Le groupe hebdomadaire se focalise sur l'analyse stochastique en sens large en connexion notamment avec les modèles provenant de la finance. Pour l'année 2017-2018, les thèmes prioritaires retenus portent sur la modélisation avancée en finance (volatilité, taux d'intérêt, trading), les méthodes de Monte-Carlo et approximation de processus ainsi que le contrôle optimal et l'optimisation de portefeuille.
Date | Orateur | Site | Titre |
---|---|---|---|
07/06/2018 - 14:00 |
BENCHEIKH Oumaima CERMICS France |
ENPC salle séminaires CERMICS |
Biais de l'approximation particulaire d'EDS non linéaires au sens de McKean |
31/05/2018 - 14:00 |
HANRY-LABORDERE Pierre Société Générale France |
ENPC salle séminaires CERMICS |
Résolution de problèmes de contrôle stochastique par réseaux de neurones |
24/05/2018 - 14:00 |
MRAD Mohamed Université Paris 13 France |
ENPC salle séminaire CERMICS |
TBA |
12/04/2018 - 14:00 |
PANLOUP Fabien Université d'Angers France |
ENPC salle F201, Bâtiment Coriolis, Aile Fresnel |
TBA |
29/03/2018 - 14:00 |
LI Houzhi Université Paris 7 France |
ENPC F201, Bâtiment Coriolis, Aile Fresnel |
A model of market weight process and related portfolio performance |
22/03/2018 - 14:00 | KAHALE Nabil |
ENPC Salle de séminaire du CERMICS, B214 |
Randomized Dimension Reduction for Monte Carlo Simulations |
08/03/2018 - 14:00 |
SABBAGH Wissal Université d'Évry France |
ENPC salle de séminaire du CERMICS (Salle B211), Bâtiment Coriolis |
The XVA Anticipated BSDEs |
15/02/2018 - 14:00 | REY Clément |
ENPC Salle séminaires CERMICS |
TCL pour la construction de mesures invariantes |
08/02/2018 - 14:00 |
AID René Université Paris Dauphine France |
ENPC salle de séminaire du CERMICS (Salle B211), Bâtiment Coriolis |
The coordination of centralised and distributed generation |
01/02/2018 - 14:00 |
HILLAIRET Caroline École polytechnique France |
ENPC salle de séminaire du CERMICS (Salle B211), Bâtiment Coriolis |
Trading against disorderly liquidation of a large position under asymmetric information and market impact |
25/01/2018 - 14:00 |
PULIDO Sergio Université d'Évry France |
ENPC salle de séminaire du CERMICS (Salle B211), Bâtiment Coriolis |
The Jacobi Stochastic Volatility Model |
18/01/2018 - 14:00 |
MASTROLIA Thibaut École polytechnique France |
ENPC salle de séminaire du CERMICS (Salle B211) |
Common Agency with information asymmetry in continuous time |
11/01/2018 - 14:00 |
DIALLO Babacar Université d'Évry France |
ENPC salle de séminaire du CERMICS (Salle B211) |
XVA principles, Nested Monte Carlo strategies and GPU optimization |
14/12/2017 - 14:00 |
GOUDENEGE Ludovic Ecole Centrale de Paris France |
ENPC Salle de séminaire du CERMICS, B214 |
Convergence et ordre d'un schéma de splitting en différences finies pour l'équation d'Allen-Cahn stochastique |
30/11/2017 - 14:00 |
LENOTRE Lionel École polytechnique France |
ENPC Salle de séminaire du CERMICS, B214 |
Simulation de processus de diffusion via le noyau de sa résolvante avec application à la simulation de processus de diffusion biaisés |
23/11/2017 - 14:00 |
OUDJANE Nadia EDF R&D France |
ENPC Salle de séminaire du CERMICS, B214 |
On some forward probablistic representations of nonlinear PDEs and applications to energy management |
09/11/2017 - 14:00 | JOURDIN Benjamin |
ENPC Salle de séminaire du CERMICS, B214 |
