - 14:00 KAHALE Nabil ENPC
Salle de séminaire du CERMICS, B214
Randomized Dimension Reduction for Monte Carlo Simulations
08/03/2018 - 14:00 SABBAGH Wissal
Université d'Évry
France
ENPC
salle de séminaire du CERMICS (Salle B211), Bâtiment Coriolis
The XVA Anticipated BSDEs
15/02/2018 - 14:00 REY Clément ENPC
Salle séminaires CERMICS
TCL pour la construction de mesures invariantes
08/02/2018 - 14:00 AID René
Université Paris Dauphine
France
ENPC
salle de séminaire du CERMICS (Salle B211), Bâtiment Coriolis
The coordination of centralised and distributed generation
01/02/2018 - 14:00 HILLAIRET Caroline
École polytechnique
France
ENPC
salle de séminaire du CERMICS (Salle B211), Bâtiment Coriolis
Trading against disorderly liquidation of a large position under asymmetric information and market impact
25/01/2018 - 14:00 PULIDO Sergio
Université d'Évry
France
ENPC
salle de séminaire du CERMICS (Salle B211), Bâtiment Coriolis
The Jacobi Stochastic Volatility Model
18/01/2018 - 14:00 MASTROLIA Thibaut
École polytechnique
France
ENPC
salle de séminaire du CERMICS (Salle B211)
Common Agency with information asymmetry in continuous time
11/01/2018 - 14:00 DIALLO Babacar
Université d'Évry
France
ENPC
salle de séminaire du CERMICS (Salle B211)
XVA principles, Nested Monte Carlo strategies and GPU optimization
14/12/2017 - 14:00 GOUDENEGE Ludovic
Ecole Centrale de Paris
France
ENPC
Salle de séminaire du CERMICS, B214
Convergence et ordre d'un schéma de splitting en différences finies pour l'équation d'Allen-Cahn stochastique
30/11/2017 - 14:00 LENOTRE Lionel
École polytechnique
France
ENPC
Salle de séminaire du CERMICS, B214
Simulation de processus de diffusion via le noyau de sa résolvante avec application à la simulation de processus de diffusion biaisés
23/11/2017 - 14:00 OUDJANE Nadia
EDF R&D
France
ENPC
Salle de séminaire du CERMICS, B214
On some forward probablistic representations of nonlinear PDEs and applications to energy management
09/11/2017 - 14:00 JOURDIN Benjamin ENPC
Salle de séminaire du CERMICS, B214
Sampling of probability measures in the convex order and approximation of Martingale Optimal Transport problems
19/10/2017 - 14:00 ABI JABER Eduardo
Université Paris Dauphine
France
ENPC
Salle de séminaire du CERMICS, B214
Affine Volterra processes
12/10/2017 - 14:00 LIONNET Arnaud
ENS Cachan
France
ENPC
Salle de séminaire du CERMICS, B214
Numerical approximation of BSDEs with polynomial-growth drivers
05/10/2017 - 14:00 SCOTTI Simone
Université Paris 7
France
ENPC
Salle de séminaire du CERMICS, B214
Alpha-CIR model with branching processes in sovereign interest rate modeling
28/09/2017 - 14:00 PONCET Romain
École polytechnique
France
ENPC
Salle de séminaire du CERMICS, B214
Méthodes numériques pour deux modèles stochastiques en condensation de Bose-Einstein
15/06/2017 - 14:00 CLÉMENT Emmanuelle ENPC
Salle de séminaire du CERMICS
Densité en temps petit et propriété LAMN pour une EDS dirigée par un processus alpha-stable
18/05/2017 - 14:00 RICHARD Alexandre
École polytechnique
France
ENPC
salle de séminaire du CERMICS
Premier temps de passage de diffusions fractionnaires et application en neurosciences
04/05/2017 - 14:00 DE MARCH Hadrien
École polytechnique
France
ENPC
Salle de séminaire du CERMICS, B214
Structure des transports martingale
30/03/2017 - 14:00 REY Clément
ENPC
France
ENPC
Salle de séminaire du CERMICS
Algorithmes récursifs pour le calcul de mesures invariantes de processus Markoviens
23/03/2017 - 14:00 MAARTINI Claude ENPC
Salle de séminaire du CERMICS
3 computations on SSVI
