Jour |
Intervenant |
Université |
Titre |
08/01/2010 |
Julien GUYON |
SG, France |
Uncertain Volatility Model: A Monte-Carlo Approach |
15/01/2010 |
Mathieu ROSENBAUM |
CMAP Polytechnique, France |
Estimation de l'effet lead-lag |
22/01/2010 |
Mohamed M'RAD |
CMAP Polytechnique, France |
Utilités Dynamiques Consistentes, Approche par les flots stochastique |
29/01/2010 |
Oleg KUDRYATSEV |
Russian Customs Academy, Russie |
Efficient pricing options under regime switching |
05/02/2010 |
Michel VELLEKOOP |
Université d'Amsterdam, Pays bas |
SAHARA utility functions and optimal investment |
05/02/2010 |
Lucretiu STOICA |
Université de Bucarest, Roumanie |
Problème d'obstacle pour des EDPS paraboliques quasilinéaires |
12/02/2010 |
François GHOULMIÉ |
Australian National University, Australie |
Modélisation en finance d'agents en interaction |
19/02/2010 |
John-Joseph ABSALOM-HOSKING |
INRIA, France |
A weak integration-by-parts formula for a Malliavin calculus of pure jump Lévy functionals |
05/03/2010 |
Stéphane GOUTTE |
Université Paris 13, France |
Variance optimal hedging for processes with independent increments and applications |
12/03/2010 |
Luitgard VERAART |
Université de Karlsruhe, Allemagne |
A Stochastic Volatility Alternative to SABR |
12/03/2010 |
Francesco RUSSO |
Université Paris 13, France |
Introduction au calcul stochastique via régularisation et quelques applications financières |
19/03/2010 |
Gilles-Édouard ESPINOSA |
École Polytechnique, France |
Optimal investment under relative performance concerns |
26/03/2010 |
Cristina DI GIROLAMI |
Université Paris 13, France |
Le calcul stochastique via régularisation dans les espaces de Banach avec perspectives financières |
02/04/2010 |
Aurélien ALFONSI |
Cermics, France |
Optimal execution and price manipulations in Limit Order Books |
09/04/2010 |
Amel BENTATA |
Université Paris 6, France |
Forward equations for option prices in semimartingale models |
09/04/2010 |
Idris KHARROUBI |
ETH Zurich, Suisse |
Backward SDEs with constrained jumps and Quasi-Variational Inequalities |
16/04/2010 |
Rainer BUCKDAHN |
UBO Brest, France |
On regularity properties of a class of Hamilton-Jacobi-Bellman equation |
07/05/2010 |
Arturo KOHATSU-HIGA |
Université d'Osaka, Japon |
Calcul de Malliavin pour des EDS avec coefficient de dérive irrégulier |
07/05/2010 |
Martin KELLER-KESSEL |
ETH Zurich, Suisse |
Asymptotics and Pricing of Options on Realized Variance |
21/05/2010 |
Armand NGOUPEYOU |
Université d'Évry, France |
Robust utility maximization from consumption and terminal wealth |
28/05/2010 |
Frederi g. VIENS |
Purdue University, Usa |
Stochastic volatility: pricing under long memory and optimization under transaction costs |
04/06/2010 |
Mohamed BEN ALAYA |
Université Paris 13, France |
Parameter Estimation for the Square-root Diffusions : Ergodic and Nonergodic Cases |
11/06/2010 |
Magdalena KOBYLANSKI |
Université Paris-Est - Marne-la-Vallée, France |
Optimal stopping time problem with discontinuous reward |
18/06/2010 |
Abdelkoddousse AHDIDA |
ENPC, France |
Exact and high order discretization schemes for Wishart processes and their affine |
25/06/2010 |
Gerald TRUTNAU |
Université de Séoul, Corée du sud |
Conservativeness of non-symmetric diffusion processes generated by perturbed divergence forms |
01/10/2010 |
Frédéric ABERGEL |
Ecole Centrale de Paris, France |
Quelques modèles de marché markoviens |
08/10/2010 |
Agnès SULEM |
INRIA, France |
Principes du maximum stochastique pour des problèmes de contrôle singulier de diffusion avec sauts et relations avec des problèmes d'arrêt optimal |
Jour |
Intervenant |
Université |
Titre |
09/01/2009 |
Teitur ARNARSON |
INRIA, France |
Local analysis by the blow-up technique in terms of PDEs and stochastics and applications to finance |
16/01/2009 |
Qidi PENG |
Université Lille 1, France |
Volatilité stochastique et Mouvement Brownien Multifractionnaire |
22/01/2009 |
Michel VELLEKOOP |
Université de Twente, Pays bas |
Dividends and Discontinuities : the dirty little secret of Mathematical Finance |
30/01/2009 |
Yu-Ting CHEN |
Institute of Mathematics at Academia Sinica, Taipei, Taiwan |
First-Passage Functionals of Matrix-Exponential Lévy Processe |
30/01/2009 |
Nina BOYARCHENKO |