Sampling of probability measures in the convex order and approximation of Martingale Optimal Transport problems |
19/10/2017 - 14:00 |
ABI JABER Eduardo Université Paris Dauphine France |
ENPC Salle de séminaire du CERMICS, B214 |
Affine Volterra processes |
12/10/2017 - 14:00 |
LIONNET Arnaud ENS Cachan France |
ENPC Salle de séminaire du CERMICS, B214 |
Numerical approximation of BSDEs with polynomial-growth drivers |
05/10/2017 - 14:00 |
SCOTTI Simone Université Paris 7 France |
ENPC Salle de séminaire du CERMICS, B214 |
Alpha-CIR model with branching processes in sovereign interest rate modeling |
28/09/2017 - 14:00 |
PONCET Romain École polytechnique France |
ENPC Salle de séminaire du CERMICS, B214 |
Méthodes numériques pour deux modèles stochastiques en condensation de Bose-Einstein |
15/06/2017 - 14:00 | CLÉMENT Emmanuelle |
ENPC Salle de séminaire du CERMICS |
Densité en temps petit et propriété LAMN pour une EDS dirigée par un processus alpha-stable |
18/05/2017 - 14:00 |
RICHARD Alexandre École polytechnique France |
ENPC salle de séminaire du CERMICS |
Premier temps de passage de diffusions fractionnaires et application en neurosciences |
04/05/2017 - 14:00 |
DE MARCH Hadrien École polytechnique France |
ENPC Salle de séminaire du CERMICS, B214 |
Structure des transports martingale |
30/03/2017 - 14:00 |
REY Clément ENPC France |
ENPC Salle de séminaire du CERMICS |
Algorithmes récursifs pour le calcul de mesures invariantes de processus Markoviens |
23/03/2017 - 14:00 | MAARTINI Claude |
ENPC Salle de séminaire du CERMICS |
3 computations on SSVI |
23/02/2017 - 13:30 |
GUENNOUN Hamza École polytechnique France |
ENPC Salle de séminaire du CERMICS |
Local volatility models enhanced with jumps |
02/02/2017 - 13:30 |
GIORGI Daphné Université Paris 6 France |
ENPC Salle de séminaire du CERMICS |
Asymptotique des estimateurs Multilevel avec et sans poids |
19/01/2017 - 14:00 |
BARCZY Mátyás Institut Alfréd Rényi Hongrie |
ENPC Salle de séminaire du CERMICS |
Asymptotic properties of maximum likelihood estimator for the growth rate for some jump-type CIR processes |
05/01/2017 - 14:00 |
HURE Côme Université Paris 7 France |
ENPC Salle de séminaire du CERMICS |
Algorithmic trading in a micro-structural limit order book model |
08/12/2016 - 14:00 |
DÖRING Leif Université de Mannheim Allemagne |
UPEM B214, Bâtiment Coriolis |
Skorokhod embedding for Lévy processes |
24/11/2016 - 14:00 | ELIE Romuald |
UPEM Salle de séminaire du CERMICS, B214, Bâtiment Coriolis |
TBA |
12/05/2016 - 14:00 |
GASSIAT Paul Université Paris Dauphine France |
UPEM 3B 075 |
Equations de Hamilton-Jacobi stochastiques : continuité par rapport au bruit et effets régularisants |
07/04/2016 - 14:00 |
KEBAIER Ahmed Université Paris 13 France |
UPEM 3B 075 |
Coupling importance sampling and Multilevel Euler Monte Carlo using sample average approximation |
17/03/2016 - 14:00 | LAACHIR IsmaiL |
UPEM 3B 075 |
BSDEs, càdlàg martingale problems and mean-variance hedging under basis risk |
04/02/2016 - 14:00 |
SABBAGH Wissal Université du Mans France |
UPEM 3B 075 |
System of Reflected Stochastic PDEs in a domain |
28/01/2016 - 14:00 |
LIONNET Arnaud CERMICS France |
UPEM 3B 075 |
Equilibrium pricing under relative performance concerns and the benefits of innovations for social agents |
21/01/2016 - 14:00 | SEREA Oana-Silvia |
UPEM 3B 075 |
