Historique des séminaires de type

>> Années : 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000

Année 2010

Jour Intervenant Université Titre
08/01/2010 Julien GUYON SG, France Uncertain Volatility Model: A Monte-Carlo Approach
15/01/2010 Mathieu ROSENBAUM CMAP Polytechnique, France Estimation de l'effet lead-lag
22/01/2010 Mohamed M'RAD CMAP Polytechnique, France Utilités Dynamiques Consistentes, Approche par les flots stochastique
29/01/2010 Oleg KUDRYATSEV Russian Customs Academy, Russie Efficient pricing options under regime switching
05/02/2010 Michel VELLEKOOP Université d'Amsterdam, Pays bas SAHARA utility functions and optimal investment
05/02/2010 Lucretiu STOICA Université de Bucarest, Roumanie Problème d'obstacle pour des EDPS paraboliques quasilinéaires
12/02/2010 François GHOULMIÉ Australian National University, Australie Modélisation en finance d'agents en interaction
19/02/2010 John-Joseph ABSALOM-HOSKING INRIA, France A weak integration-by-parts formula for a Malliavin calculus of pure jump Lévy functionals
05/03/2010 Stéphane GOUTTE Université Paris 13, France Variance optimal hedging for processes with independent increments and applications
12/03/2010 Luitgard VERAART Université de Karlsruhe, Allemagne A Stochastic Volatility Alternative to SABR
12/03/2010 Francesco RUSSO Université Paris 13, France Introduction au calcul stochastique via régularisation et quelques applications financières
19/03/2010 Gilles-Édouard ESPINOSA École Polytechnique, France Optimal investment under relative performance concerns
26/03/2010 Cristina DI GIROLAMI Université Paris 13, France Le calcul stochastique via régularisation dans les espaces de Banach avec perspectives financières
02/04/2010 Aurélien ALFONSI Cermics, France Optimal execution and price manipulations in Limit Order Books
09/04/2010 Amel BENTATA Université Paris 6, France Forward equations for option prices in semimartingale models
09/04/2010 Idris KHARROUBI ETH Zurich, Suisse Backward SDEs with constrained jumps and Quasi-Variational Inequalities
16/04/2010 Rainer BUCKDAHN UBO Brest, France On regularity properties of a class of Hamilton-Jacobi-Bellman equation
07/05/2010 Arturo KOHATSU-HIGA Université d'Osaka, Japon Calcul de Malliavin pour des EDS avec coefficient de dérive irrégulier
07/05/2010 Martin KELLER-KESSEL ETH Zurich, Suisse Asymptotics and Pricing of Options on Realized Variance
21/05/2010 Armand NGOUPEYOU Université d'Évry, France Robust utility maximization from consumption and terminal wealth
28/05/2010 Frederi g. VIENS Purdue University, Usa Stochastic volatility: pricing under long memory and optimization under transaction costs
04/06/2010 Mohamed BEN ALAYA Université Paris 13, France Parameter Estimation for the Square-root Diffusions : Ergodic and Nonergodic Cases
11/06/2010 Magdalena KOBYLANSKI Université Paris-Est - Marne-la-Vallée, France Optimal stopping time problem with discontinuous reward
18/06/2010 Abdelkoddousse AHDIDA ENPC, France Exact and high order discretization schemes for Wishart processes and their affine
25/06/2010 Gerald TRUTNAU Université de Séoul, Corée du sud Conservativeness of non-symmetric diffusion processes generated by perturbed divergence forms
01/10/2010 Frédéric ABERGEL Ecole Centrale de Paris, France Quelques modèles de marché markoviens
08/10/2010 Agnès SULEM INRIA, France Principes du maximum stochastique pour des problèmes de contrôle singulier de diffusion avec sauts et relations avec des problèmes d'arrêt optimal

