Jour |
Intervenant |
Université |
Titre |
21/01/2010 |
Frédéric CHARVE |
Université Paris 12, France |
Un résultat d'existence globale et d'unicité pour le système de Navier-Stokes compressible |
11/02/2010 |
Patrick GÉRARD |
Université Paris 11, France |
Tores de Liouville pour l'équation de Szego cubique |
18/03/2010 |
Piotr MUCHA |
Université de Varsovie, Pologne |
Mathematical aspects of models arising from the crystal growth theor |
01/04/2010 |
Rémi CARLES |
Université de Montpellier, France |
Optique géométrique non linéaire multiphase pour l'équation de Schrodinger et applications |
27/05/2010 |
Marius PAICU |
Université Paris 11, France |
Quelques solutions grandes pour le système de Navier-Stokes |
10/06/2010 |
Antonio GAUDIELLO |
Université de Cassino, Italie |
Boundary homogenization and dimensional reduction in fourth order problems |
07/10/2010 |
Stéphane NONNENMACHER |
CEA, France |
Résonances semi-classiques dans une situation chaotique |
Jour |
Intervenant |
Université |
Titre |
08/01/2010 |
Julien GUYON |
SG, France |
Uncertain Volatility Model: A Monte-Carlo Approach |
15/01/2010 |
Mathieu ROSENBAUM |
CMAP Polytechnique, France |
Estimation de l'effet lead-lag |
22/01/2010 |
Mohamed M'RAD |
CMAP Polytechnique, France |
Utilités Dynamiques Consistentes, Approche par les flots stochastique |
29/01/2010 |
Oleg KUDRYATSEV |
Russian Customs Academy, Russie |
Efficient pricing options under regime switching |
05/02/2010 |
Michel VELLEKOOP |
Université d'Amsterdam, Pays bas |
SAHARA utility functions and optimal investment |
05/02/2010 |
Lucretiu STOICA |
Université de Bucarest, Roumanie |
Problème d'obstacle pour des EDPS paraboliques quasilinéaires |
12/02/2010 |
François GHOULMIÉ |
Australian National University, Australie |
Modélisation en finance d'agents en interaction |
19/02/2010 |
John-Joseph ABSALOM-HOSKING |
INRIA, France |
A weak integration-by-parts formula for a Malliavin calculus of pure jump Lévy functionals |
05/03/2010 |
Stéphane GOUTTE |
Université Paris 13, France |
Variance optimal hedging for processes with independent increments and applications |
12/03/2010 |
Luitgard VERAART |
Université de Karlsruhe, Allemagne |
A Stochastic Volatility Alternative to SABR |
12/03/2010 |
Francesco RUSSO |
Université Paris 13, France |
Introduction au calcul stochastique via régularisation et quelques applications financières |
19/03/2010 |
Gilles-Édouard ESPINOSA |
École Polytechnique, France |
Optimal investment under relative performance concerns |
26/03/2010 |
Cristina DI GIROLAMI |
Université Paris 13, France |
Le calcul stochastique via régularisation dans les espaces de Banach avec perspectives financières |
02/04/2010 |
Aurélien ALFONSI |
Cermics, France |
Optimal execution and price manipulations in Limit Order Books |
09/04/2010 |
Amel BENTATA |
Université Paris 6, France |
Forward equations for option prices in semimartingale models |
09/04/2010 |
Idris KHARROUBI |
ETH Zurich, Suisse |
Backward SDEs with constrained jumps and Quasi-Variational Inequalities |
16/04/2010 |
Rainer BUCKDAHN |
UBO Brest, France |
On regularity properties of a class of Hamilton-Jacobi-Bellman equation |
07/05/2010 |
Arturo KOHATSU-HIGA |
Université d'Osaka, Japon |
Calcul de Malliavin pour des EDS avec coefficient de dérive irrégulier |
07/05/2010 |
Martin KELLER-KESSEL |
ETH Zurich, Suisse |
Asymptotics and Pricing of Options on Realized Variance |
21/05/2010 |
Armand NGOUPEYOU |
Université d'Évry, France |
Robust utility maximization from consumption and terminal wealth |
28/05/2010 |
Frederi g. VIENS |
Purdue University, Usa |
Stochastic volatility: pricing under long memory and optimization under transaction costs |
04/06/2010 |
Mohamed BEN ALAYA |
Université Paris 13, France |
Parameter Estimation for the Square-root Diffusions : Ergodic and Nonergodic Cases |
11/06/2010 |
Magdalena KOBYLANSKI |
Université Paris-Est - Marne-la-Vallée, France |
Optimal stopping time problem with discontinuous reward |
18/06/2010 |
Abdelkoddousse AHDIDA |
ENPC, France |
Exact and high order discretization schemes for Wishart processes and their affine |
25/06/2010 |
Gerald TRUTNAU |
Université de Séoul, Corée du sud |
Conservativeness of non-symmetric diffusion processes generated by perturbed divergence forms |
01/10/2010 |
Frédéric ABERGEL |
Ecole Centrale de Paris, France |
Quelques modèles de marché markoviens |
08/10/2010 |
Agnès SULEM |
INRIA, France |
Principes du maximum stochastique pour des problèmes de contrôle singulier de diffusion avec sauts et relations avec des problèmes d'arrêt optimal |
Jour |
Intervenant |
Université |
Titre |
28/01/2010 |
Anne ESTRADE |
Université Paris 5, France |
Recouvrement de R^d par des boules aléatoires de Poisson |
28/01/2010 |
Ronan LEGUEVEL |
Université de Nantes, France |
Processus multifractionnaires multistables : définition et propriétés locales |
28/01/2010 |
Guillaume HAVARD |
Université d'Orléans, France |
Un formalisme thermodynamique en mesure infinie |
11/03/2010 |
Yves MEYER |
ENS Cachan, France |
Le compressed sensing et quelques applications |
11/03/2010 |
Marianne CLAUSEL |
Université Paris-Est - Créteil Val-de-Marne, France |
Estimation du paramètre de longue mémoire de séries temporelles dans le cas non-linéaire |
11/03/2010 |
Hervé LE BRAS |
EHESS, France |
Multifractalité des densités de population en France et en Europe : évidences et expérience |
21/10/2010 |
Jean-Paul ALLOUCHE |
Université Paris 6, France |
Suites binaires, fractals et quasicristaux |
21/10/2010 |
Guy DAVID |
Université Paris 11, France |
Ensembles et cônes minimaux de dimension 2 dans $R^4$ |
21/10/2010 |
Besarab MATEI |
Université Paris 13, France |
Un contre-exemple dans les problèmes d'interpolation et d'échantillonnage stables |