Control Problems Via Occupation Measures |
14/01/2016 - 14:00 |
LIU Gang École polytechnique France |
UPEM 3B 075 |
Rare Event Simulation related to Financial Risk |
03/12/2015 - 14:00 | CAMPI Luciano |
UPEM 3B 075 |
On the support of extremal martingale measures with given marginal |
26/11/2015 - 14:00 | OGAWA Shigeyoshi |
UPEM 3B 075 |
Formules directes d'inversion de la Transformation de Fourier Stochastique |
19/11/2015 - 14:00 | LI Zenghu |
UPEM 3B 075 |
Asymptotics of estimators in a stable Cox-Ingersoll-Ross model |
15/10/2015 - 14:00 |
REY Clément Université Paris 13 France |
UPEM 3B 075 |
Maximum Likelihood Estimation for Wishart processes |
16/04/2015 - 14:00 |
ZERVOS Mihail Université de Londres Royaume-Uni |
UPEM 3B 075 |
Optimal execution with multiplicative price impact |
09/04/2015 - 14:00 |
PARMENTIER Axel CERMICS France |
UPEM 3B 075 |
Risk Measures and shortest paths in graphs |
26/03/2015 - 14:00 | RHODES Rémi |
UPEM 3B 075 |
Autour des processus multifractals |
05/02/2015 - 14:00 |
CREPEY Stéphane Université d'Évry France |
UPEM 3B075 |
TBA |
29/01/2015 - 14:00 | CHEVALIER Etienne |
UPEM 3B 075 |
Indifference pricing of variable annuities |
22/01/2015 - 15:00 | CLÉMENT Emmanuelle |
UPEM 3B 075 |
Couplage trajectoriel optimal entre une diffusion et son schéma d'Euler |
08/01/2015 - 14:45 |
PAGLIARANI Stefano École polytechnique France |
UPEM 3B 075 |
Intrinsic Taylor formula for Kolmogorov-type homogeneous group |
04/12/2014 - 14:00 |
NGUYEN HUU Adrien CERMICS France |
UPEM 3B 075 |
Two problems of stopping with games |
13/11/2014 - 14:00 |
AL GERBI Anis CERMICS France |
UPEM 1B 075 |
TBA |
06/11/2014 - 14:00 | FISCHER Richard |
UPEM 3B 075 |
Copule d'entropie maximale pour les statistiques d'ordre |
16/10/2014 - 14:00 |
BLANC Pierre CERMICS France |
UPEM 3B 075 |
Dynamic optimal execution in a mixed-market-impact Hawkes price model |
26/06/2014 - 14:15 |
MINCA Andreea Université Cornell États-Unis |
UPEM 3B 075 |
When Do Creditors with Heterogeneous Beliefs Agree to Run? |
26/06/2014 - 13:00 |
JAISSON Thibault École polytechnique France |
UPEM 3B 075 |
Limit theorems for nearly unstable Hawkes processes |
15/05/2014 - 10:00 |
PODOLSKIJ Mark Podolskij Université de Heidelberg Allemagne |
UPEM 3B 079 |
A test for the rank of the volatility process: the random perturbation approach |
10/04/2014 - 14:00 |
POLY Guillaume Université du Luxembourg Luxembourg |
UPEM 3B 075 |
La loi du logarithme itere par la metrique de Wasserstein |
27/03/2014 - 14:00 |
POSSAMAI Dylan Université Paris Dauphine France |
UPEM 3B 075 |
Moral Hazard in Dynamic Risk Management |
13/02/2014 - 14:00 |
LEMAIRE Vincent Université Paris 6 France |
UPEM 3B 075 |
Multilevel Richardson-Romberg extrapolation |
30/01/2014 - 15:00 |
CHASSAGNEUX Jean-François Imperial college Royaume-Uni |
UPEM 3B 075 |
Stabilité numérique de schémas d'EDSR |
23/01/2014 - 14:00 |
NIKLITSCHEK-SOTO Sebastien INRIA France |
UPEM 3B 075 |
Probabilistic interpretation of some PDEs and associated numerical methods |
13/12/2013 - 15:00 | VIENS Frederi |
UPEM 3B 075 |
Comparaisons sur l'espace de Wiener avec applications |
29/11/2013 - 15:00 | OUKNINE Youssef |
UPEM 3B 075 |
Topics related to inhomogenuous skew Brownian motion |
22/11/2013 - 15:00 | BOUSELMI Ayech |
UPEM 3B 075 |
TBA |
15/11/2013 - 15:00 | ADACHI Takanori |
UPEM 3B 075 |
A categorical framework for risk measure theory |