Année 2009

Jour Intervenant Université Titre
09/01/2009 Teitur ARNARSON INRIA, France Local analysis by the blow-up technique in terms of PDEs and stochastics and applications to finance
16/01/2009 Qidi PENG Université Lille 1, France Volatilité stochastique et Mouvement Brownien Multifractionnaire
22/01/2009 Michel VELLEKOOP Université de Twente, Pays bas Dividends and Discontinuities : the dirty little secret of Mathematical Finance
30/01/2009 Yu-Ting CHEN Institute of Mathematics at Academia Sinica, Taipei, Taiwan First-Passage Functionals of Matrix-Exponential Lévy Processe
30/01/2009 Nina BOYARCHENKO University of Chicago - Graduate School of Business, Usa Regime switching in quadratic interest rate
06/02/2009 Oleg KUDRYAVTSEV Russian Customs Academy - Rostov Branch, Russie Fast and accurate pricing American and barrier options based on Wiener-Hopf factorization method
13/02/2009 Marie-Luce TAUPIN Université Paris 5, France Déconvolution et extensions à des modèles dépendants
06/03/2009 Valentine GENON-CATALOT Université Paris 5, France Estimation non paramétrique de la mesure de Lévy pour les processus de Lévy de saut pur
13/03/2009 Emmanuel RIO Université de Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelynes, France Majorations des distances minimales dans le théorème limite central
20/03/2009 Sergei LEVENDORSKIY Université de Leicester, Royaume-uni Refined and enhanced FFT techniques, with applications to pricing barrier options and their sensitivities
27/03/2009 Fabrice GAMBOA Université Toulouse 3, France Problème de moments aléatoires
03/04/2009 Mireille BOSSY INRIA, France Modèles stochastiques lagrangiens et methodes PDF en météorologie
10/04/2009 Abass SAGNA Université Paris 6, France Asymptotiques du rayon maximal d'une suite de quantifieurs L^r optimale
10/04/2009 Mihail ZERVOS London Scool Of Economics, Royaume-uni Stochastic control problems with application to the goodwill problem
15/05/2009 Francesco RUSSO Université Paris 13, France Sur la représentation probabiliste d'une EDP de type milieux poreux à coefficients irréguliers
29/05/2009 Magdalena KOBYLANSKI Université Paris-Est - Marne-la-Vallée, France Le problème des temps d'arret multiples optimaux
05/06/2009 Victor REUTENAUER CALYON, France Exact simulation of prices and greeks: application to CIR
12/06/2009 Benjamin JOURDAIN ENPC, France Méthodes de réduction de variance adaptatives robustes pour les vecteurs gaussiens
19/06/2009 Alexander SCHIED TU Munich, Allemagne On stochastic control problems arising in illiquid markets
19/06/2009 Stéphane MENOZZI Université Paris 7, France Bornes de densité pour certaines EDS dégénérées par contrôle stochastique
09/10/2009 Mohamed SBAI CERMICS ENPC, France Modèle couplant indice boursier et stock
16/10/2009 Andrea MINCA Université Paris 6, France Recovering Portfolio Default Intensities implied by CDO quote
23/10/2009 Alessandra CRETAROLA INRIA, France Local risk-minimization under the benchmark approach
06/11/2009 Aleksandar MIJATOVITCH London Imperial College, Royaume-uni Stochastic exponentials and the characterisation of arbitrage in diffusion models
06/11/2009 Nicolas BOULEAU ENPC, France Réflexions sur la mathématisation des risques
13/11/2009 Jean-François CHASSAGNEUX Université d'Evry, France A discrete-time approximation for obliquely reflected BSDEs
20/11/2009 Laurent DUVERNET Université Paris-Est - Marne-la-Vallée, France Rendements asymetriques et volatilité multifractale
27/11/2009 Vlad BALLY Université Paris-Est - Marne-la-Vallée, France Transformée de Riesz et application à la régularité des lois des variables aléatoires
04/12/2009 Stefano DE MARCO Université Paris-Est - Marne-la-Vallée, France Lower bounds for stock price distributions in Local-Stochastic Volatility models
11/12/2009 Christian ROBERT CREST ENSAE, France Erreur de hedging et microstructure

