Historique des Séminaires de l'année

Colloquium de mathematiques de l'universite Paris XII

Jour Intervenant Université Titre
14/01/2010 Marie THÉRET ENS Paris, France Flux maximal à travers un domaine de R^d en percolation de premier passage
30/09/2010 Hans-Henrik RUGH Université Cergy-Pontoise, Frabce Autour du Théorème de Perron-Frobenius : Historique, applications, avec un détour dans le complexe

Groupe de travail ASPro (Analyse - Statistique - Probabilites)

Jour Intervenant Université Titre
05/10/2010 Comité de pilotage ASPRO Université Paris-Est - Marne-la-Vallée, France Séance de rentrée

Groupe de travail Analyse, probabilites et statistiques

Jour Intervenant Université Titre
05/01/2010 Anna ERSCHLER France Comportement de l'entropie le long des convolutions sur des espaces discrets ou continu
12/01/2010 Yohann DABROWSKI France Convexité de l'entropie libre
19/01/2010 Julie CHAMPION France Entropie discréte. Théorème de la limite centrale Poissonien
02/02/2010 Matthieu FRADELIZZI Université Paris-Est - Marne-la-Vallée, France Monotonie de l'entropie libre dans le TCL
09/02/2010 Florent BENAYCH-GEORGES France Valeurs propres extrêmes et probabilités libres
06/04/2010 Omer FRIEDLAND France Plongement de \ell_p^n dans \ell_r^N (pour 0< r < p <2)

Groupe de travail Equations aux derivees partielles

Jour Intervenant Université Titre
21/01/2010 Frédéric CHARVE Université Paris 12, France Un résultat d'existence globale et d'unicité pour le système de Navier-Stokes compressible
11/02/2010 Patrick GÉRARD Université Paris 11, France Tores de Liouville pour l'équation de Szego cubique
18/03/2010 Piotr MUCHA Université de Varsovie, Pologne Mathematical aspects of models arising from the crystal growth theor
01/04/2010 Rémi CARLES Université de Montpellier, France Optique géométrique non linéaire multiphase pour l'équation de Schrodinger et applications
27/05/2010 Marius PAICU Université Paris 11, France Quelques solutions grandes pour le système de Navier-Stokes
10/06/2010 Antonio GAUDIELLO Université de Cassino, Italie Boundary homogenization and dimensional reduction in fourth order problems
07/10/2010 Stéphane NONNENMACHER CEA, France Résonances semi-classiques dans une situation chaotique

Groupe de travail Probabilites, statistique et applications

Jour Intervenant Université Titre
12/01/2010 Alain DESSERTAINE EDF, France Courbes de charges, compteurs électriques communicants et sondages sur données fonctionnelles
19/01/2010 Pierre TISSEUR Université Centrale de ABC, Brésil Mesures invariantes, décroissances des corréraltions et automates cellulaires probabilistes attractifs
26/01/2010 Raphaël ROUX ENPC CERMICS, France Approximation particulaire pour une loi de conservation fractionnaire
02/02/2010 Tony LELIÈVRE ENPC CERMICS, France Méthodes de biaisage adaptatif appliquées à des problèmes d'échantillonnage en stat bayésienne
09/02/2010 Dan GOREAC Université Paris-Est - Marne-la-Vallée, France Conditions géométriques de viabilité et atteignabilité pour une classe de PDMP associée aux réseaux de gènes
16/03/2010 Tanh mai PHAM NGOC Université Paris 6, France Titre non précisé

