Une version continue des cascades aléatoires d'ondelettes

Orateur: Jean-François MUZY
Localisation: Université de Corse, France
Type: Séminaire cristolien d'analyse multifractale
Site: UPEC
Salle: Faculté des sciences de l'UPEC
Date de début: 11/06/2019 - 11:00
Date de fin: 11/06/2019 - 12:00

On introduit une famille de processus aléatoires en nous inspirant directement de l’image de la cascade de Richardson en turbulence selon laquelle les fluctuations observées dans le champ de vitesse résultent d’une superposition de "tourbillons" de toutes tailles, l’énergie des plus petits étant héritée de celle des plus gros par un processus multiplicatif. On définit ainsi une classe de fonctions aléatoires à partir d’une somme continue "d’ondelettes" dont l’intensité à une échelle donnée est précisément la densité qui intervient dans la construction d’une cascade log-infiniment divisible à cette échelle. Ce modèle peut être considéré comme une extension "continue" du modèle des "Cascades multiplicatives d’ondelettes" ("W-Cascades") introduit il y a quelques années par Arneodo, Bacry et Muzy. Nous montrons que ce type de modèle possède des propriétés d’invariance d’échelle multifractales et qu’il permet aussi de reproduire assez simplement certaines propriétés de non-invariance par renversement de temps telles que l’asymétrie(Skewness) de la loi des incréments à toute échelle bien connue en turbulence ou bien l’"effet de levier", c’est à dire la corrélation asymétrique entre l’amplitude et le signe des incréments telle qu’observée sur les indices financiers.