Année 2008

Jour Intervenant Université Titre
11/01/2008 Gilles PAGES Université Paris VI, France Application à la finance des méthodes de quantification vectorielle et fonctionnelle
18/01/2008 Miguel MARTINEZ Université Paris-Est - Marne-la-Vallée, France Une méthode trajectorielle pour l'existence d'un système de particules stochastiques lié aux équations de la vorticité
25/01/2008 Arnaud GLOTER Université Paris-Est - Marne-la-Vallée, France Introduction aux processus de cascades multiplicatives
01/02/2008 Emmanuel BACRY Ecole Polytechnique, France Processus invariant d'échelle - applications à l'étude des séries financières
08/02/2008 Clémentine PRIEUR INSA, France Dépendance faible : coefficient, modèles - application à des problèmes d'estimation non paramétrique
15/02/2008 Nicolas FOURNIER Université Paris XII, France Équation de Boltzmann homogène
22/02/2008 Antoine LEJAY INRIA, France Simulation de diffusion par des marches aléatoires sur des rectangles
29/02/2008 Arnak DALALYAN Université Paris VI, France Réduction de dimension dans le modèle de régression non-paramétrique
14/03/2008 Yuuichi MORIMURA Université de Ritsumeikan, Japon An Introduction to a Framework to Evaluate the Transparency of a Firm
28/03/2008 Nakahiro YOSHIDA Université de Tokyo, Japon Nonsynchronous covariance estimation and limit theorems
04/04/2008 Bruno BOUCHARD Université Paris IX, France Strong Approximations of BSDEs in a domain (exposé dans le cadre du Groupe de travail "méthodes numériques" de la chaire X-Ponts-Société Générale)
11/04/2008 Giovanni PECCATI France La méthode de Stein sur un espace Gaussien : bornes de Bérry-Esséen et développements de Edgeworth locaux
18/04/2008 Aurélien ALFONSI ENPC CERMICS, France Optimal execution strategies in limit order books
16/05/2008 David POMMIER INRIA, France Méthode de Sparse Grid appliquée à l'évaluation d'options européennes dans un modèle à volatilité stochastique multi-facteurs.
23/05/2008 Olivier FAUGERAS Université Paris VI, France Estimation de la densité conditionnelle par transformation de quantile et copules.
30/05/2008 Piergiacomo SABINO Université de Bari, France Comparing Linear Transformations and Kronecker Product Approximations for Quasi-Monte Carlo Simulations.
06/06/2008 Ivan NOURDIN Université Paris VI, France Le théorème de Breuer et Major revisit
13/06/2008 Simone SCOTTI Ecole des Ponts et Université de Turin, Italie Non-liquid Assets and Error Theory
19/09/2008 Elisa ALOS Université Autonome de Barcelone, Espagne Calcul de sensibilité dans le modèle C.I.R
03/10/2008 Nathalie HURTADO Federal university of Rio de Janeiro, Brésil Asset liability management for defined benefit pension plans.
17/10/2008 Nicolas BOULEAU Ecole des Ponts, France La méthode de la particule prêtée
24/10/2008 Constantin TUDOR Université de Bucarest, Roumanie Some issues concerning sub-fractional Brownian motion.
07/11/2008 Dan GOREAC Université Paris-Est - Marne-la-Vallée, France Viabilité des EDS semi-linéaires contrôlées via la condition de quasi-tangence.
14/11/2008 Florence MERLEVEDE Université Paris-Est - Marne-la-Vallée, France Sur des inégalités de type Bernstein pour des variables dépendantes
28/11/2008 Karine TRIBOULEY Université Paris X, France Estimation non paramétrique pour le modèle de copule
28/11/2008 Laurent DENIS Université d'Evry, France Application de la méthode de la particule prêtée à l'existence de densité pour les solutions d'EDS dirigées par une mesure de Poisson
05/12/2008 Olivier BARDOU GDF, France Couverture des options sur les marchés du gaz naturel
12/12/2008 Nadia OUDJANE EDF, France Modèles de prix utilisés pour la valorisation de produits dérivés énergétiques

