Analyse de l'erreur rétrograde faible pour l'équation de Langevin amortie et l'équation de Langevin

Orateur: KOPEC Marie
Localisation: ENS Rennes, France
Type: Séminaire des doctorants
Site: UPEM
Date de début: 15/05/2013 - 14:00
Date de fin: 15/05/2013 - 14:00

Après avoir présenté l’intérêt d’étudier l'équation de Langevin et l'équation de Langevin amortie, je rappellerai quelques notions sur les équations différentielles stochastiques (EDS). Je décrirai ensuite l’erreur rétrograde qui permet d’étudier le comportement en temps long pour des schémas approchant la solution d’une EDO. Cette méthode est souvent utilisé dans le cas de système Hamiltonien. J’expliquerai ensuite comment adapter cette méthode pour l’étude en temps long de schémas approchant l’évolution d’une solution de l’équation de Langevin amortie.