Historique des Séminaires de l'année

Colloquium de mathematiques de l'universite Paris XII

Jour Intervenant Université Titre
12/01/2006 Jacques ISTAS Université Pierre Mendès-France, Grenoble, France Browniens fractionnaires
16/02/2006 François ALOUGES Université Paris Sud, France Un modèle de films épais pour le micromagnétisme
02/03/2006 Jerry BONA University of Illinois at Chicago, Usa Equations d'eau peu profonde
30/03/2006 Mikhail LIFSHITS Université de St-Petersbourg et Université Paris XII, Russie Probabilités de petites déviations et problèmes d'analyse associés
18/05/2006 Sylvia SERFATY Courant Institute, NYU, Usa Une approximation du mouvement par courbure moyenne par un jeu déterministe
22/06/2006 Isabeau BIRINDELLI Université de Rome, Italie Geometric properties of minimizers in phase transition models in the Heisenberg group
30/11/2006 Jean-Paul ALLOUCHE Université Paris 11, France Automates et théorie des nombres

Colloquium math-info du polytechnicum de Marne-la-Vallee

Jour Intervenant Université Titre
17/01/2006 François BLANCHARD Institut de Mathématiques de Luminy, France Ensembles brouillés dans certains systèmes symboliques

Groupe de travail fiabilite et domaines connexes

Jour Intervenant Université Titre
06/01/2006 Amélie FILS-VILLETARD Université Paris VI, LSTA, France Estimation d'une fonction ayant des contraintes de forme par la méthode des moindres carrés
27/01/2006 Sophie MERCIER Université de Marne-la-Vallée, France Encadrement de quantités fiabilistes pour un système semi-markovien
17/02/2006 Christiane COCOZZA-THIVENT Université de Marne-la-Vallée, France Processus de fiabilité dynamique avec frontière (d'après le livre de Davis)
24/02/2006 Bassem SAASSOUH Université de Technologie de Troyes , France Sur la maintenance conditionnelle d'un système soumis à plusieurs modes de fonctionnement
03/03/2006 Anne-Sophie DERODE EDF et Université de Lille I, France Construction directe d'un processus de Markov réduit aux états lents à partir de la description locale d'un processus de Markov raide
17/03/2006 Nicolas BOUSQUET Université Paris XI - Equipe SELECT INRIA-Futurs, France Notions et mesures de cohérence bayésienne entre a priori industriel et données réelles
24/03/2006 Vincent COUALLIER Université Victor Segalen , France Un modèle à risques compétitifs pour des instants de défaillance basés sur un processus de dégradation
31/03/2006 Marc BOUISSOU Université de Marne-la-Vallée et EDF, France Scénari de défaillance minimaux
07/04/2006 Evsey MOROZOV Karelian Research Center, Petrozavodsk, Russie Stability and simulation of regenerative queue and network
05/05/2006 Anne BARROS Université de Technologie de Troyes , France Etude de sensibilité pour les systèmes dynamiques en fiabilité
19/05/2006 Alexandre DEPIRE INRETS, France Modèle de Cox bivarié - régression de copule
09/06/2006 Robert EYMARD Université de Marne-la-Vallée, France Fiabilité des usines à gaz
23/06/2006 Carolina MEIER-HIRMER Université de Marne-la-Vallée et SNCF, France Estimations de la durée de vie des pièces caténaires
27/10/2006 Christiane COCOZZA-THIVENT Université de Marne-la-Vallée, France Algorithmes numériques en fiabilité dynamique
27/10/2006 Anne BARROS Université de Technologie de Troyes , France Estimations bayésiennes et non bayésienne pour des modèles de défaillance de cause commune
27/10/2006 Laurence DIEULLE Université de Technologie de Troyes , France Estimations bayésiennes et non bayésienne pour des modèles de défaillance de cause commune
27/10/2006 Mitra FOULADIRAD Université de Technologie de Troyes , France Estimations bayésiennes et non bayésienne pour des modèles de défaillance de cause commune
24/11/2006 Michel ROUSSIGNOL Université de Marne-la-Vallée, France Facteurs d'importance en fiabilité dynamique
24/11/2006 Sophie MERCIER Université de Marne-la-Vallée, France Facteurs d'importance en fiabilité dynamique
24/11/2006 Yves LANGERON Université de Technologie de Troyes , France Introduction sur les systèmes instrumentés de sécurité et analyse critique de cas d'applications présentés dans la norme IEC61508
22/12/2006 Pierre DERSIN Alstom, France Démontrer la fiabilité, la maintenabilité et la disponibilité à partir des données de terrain : théorie et pratique
22/12/2006 Christophe BLAIN Université de Technologie de Troyes et EDF, France Modélisation stochastique de propagation de fissures

Groupe de travail inegalites fonctionnelles et mecanique statistique

Jour Intervenant Université Titre
21/02/2006 Cyril ROBERTO Université de Marne-la-Vallée, France Introduction à des problèmes de Meca Stat (4)

