Quelques propriétés du CIR

Orateur: Sidi Mohamed OULD-ALY
Type: Séminaire des doctorants
Site: UPEC
Salle: P3 023
Date de début: 02/05/2011 - 10:30
Date de fin: 02/05/2011 - 10:30

Le but de ce travail est d'étudier quelques propriétés du processus CIR, notamment le comportement asymptotique des queues de distribution du CIR intégré et la dérivabilité par rapport aux paramètres.