Année 2007

Jour Intervenant Université Titre
12/01/2007 Gilles PAGES Université Paris VI, France Méthode de Romberg multi-pas
19/01/2007 Peter TANKOV Université Paris VII, France Computing risk measures for CPPI-insured portfolios
26/01/2007 Pierre ETORE ENPC, CERMICS, France Approximation de processus de diffusion à coefficients discontinus en dimension un et applications
02/02/2007 Asma MEZIOU CMAP, Polytechnique, France Décomposition Max-Plus des surmatingales et application aux options américaines et à l'assurance de portefeuille
09/02/2007 Vlad BALLY Université de Marne-la-Vallée, France Formule d'intégration par parties et application à l'étude de la densité pour des diffusions à sauts
16/02/2007 Mariko ARISAWA Tohoku University, Japon Le problème ergodique des équations intégro-différentielles avec l'opérateur de lévy
09/03/2007 Mathias ROUSSET ENPC CERMICS, France Enjeux numériques en dynamique moléculaire
09/03/2007 Kenji YASUTOMI Ritsumeikan University, Japon A dependence vanishing theorem for sequence generated by Weyl transformation
16/03/2007 Vathana LY VATH Université Paris VII, France Modèles de gouvernance d'entreprise
23/03/2007 Romuald ELIE CREST CEREMADE, France Gestion de portefeuille sous contrainte drawdown
30/03/2007 Mohamed SBAI ENPC CERMICS, France Méthodes de Monte-Carlo exactes et application au pricing d'options Asiatiques
06/04/2007 Benjamin JOURDAIN ENPC CERMICS, France Le recyclage des déchets améliore-t-il l'algorithme de Metropolis-Hasting ?
27/04/2007 Benoit JOTTREAU Université de Marne-la-Vallée, France Formation des prix pour des options binaires et application aux paris
11/05/2007 Jiao YING CMAP Polytechnique, France L'approximation normale et Poissonnienne pour l'évaluation des CDOs
25/05/2007 Manuela ROYER Université Claude-Bernard Lyon 1, France Equations différentielles stochastiques rétrogrades à sauts et martingales non linéaires
01/06/2007 Agnès SULEM INRIA, France Risk indifference in jump diffusion markets
08/06/2007 Simone SCOTTI Université de Turin et CERMICS, Italie Approche par perturbation sur les marchés financiers
26/10/2007 Magdalena KOBYLANSKI Université Paris-Est Marne-la-Vallée, France Introduction aux équations différentielles stochastiques rétrogrades
26/10/2007 Yasuda KAZUHIRO Université d'Osaka, Japon Estimating Multidimensional Density Functions through the Malliavin-Thalmaier Formula and its Application to Finance
09/11/2007 Vlad BALLY Université Paris-Est Marne-la-Vallée, France Schémas d'approximation d'ordre supérieur selon Victoire et Nyomia
16/11/2007 Aurélien ALFONSI ENPC CERMICS, France Un schéma de discrétisation d'ordre 2 pour le processus CIR : application au modèle de Heston
23/11/2007 Mohamed SBAI ENPC CERMICS, France Présentation de l'article de Cruzeiro, Malliavin et Thalmaier : "Geometrization of Monte-Carlo numerical analysis of an elliptic operator - strong approximation"
30/11/2007 Céline LABART INRIA Rocquencourt, France An adaptative Monte-Carlo algorithm for solving BSDEs
07/12/2007 Mathieu ROSENBAUM UPEMLV - CREST ENSAE, France Etude de quelques problèmes d'estimation statistique en finance (soutenance de thèse)
14/12/2007 Pierre ETORE ENPC CERMICS, France Méthodes adaptatives pour la stratification

Année 2006

Jour Intervenant Université Titre
06/01/2006 Nicolas PRIVAULT Université de la Rochelle, France Intégration par parties pour les processus ponctuels et application numérique en calcul de sensibilités
13/01/2006 Marie-Pierre BAVOUZET Université de Marne-la-Vallée et INRIA, France Intégration par parties pour des processus de sauts et application en finance
20/01/2006 Daniel HERNANDEZ CIMAT Mexico, Mexique On the convergence of the value iteration algorithm for partially observed risk-sensitive control
27/01/2006 Paul LESCOT Université de Picardie, France Processus de Bernstein et transformations d'Alili-Patie
17/02/2006 Fabien PANLOUP Université Paris VI, France Estimation de la mesure invariante d'une EDS dirigé par un Lévy
24/02/2006 Alexander SCHIED Technische Universität Berlin, Allemagne Aspects of model uncertainty and robustness in finance and economics (1ère séance)
03/03/2006 Alexander SCHIED Technische Universität Berlin, Allemagne Aspects of model uncertainty and robustness in finance and economics (2ème séance)
10/03/2006 Alexander SCHIED Technische Universität Berlin, Allemagne On the problem of optimal investments under model uncertainty
17/03/2006 Eric MOULINES ENST, France Méthodes de Monte-Carlo adaptives
24/03/2006 Valentine GENON-CATALOT Université Paris V, France Filtrage explicite de diffusions discrétisées
31/03/2006 Christophe CHORRO ENPC, France Calcul d'erreur par formes de Dirichlet
28/04/2006 Gilles PAGES Université Paris VI, France Quantification fonctionnelle, régularité trajectorielle et processus de Lévy
05/05/2006 Stéphane LOISEL Université de Lyon I, France Différentiation de fonctionnelles de processus de risque et allocation de réserve optimale
05/05/2006 Pavel GAPEEV Russian Academy of Sciences , Russie Optimal switching problems in jump-diffusion models
12/05/2006 Giulia DI NUNNO CMA, University of Oslo, Norvège On a version of the fundamental theorem of asset pricing and events of small but positive probability
19/05/2006 Peter TANKOV Université paris VII, France Quadratic hedging with jumps
02/06/2006 Eric EKSTROM Université de Manchester, Angleterre Properties of option prices in models with jumps
09/06/2006 Sergey LEVENDORSKIY University of Texas at Austin, Usa Wiener-Hopf factorization techniques in finance (first part)
09/06/2006 Sergey LEVENDORSKIY University of Texas at Austin, Usa Wiener-Hopf factorization techniques in finance (second part)
16/06/2006 Ivorra BENJAMIN Université de Montpellier 2, France An hybrid optimization method for the management of a credit portfolio under constraints
23/06/2006 Stéphane CREPEY Université d'Evry, France Couverture d'obligations convertibles avec risque de défaut
06/10/2006 Jean-François DELMAS ENPC CERMICS, France Introduction aux mesures de risque
13/10/2006 Jean-François DELMAS ENPC CERMICS, France Introduction aux mesures de risque - suite
20/10/2006 Xiao WEI CUFE, Beijing, Chine Asymptotic ruin probabilities for discrete time risk models with heavy-tailed claims
10/11/2006 Sébastien ROLAND Université d'Evry, France Some issues on utility maximization under partial information
17/11/2006 Arnaud DE LA FORTELLE INRIA, France Une nouvelle classe de changement de mesure pour le mouvement brownien et application pour la réduction de variance
24/11/2006 Marc HOFFMANN Université de Marne-la-Vallée, France Reconstruction de la volatilité multifractale à partir de données historiques haute fréquence
01/12/2006 Benjamin JOURDAIN ENPC CERMICS, France Formule de Dupire et flot stochastique
08/12/2006 Arnaud GLOTER Université de Marne-la-Vallée, France Reconstruction de la volatilité multifractale à partir de données historiques haute fréquence (suite de l'exposé de M. Hoffmann)
15/12/2006 Florin AVRAM Université de Pau, France Some degenerate exit problems of two-dimensional processes from the quadrant

