An integration-by-parts formula for stopping times and its application to American options
Orateur: | NAKATSU Tomonori |
Localisation: | Université de Ritsumeikan, Japon |
Type: | Groupe de travail modélisation stochastique et finance |
Site: | UGE |
Salle: | 3B 075 |
Date de début: | 15/03/2013 - 15:50 |
Date de fin: | 15/03/2013 - 15:50 |