Damien LAMBERTON

  • Fiche
  • Publications

Nom: LAMBERTON
Prénom: Damien
Site: UGE
Bureau: 4B 024
Téléphone: +33 1 60 95 75 36
Situation: Permanent
Statut: Professeur
Équipe de recherche: Probabilités et statistiques
Courriel: damien.lamberton [at] univ-eiffel.fr
 

Publications au sein du laboratoire

La liste ci-dessous présente les publications du membre obtenues pendant sa présence au sein du laboratoire. Les données proviennent des serveurs de HAL ; il peut donc y avoir des oublis, des doublons ou des erreurs.

  • On the binomial approximation of the American put
    Damien Lamberton
    Applied Mathematics and Optimization (2018)      
  • European Options Sensitivity with Respect to the Correlation for Multidimensional Heston Models
    Lokman Abbas-Turki, Damien Lamberton
    International Journal of Theoretical and Applied Finance 17 3 (2014) DOI: 10.1142/S0219024914500150     
  • A penalized bandit algorithm
    Damien Lamberton, Gilles Pagès
    Electronic Journal of Probability 13 (2008) 341-373 ; http://dx.doi.org/10.1214/EJP.v13-489     
  • The critical price for the American put in an exponential Levy model
    Damien Lamberton, Mohammed Mikou
    Finance and Stochastics 12 4 (2008) 561--581     
  • A duality approach for the weak approximation of stochastic differential equations
    Emmanuelle Clement, Arturo Kohatsu-Higa, Damien Lamberton
    Annals of Applied Probability 16 3 (2006) 1124--1154     
  • Brownian optimal stopping and random walks
    Damien Lamberton
    Applied Mathematics and Optimization 45 3 (2002) 283--324     
  • Optimal stopping and embedding
    Damien Lamberton, Lcg Rogers
    Journal of Applied Probability 37 4 (2000) 1143--1148     
  • Error estimates for the binomial approximation of American put options
    Damien Lamberton
    Annals of Applied Probability 8 1 (1998) 206--233     
Laboratoire d'Analyse et de Mathématiques Appliquées
Université Gustave Eiffel
5 boulevard Descartes
Bâtiment Copernic
77420 Champs-sur-Marne