Supposons qu’un processus discret $d$−dimensionnel converge en loi vers le mouvement
brownien sur $\mathbb{R}^d$. Qu’en est-il de son aire stochastique ? On présentera l’importance de
cette question et on donnera quelques résultats la concernant, en particulier dans le cadre
de la théorie des chemins rugueux, le tout illustré par quelques exemples de processus et
d’EDS.