Efficient Credit Risk Measurement at Portfolio Level with Haar Wavelets

Orateur: GARCIA Luis Ortiz
Localisation: Université autonome de Barcelone, Espagne
Type: Groupe de travail modélisation stochastique et finance
Site: UPEM
Salle: 3B 075
Date de début: 08/03/2013 - 15:15
Date de fin: 08/03/2013 - 15:15