Année 2005

Jour Intervenant Université Titre
07/01/2005 Monique JEANBLANC Université d'Evry Val d'Essonne, France Couverture de produits soumis au risque de défaut
21/01/2005 Ciprian TUDOR Université de Paris I, France Martingale structure for anticipating integrals
28/01/2005 Omar ZEITOUNI Université de Rouen, France La probabilité de ruine en présence d'investissements risqués
04/02/2005 Laurent NGUYEN NGOC Université de Créteil, France Quelques martingales liées aux processus de Levy et leurs applications
11/02/2005 Julien GUYON CERMICS ENPC, France Nouvelles méthodes en estimation de mélanges
18/02/2005 Amara CISSE INRIA, France Présentation des produits dérivés de crédit
11/03/2005 Aurélien ALFONSI CERMICS ENPC, France Etude de schémas de discrétisation pour le processus de Cox-Ingersoll-Ross
18/03/2005 Mohamed BEN ALAYA Université Paris XIII, France Sur une extension des lois max-semistables
18/03/2005 Alexander SCHIED Technische Universität Berlin, Allemagne Some recent results on optimal portfolios
25/03/2005 Huyen PHAM Université Paris VI, France Discrétisation et simulation de l'équation de Zakai
25/03/2005 Nakahiro YOSHIDA Université de Tokyo, Japon Asymptotic methods in statistics and their application to finance
01/04/2005 Benoit JOTTREAU Université de Marne-la-Vallée, France Optimisation de portefeuille dans un marché soumis au risque de défaut
08/04/2005 Caroline HILLAIRET Université Paul Sabatier, Toulouse, France Equilibres sur un marché financier avec asymétrie d'information
15/04/2005 Ekaterina VOLTCHKOVA Université d'Evry et ENPC, France Un schéma aux différences finies pour l'évaluation d'options dans les modèles à sauts
22/04/2005 Nicolas BOULEAU ENPC, France Propagation dans les modèles financiers de l'erreur due au schéma d'Euler
13/05/2005 Faouzi CHAABANE Faculté des Sciences, Bizerte, Tunisie Théorèmes limites avec poids pour les martingales vectorielles à temps continu
27/05/2005 Afef SELLAMI Université Paris VI, France Quantization based filtering methods using first order approximation
03/06/2005 Benjamin JOURDAIN ENPC, France Arbre binômial centré sur le Strike pour le Put américain
24/06/2005 Vincent LEMAIRE Université de Marne-la-Vallée, France Schéma adapté pour l'estimation du régime stationnaire d'un système dissipatif
14/10/2005 Denis BELOMESTNY WIAAS, Berlin, Allemagne Efficient calibration of jump-diffusion LIBOR market model
21/10/2005 Emmanuelle CLEMENT Université de Marne-la-Vallée, France Approximation faible d'EDS
04/11/2005 Arnaud GLOTER Université de Marne-la-Vallée, France Propriété LAMN pour l'observation d'une diffusion intégrée
18/11/2005 Mihail ZERVOS King's College London, Angleterre Optimal timing of investment decisisons
25/11/2005 Jérôme LELONG CERMICS, ENPC, France Théorème central limite pour Robbins Monro avec projection
02/12/2005 Daniel HERNANDEZ CIMAT Mexico, Mexique Séance annulée et reportée le 20 janvier 2006
09/12/2005 Mathieu ROSENBAUM Université de Marne-la-Vallée, France Estimation de la persistance de la volatilité dans un modèle de diffusion