University of Chicago - Graduate School of Business, Usa |
Regime switching in quadratic interest rate |
06/02/2009 |
Oleg KUDRYAVTSEV |
Russian Customs Academy - Rostov Branch, Russie |
Fast and accurate pricing American and barrier options based on Wiener-Hopf factorization method |
13/02/2009 |
Marie-Luce TAUPIN |
Université Paris 5, France |
Déconvolution et extensions à des modèles dépendants |
06/03/2009 |
Valentine GENON-CATALOT |
Université Paris 5, France |
Estimation non paramétrique de la mesure de Lévy pour les processus de Lévy de saut pur |
13/03/2009 |
Emmanuel RIO |
Université de Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelynes, France |
Majorations des distances minimales dans le théorème limite central |
20/03/2009 |
Sergei LEVENDORSKIY |
Université de Leicester, Royaume-uni |
Refined and enhanced FFT techniques, with applications to pricing barrier options and their sensitivities |
27/03/2009 |
Fabrice GAMBOA |
Université Toulouse 3, France |
Problème de moments aléatoires |
03/04/2009 |
Mireille BOSSY |
INRIA, France |
Modèles stochastiques lagrangiens et methodes PDF en météorologie |
10/04/2009 |
Abass SAGNA |
Université Paris 6, France |
Asymptotiques du rayon maximal d'une suite de quantifieurs L^r optimale |
10/04/2009 |
Mihail ZERVOS |
London Scool Of Economics, Royaume-uni |
Stochastic control problems with application to the goodwill problem |
15/05/2009 |
Francesco RUSSO |
Université Paris 13, France |
Sur la représentation probabiliste d'une EDP de type milieux poreux à coefficients irréguliers |
29/05/2009 |
Magdalena KOBYLANSKI |
Université Paris-Est - Marne-la-Vallée, France |
Le problème des temps d'arret multiples optimaux |
05/06/2009 |
Victor REUTENAUER |
CALYON, France |
Exact simulation of prices and greeks: application to CIR |
12/06/2009 |
Benjamin JOURDAIN |
ENPC, France |
Méthodes de réduction de variance adaptatives robustes pour les vecteurs gaussiens |
19/06/2009 |
Alexander SCHIED |
TU Munich, Allemagne |
On stochastic control problems arising in illiquid markets |
19/06/2009 |
Stéphane MENOZZI |
Université Paris 7, France |
Bornes de densité pour certaines EDS dégénérées par contrôle stochastique |
09/10/2009 |
Mohamed SBAI |
CERMICS ENPC, France |
Modèle couplant indice boursier et stock |
16/10/2009 |
Andrea MINCA |
Université Paris 6, France |
Recovering Portfolio Default Intensities implied by CDO quote |
23/10/2009 |
Alessandra CRETAROLA |
INRIA, France |
Local risk-minimization under the benchmark approach |
06/11/2009 |
Aleksandar MIJATOVITCH |
London Imperial College, Royaume-uni |
Stochastic exponentials and the characterisation of arbitrage in diffusion models |
06/11/2009 |
Nicolas BOULEAU |
ENPC, France |
Réflexions sur la mathématisation des risques |
13/11/2009 |
Jean-François CHASSAGNEUX |
Université d'Evry, France |
A discrete-time approximation for obliquely reflected BSDEs |
20/11/2009 |
Laurent DUVERNET |
Université Paris-Est - Marne-la-Vallée, France |
Rendements asymetriques et volatilité multifractale |
27/11/2009 |
Vlad BALLY |
Université Paris-Est - Marne-la-Vallée, France |
Transformée de Riesz et application à la régularité des lois des variables aléatoires |
04/12/2009 |
Stefano DE MARCO |
Université Paris-Est - Marne-la-Vallée, France |
Lower bounds for stock price distributions in Local-Stochastic Volatility models |
11/12/2009 |
Christian ROBERT |
CREST ENSAE, France |
Erreur de hedging et microstructure |
Jour |
Intervenant |
Université |
Titre |
11/01/2008 |
Gilles PAGES |
Université Paris VI, France |
Application à la finance des méthodes de quantification vectorielle et fonctionnelle |
18/01/2008 |
Miguel MARTINEZ |
Université Paris-Est - Marne-la-Vallée, France |
Une méthode trajectorielle pour l'existence d'un système de particules stochastiques lié aux équations de la vorticité |
25/01/2008 |
Arnaud GLOTER |
Université Paris-Est - Marne-la-Vallée, France |
Introduction aux processus de cascades multiplicatives |
01/02/2008 |
Emmanuel BACRY |
Ecole Polytechnique, France |
Processus invariant d'échelle - applications à l'étude des séries financières |
08/02/2008 |
Clémentine PRIEUR |
INSA, France |
Dépendance faible : coefficient, modèles - application à des problèmes d'estimation non paramétrique |
15/02/2008 |
Nicolas FOURNIER |
