La monotonie des prix d'options européennes par rapport aux paramètres de la volatilité dans le modèle de Heston
Orateur: | Sidi Mohamed OULD-ALY |
Type: | Groupe de travail modélisation stochastique et finance |
Site: | UGE |
Salle: | 2B 113 |
Date de début: | 11/02/2011 - 15:15 |
Date de fin: | 11/02/2011 - 15:15 |