Groupe de travail methodes probabilistes en convexite

Jour Intervenant Université Titre
10/01/2006 Bruno FLEURY Université Paris VI, France Méthodes réelles classiques pour le théorème de la limite centrale et Berry-Esseen (suite)
17/01/2006 Grigoris PAOURIS Université de Marne-la-Vallée , France Concentration of mass on convex bodies (I)
24/01/2006 Grigoris PAOURIS Université de Marne-la-Vallée, France Concentration of mass on convex bodies (II)
31/01/2006 Mathieu MEYER Université de Marne-la-Vallée, France Constante d'isotropie des sous-espaces de Lp
21/02/2006 Guillaume AUBRUN Université Paris VI, France Un analogue libre du problème de Shannon sur la monotonicité de l'entropie d'après Shlyakhtenko et Schitz (I)
28/02/2006 Guillaume AUBRUN Université Paris VI, France Un analogue libre du problème de Shannon sur la monotonicité de l'entropie d'après Shlyakhtenko et Schitz (II)
07/03/2006 Grigoris PAOURIS Université de Marne-la-Vallée, France On recent Klartag's result on isotropic constant
14/03/2006 Grigoris PAOURIS Université de Marne-la-Vallée, France On recent Klartag's result on $psi_2$ estimates (I)
21/03/2006 Deane YANG Polytechnic University, Brooklyn, Usa Affine isoperimetric and Sobolev inequalities
21/03/2006 Grigoris PAOURIS Université de Marne-la-Vallée, France On recent Klartag's result on $psi_2$ estimates (II)
28/03/2006 Keith BALL Université de Marne-la-Vallée, France About Malamud's generalisation of the Gauss-Lucas Theorem
04/04/2006 Guillaume AUBRUN Université Paris VI, France Planar earthmover is not in $L1$ d'après Naor et Schechtman
17/10/2006 Bruno FLEURY Université Paris VI, France Concentration et théorème de la limite centrale pour les corps convexes, d'après Klartag
24/10/2006 Bruno FLEURY Université Paris VI, France Concentration et théorème de la limite centrale pour les corps convexes, d'après Klartag - Suite
07/11/2006 Joseph LEHEC Université de Marne-la-Vallée, France La propriété-tau symétrique pour la mesure gaussienne
14/11/2006 Dario CORDERO-ERAUSQUIN Université de Marne-la-Vallée, France L'inégalité d'Ehrhard et ses conséquences (d'après C. Borell)
21/11/2006 Olivier GUEDON Université Paris VI, France Les sous-espaces engendrés par des sytèmes orthogonaux bornés
28/11/2006 Matthieu FRADELIZI Université de Marne-la-Vallée, France Concentration par les aiguilles (d'après Nazarov-Sodin-Volberg)
05/12/2006 Grigoris PAOURIS Université de Marne-la-Vallée, France Concentration de la masse des corps convexes isotropes (d'après Klartag)
12/12/2006 Grigoris PAOURIS Université de Marne-la-Vallée, France Concentration de la masse des corps convexes isotropes (annulé et reporté le 23 janvier)