Université Paris XII, France |
Équation de Boltzmann homogène |
22/02/2008 |
Antoine LEJAY |
INRIA, France |
Simulation de diffusion par des marches aléatoires sur des rectangles |
29/02/2008 |
Arnak DALALYAN |
Université Paris VI, France |
Réduction de dimension dans le modèle de régression non-paramétrique |
14/03/2008 |
Yuuichi MORIMURA |
Université de Ritsumeikan, Japon |
An Introduction to a Framework to Evaluate the Transparency of a Firm |
28/03/2008 |
Nakahiro YOSHIDA |
Université de Tokyo, Japon |
Nonsynchronous covariance estimation and limit theorems |
04/04/2008 |
Bruno BOUCHARD |
Université Paris IX, France |
Strong Approximations of BSDEs in a domain (exposé dans le cadre du Groupe de travail "méthodes numériques" de la chaire X-Ponts-Société Générale) |
11/04/2008 |
Giovanni PECCATI |
France |
La méthode de Stein sur un espace Gaussien : bornes de Bérry-Esséen et développements de Edgeworth locaux |
18/04/2008 |
Aurélien ALFONSI |
ENPC CERMICS, France |
Optimal execution strategies in limit order books |
16/05/2008 |
David POMMIER |
INRIA, France |
Méthode de Sparse Grid appliquée à l'évaluation d'options européennes dans un modèle à volatilité stochastique multi-facteurs. |
23/05/2008 |
Olivier FAUGERAS |
Université Paris VI, France |
Estimation de la densité conditionnelle par transformation de quantile et copules. |
30/05/2008 |
Piergiacomo SABINO |
Université de Bari, France |
Comparing Linear Transformations and Kronecker Product Approximations for Quasi-Monte Carlo Simulations. |
06/06/2008 |
Ivan NOURDIN |
Université Paris VI, France |
Le théorème de Breuer et Major revisit |
13/06/2008 |
Simone SCOTTI |
Ecole des Ponts et Université de Turin, Italie |
Non-liquid Assets and Error Theory |
19/09/2008 |
Elisa ALOS |
Université Autonome de Barcelone, Espagne |
Calcul de sensibilité dans le modèle C.I.R |
03/10/2008 |
Nathalie HURTADO |
Federal university of Rio de Janeiro, Brésil |
Asset liability management for defined benefit pension plans. |
17/10/2008 |
Nicolas BOULEAU |
Ecole des Ponts, France |
La méthode de la particule prêtée |
24/10/2008 |
Constantin TUDOR |
Université de Bucarest, Roumanie |
Some issues concerning sub-fractional Brownian motion. |
07/11/2008 |
Dan GOREAC |
Université Paris-Est - Marne-la-Vallée, France |
Viabilité des EDS semi-linéaires contrôlées via la condition de quasi-tangence. |
14/11/2008 |
Florence MERLEVEDE |
Université Paris-Est - Marne-la-Vallée, France |
Sur des inégalités de type Bernstein pour des variables dépendantes |
28/11/2008 |
Karine TRIBOULEY |
Université Paris X, France |
Estimation non paramétrique pour le modèle de copule |
28/11/2008 |
Laurent DENIS |
Université d'Evry, France |
Application de la méthode de la particule prêtée à l'existence de densité pour les solutions d'EDS dirigées par une mesure de Poisson |
05/12/2008 |
Olivier BARDOU |
GDF, France |
Couverture des options sur les marchés du gaz naturel |
12/12/2008 |
Nadia OUDJANE |
EDF, France |
Modèles de prix utilisés pour la valorisation de produits dérivés énergétiques |
Jour |
Intervenant |
Université |
Titre |
12/01/2007 |
Gilles PAGES |
Université Paris VI, France |
Méthode de Romberg multi-pas |
19/01/2007 |
Peter TANKOV |
Université Paris VII, France |
Computing risk measures for CPPI-insured portfolios |
26/01/2007 |
Pierre ETORE |
ENPC, CERMICS, France |
Approximation de processus de diffusion à coefficients discontinus en dimension un et applications |
02/02/2007 |
Asma MEZIOU |
CMAP, Polytechnique, France |
Décomposition Max-Plus des surmatingales et application aux options américaines et à l'assurance de portefeuille |
09/02/2007 |
Vlad BALLY |
Université de Marne-la-Vallée, France |
Formule d'intégration par parties et application à l'étude de la densité pour des diffusions à sauts |
16/02/2007 |
Mariko ARISAWA |
Tohoku University, Japon |
Le problème ergodique des équations intégro-différentielles avec l'opérateur de lévy |
09/03/2007 |
Mathias ROUSSET |
ENPC CERMICS, France |
Enjeux numériques en dynamique moléculaire |
09/03/2007 |
Kenji YASUTOMI |
Ritsumeikan University, Japon |
A dependence vanishing theorem for sequence generated by Weyl transformation |
16/03/2007 |
Vathana LY VATH |
Université Paris VII, France |
Modèles de gouvernance d'entreprise |
