An integration-by-parts formula for stopping times and its application to American options

Orateur: NAKATSU Tomonori
Localisation: Université de Ritsumeikan, Japon
Type: Groupe de travail modélisation stochastique et finance
Site: UPEM
Salle: 3B 075
Date de début: 15/03/2013 - 15:50
Date de fin: 15/03/2013 - 15:50