Exact and high order discretization schemes for Wishart processes and an SDE on correlation matrices

Orateur: ALFONSI Aurélien
Localisation: ENPC, France
Type: Groupe de travail grandes matrices aléatoires - Labex Bézout
Site: UPEM
Salle: 3b 114-116
Date de début: 19/03/2012 - 14:00
Date de fin: 19/03/2012 - 14:00