Historique des séminaires de type

>> Années : 2003, 2002, 2001, 2000, 1999

Année 2003

Jour Intervenant Université Titre
17/01/2003 Philippe SOULIER Université d'Evry, France Comportement asymptotique de processus nonlinéaires à mémoire longue
24/01/2003 Anne ESTRADE Université d'Orléans, France Champs gaussiens à accroissements stationnaires
31/01/2003 Marc HOFFMANN Université Paris VII, France Estimation de l'énergie et de la régularité de certaines fonctions aléatoires
07/02/2003 Vlad BALLY Université du Maine et INRIA, France Méthode de quantification et arrêt optimal
28/02/2003 Serge PERGAMENCHTCHIKOV Université de Rouen, France La queue de la loi stationnaire pour un modèle AR(q) à coefficients aléatoires
04/03/2003 Florence MERLEVEDE Université Paris VI, France Théorème central limite pour des suites stricement stationnaires via une approximation par martingale
07/03/2003 Emmanuel GUERRE Université Paris VI, France Estimation semi-paramétrique du paramètre d'aversion au risque à partir de données d'enchères
14/03/2003 Samy TINDEL Université Paris XIII, France Théorèmes limites pour des modèles de verres de spins
21/03/2003 Carl GRAHAM Ecole Polytechnique, France Etude asymptotique à l'équilibre d'un grand réseau où le client choisit la file d'attente la plus courte parmi L.
28/03/2003 Armelle GUILLOU Université Paris VI, France Analyse des valeurs extrêmes en présence de censure

Année 2002

Jour Intervenant Université Titre
15/02/2002 Paul DOUKHAN Université de Cergy-Pontoise et INSEE CREST, France Dépendance faible
08/03/2002 Pierre TARRES Ecole Polytechnique de Lausanne, Suisse Algorithmes stochastiques et marches aléatoires renforcées
29/03/2002 Clémentine COULON-PRIEUR Université de Cergy-Pontoise, France Un théorème de limite centrale pour l'estimation de la densité marginale dans un système dynamique
05/04/2002 Denis TALAY INRIA Sophia-Antipolis, France Un jeu différentiel stochastique pour résoudre le problème de risque de modèle en finance
17/05/2002 Christian SOIZE Université de Marne-la-Vallée, France Théorie des matrices aléatoires et modélisation probabiliste des incertitudes en élastodynamique
25/10/2002 N. BALAKRISHANN McMaster University, Canada Valuation of exotic options when the underlying stock price follows a linear birth-death process
15/11/2002 Pierre BERTRAND Université Clermont-Ferrand II, France Détection de ruptures sur les paramètres d'un mouvement brownien multifractionnaire multiéchelle

Année 2001

Jour Intervenant Université Titre
23/03/2001 Uwe KUCHLER Humbolt Universitat Berlin, Allemagne Equations avec retard
06/04/2001 Nadia OUJDANE Université Paris XIII, France Stabilité du filtre optimal et approximations particulaires en filtrage non linéaire
15/06/2001 Laurens DE HAAN Université Erasmus, Rotterdam, Pays-bas Extreme value theory in fucntion space with application
26/10/2001 N. BALAKRISHNAN Mac Master University, Canada Progressive censoring

Année 2000

Jour Intervenant Université Titre
25/02/2000 Jan BEIRLANT Katholieke Universiteit te Leunven, Belgique New trends in the estimation of tails of distributions
03/04/2000 Raphael CERF Université d'Orsay, France Le cristal de Wulff du modèle d'Ising
13/10/2000 Jean DIEBOLT CNRS et Université de Marne-la-Vallée, France Processus empirique des excès
13/10/2000 Paul-Marie SAMSON Université de Marne-la-Vallée, France Inégalités de concentration de la mesure pour des processus mélangeants
24/11/2000 Philippe LAMBERT UCL, Louvain-la-Neuve, Belgique Modélisation dynamique de l'asymétrie dans les séries financières
12/12/2000 Philipp PROTTER Cornell University, Usa The role of hypotheses in financial asset princing theory
19/12/2000 Philip j. BOLAND National University of Ireland, Dublin, Irlande A birth process approach in software reliability modelling

Année 1999

Jour Intervenant Université Titre
19/11/1999 Pierre DEL MORAL Université Paul Sabatier, France Approximation particulaire de la formule de Feynman-Kac avec application au filtrage non-linéaire. Le temps discret. Le temps continu
10/12/1999 Jean JACOD Université Paris VI, France Filtrage en temps discret et méthodes de Monte-Carlo
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