23/02/2017 - 13:30 GUENNOUN Hamza
École polytechnique
France
ENPC
Salle de séminaire du CERMICS
Local volatility models enhanced with jumps
02/02/2017 - 13:30 GIORGI Daphné
Université Paris 6
France
ENPC
Salle de séminaire du CERMICS
Asymptotique des estimateurs Multilevel avec et sans poids
19/01/2017 - 14:00 BARCZY Mátyás
Institut Alfréd Rényi
Hongrie
ENPC
Salle de séminaire du CERMICS
Asymptotic properties of maximum likelihood estimator for the growth rate for some jump-type CIR processes
05/01/2017 - 14:00 HURE Côme
Université Paris 7
France
ENPC
Salle de séminaire du CERMICS
Algorithmic trading in a micro-structural limit order book model
08/12/2016 - 14:00 DÖRING Leif
Université de Mannheim
Allemagne
UPEM
B214, Bâtiment Coriolis
Skorokhod embedding for Lévy processes
24/11/2016 - 14:00 ELIE Romuald UPEM
Salle de séminaire du CERMICS, B214, Bâtiment Coriolis
TBA
12/05/2016 - 14:00 GASSIAT Paul
Université Paris Dauphine
France
UPEM
3B 075
Equations de Hamilton-Jacobi stochastiques : continuité par rapport au bruit et effets régularisants
07/04/2016 - 14:00 KEBAIER Ahmed
Université Paris 13
France
UPEM
3B 075
Coupling importance sampling and Multilevel Euler Monte Carlo using sample average approximation
17/03/2016 - 14:00 LAACHIR IsmaiL UPEM
3B 075
BSDEs, càdlàg martingale problems and mean-variance hedging under basis risk
04/02/2016 - 14:00 SABBAGH Wissal
Université du Mans
France
UPEM
3B 075
System of Reflected Stochastic PDEs in a domain
28/01/2016 - 14:00 LIONNET Arnaud
CERMICS
France
UPEM
3B 075
Equilibrium pricing under relative performance concerns and the benefits of innovations for social agents
21/01/2016 - 14:00 SEREA Oana-Silvia UPEM
3B 075
Control Problems Via Occupation Measures
14/01/2016 - 14:00 LIU Gang
École polytechnique
France
UPEM
3B 075
Rare Event Simulation related to Financial Risk
03/12/2015 - 14:00 CAMPI Luciano UPEM
3B 075
On the support of extremal martingale measures with given marginal
26/11/2015 - 14:00 OGAWA Shigeyoshi UPEM
3B 075
Formules directes d'inversion de la Transformation de Fourier Stochastique
19/11/2015 - 14:00 LI Zenghu UPEM
3B 075
Asymptotics of estimators in a stable Cox-Ingersoll-Ross model
15/10/2015 - 14:00 REY Clément
Université Paris 13
France
UPEM
3B 075
Maximum Likelihood Estimation for Wishart processes
16/04/2015 - 14:00 ZERVOS Mihail
Université de Londres
Royaume-Uni
UPEM
3B 075
Optimal execution with multiplicative price impact
09/04/2015 - 14:00 PARMENTIER Axel
CERMICS
France
UPEM
3B 075
Risk Measures and shortest paths in graphs
26/03/2015 - 14:00 RHODES Rémi UPEM
3B 075
Autour des processus multifractals
05/02/2015 - 14:00 CREPEY Stéphane
Université d'Évry
France
UPEM
3B075
TBA
29/01/2015 - 14:00 CHEVALIER Etienne UPEM
3B 075
Indifference pricing of variable annuities
22/01/2015 - 15:00 CLÉMENT Emmanuelle UPEM
3B 075
Couplage trajectoriel optimal entre une diffusion et son schéma d'Euler
08/01/2015 - 14:45 PAGLIARANI Stefano
École polytechnique
France
UPEM
3B 075
Intrinsic Taylor formula for Kolmogorov-type homogeneous group
04/12/2014 - 14:00 NGUYEN HUU Adrien
CERMICS
France
UPEM
3B 075
Two problems of stopping with games
13/11/2014 - 14:00 AL GERBI Anis
CERMICS
France
UPEM
1B 075
TBA
06/11/2014 - 14:00 FISCHER Richard UPEM
3B 075
Copule d'entropie maximale pour les statistiques d'ordre
16/10/2014 - 14:00 BLANC Pierre
CERMICS
France
UPEM
3B 075
Dynamic optimal execution in a mixed-market-impact Hawkes price model
26/06/2014 - 14:15 MINCA Andreea
Université Cornell
États-Unis
UPEM
3B 075
When Do Creditors with Heterogeneous Beliefs Agree to Run?