08/11/2013 - 15:00 |
BLANC Pierre CERMICS France |
UPEM 3B 075 |
The fine structure of volatility feedback : overnight and intra-day effects |
11/10/2013 - 15:00 |
JOURDAIN Benjamin CERMICS France |
UPEM 3B075 |
Pathwise optimal transport bounds between a one-dimensional diffusion and its Euler scheme |
04/10/2013 - 15:00 |
FUKASAWA Masaaki Université d'Osaka Japon |
UPEM 3B075 |
Effective discretization of stochastic dierential equations |
14/06/2013 - 15:00 |
LECLERE Vincent CERMICS France |
UPEM 3B 075 |
Priority option: the value of being a leader |
31/05/2013 - 15:00 |
TOUZI Nizar École polytechnique France |
UPEM 3B 075 |
Solution de viscosite pour des EDP dependant du chemin |
24/05/2013 - 15:00 |
HENRY-LABORDERE Pierre Société Générale France |
UPEM 3B 075 |
An explicit martingale version of Brenier's theorem |
17/05/2013 - 15:00 |
LANGREN Nicolas Université Paris 7 France |
UPEM 3B 075 |
A numerical algorithm for general HJB equations: a jump-constrained BSDE approach |
19/04/2013 - 15:00 |
REVEILLAC Anthony Université Paris Dauphine France |
UPEM 3B 075 |
Systèmes "Forward-Backward" et problèmes de maximisation d'utilité |
12/04/2013 - 15:00 |
HOSCHEIT Patrick CERMICS France |
UPEM 3B 075 |
Processus de branchement avec mutations avantageuses |
05/04/2013 - 15:15 |
GRÜN Christine Université de Bonn Allemagne |
UPEM 3B 075 |
Jeux de Dynkin à information incomplète et applications |
05/04/2013 - 14:00 |
JIAO Ying Université Paris 7 France |
UPEM 3B 075 |
Grossissement de filtration et modélisation de risques de crédit |
29/03/2013 - 15:00 |
ILLAND Camille Université Paris 6 France |
UPEM 3B 075 |
La replication robuste des derivées sur variance réalisée |
15/03/2013 - 15:50 |
NAKATSU Tomonori Université de Ritsumeikan Japon |
UPEM 3B 075 |
An integration-by-parts formula for stopping times and its application to American options |
15/03/2013 - 15:00 |
TANAKA Hideyuki Université de Ritsumeikan Japon |
UPEM 3B 075 |
An acceleration method for strong and weak approximations of SDEs with a small parameter |
08/03/2013 - 15:15 | GARCIA Luis Ortiz |
UPEM 3B 075 |
Efficient Credit Risk Measurement at Portfolio Level with Haar Wavelets |
08/03/2013 - 14:00 |
WINTENBERGER Olivier Université Paris Dauphine France |
UPEM 3B 075 |
Quantification of the clustering of extremes. Application to Solvency Capital Requirement calculation |
01/03/2013 - 14:00 |
ELIE Romuald Université Paris Dauphine France |
UPEM 3B 075 |
Quantile hedging, Risk management and BSDEs with weak terminal condition |
15/02/2013 - 15:00 |
KOHATSU HIGA Arturo Université de Ritsumeikan Japon |
UPEM 3B 075 |
Approximations faibles pour quelques fonctionnelles irrégulières |
08/02/2013 - 15:00 |
FONTANA Claudio Université d'Évry France |
UPEM 3B 075 |
Weak and strong no-arbitrage conditions |
01/02/2013 - 15:00 | BALLY Vlad |
UPEM 3B 075 |
Régularité de lois de probabilité par une méthode d'interpolation |
25/01/2013 - 15:00 |
PAGES Gilles Université Paris 6 France |
UPEM 3B 075 |
Co-monotonie fonctionnelle et quelques applications notamment l'ordre convexe |
11/01/2013 - 15:00 |
LAZGHAM Mourad Université de Mannheim Allemagne |
UPEM 3B 075 |
Viscosity characterisation of the value function of a portfolio problem |
21/12/2012 - 15:00 |
FRIKHA Noufel Université Paris 7 France |
UPEM 3B 075 |
