Quantile hedging, Risk management and BSDEs with weak terminal condition
| Orateur: | ELIE Romuald |
| Localisation: | Université Paris Dauphine, France |
| Type: | Groupe de travail modélisation stochastique et finance |
| Site: | UGE |
| Salle: | 3B 075 |
| Date de début: | 01/03/2013 - 14:00 |
| Date de fin: | 01/03/2013 - 14:00 |