A large deviations approach to implied volatility asymptotics: the large-maturity case
Orateur: | JACQUIER Antoine |
Localisation: | Université technique de Berlin, Allemagne |
Type: | Groupe de travail modélisation stochastique et finance |
Site: | UGE |
Salle: | 3B 075 |
Date de début: | 08/04/2011 - 15:00 |
Date de fin: | 08/04/2011 - 15:00 |