23/03/2007 |
Romuald ELIE |
CREST CEREMADE, France |
Gestion de portefeuille sous contrainte drawdown |
30/03/2007 |
Mohamed SBAI |
ENPC CERMICS, France |
Méthodes de Monte-Carlo exactes et application au pricing d'options Asiatiques |
06/04/2007 |
Benjamin JOURDAIN |
ENPC CERMICS, France |
Le recyclage des déchets améliore-t-il l'algorithme de Metropolis-Hasting ? |
27/04/2007 |
Benoit JOTTREAU |
Université de Marne-la-Vallée, France |
Formation des prix pour des options binaires et application aux paris |
11/05/2007 |
Jiao YING |
CMAP Polytechnique, France |
L'approximation normale et Poissonnienne pour l'évaluation des CDOs |
25/05/2007 |
Manuela ROYER |
Université Claude-Bernard Lyon 1, France |
Equations différentielles stochastiques rétrogrades à sauts et martingales non linéaires |
01/06/2007 |
Agnès SULEM |
INRIA, France |
Risk indifference in jump diffusion markets |
08/06/2007 |
Simone SCOTTI |
Université de Turin et CERMICS, Italie |
Approche par perturbation sur les marchés financiers |
26/10/2007 |
Magdalena KOBYLANSKI |
Université Paris-Est Marne-la-Vallée, France |
Introduction aux équations différentielles stochastiques rétrogrades |
26/10/2007 |
Yasuda KAZUHIRO |
Université d'Osaka, Japon |
Estimating Multidimensional Density Functions through the Malliavin-Thalmaier Formula and its Application to Finance |
09/11/2007 |
Vlad BALLY |
Université Paris-Est Marne-la-Vallée, France |
Schémas d'approximation d'ordre supérieur selon Victoire et Nyomia |
16/11/2007 |
Aurélien ALFONSI |
ENPC CERMICS, France |
Un schéma de discrétisation d'ordre 2 pour le processus CIR : application au modèle de Heston |
23/11/2007 |
Mohamed SBAI |
ENPC CERMICS, France |
Présentation de l'article de Cruzeiro, Malliavin et Thalmaier : "Geometrization of Monte-Carlo numerical analysis of an elliptic operator - strong approximation" |
30/11/2007 |
Céline LABART |
INRIA Rocquencourt, France |
An adaptative Monte-Carlo algorithm for solving BSDEs |
07/12/2007 |
Mathieu ROSENBAUM |
UPEMLV - CREST ENSAE, France |
Etude de quelques problèmes d'estimation statistique en finance (soutenance de thèse) |
14/12/2007 |
Pierre ETORE |
ENPC CERMICS, France |
Méthodes adaptatives pour la stratification |
Jour |
Intervenant |
Université |
Titre |
06/01/2006 |
Nicolas PRIVAULT |
Université de la Rochelle, France |
Intégration par parties pour les processus ponctuels et application numérique en calcul de sensibilités |
13/01/2006 |
Marie-Pierre BAVOUZET |
Université de Marne-la-Vallée et INRIA, France |
Intégration par parties pour des processus de sauts et application en finance |
20/01/2006 |
Daniel HERNANDEZ |
CIMAT Mexico, Mexique |
On the convergence of the value iteration algorithm for partially observed risk-sensitive control |
27/01/2006 |
Paul LESCOT |
Université de Picardie, France |
Processus de Bernstein et transformations d'Alili-Patie |
17/02/2006 |
Fabien PANLOUP |
Université Paris VI, France |
Estimation de la mesure invariante d'une EDS dirigé par un Lévy |
24/02/2006 |
Alexander SCHIED |
Technische Universität Berlin, Allemagne |
Aspects of model uncertainty and robustness in finance and economics (1ère séance) |
03/03/2006 |
Alexander SCHIED |
Technische Universität Berlin, Allemagne |
Aspects of model uncertainty and robustness in finance and economics (2ème séance) |
10/03/2006 |
Alexander SCHIED |
Technische Universität Berlin, Allemagne |
On the problem of optimal investments under model uncertainty |
17/03/2006 |
Eric MOULINES |
ENST, France |
Méthodes de Monte-Carlo adaptives |
24/03/2006 |
Valentine GENON-CATALOT |
Université Paris V, France |
Filtrage explicite de diffusions discrétisées |
31/03/2006 |
Christophe CHORRO |
ENPC, France |
Calcul d'erreur par formes de Dirichlet |
28/04/2006 |
Gilles PAGES |
Université Paris VI, France |
Quantification fonctionnelle, régularité trajectorielle et processus de Lévy |
05/05/2006 |
Stéphane LOISEL |
Université de Lyon I, France |
Différentiation de fonctionnelles de processus de risque et allocation de réserve optimale |
05/05/2006 |
Pavel GAPEEV |
Russian Academy of Sciences , Russie |
Optimal switching problems in jump-diffusion models |
12/05/2006 |
Giulia DI NUNNO |
CMA, University of Oslo, Norvège |
On a version of the fundamental theorem of asset pricing and events of small but positive probability |
