Damien LAMBERTON
- Fiche
- Publications
Nom: | LAMBERTON |
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Prénom: | Damien | |
Site: | UGE | |
Bureau: | 4B 024 | |
Téléphone: | +33 1 60 95 75 36 | |
Situation: | Permanent | |
Statut: | Professeur | |
Équipe de recherche: | Probabilités et statistiques | |
Courriel: | damien.lamberton [at] univ-eiffel.fr | |
Publications au sein du laboratoire
La liste ci-dessous présente les publications du membre obtenues pendant sa présence au sein du laboratoire. Les données proviennent des serveurs de HAL ; il peut donc y avoir des oublis, des doublons ou des erreurs.
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On the binomial approximation of the American put
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The critical price of the American put near maturity in the jump diffusion model
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European Options Sensitivity with Respect to the Correlation for Multidimensional Heston Models
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Continuity correction for barrier options in jump-diffusion models
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Connecting discrete and continuous lookback or hindsight options in exponential Lévy models
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A penalized bandit algorithm
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How fast is the bandit?
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The critical price for the American put in an exponential Levy model
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A duality approach for the weak approximation of stochastic differential equations
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Brownian optimal stopping and random walks
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Optimal stopping and embeddingJournal of Applied Probability 37 4 (2000) 1143--1148
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Error estimates for the binomial approximation of American put optionsAnnals of Applied Probability 8 1 (1998) 206--233
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Local risk-minimization under transaction costs
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Variational inequalities and the pricing of American options

Laboratoire d'Analyse et de Mathématiques Appliquées
Université Gustave Eiffel
Université Gustave Eiffel
5 boulevard Descartes
Bâtiment Copernic
77420 Champs-sur-Marne