Quantile hedging, Risk management and BSDEs with weak terminal condition

Orateur: ELIE Romuald
Localisation: Université Paris Dauphine, France
Type: Groupe de travail modélisation stochastique et finance
Site: UPEM
Salle: 3B 075
Date de début: 01/03/2013 - 14:00
Date de fin: 01/03/2013 - 14:00