19/05/2006 |
Peter TANKOV |
Université paris VII, France |
Quadratic hedging with jumps |
02/06/2006 |
Eric EKSTROM |
Université de Manchester, Angleterre |
Properties of option prices in models with jumps |
09/06/2006 |
Sergey LEVENDORSKIY |
University of Texas at Austin, Usa |
Wiener-Hopf factorization techniques in finance (first part) |
09/06/2006 |
Sergey LEVENDORSKIY |
University of Texas at Austin, Usa |
Wiener-Hopf factorization techniques in finance (second part) |
16/06/2006 |
Ivorra BENJAMIN |
Université de Montpellier 2, France |
An hybrid optimization method for the management of a credit portfolio under constraints |
23/06/2006 |
Stéphane CREPEY |
Université d'Evry, France |
Couverture d'obligations convertibles avec risque de défaut |
06/10/2006 |
Jean-François DELMAS |
ENPC CERMICS, France |
Introduction aux mesures de risque |
13/10/2006 |
Jean-François DELMAS |
ENPC CERMICS, France |
Introduction aux mesures de risque - suite |
20/10/2006 |
Xiao WEI |
CUFE, Beijing, Chine |
Asymptotic ruin probabilities for discrete time risk models with heavy-tailed claims |
10/11/2006 |
Sébastien ROLAND |
Université d'Evry, France |
Some issues on utility maximization under partial information |
17/11/2006 |
Arnaud DE LA FORTELLE |
INRIA, France |
Une nouvelle classe de changement de mesure pour le mouvement brownien et application pour la réduction de variance |
24/11/2006 |
Marc HOFFMANN |
Université de Marne-la-Vallée, France |
Reconstruction de la volatilité multifractale à partir de données historiques haute fréquence |
01/12/2006 |
Benjamin JOURDAIN |
ENPC CERMICS, France |
Formule de Dupire et flot stochastique |
08/12/2006 |
Arnaud GLOTER |
Université de Marne-la-Vallée, France |
Reconstruction de la volatilité multifractale à partir de données historiques haute fréquence (suite de l'exposé de M. Hoffmann) |
15/12/2006 |
Florin AVRAM |
Université de Pau, France |
Some degenerate exit problems of two-dimensional processes from the quadrant |
Jour |
Intervenant |
Université |
Titre |
07/01/2005 |
Monique JEANBLANC |
Université d'Evry Val d'Essonne, France |
Couverture de produits soumis au risque de défaut |
21/01/2005 |
Ciprian TUDOR |
Université de Paris I, France |
Martingale structure for anticipating integrals |
28/01/2005 |
Omar ZEITOUNI |
Université de Rouen, France |
La probabilité de ruine en présence d'investissements risqués |
04/02/2005 |
Laurent NGUYEN NGOC |
Université de Créteil, France |
Quelques martingales liées aux processus de Levy et leurs applications |
11/02/2005 |
Julien GUYON |
CERMICS ENPC, France |
Nouvelles méthodes en estimation de mélanges |
18/02/2005 |
Amara CISSE |
INRIA, France |
Présentation des produits dérivés de crédit |
11/03/2005 |
Aurélien ALFONSI |
CERMICS ENPC, France |
Etude de schémas de discrétisation pour le processus de Cox-Ingersoll-Ross |
18/03/2005 |
Mohamed BEN ALAYA |
Université Paris XIII, France |
Sur une extension des lois max-semistables |
18/03/2005 |
Alexander SCHIED |
Technische Universität Berlin, Allemagne |
Some recent results on optimal portfolios |
25/03/2005 |
Huyen PHAM |
Université Paris VI, France |
Discrétisation et simulation de l'équation de Zakai |
25/03/2005 |
Nakahiro YOSHIDA |
Université de Tokyo, Japon |
Asymptotic methods in statistics and their application to finance |
01/04/2005 |
Benoit JOTTREAU |
Université de Marne-la-Vallée, France |
Optimisation de portefeuille dans un marché soumis au risque de défaut |
08/04/2005 |
Caroline HILLAIRET |
Université Paul Sabatier, Toulouse, France |
Equilibres sur un marché financier avec asymétrie d'information |
15/04/2005 |
Ekaterina VOLTCHKOVA |
Université d'Evry et ENPC, France |
Un schéma aux différences finies pour l'évaluation d'options dans les modèles à sauts |
22/04/2005 |
Nicolas BOULEAU |
ENPC, France |
Propagation dans les modèles financiers de l'erreur due au schéma d'Euler |
13/05/2005 |
Faouzi CHAABANE |
Faculté des Sciences, Bizerte, Tunisie |
Théorèmes limites avec poids pour les martingales vectorielles à temps continu |
27/05/2005 |
Afef SELLAMI |
Université Paris VI, France |
Quantization based filtering methods using first order approximation |
03/06/2005 |
Benjamin JOURDAIN |
ENPC, France |
