Université Paris-Est Université Paris-Est - Marne-la-Vallée Université Paris-Est - Créteil Val-de-Marne Centre National de la Recherche Scientifique

Estimations de processus fractionnaires observés à des temps entiers

Site: 
Date: 
21/02/2013 - 13:45 - 14:45
Salle: 
I1-223
Orateur: 
COHEN Serge
Localisation: 
Université Toulouse 3
Localisation: 
France
Résumé: 

Dans cet exposé nous étudions des processus de Lévy fractionnaires de type moyenne mobile. Ces processus définis pour tout temps positif sont observés uniquement en des temps entiers et donnent une suite temporelle stationnaire. Nous montrons des résultats de normalités asymptotiques pour la moyenne et les fonctions d’autocorrélations empiriques. Une comparaison avec les modèles discrets de moyenne mobile est effectuée qui fait apparaître un terme correctif dans la formulede Bartlett. Enfin ces techniques sont appliquées à l’estimation de l’exposant de Hurst d’un processus de Lévy fractionnaire en s’attachant particulièrement au théorème de la limite centrale.