26/06/2014 - 13:00 JAISSON Thibault
École polytechnique
France
UPEM
3B 075
Limit theorems for nearly unstable Hawkes processes
15/05/2014 - 10:00 PODOLSKIJ Mark Podolskij
Université de Heidelberg
Allemagne
UPEM
3B 079
A test for the rank of the volatility process: the random perturbation approach
10/04/2014 - 14:00 POLY Guillaume
Université du Luxembourg
Luxembourg
UPEM
3B 075
La loi du logarithme itere par la metrique de Wasserstein
27/03/2014 - 14:00 POSSAMAI Dylan
Université Paris Dauphine
France
UPEM
3B 075
Moral Hazard in Dynamic Risk Management
13/02/2014 - 14:00 LEMAIRE Vincent
Université Paris 6
France
UPEM
3B 075
Multilevel Richardson-Romberg extrapolation
30/01/2014 - 15:00 CHASSAGNEUX Jean-François
Imperial college
Royaume-Uni
UPEM
3B 075
Stabilité numérique de schémas d'EDSR
23/01/2014 - 14:00 NIKLITSCHEK-SOTO Sebastien
INRIA
France
UPEM
3B 075
Probabilistic interpretation of some PDEs and associated numerical methods
13/12/2013 - 15:00 VIENS Frederi UPEM
3B 075
Comparaisons sur l'espace de Wiener avec applications
29/11/2013 - 15:00 OUKNINE Youssef UPEM
3B 075
Topics related to inhomogenuous skew Brownian motion
22/11/2013 - 15:00 BOUSELMI Ayech UPEM
3B 075
TBA
15/11/2013 - 15:00 ADACHI Takanori UPEM
3B 075
A categorical framework for risk measure theory
08/11/2013 - 15:00 BLANC Pierre
CERMICS
France
UPEM
3B 075
The fi ne structure of volatility feedback : overnight and intra-day eff ects
11/10/2013 - 15:00 JOURDAIN Benjamin
CERMICS
France
UPEM
3B075
Pathwise optimal transport bounds between a one-dimensional diff usion and its Euler scheme
04/10/2013 - 15:00 FUKASAWA Masaaki
Université d'Osaka
Japon
UPEM
3B075
Eff ective discretization of stochastic di erential equations
14/06/2013 - 15:00 LECLERE Vincent
CERMICS
France
UPEM
3B 075
Priority option: the value of being a leader
31/05/2013 - 15:00 TOUZI Nizar
École polytechnique
France
UPEM
3B 075
Solution de viscosite pour des EDP dependant du chemin
24/05/2013 - 15:00 HENRY-LABORDERE Pierre
Société Générale
France
UPEM
3B 075
An explicit martingale version of Brenier's theorem
17/05/2013 - 15:00 LANGREN Nicolas
Université Paris 7
France
UPEM
3B 075
A numerical algorithm for general HJB equations: a jump-constrained BSDE approach
19/04/2013 - 15:00 REVEILLAC Anthony
Université Paris Dauphine
France
UPEM
3B 075
Systèmes "Forward-Backward" et problèmes de maximisation d'utilité
12/04/2013 - 15:00 HOSCHEIT Patrick
CERMICS
France
UPEM
3B 075
Processus de branchement avec mutations avantageuses
05/04/2013 - 15:15 GRÜN Christine
Université de Bonn
Allemagne
UPEM
3B 075
Jeux de Dynkin à information incomplète et applications
05/04/2013 - 14:00 JIAO Ying
Université Paris 7
France
UPEM
3B 075
Grossissement de filtration et modélisation de risques de crédit
29/03/2013 - 15:00 ILLAND Camille
Université Paris 6
France
UPEM
3B 075
La replication robuste des derivées sur variance réalisée
15/03/2013 - 15:50 NAKATSU Tomonori
Université de Ritsumeikan
Japon
UPEM
3B 075
An integration-by-parts formula for stopping times and its application to American options
15/03/2013 - 15:00 TANAKA Hideyuki
Université de Ritsumeikan
Japon
UPEM
3B 075
An acceleration method for strong and weak approximations of SDEs with a small parameter
08/03/2013 - 15:15 GARCIA Luis Ortiz UPEM
3B 075
Efficient Credit Risk Measurement at Portfolio Level with Haar Wavelets
08/03/2013 - 14:00 WINTENBERGER Olivier
Université Paris Dauphine
France
UPEM
3B 075
Quantification of the clustering of extremes. Application to Solvency Capital Requirement calculation
01/03/2013 - 14:00 ELIE Romuald
Université Paris Dauphine
France