Arbre binômial centré sur le Strike pour le Put américain |
24/06/2005 |
Vincent LEMAIRE |
Université de Marne-la-Vallée, France |
Schéma adapté pour l'estimation du régime stationnaire d'un système dissipatif |
14/10/2005 |
Denis BELOMESTNY |
WIAAS, Berlin, Allemagne |
Efficient calibration of jump-diffusion LIBOR market model |
21/10/2005 |
Emmanuelle CLEMENT |
Université de Marne-la-Vallée, France |
Approximation faible d'EDS |
04/11/2005 |
Arnaud GLOTER |
Université de Marne-la-Vallée, France |
Propriété LAMN pour l'observation d'une diffusion intégrée |
18/11/2005 |
Mihail ZERVOS |
King's College London, Angleterre |
Optimal timing of investment decisisons |
25/11/2005 |
Jérôme LELONG |
CERMICS, ENPC, France |
Théorème central limite pour Robbins Monro avec projection |
02/12/2005 |
Daniel HERNANDEZ |
CIMAT Mexico, Mexique |
Séance annulée et reportée le 20 janvier 2006 |
09/12/2005 |
Mathieu ROSENBAUM |
Université de Marne-la-Vallée, France |
Estimation de la persistance de la volatilité dans un modèle de diffusion |
Jour |
Intervenant |
Université |
Titre |
16/01/2004 |
Gianluca FUSAI |
Université de Novarra |
An Exact Analytical Solution for Discrete Barrier Options |
16/01/2004 |
Paul MALLIAVIN |
Académie des Sciences |
Géométrisation de l'intégration numérique des SDE |
23/01/2004 |
Benoit JOTTREAU |
Université de Marne-la-Vallée, France |
Introduction à la modélisation structurelle du risque de défaut |
30/01/2004 |
Benjamin JOURDAIN |
CERMIC ENPC, France |
Processus de hasard |
06/02/2004 |
Benjamin JOURDAIN |
CERMIC ENPC, France |
Processus de hasard (suite) |
13/02/2004 |
Benjamin JOURDAIN |
CERMIC ENPC, France |
Processus de hasard (suite) |
05/03/2004 |
Marie-Claire QUENEZ-KAMMERER |
Université de Marne-la-Vallée, France |
Modélisation du risque de défaut, forme réduite |
12/03/2004 |
Eulalia NUALART |
Université Paris VI, France |
Estimations exponentielles pour les équations de landau spatialement homogènes avec calcul de Malliavin |
26/03/2004 |
Jose DA FONSECA |
ESILV, France |
Modèle BGM |
09/04/2004 |
Marie-Claire QUENEZ-KAMMERER |
Université de Marne-la-Vallée, France |
Modélisation du risque de défaut, forme réduite (suite) |
09/04/2004 |
Walter SCHACHERMAYER |
Vienna University of Technology, Autriche |
On utility based pricing of contingent claims in incomplete markets |
19/04/2004 |
Marie-Claire QUENEZ-KAMMERER |
Université de Marne-la-Vallée, France |
Modélisation du risque de défaut, forme réduite (suite) |
30/04/2004 |
Jean-François DELMAS |
CERMICS ENPC, France |
Modélisation du risque de défaut dans le cas de plusieurs défauts |
07/05/2004 |
Sandrine HENON |
Université de Marne-la-Vallée et Crédit Agricole Indosuez, France |
Modèles SABR |
14/05/2004 |
Jean-François DELMAS |
CERMICS ENPC, France |
Modélisation du risque de défaut dans le cas de plusieurs défauts (suite) |
28/05/2004 |
Aurélien ALFONSI |
CERMICS ENPC, France |
Copules et application au risque de crédit |
18/06/2004 |
Jacques PRINTEMS |
Université Paris XII, France |
Modélisation de la courbe des taux, d'après Hunt, Kennedy et Pelsser. |
25/06/2004 |
Jacques PRINTEMS |
Université Paris XII, France |
Modélisation de la courbe des taux", d'après Hunt, Kennedy et Pelsser (suite) |
15/10/2004 |
Romuald ELIE |
ENSAE, France |
Calculs des grecques par méthode des noyaux |
22/10/2004 |
Damien LAMBERTON |
Université de Marne-la-Vallée, France |
Algorithme du bandit à deux bras |
03/12/2004 |
Roger MANSUY |
Université Paris VI, France |
Une formule de grossissement initial revisité |
05/12/2004 |
Agnès SULEM |
INRIA, France |
Maximisation d'utilité dans un marché influencé par un initié |
10/12/2004 |
David NUALART |
Université de Barcelone, Portugal |
Théorème central limite pour intégrales stochastiques multiples et applications |
10/12/2004 |
Nicolas BOULEAU |
ENPC, France |
Forme de Dirichlet et théorème de Donsker |
Jour |
Intervenant |
Université |
Titre |
10/01/2003 |
Paolo BALDI |
Université de Rome, Italie |
Echantillonnage d'importance et problème de ruine |
17/01/2003 |
Bouhari AROUNA |
CERMICS ENPC, France |
Méthode de Monte-Carlo conditionnelle en finance |
24/01/2003 |
Vincent LEMAIRE |
Université de Marne-la-Vallée, France |
Schéma d'Euler à pas décroissant d'une diffusion auto-attractive. Application au calcul récursif des moments exponentiels de la mesure invariante |