Année 2004

Jour Intervenant Université Titre
16/01/2004 Gianluca FUSAI Université de Novarra An Exact Analytical Solution for Discrete Barrier Options
16/01/2004 Paul MALLIAVIN Académie des Sciences Géométrisation de l'intégration numérique des SDE
23/01/2004 Benoit JOTTREAU Université de Marne-la-Vallée, France Introduction à la modélisation structurelle du risque de défaut
30/01/2004 Benjamin JOURDAIN CERMIC ENPC, France Processus de hasard
06/02/2004 Benjamin JOURDAIN CERMIC ENPC, France Processus de hasard (suite)
13/02/2004 Benjamin JOURDAIN CERMIC ENPC, France Processus de hasard (suite)
05/03/2004 Marie-Claire QUENEZ-KAMMERER Université de Marne-la-Vallée, France Modélisation du risque de défaut, forme réduite
12/03/2004 Eulalia NUALART Université Paris VI, France Estimations exponentielles pour les équations de landau spatialement homogènes avec calcul de Malliavin
26/03/2004 Jose DA FONSECA ESILV, France Modèle BGM
09/04/2004 Marie-Claire QUENEZ-KAMMERER Université de Marne-la-Vallée, France Modélisation du risque de défaut, forme réduite (suite)
09/04/2004 Walter SCHACHERMAYER Vienna University of Technology, Autriche On utility based pricing of contingent claims in incomplete markets
19/04/2004 Marie-Claire QUENEZ-KAMMERER Université de Marne-la-Vallée, France Modélisation du risque de défaut, forme réduite (suite)
30/04/2004 Jean-François DELMAS CERMICS ENPC, France Modélisation du risque de défaut dans le cas de plusieurs défauts
07/05/2004 Sandrine HENON Université de Marne-la-Vallée et Crédit Agricole Indosuez, France Modèles SABR
14/05/2004 Jean-François DELMAS CERMICS ENPC, France Modélisation du risque de défaut dans le cas de plusieurs défauts (suite)
28/05/2004 Aurélien ALFONSI CERMICS ENPC, France Copules et application au risque de crédit
18/06/2004 Jacques PRINTEMS Université Paris XII, France Modélisation de la courbe des taux, d'après Hunt, Kennedy et Pelsser.
25/06/2004 Jacques PRINTEMS Université Paris XII, France Modélisation de la courbe des taux", d'après Hunt, Kennedy et Pelsser (suite)
15/10/2004 Romuald ELIE ENSAE, France Calculs des grecques par méthode des noyaux
22/10/2004 Damien LAMBERTON Université de Marne-la-Vallée, France Algorithme du bandit à deux bras
03/12/2004 Roger MANSUY Université Paris VI, France Une formule de grossissement initial revisité
05/12/2004 Agnès SULEM INRIA, France Maximisation d'utilité dans un marché influencé par un initié
10/12/2004 David NUALART Université de Barcelone, Portugal Théorème central limite pour intégrales stochastiques multiples et applications
10/12/2004 Nicolas BOULEAU ENPC, France Forme de Dirichlet et théorème de Donsker

