Asymptotic properties of maximum likelihood estimator for the growth rate for some jump-type CIR processes
Orateur: | BARCZY Mátyás |
Localisation: | Institut Alfréd Rényi, Hongrie |
Type: | Groupe de travail modélisation stochastique et finance |
Site: | Hors LAMA , ENPC |
Salle: | Salle de séminaire du CERMICS |
Date de début: | 19/01/2017 - 14:00 |
Date de fin: | 19/01/2017 - 14:00 |