UPEM
3B 075
Quantile hedging, Risk management and BSDEs with weak terminal condition
15/02/2013 - 15:00 KOHATSU HIGA Arturo
Université de Ritsumeikan
Japon
UPEM
3B 075
Approximations faibles pour quelques fonctionnelles irrégulières
08/02/2013 - 15:00 FONTANA Claudio
Université d'Évry
France
UPEM
3B 075
Weak and strong no-arbitrage conditions
01/02/2013 - 15:00 BALLY Vlad UPEM
3B 075
Régularité de lois de probabilité par une méthode d'interpolation
25/01/2013 - 15:00 PAGES Gilles
Université Paris 6
France
UPEM
3B 075
Co-monotonie fonctionnelle et quelques applications notamment l'ordre convexe
11/01/2013 - 15:00 LAZGHAM Mourad
Université de Mannheim
Allemagne
UPEM
3B 075
Viscosity characterisation of the value function of a portfolio problem
21/12/2012 - 15:00 FRIKHA Noufel
Université Paris 7
France
UPEM
3B 075
Non-asymptotic bounds and transport-entropy inequalities for stochastic approximation schemes
07/12/2012 - 15:00 VARGAS Vincent
Université Paris Dauphine
France
UPEM
3B 075
Generalized smile formulas for vanilla options
30/11/2012 - 15:00 WAGALADATH Lakshithe
Université Paris 6
France
UPEM
3B 075
Fire sales forensics: measuring endogenous risk
23/11/2012 - 15:00 DE MARCO Stefano
École polytechnique
France
UPEM
3B 075
Varadhan's formula and conditioned diffusions
19/10/2012 - 15:00 TANKOV Peter
Université Paris 7
France
UPEM
3B 075
Small-time asymptotics and adaptive simulation schemes for stopped Lévy processes
15/10/2012 - 08:45 UPEM Ecole CEA-EDF-INRIA "Systemic risk and quantitative risk management"
05/10/2012 - 15:00 KLOCK Florian UPEM
3B 075
Transient linear price impact for portfolios and positive definite matrix-valued functions
08/06/2012 - 15:00 MORLAIS Marie Amélie
Université du Mans
France
UPEM
3B 075
General switching game and related system of variational inequalities
01/06/2012 - 15:00 TAN Xiaolu
École polytechnique
France
UPEM
3B 075
Probabilistic numerical approximation for stochastic control problems
25/05/2012 - 15:00 KEBAIER Ahmed
Université Paris 13
France
UPEM
3B 075
Central limit theorem for the multi-level algorithm and application to option pricing
11/05/2012 - 15:15 GUYON Julien
CERMICS
France
UPEM
3B 075
Calibration exacte du smile dans les modèles mixtes vol sto vol locale à l'aide de la méthode particulaire
11/05/2012 - 14:00 ETORE Pierre
INP Grenoble
France
UPEM
3B 075
Simulation exacte d'équations différentielles stochastiques unidimensionnelles faisant intervenir le temps local en zéro du processus inconnu
13/04/2012 - 15:00 IN'T HOUT Karel et HAENTJENS Tinne UPEM
3B 075
ADI finite difference schemes for the Heston-Hull-White PDE
06/04/2012 - 15:00 FRIKHA Noufel
École polytechnique
France
UPEM
3B 075
Shortfall risk minimization in discrete time financial market models
30/03/2012 - 15:00 SCOTTI Simone
Université Paris 7
France
UPEM
3B 075
An Optimal Dividend and Investment Control Problem under Debt Constraints
23/03/2012 - 15:00 GOUTTE Stéphane
Université Paris 6
France
UPEM
3B 075
Pricing and hedging defaultable claims
16/03/2012 - 15:00 ELIE Romuald
Université Paris Dauphine
France
UPEM
3B 075
Exact replication under portfolio constraints: a viability approach
10/02/2012 - 15:00 CAMPI Luciano
Université Paris 13
France
UPEM
3B 075
On the existence of shadow prices in utility maximization problems with transaction costs
03/02/2012 - 15:00 INFANTE ACEVEDO Jose
CERMICS
France
UPEM
3B 075
Optimal execution and price manipulation in time dependent limit order books
27/01/2012 - 15:00 POSSAMAI Dylan
École polytechnique
France
UPEM
3B 075
A mathematical treatment of bank monitoring incentives
