Moindres carrés : de la régression linéaire aux méthodes d'estimations fonctionnelles

Orateur: COMTE Fabienne
Localisation: Université Paris 6, France
Type: Journée Patrick Quidel
Site: UPEC
Salle: I1-223
Date de début: 12/12/2013 - 14:00
Date de fin: 12/12/2013 - 15:00

L'estimation par minimisation du contraste des moindres carrés dans un modèle de régression linéaire est en général bien connue de tous. Lorsque la dépendance entre les variables n'est plus considérée comme a priori linéaire, des stratégies non paramétriques visant à estimer une fonction quelconque ont été mises en place. Cet exposé a pour but de présenter les méthodes statistiques actuelles utilisées pour définir et étudier des estimateurs fonctionnels fondés sur des contrastes de types moindres carrés et des techniques de sélection de modèle par pénalisation. Les outils d'analyse et de probabilité utiles aux travaux statistiques seront mis en évidence. Les fonctions considérées sont tout d'abord les classiques densité et fonction de régression, mais on envisagera ensuite la densité conditionnelle, ou le risque instantané (hazard rate) dans les modèles de survie, en présence ou non de censure ou de conditionnement.