Quantification of the clustering of extremes. Application to Solvency Capital Requirement calculation

Orateur: WINTENBERGER Olivier
Localisation: Université Paris Dauphine, France
Type: Groupe de travail modélisation stochastique et finance
Site: UPEM
Salle: 3B 075
Date de début: 08/03/2013 - 14:00
Date de fin: 08/03/2013 - 14:00