Efficient Credit Risk Measurement at Portfolio Level with Haar Wavelets
Orateur: | GARCIA Luis Ortiz |
Localisation: | Université autonome de Barcelone, Espagne |
Type: | Groupe de travail modélisation stochastique et finance |
Site: | UGE |
Salle: | 3B 075 |
Date de début: | 08/03/2013 - 15:15 |
Date de fin: | 08/03/2013 - 15:15 |