Non-asymptotic bounds and transport-entropy inequalities for stochastic approximation schemes |
07/12/2012 - 15:00 |
VARGAS Vincent Université Paris Dauphine France |
UPEM 3B 075 |
Generalized smile formulas for vanilla options |
30/11/2012 - 15:00 |
WAGALADATH Lakshithe Université Paris 6 France |
UPEM 3B 075 |
Fire sales forensics: measuring endogenous risk |
23/11/2012 - 15:00 |
DE MARCO Stefano École polytechnique France |
UPEM 3B 075 |
Varadhan's formula and conditioned diffusions |
19/10/2012 - 15:00 |
TANKOV Peter Université Paris 7 France |
UPEM 3B 075 |
Small-time asymptotics and adaptive simulation schemes for stopped Lévy processes |
15/10/2012 - 08:45 | UPEM | Ecole CEA-EDF-INRIA "Systemic risk and quantitative risk management" | |
05/10/2012 - 15:00 | KLOCK Florian |
UPEM 3B 075 |
Transient linear price impact for portfolios and positive definite matrix-valued functions |
08/06/2012 - 15:00 |
MORLAIS Marie Amélie Université du Mans France |
UPEM 3B 075 |
General switching game and related system of variational inequalities |
01/06/2012 - 15:00 |
TAN Xiaolu École polytechnique France |
UPEM 3B 075 |
Probabilistic numerical approximation for stochastic control problems |
25/05/2012 - 15:00 |
KEBAIER Ahmed Université Paris 13 France |
UPEM 3B 075 |
Central limit theorem for the multi-level algorithm and application to option pricing |
11/05/2012 - 15:15 |
GUYON Julien CERMICS France |
UPEM 3B 075 |
Calibration exacte du smile dans les modèles mixtes vol sto vol locale à l'aide de la méthode particulaire |
11/05/2012 - 14:00 |
ETORE Pierre INP Grenoble France |
UPEM 3B 075 |
Simulation exacte d'équations différentielles stochastiques unidimensionnelles faisant intervenir le temps local en zéro du processus inconnu |
13/04/2012 - 15:00 | IN'T HOUT Karel et HAENTJENS Tinne |
UPEM 3B 075 |
ADI finite difference schemes for the Heston-Hull-White PDE |
06/04/2012 - 15:00 |
FRIKHA Noufel École polytechnique France |
UPEM 3B 075 |
Shortfall risk minimization in discrete time financial market models |
30/03/2012 - 15:00 |
SCOTTI Simone Université Paris 7 France |
UPEM 3B 075 |
An Optimal Dividend and Investment Control Problem under Debt Constraints |
23/03/2012 - 15:00 |
GOUTTE Stéphane Université Paris 6 France |
UPEM 3B 075 |
Pricing and hedging defaultable claims |
16/03/2012 - 15:00 |
ELIE Romuald Université Paris Dauphine France |
UPEM 3B 075 |
Exact replication under portfolio constraints: a viability approach |
10/02/2012 - 15:00 |
CAMPI Luciano Université Paris 13 France |
UPEM 3B 075 |
On the existence of shadow prices in utility maximization problems with transaction costs |
03/02/2012 - 15:00 |
INFANTE ACEVEDO Jose CERMICS France |
UPEM 3B 075 |
Optimal execution and price manipulation in time dependent limit order books |
27/01/2012 - 15:00 |
POSSAMAI Dylan École polytechnique France |
UPEM 3B 075 |
A mathematical treatment of bank monitoring incentives |
20/01/2012 - 15:00 | ROSAZZA GIANIN Emanuela |
UPEM 3B 075 |
Quasi-concave acceptability indexes and liquidity risk |
13/01/2012 - 15:00 | ABBAS-TURKI Lokman-Abdelmounaim |
UPEM 3B 075 |
American Options Based on Malliavin Calculus |
06/01/2012 - 15:00 |
JIAO Ying Université Paris 7 France |
UPEM 3B 075 |
Transformation zéro biais et développement asymptotique |
09/12/2011 - 15:00 |
RAINER Catherine Université de Brest France |
UPEM 3B 075 |