Groupe de travail methodes stochastiques et finance

Jour Intervenant Université Titre
06/01/2006 Nicolas PRIVAULT Université de la Rochelle, France Intégration par parties pour les processus ponctuels et application numérique en calcul de sensibilités
13/01/2006 Marie-Pierre BAVOUZET Université de Marne-la-Vallée et INRIA, France Intégration par parties pour des processus de sauts et application en finance
20/01/2006 Daniel HERNANDEZ CIMAT Mexico, Mexique On the convergence of the value iteration algorithm for partially observed risk-sensitive control
27/01/2006 Paul LESCOT Université de Picardie, France Processus de Bernstein et transformations d'Alili-Patie
17/02/2006 Fabien PANLOUP Université Paris VI, France Estimation de la mesure invariante d'une EDS dirigé par un Lévy
24/02/2006 Alexander SCHIED Technische Universität Berlin, Allemagne Aspects of model uncertainty and robustness in finance and economics (1ère séance)
03/03/2006 Alexander SCHIED Technische Universität Berlin, Allemagne Aspects of model uncertainty and robustness in finance and economics (2ème séance)
10/03/2006 Alexander SCHIED Technische Universität Berlin, Allemagne On the problem of optimal investments under model uncertainty
17/03/2006 Eric MOULINES ENST, France Méthodes de Monte-Carlo adaptives
24/03/2006 Valentine GENON-CATALOT Université Paris V, France Filtrage explicite de diffusions discrétisées
31/03/2006 Christophe CHORRO ENPC, France Calcul d'erreur par formes de Dirichlet
28/04/2006 Gilles PAGES Université Paris VI, France Quantification fonctionnelle, régularité trajectorielle et processus de Lévy
05/05/2006 Stéphane LOISEL Université de Lyon I, France Différentiation de fonctionnelles de processus de risque et allocation de réserve optimale
05/05/2006 Pavel GAPEEV Russian Academy of Sciences , Russie Optimal switching problems in jump-diffusion models
12/05/2006 Giulia DI NUNNO CMA, University of Oslo, Norvège On a version of the fundamental theorem of asset pricing and events of small but positive probability
19/05/2006 Peter TANKOV Université paris VII, France Quadratic hedging with jumps
02/06/2006 Eric EKSTROM Université de Manchester, Angleterre Properties of option prices in models with jumps
09/06/2006 Sergey LEVENDORSKIY University of Texas at Austin, Usa Wiener-Hopf factorization techniques in finance (first part)
09/06/2006 Sergey LEVENDORSKIY University of Texas at Austin, Usa Wiener-Hopf factorization techniques in finance (second part)
16/06/2006 Ivorra BENJAMIN Université de Montpellier 2, France An hybrid optimization method for the management of a credit portfolio under constraints
23/06/2006 Stéphane CREPEY Université d'Evry, France Couverture d'obligations convertibles avec risque de défaut
06/10/2006 Jean-François DELMAS ENPC CERMICS, France Introduction aux mesures de risque
13/10/2006 Jean-François DELMAS ENPC CERMICS, France Introduction aux mesures de risque - suite
20/10/2006 Xiao WEI CUFE, Beijing, Chine Asymptotic ruin probabilities for discrete time risk models with heavy-tailed claims
10/11/2006 Sébastien ROLAND Université d'Evry, France Some issues on utility maximization under partial information
17/11/2006 Arnaud DE LA FORTELLE INRIA, France Une nouvelle classe de changement de mesure pour le mouvement brownien et application pour la réduction de variance
24/11/2006 Marc HOFFMANN Université de Marne-la-Vallée, France Reconstruction de la volatilité multifractale à partir de données historiques haute fréquence
01/12/2006 Benjamin JOURDAIN ENPC CERMICS, France Formule de Dupire et flot stochastique
08/12/2006 Arnaud GLOTER Université de Marne-la-Vallée, France Reconstruction de la volatilité multifractale à partir de données historiques haute fréquence (suite de l'exposé de M. Hoffmann)
15/12/2006 Florin AVRAM Université de Pau, France Some degenerate exit problems of two-dimensional processes from the quadrant

Groupe de travail probabilites

Jour Intervenant Université Titre
26/01/2006 Stéphane SEURET Université Paris XII, France Ubiquité III
09/02/2006 Julien BREMONT Université Paris XII, France Introduction à la théorie ergodique I
23/02/2006 Julien BREMONT Université Paris XII, France Introduction à la théorie ergodique II
09/03/2006 Julien BREMONT Université Paris XII, France Introduction à la théorie ergodique III
11/05/2006 Julien BREMONT Université Paris XII, France Théorie ergodique sur un espace métrique compact I
15/06/2006 Julien BREMONT Université Paris XII, France Théorie ergodique sur un espace métrique compact II

Seminaire cristolien d'analyse multifractale

Jour Intervenant Université Titre
19/01/2006 Ai-Hua FAN Université de Picardie, France Recouvrements aléatoires et dynamiques
19/01/2006 Athanasios BATAKIS Université d'Orléans, France Analyse multifractale de la mesure harmonique
19/01/2006 Denis GREBENKOV Universita di Napoli Federico II, France Propriétés multifractales de la mesure harmonique sur des frontières de Von Koch
16/03/2006 Julien BERESTYCKI LATP, Université de Provence, France Arbres stables et spectre multifractal des Beta coalescents
16/03/2006 Bruno LASHERMES St Antony Falls Lab., University of Minnesota, NCDE, Usa Analyse multifractale pratique : turbulence en mécanique des fluides et hydrologie
16/03/2006 Eric OLIVIER Université de Provence, France L'analyse multifractale comme outil de classification
04/05/2006 Benoit TESTUD Université d'Orléans, France Transitions de phasedans l'analyse multifractale de mesures autosimilaires
04/05/2006 Daniel SCHERTZER CEREVE, ENPC, France Multifractals et géophysique
04/05/2006 Hermine BIERME Université Paris 5, France Champs aléatoires à autosimilarité matricielle
19/10/2006 Pierre LEVITZ Laboratoire de Physique de la Matière Condensée,Ecole Polytechnique, France Vols Browniens et statistiques de premier passage en milieu interfacial confiné
19/10/2006 Yann BUGEAUD Université Louis Pasteur, Strasbourg, France Approximation diophantienne et dimension de Hausdorff
19/10/2006 Jacques PEYRIERE Université Paris 11, France Un formalisme multifractal

Seminaire d'analyse

Jour Intervenant Université Titre
22/05/2006 Maria SCHONBEK University California Santat Cruz, Usa Sur la décroissance non-uniforme des solutions des équations des fluides
26/09/2006 Yehoram GORDON Technion, Israël Simple proofs of important results in asymptotic geometry
03/10/2006 Sacha KHRABROV Université de Marne-la-Vallée, France About volume ratios
10/10/2006 Nathaël GOZLAN Université de Marne-la-Vallée, France Sur les inégalités de transport
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