BSDEs, càdlàg martingale problems and mean-variance hedging under basis risk

Orateur: LAACHIR Ismail
Localisation: Université de Lorient, France
Type: Groupe de travail modélisation stochastique et finance
Site: UPEM
Salle: 3B 075
Date de début: 17/03/2016 - 14:00
Date de fin: 17/03/2016 - 14:00