31/01/2003 |
David LEFEBVRE |
Université d'Evry, France |
A Lagrange multiplier approach to stochastic control with partial observation |
07/03/2003 |
Marie-Claire QUENEZ-KAMMERER |
Université de Marne-la-Vallée, France |
Modélisation de la courbe des taux |
14/03/2003 |
Stéphane MENOZZI |
Université Paris VII, France |
Vitesse de convergence de l'approximation faible pour des processus tués à temps discret |
21/03/2003 |
Marie-Claire QUENEZ-KAMMERER |
Université de Marne-la-Vallée, France |
Modélisation de la courbe des taux (suite) |
28/03/2003 |
Marie-Claire QUENEZ-KAMMERER |
Université de Marne-la-Vallée, France |
Modélisation de la courbe des taux (suite) |
04/04/2003 |
Robert c. DALANG |
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Suisse |
|
16/05/2003 |
Marie-Claire QUENEZ-KAMMERER |
Université de Marne-la-Vallée, France |
Modélisation de la courbe des taux (suite) |
23/05/2003 |
Sandrine HENON |
Université de Marne-la-Vallée et Crédit Agricole Indosuez, France |
Exemples de modélisation des taux |
06/06/2003 |
Florent MALRIEU |
Université Rennes I, France |
Inégalités de Sobolev logarithmiques et méthode de Monte-Carlo |
06/06/2003 |
Pauline BARRIEU |
London Scholl of Economics, Grande-bretagne |
Structuration optimale de produit financier en présence de risque non-échangé sur les marchés financiers |
13/06/2003 |
Jose DA FONSECA |
Université Léonard de Vinci, France |
Dynamics of implied volatility surfaces |
20/06/2003 |
Arturo KOHATSU-HIGA |
Université Ponteu Fabra, Barcelone, Portugal |
Délits d'initiés avec modification continue de l'information |
27/06/2003 |
Sana BEN HAMIDA |
Université Paris X et Crédit Commercial de France, France |
Calibration de modèles d'évaluation d'options avec des métodes évolutionnaires |
07/11/2003 |
Vlad BALLY |
Université de Marne-la-Vallée, France |
Minoration de densité |
14/11/2003 |
Ahmed KBAIER |
Université de Marne-la-Vallée, France |
Méthode de Rombertg statistique, application à la finance |
21/11/2003 |
Aurélien ALFONSI |
CERMICS ENPC, France |
Modèle corrélant taux d'intérêt et intensité de défaut |
28/11/2003 |
Marc HOFFMANN |
Université de Marne-la-Vallée, France |
Inférence statistique pour un modèle à volatilité stochastique |
05/12/2003 |
Nicolas BOULEAU |
ENPC, France |
Nouveau regard sur la gestion en delta neutre |
12/12/2003 |
Gilles PAGES |
Université Paris VI, France |
Application numérique de la quantification fonctionnelle |
12/12/2003 |
Jacques PRINTEMS |
Université Paris XII, France |
Application numérique de la quantification fonctionnelle |
Jour |
Intervenant |
Université |
Titre |
18/01/2002 |
Emmanuel CEPA |
Université d'Orléans, France |
EDS multivoques et particules browniennes en répulsion électrostatique sur le cercle |
01/02/2002 |
Stéphane GAUBERT |
INRIA, France |
Théorie spectrale des applications monotones contractantes et contrôle ergodique |
08/02/2002 |
Huyen PHAM |
Université Paris VII, France |
Un algorithme de quantification pour des problèmes de contrôle stochastique multidimmensionnels |
15/03/2002 |
Samuel NJOH |
Université de Marne-la-Vallée, France |
Présentation du critère de minimisation quadratique |
22/03/2002 |
Lucretiu STOICA |
Université de Bucarest, Roumanie |
Une interprétation probabiliste de la divergence et équations rétrogrades |
07/06/2002 |
Christophette BLANCHET |
Université d'Evry, France |
Processus de hasard et couverture d'actif contingent soumis au défaut |
18/10/2002 |
Monique JEANBLANC |
Université d'Evry, France |
Modèles de risque de défaut |
25/10/2002 |
Paul MALLIAVIN |
Académie des Sciences |
Compartimentage par maturité des couverture sur les taux |
08/11/2002 |
Bernt OKSENDAL |
Université d'Oslo, Suède |
A Malliavin calculus approach to partial observation control |
15/11/2002 |
Shao-Juan HUANG |
Crédit Agricole Indosuez, France |
|
22/11/2002 |
Monique JEANBLANC |
Université d'Evry, France |
Modèles de risque de défaut(suite) |
29/11/2002 |
Etienne CHEVALIER |
Université de Marne-la-Vallée, France |
prix critique sous volatilité stochastique |
06/12/2002 |
Sandrine HENON |
Université de Marne-la-Vallée et Crédit Agricole Indosuez, France |
Modèles à volatilité stochastique du type SABR |
Jour |
Intervenant |
Université |
Titre |
