A large deviations approach to implied volatility asymptotics: the large-maturity case

Orateur: JACQUIER Antoine
Localisation: Université technique de Berlin, Allemagne
Type: Groupe de travail modélisation stochastique et finance
Site: UPEM
Salle: 3B 075
Date de début: 08/04/2011 - 15:00
Date de fin: 08/04/2011 - 15:00