Année 2003

Jour Intervenant Université Titre
10/01/2003 Paolo BALDI Université de Rome, Italie Echantillonnage d'importance et problème de ruine
17/01/2003 Bouhari AROUNA CERMICS ENPC, France Méthode de Monte-Carlo conditionnelle en finance
24/01/2003 Vincent LEMAIRE Université de Marne-la-Vallée, France Schéma d'Euler à pas décroissant d'une diffusion auto-attractive. Application au calcul récursif des moments exponentiels de la mesure invariante
31/01/2003 David LEFEBVRE Université d'Evry, France A Lagrange multiplier approach to stochastic control with partial observation
07/03/2003 Marie-Claire QUENEZ-KAMMERER Université de Marne-la-Vallée, France Modélisation de la courbe des taux
14/03/2003 Stéphane MENOZZI Université Paris VII, France Vitesse de convergence de l'approximation faible pour des processus tués à temps discret
21/03/2003 Marie-Claire QUENEZ-KAMMERER Université de Marne-la-Vallée, France Modélisation de la courbe des taux (suite)
28/03/2003 Marie-Claire QUENEZ-KAMMERER Université de Marne-la-Vallée, France Modélisation de la courbe des taux (suite)
04/04/2003 Robert c. DALANG Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Suisse
16/05/2003 Marie-Claire QUENEZ-KAMMERER Université de Marne-la-Vallée, France Modélisation de la courbe des taux (suite)
23/05/2003 Sandrine HENON Université de Marne-la-Vallée et Crédit Agricole Indosuez, France Exemples de modélisation des taux
06/06/2003 Florent MALRIEU Université Rennes I, France Inégalités de Sobolev logarithmiques et méthode de Monte-Carlo
06/06/2003 Pauline BARRIEU London Scholl of Economics, Grande-bretagne Structuration optimale de produit financier en présence de risque non-échangé sur les marchés financiers
13/06/2003 Jose DA FONSECA Université Léonard de Vinci, France Dynamics of implied volatility surfaces
20/06/2003 Arturo KOHATSU-HIGA Université Ponteu Fabra, Barcelone, Portugal Délits d'initiés avec modification continue de l'information
27/06/2003 Sana BEN HAMIDA Université Paris X et Crédit Commercial de France, France Calibration de modèles d'évaluation d'options avec des métodes évolutionnaires
07/11/2003 Vlad BALLY Université de Marne-la-Vallée, France Minoration de densité
14/11/2003 Ahmed KBAIER Université de Marne-la-Vallée, France Méthode de Rombertg statistique, application à la finance
21/11/2003 Aurélien ALFONSI CERMICS ENPC, France Modèle corrélant taux d'intérêt et intensité de défaut
28/11/2003 Marc HOFFMANN Université de Marne-la-Vallée, France Inférence statistique pour un modèle à volatilité stochastique
05/12/2003 Nicolas BOULEAU ENPC, France Nouveau regard sur la gestion en delta neutre
12/12/2003 Gilles PAGES Université Paris VI, France Application numérique de la quantification fonctionnelle
12/12/2003 Jacques PRINTEMS Université Paris XII, France Application numérique de la quantification fonctionnelle

Année 2002

Jour Intervenant Université Titre
18/01/2002 Emmanuel CEPA Université d'Orléans, France EDS multivoques et particules browniennes en répulsion électrostatique sur le cercle
01/02/2002 Stéphane GAUBERT INRIA, France Théorie spectrale des applications monotones contractantes et contrôle ergodique
08/02/2002 Huyen PHAM Université Paris VII, France Un algorithme de quantification pour des problèmes de contrôle stochastique multidimmensionnels
15/03/2002 Samuel NJOH Université de Marne-la-Vallée, France Présentation du critère de minimisation quadratique
22/03/2002 Lucretiu STOICA Université de Bucarest, Roumanie Une interprétation probabiliste de la divergence et équations rétrogrades
07/06/2002 Christophette BLANCHET Université d'Evry, France Processus de hasard et couverture d'actif contingent soumis au défaut
18/10/2002 Monique JEANBLANC Université d'Evry, France Modèles de risque de défaut
25/10/2002 Paul MALLIAVIN Académie des Sciences Compartimentage par maturité des couverture sur les taux
08/11/2002 Bernt OKSENDAL Université d'Oslo, Suède A Malliavin calculus approach to partial observation control
15/11/2002 Shao-Juan HUANG Crédit Agricole Indosuez, France
22/11/2002 Monique JEANBLANC Université d'Evry, France Modèles de risque de défaut(suite)
29/11/2002 Etienne CHEVALIER Université de Marne-la-Vallée, France prix critique sous volatilité stochastique
06/12/2002 Sandrine HENON Université de Marne-la-Vallée et Crédit Agricole Indosuez, France Modèles à volatilité stochastique du type SABR

