Jour |
Intervenant |
Université |
Titre |
17/01/2003 |
Philippe SOULIER |
Université d'Evry, France |
Comportement asymptotique de processus nonlinéaires à mémoire longue |
24/01/2003 |
Anne ESTRADE |
Université d'Orléans, France |
Champs gaussiens à accroissements stationnaires |
31/01/2003 |
Marc HOFFMANN |
Université Paris VII, France |
Estimation de l'énergie et de la régularité de certaines fonctions aléatoires |
07/02/2003 |
Vlad BALLY |
Université du Maine et INRIA, France |
Méthode de quantification et arrêt optimal |
28/02/2003 |
Serge PERGAMENCHTCHIKOV |
Université de Rouen, France |
La queue de la loi stationnaire pour un modèle AR(q) à coefficients aléatoires |
04/03/2003 |
Florence MERLEVEDE |
Université Paris VI, France |
Théorème central limite pour des suites stricement stationnaires via une approximation par martingale |
07/03/2003 |
Emmanuel GUERRE |
Université Paris VI, France |
Estimation semi-paramétrique du paramètre d'aversion au risque à partir de données d'enchères |
14/03/2003 |
Samy TINDEL |
Université Paris XIII, France |
Théorèmes limites pour des modèles de verres de spins |
21/03/2003 |
Carl GRAHAM |
Ecole Polytechnique, France |
Etude asymptotique à l'équilibre d'un grand réseau où le client choisit la file d'attente la plus courte parmi L. |
28/03/2003 |
Armelle GUILLOU |
Université Paris VI, France |
Analyse des valeurs extrêmes en présence de censure |
Jour |
Intervenant |
Université |
Titre |
15/02/2002 |
Paul DOUKHAN |
Université de Cergy-Pontoise et INSEE CREST, France |
Dépendance faible |
08/03/2002 |
Pierre TARRES |
Ecole Polytechnique de Lausanne, Suisse |
Algorithmes stochastiques et marches aléatoires renforcées |
29/03/2002 |
Clémentine COULON-PRIEUR |
Université de Cergy-Pontoise, France |
Un théorème de limite centrale pour l'estimation de la densité marginale dans un système dynamique |
05/04/2002 |
Denis TALAY |
INRIA Sophia-Antipolis, France |
Un jeu différentiel stochastique pour résoudre le problème de risque de modèle en finance |
17/05/2002 |
Christian SOIZE |
Université de Marne-la-Vallée, France |
Théorie des matrices aléatoires et modélisation probabiliste des incertitudes en élastodynamique |
25/10/2002 |
N. BALAKRISHANN |
McMaster University, Canada |
Valuation of exotic options when the underlying stock price follows a linear birth-death process |
15/11/2002 |
Pierre BERTRAND |
Université Clermont-Ferrand II, France |
Détection de ruptures sur les paramètres d'un mouvement brownien multifractionnaire multiéchelle |
Jour |
Intervenant |
Université |
Titre |
25/02/2000 |
Jan BEIRLANT |
Katholieke Universiteit te Leunven, Belgique |
New trends in the estimation of tails of distributions |
03/04/2000 |
Raphael CERF |
Université d'Orsay, France |
Le cristal de Wulff du modèle d'Ising |
13/10/2000 |
Jean DIEBOLT |
CNRS et Université de Marne-la-Vallée, France |
Processus empirique des excès |
13/10/2000 |
Paul-Marie SAMSON |
Université de Marne-la-Vallée, France |
Inégalités de concentration de la mesure pour des processus mélangeants |
24/11/2000 |
Philippe LAMBERT |
UCL, Louvain-la-Neuve, Belgique |
Modélisation dynamique de l'asymétrie dans les séries financières |
12/12/2000 |
Philipp PROTTER |
Cornell University, Usa |
The role of hypotheses in financial asset princing theory |
19/12/2000 |
Philip j. BOLAND |
National University of Ireland, Dublin, Irlande |
A birth process approach in software reliability modelling |