Valeurs Propres Extrêmes de Matrices Non-Hermitiennes Perturbées

Orateur: ROCHET Jean
Localisation: Université Paris 5, France
Type: Séminaire des doctorants
Site: UPEM
Salle: 4BO8R
Date de début: 14/01/2015 - 14:00
Date de fin: 14/01/2015 - 14:00

L'étude du spectre de grandes matrices aléatoires trouvent de nombreuses applications notamment en finance, en télécommunication, physique statistique, neurobiologie (etc). En particulier, la connaissance du comportement asymptotique des plus grandes valeurs propres apporte beaucoup d'informations dans un grand nombre de modèles. Après plusieurs rappels en théorie des matrices aléatoires, cet exposé traitera de modèles non-hermitiens de grandes matrices que l'on perturbe et dont on étudie le comportement de ses valeurs propres extrêmes.