20/01/2012 - 15:00 ROSAZZA GIANIN Emanuela UPEM
3B 075
Quasi-concave acceptability indexes and liquidity risk
13/01/2012 - 15:00 ABBAS-TURKI Lokman-Abdelmounaim UPEM
3B 075
American Options Based on Malliavin Calculus
06/01/2012 - 15:00 JIAO Ying
Université Paris 7
France
UPEM
3B 075
Transformation zéro biais et développement asymptotique
09/12/2011 - 15:00 RAINER Catherine
Université de Brest
France
UPEM
3B 075
Jeux en temps continu à information incomplète avec un nombre infini de payements possibles
02/12/2011 - 15:00 ZHENG Cengbo UPEM
3B 075
La méthode Malliavin-Stein multi-dimensionnelle sur l'espace de Poisson et ses applications aux théorèmes centraux limites
25/11/2011 - 15:00 JEUNESSE Maxence
CERMICS
France
UPEM
3B 075
Régularité du put Américain et de la frontière d'exercice dans un modèle avec dividendes discrets
25/11/2011 - 14:30 ABBAS-TURKI Lokman-Abdelmounaim UPEM
3B 075
Parallel Computation for Linear, Non-linear and Linear Inverse Problems in Finance
18/11/2011 - 15:00 CHEN Jing
CERMICS
France
UPEM
3B 075
Central Limit Theorem for Capacity
18/11/2011 - 13:30 ZHENG Cengbo UPEM
3B 075
Méthode de Stein et applications aux théorèmes limites (2)
04/11/2011 - 15:00 GUEANT Olivier
Université Paris 7
France
UPEM
3B 075
Limit order books, liquidation and market making
04/11/2011 - 13:30 ZHENG Cengbo UPEM
3B 075
Méthode de Stein et applications aux théorèmes limites (2) EXPOSE REPORTE
21/10/2011 - 15:00 CARMELLINO Lucia
Université Rome 2
Italie
UPEM
3B 075
Power series representations for European option prices under stochastic volatility models
07/10/2011 - 15:00 GUÉANT Olivier
Université Paris 7
France
UPEM
3B 075
Limit order books, liquidation and market making (reporté au 04/11)
17/06/2011 - 15:00 AHDIDA Abdelkoddousse
CERMICS
France
UPEM
3B 075
Mean-reverting diffusions on Correlation matrices
10/06/2011 - 15:00 TANKOV Peter
École polytechnique
France
UPEM
3B 075
Quelques applications de la variation régulière en analyse asymptotique de processus de Lévy
27/05/2011 - 15:00 POPIER Alexandre
Université du Mans
France
UPEM
3B 075
Design for estimation of drift parameter in fractional diffusion system
20/05/2011 - 15:00 ESPINOSA Gilles-Edouard
CERMICS
France
UPEM
3B 075
Minimizing the relative distance to the maximum of a mean-reverting diffusion
06/05/2011 - 15:00 GUYON Julien UPEM
3B 075
From spot volatilities to implied volatilities
29/04/2011 - 15:00 SKOVMAND David UPEM
3B 075
Specification Analysis for the Affine driven LIBOR Market Model
08/04/2011 - 15:00 JACQUIER Antoine
TU Berlin
Allemagne
UPEM
3B 075
A large deviations approach to implied volatility asymptotics: the large-maturity case
01/04/2011 - 15:00 GOUDENÈGE Ludovic UPEM
3B 075
Mesures invariantes pour des EPDS singulières
25/03/2011 - 15:00 GRIGOROVA Miryana
Université Paris 7
France
UPEM
3B 075
Dominance stochastique par rapport à une capacité et une application financière
18/03/2011 - 15:00 PAGES Gilles
Université Paris 6
France
UPEM
3B 075
Introduction à la quantification duale et premières applications
11/03/2011 - 15:00 FRIKHA Noufel
Université Paris 6
France
UPEM
3B 075
Couverture en CVaR par approximation stochastique et quantification optimale
04/03/2011 - 15:00 PAPAPANTOLEON Antonis
TU Berlin
Allemagne
UPEM
3B 075
Efficient log-Lévy approximations for the Lévy Libor model
11/02/2011 - 15:15 OULD-ALY Sidi-Mohamed UPEM
2B 113
La monotonie des prix d'options européennes par rapport aux paramètres de la volatilité dans le modèle de Heston
11/02/2011 - 14:00 BENSOUSSAN Alain
Université du Texas
États-Unis
UPEM
2B 113
Real options with competition and incomplete market