Jeux en temps continu à information incomplète avec un nombre infini de payements possibles |
02/12/2011 - 15:00 | ZHENG Cengbo |
UPEM 3B 075 |
La méthode Malliavin-Stein multi-dimensionnelle sur l'espace de Poisson et ses applications aux théorèmes centraux limites |
25/11/2011 - 15:00 |
JEUNESSE Maxence CERMICS France |
UPEM 3B 075 |
Régularité du put Américain et de la frontière d'exercice dans un modèle avec dividendes discrets |
25/11/2011 - 14:30 | ABBAS-TURKI Lokman-Abdelmounaim |
UPEM 3B 075 |
Parallel Computation for Linear, Non-linear and Linear Inverse Problems in Finance |
18/11/2011 - 15:00 |
CHEN Jing CERMICS France |
UPEM 3B 075 |
Central Limit Theorem for Capacity |
18/11/2011 - 13:30 | ZHENG Cengbo |
UPEM 3B 075 |
Méthode de Stein et applications aux théorèmes limites (2) |
04/11/2011 - 15:00 |
GUEANT Olivier Université Paris 7 France |
UPEM 3B 075 |
Limit order books, liquidation and market making |
04/11/2011 - 13:30 | ZHENG Cengbo |
UPEM 3B 075 |
Méthode de Stein et applications aux théorèmes limites (2) EXPOSE REPORTE |
21/10/2011 - 15:00 |
CARMELLINO Lucia Université Rome 2 Italie |
UPEM 3B 075 |
Power series representations for European option prices under stochastic volatility models |
07/10/2011 - 15:00 |
GUÉANT Olivier Université Paris 7 France |
UPEM 3B 075 |
Limit order books, liquidation and market making (reporté au 04/11) |
17/06/2011 - 15:00 |
AHDIDA Abdelkoddousse CERMICS France |
UPEM 3B 075 |
Mean-reverting diffusions on Correlation matrices |
10/06/2011 - 15:00 |
TANKOV Peter École polytechnique France |
UPEM 3B 075 |
Quelques applications de la variation régulière en analyse asymptotique de processus de Lévy |
27/05/2011 - 15:00 |
POPIER Alexandre Université du Mans France |
UPEM 3B 075 |
Design for estimation of drift parameter in fractional diffusion system |
20/05/2011 - 15:00 |
ESPINOSA Gilles-Edouard CERMICS France |
UPEM 3B 075 |
Minimizing the relative distance to the maximum of a mean-reverting diffusion |
06/05/2011 - 15:00 | GUYON Julien |
UPEM 3B 075 |
From spot volatilities to implied volatilities |
29/04/2011 - 15:00 | SKOVMAND David |
UPEM 3B 075 |
Specification Analysis for the Affine driven LIBOR Market Model |
08/04/2011 - 15:00 |
JACQUIER Antoine TU Berlin Allemagne |
UPEM 3B 075 |
A large deviations approach to implied volatility asymptotics: the large-maturity case |
01/04/2011 - 15:00 | GOUDENÈGE Ludovic |
UPEM 3B 075 |
Mesures invariantes pour des EPDS singulières |
25/03/2011 - 15:00 |
GRIGOROVA Miryana Université Paris 7 France |
UPEM 3B 075 |
Dominance stochastique par rapport à une capacité et une application financière |
18/03/2011 - 15:00 |
PAGES Gilles Université Paris 6 France |
UPEM 3B 075 |
Introduction à la quantification duale et premières applications |
11/03/2011 - 15:00 |
FRIKHA Noufel Université Paris 6 France |
UPEM 3B 075 |
Couverture en CVaR par approximation stochastique et quantification optimale |
04/03/2011 - 15:00 |
PAPAPANTOLEON Antonis TU Berlin Allemagne |
UPEM 3B 075 |
Efficient log-Lévy approximations for the Lévy Libor model |
11/02/2011 - 15:15 | OULD-ALY Sidi-Mohamed |
UPEM 2B 113 |
La monotonie des prix d'options européennes par rapport aux paramètres de la volatilité dans le modèle de Heston |
11/02/2011 - 14:00 |
BENSOUSSAN Alain Université du Texas États-Unis |
UPEM 2B 113 |
Real options with competition and incomplete market |