09/02/2001 |
Marie-Claire QUENEZ-KAMMERER |
Université de Marne-la-Vallée, France |
Introduction au problème de Skohorod et réflexion |
02/03/2001 |
Marie-Claire QUENEZ-KAMMERER |
Université de Marne-la-Vallée, France |
Introduction aux EDS rétrogrades réfléchies et application aux options américaines |
16/03/2001 |
Magdalena KOBYLANSKI |
Université de Marne-la-Vallée, France |
EDS réfléchies et liens avec les conditions de Neuman |
30/03/2001 |
Uwe KUCHLER |
Humbolt Universitat Berlin, Allemagne |
Equations avec retard, schémas numériques, estimation de paramètres |
06/04/2001 |
Uwe KUCHLER |
Humbolt Universitat Berlin, Allemagne |
Equations avec retard, schémas numériques |
27/04/2001 |
Mathieu FAURE |
Université de Marne-la-Vallée, France |
Grandes déviations autonormalisées pour des chaînes de Markov |
04/05/2001 |
Benjamin JOURDAIN |
CERMICS ENPC, France |
Méthodes des caractériqtiques probabilistes pour des lois de conservation scalaire 1d |
01/06/2001 |
Vincenzo VESPRI |
Universita di Firenze, Italie |
Analytic semi-groups in finance |
15/06/2001 |
Vincenzo VESPRI |
Universita di Firenze, Italie |
A network on applied mathematical finance in Italy |
29/06/2001 |
Etienne TANRE |
Université de Nancy, France |
Approximation d'une fonctionnelle de la trajectoire d'une diffusion pour le schéma d'Euler |
05/10/2001 |
Damien LAMBERTON |
Université de Marne-la-Vallée, France |
Stabilité et récurrence positive de diffusion |
12/10/2001 |
Thierry JEANTHEAU |
Université de Marne-la-Vallée, France |
Modèles à volatilité stochastique complet |
19/10/2001 |
Magdalena KOBYLANSKI |
Université de Marne-la-Vallée, France |
EDSR réfléchie à coefficient quadratique |
09/11/2001 |
David HOBSON |
Bath University, Grande-bretagne |
Coupling in a jump-diffusion model |
23/11/2001 |
Eva LOCHERBACH |
Université Paris XII, France |
Sur la densité invariante de diffusions avec branchement |
30/11/2001 |
Elisabeth ROUY |
Ecole Centrale de Lyon, France |
Théorème de grandes déviations pour des processus de diffusions réfléchis dans des ouverts |
07/12/2001 |
Paul MALLIAVIN |
Académie des Sciences |
Mesures invariantes pour les processus de diffusion |
Jour |
Intervenant |
Université |
Titre |
07/01/2000 |
Emmanuelle CLEMENT |
Université de Marne-la-Vallée, France |
Introduction au calcul stochastique anticipatif |
28/01/2000 |
Magdalena KOBYLANSKI |
Université de Marne-la-Vallée, France |
EDPS non linéaires, d'après Lyons et Souganidis |
11/02/2000 |
Claude MARTINI |
INRIA, France |
Une nouvelle approximation pour le put américain |
24/03/2000 |
Stéphane CLEMENCON |
Université Paris X, Université Paris VI, France |
Estimation minimax de la densité de transition d'une chaîne de Markov régulière |
31/03/2000 |
Eva LOCHERBACH |
Université Paris VI, France |
LAN et LAMN pour des systèmes de particules en interaction avec diffusion, branchement et immigration |
21/04/2000 |
Clotilde NAPP |
Université Paris IX, France |
Quelques remarques sur le théorème de Kreps-Yan |
05/05/2000 |
Gilles PAGES |
Université Paris XII, France |
Discrétisation quantifiée d'une diffusion. Application au calcul de réduites en dimension supérieure |
26/05/2000 |
Albert BENASSI |
Université de Clermont-Ferrand, France |
Processus stochastiques elliptiques |
30/06/2000 |
Serge PERGAMENCHTCHIKOV |
Université de Strasbourg, France |
Théorèmes limites pour la stratégie de Leland avec des coûts de transactions |
06/10/2000 |
Ryszard RUDNICKI |
Polish Academy of Sciences, Pologne |
Markov semigroups and their applications |
20/10/2000 |
Frédéric BONNANS |
INRIA, France |
Caractérisation de consistance des schémas de "diffusion finie" pour l'équation de Hamilton-Jacobi-Bellman du contrôle stochastique |
03/11/2000 |
Matthieu KESSLER |
Université de Murcia, Espagne |
Aspects numériques liés à l'estimation des paramètres d'une diffusion par fonctions d'estimation |
24/11/2000 |
Philippe LAMBERT |
Université Catholique de Louvain, Belgique |
Modélisation asymétrique des séries financières |
08/12/2000 |
Serguei PERGAMENSHCHIKOV |
Université de Besançon, France |
Les systèmes des équations différentielles stochastiques avec les perturbations singulières et leurs applications |
22/12/2000 |
Philip PROTTER |
Purdue University, Usa |
Complete markets with arbitrage |