Année 2001

Jour Intervenant Université Titre
09/02/2001 Marie-Claire QUENEZ-KAMMERER Université de Marne-la-Vallée, France Introduction au problème de Skohorod et réflexion
02/03/2001 Marie-Claire QUENEZ-KAMMERER Université de Marne-la-Vallée, France Introduction aux EDS rétrogrades réfléchies et application aux options américaines
16/03/2001 Magdalena KOBYLANSKI Université de Marne-la-Vallée, France EDS réfléchies et liens avec les conditions de Neuman
30/03/2001 Uwe KUCHLER Humbolt Universitat Berlin, Allemagne Equations avec retard, schémas numériques, estimation de paramètres
06/04/2001 Uwe KUCHLER Humbolt Universitat Berlin, Allemagne Equations avec retard, schémas numériques
27/04/2001 Mathieu FAURE Université de Marne-la-Vallée, France Grandes déviations autonormalisées pour des chaînes de Markov
04/05/2001 Benjamin JOURDAIN CERMICS ENPC, France Méthodes des caractériqtiques probabilistes pour des lois de conservation scalaire 1d
01/06/2001 Vincenzo VESPRI Universita di Firenze, Italie Analytic semi-groups in finance
15/06/2001 Vincenzo VESPRI Universita di Firenze, Italie A network on applied mathematical finance in Italy
29/06/2001 Etienne TANRE Université de Nancy, France Approximation d'une fonctionnelle de la trajectoire d'une diffusion pour le schéma d'Euler
05/10/2001 Damien LAMBERTON Université de Marne-la-Vallée, France Stabilité et récurrence positive de diffusion
12/10/2001 Thierry JEANTHEAU Université de Marne-la-Vallée, France Modèles à volatilité stochastique complet
19/10/2001 Magdalena KOBYLANSKI Université de Marne-la-Vallée, France EDSR réfléchie à coefficient quadratique
09/11/2001 David HOBSON Bath University, Grande-bretagne Coupling in a jump-diffusion model
23/11/2001 Eva LOCHERBACH Université Paris XII, France Sur la densité invariante de diffusions avec branchement
30/11/2001 Elisabeth ROUY Ecole Centrale de Lyon, France Théorème de grandes déviations pour des processus de diffusions réfléchis dans des ouverts
07/12/2001 Paul MALLIAVIN Académie des Sciences Mesures invariantes pour les processus de diffusion

Année 2000

Jour Intervenant Université Titre
07/01/2000 Emmanuelle CLEMENT Université de Marne-la-Vallée, France Introduction au calcul stochastique anticipatif
28/01/2000 Magdalena KOBYLANSKI Université de Marne-la-Vallée, France EDPS non linéaires, d'après Lyons et Souganidis
11/02/2000 Claude MARTINI INRIA, France Une nouvelle approximation pour le put américain
24/03/2000 Stéphane CLEMENCON Université Paris X, Université Paris VI, France Estimation minimax de la densité de transition d'une chaîne de Markov régulière
31/03/2000 Eva LOCHERBACH Université Paris VI, France LAN et LAMN pour des systèmes de particules en interaction avec diffusion, branchement et immigration
21/04/2000 Clotilde NAPP Université Paris IX, France Quelques remarques sur le théorème de Kreps-Yan
05/05/2000 Gilles PAGES Université Paris XII, France Discrétisation quantifiée d'une diffusion. Application au calcul de réduites en dimension supérieure
26/05/2000 Albert BENASSI Université de Clermont-Ferrand, France Processus stochastiques elliptiques
30/06/2000 Serge PERGAMENCHTCHIKOV Université de Strasbourg, France Théorèmes limites pour la stratégie de Leland avec des coûts de transactions
06/10/2000 Ryszard RUDNICKI Polish Academy of Sciences, Pologne Markov semigroups and their applications
20/10/2000 Frédéric BONNANS INRIA, France Caractérisation de consistance des schémas de "diffusion finie" pour l'équation de Hamilton-Jacobi-Bellman du contrôle stochastique
03/11/2000 Matthieu KESSLER Université de Murcia, Espagne Aspects numériques liés à l'estimation des paramètres d'une diffusion par fonctions d'estimation
24/11/2000 Philippe LAMBERT Université Catholique de Louvain, Belgique Modélisation asymétrique des séries financières
08/12/2000 Serguei PERGAMENSHCHIKOV Université de Besançon, France Les systèmes des équations différentielles stochastiques avec les perturbations singulières et leurs applications
22/12/2000 Philip PROTTER Purdue University, Usa Complete markets with arbitrage
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