La marche de John

On se donne un convexe $K$ et on étudie la convergence de l’algorithme de Metropolis-Hasting avec noyau de proposition au point $x$ donné par la mesure uniforme sur l’ellipsoïde de John associé, c’est-à-dire l’ellipsoïde centré en $x$ et contenu dans $K$ de volume maximal.
D’après Gustafson et Narayanan.