Groupe de travail methodes stochastiques et finance

Jour Intervenant Université Titre
08/01/2010 Julien GUYON SG, France Uncertain Volatility Model: A Monte-Carlo Approach
15/01/2010 Mathieu ROSENBAUM CMAP Polytechnique, France Estimation de l'effet lead-lag
22/01/2010 Mohamed M'RAD CMAP Polytechnique, France Utilités Dynamiques Consistentes, Approche par les flots stochastique
29/01/2010 Oleg KUDRYATSEV Russian Customs Academy, Russie Efficient pricing options under regime switching
05/02/2010 Michel VELLEKOOP Université d'Amsterdam, Pays bas SAHARA utility functions and optimal investment
05/02/2010 Lucretiu STOICA Université de Bucarest, Roumanie Problème d'obstacle pour des EDPS paraboliques quasilinéaires
12/02/2010 François GHOULMIÉ Australian National University, Australie Modélisation en finance d'agents en interaction
19/02/2010 John-Joseph ABSALOM-HOSKING INRIA, France A weak integration-by-parts formula for a Malliavin calculus of pure jump Lévy functionals
05/03/2010 Stéphane GOUTTE Université Paris 13, France Variance optimal hedging for processes with independent increments and applications
12/03/2010 Luitgard VERAART Université de Karlsruhe, Allemagne A Stochastic Volatility Alternative to SABR
12/03/2010 Francesco RUSSO Université Paris 13, France Introduction au calcul stochastique via régularisation et quelques applications financières
19/03/2010 Gilles-Édouard ESPINOSA École Polytechnique, France Optimal investment under relative performance concerns
26/03/2010 Cristina DI GIROLAMI Université Paris 13, France Le calcul stochastique via régularisation dans les espaces de Banach avec perspectives financières
02/04/2010 Aurélien ALFONSI Cermics, France Optimal execution and price manipulations in Limit Order Books
09/04/2010 Amel BENTATA Université Paris 6, France Forward equations for option prices in semimartingale models
09/04/2010 Idris KHARROUBI ETH Zurich, Suisse Backward SDEs with constrained jumps and Quasi-Variational Inequalities
16/04/2010 Rainer BUCKDAHN UBO Brest, France On regularity properties of a class of Hamilton-Jacobi-Bellman equation
07/05/2010 Arturo KOHATSU-HIGA Université d'Osaka, Japon Calcul de Malliavin pour des EDS avec coefficient de dérive irrégulier
07/05/2010 Martin KELLER-KESSEL ETH Zurich, Suisse Asymptotics and Pricing of Options on Realized Variance
21/05/2010 Armand NGOUPEYOU Université d'Évry, France Robust utility maximization from consumption and terminal wealth
28/05/2010 Frederi g. VIENS Purdue University, Usa Stochastic volatility: pricing under long memory and optimization under transaction costs
04/06/2010 Mohamed BEN ALAYA Université Paris 13, France Parameter Estimation for the Square-root Diffusions : Ergodic and Nonergodic Cases
11/06/2010 Magdalena KOBYLANSKI Université Paris-Est - Marne-la-Vallée, France Optimal stopping time problem with discontinuous reward
18/06/2010 Abdelkoddousse AHDIDA ENPC, France Exact and high order discretization schemes for Wishart processes and their affine
25/06/2010 Gerald TRUTNAU Université de Séoul, Corée du sud Conservativeness of non-symmetric diffusion processes generated by perturbed divergence forms
01/10/2010 Frédéric ABERGEL Ecole Centrale de Paris, France Quelques modèles de marché markoviens
08/10/2010 Agnès SULEM INRIA, France Principes du maximum stochastique pour des problèmes de contrôle singulier de diffusion avec sauts et relations avec des problèmes d'arrêt optimal

Seminaire BigMC

Jour Intervenant Université Titre
01/06/2010 Yves ATCHADÉ Université du Michigan, Usa [COURS] Méthodes de Monte Carlo par chaînes de Markov adaptatives
03/06/2010 Yves ATCHADÉ Université du Michigan, Usa [COURS] Méthodes de Monte Carlo par chaînes de Markov adaptatives
08/06/2010 Yves ATCHADÉ Université du Michigan, Usa [COURS] Méthodes de Monte Carlo par chaînes de Markov adaptatives
09/06/2010 Yves ATCHADÉ Université du Michigan, Usa [COURS] Méthodes de Monte Carlo par chaînes de Markov adaptatives

Seminaire cristolien d'analyse multifractale

Jour Intervenant Université Titre
28/01/2010 Anne ESTRADE Université Paris 5, France Recouvrement de R^d par des boules aléatoires  de Poisson
28/01/2010 Ronan LEGUEVEL Université de Nantes, France Processus multifractionnaires multistables :  définition et propriétés locales
28/01/2010 Guillaume HAVARD Université d'Orléans, France Un formalisme thermodynamique en mesure  infinie
11/03/2010 Yves MEYER ENS Cachan, France Le compressed sensing et quelques applications
11/03/2010 Marianne CLAUSEL Université Paris-Est - Créteil Val-de-Marne, France Estimation du paramètre de longue mémoire de séries temporelles dans le cas non-linéaire
11/03/2010 Hervé LE BRAS EHESS, France Multifractalité des densités de population en  France et en Europe : évidences et expérience
21/10/2010 Jean-Paul ALLOUCHE Université Paris 6, France Suites binaires, fractals et quasicristaux
21/10/2010 Guy DAVID Université Paris 11, France Ensembles et cônes minimaux de dimension  2  dans $R^4$
21/10/2010 Besarab MATEI Université Paris 13, France Un contre-exemple dans les problèmes  d'interpolation et d'échantillonnage stables

Seminaire de Marne-la-Vallee

Jour Intervenant Université Titre
26/01/2010 Vlad BALLY Université Paris-Est - Marne-la-Vallée, France Thème non communiqué
16/02/2010 Robert EYMARD Université Paris-Est - Marne-la-Vallée, France Thème non communiqué
16/03/2010 Laurent HAUSWIRTH Université Paris-Est - Marne-la-Vallée, France Thème non communiqué
13/04/2010 Emmnuelle CLÉMENT Université Paris-Est - Marne-la-Vallée, France Thème non communiqué
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