La monotonie des prix d'options européennes par rapport aux paramètres de la volatilité dans le modèle de Heston

Orateur: Sidi Mohamed OULD-ALY
Type: Groupe de travail modélisation stochastique et finance
Site: UPEM
Salle: 2B 113
Date de début: 11/02/2011 - 15:15
Date de fin: 11/02/2011 - 15:15