Jour |
Intervenant |
Université |
Titre |
09/01/2004 |
Nicolas BOULEAU |
ENPC, France |
Le calcul d'erreur par le langage des formes de Dirichlet et les liens avec l'information de Fisher |
16/01/2004 |
Bernard DUMON |
ISTIA Angers, France |
Essais en fiabilité |
16/01/2004 |
Fabrice GUERIN |
ISTIA Angers, France |
Essais en fiabilité |
23/01/2004 |
Carolina MEIER-HIRMER |
Université de Marne-la-Vallée et SNCF, France |
Modèles multi-états pour la prévision à long terme de l'évolution d'une maladie |
30/01/2004 |
Pascal CHEUNG-MON-CHAN |
ENST, France |
Les réseaux bayésiens et le filtrage particulaire. Application à l'égalisation adaptative et au décodage conjoints |
06/02/2004 |
Jaromir ANTOCH |
Charles University, Prague, République tchèque |
Détection de ruptures et application au contrôle qualité offline |
13/02/2004 |
Agathe GUILLOUX |
ENSAI, France |
Résultats de convergence faible pour les fonctions d'incidence cumulées sous biais de longueur |
05/03/2004 |
Jean-Yves DAUXOIS |
ENSAI, France |
Comparaison des fonctions d'incidence cumulée pour des durées de vie à risques concurrents |
26/03/2004 |
Christian PAROISSIN |
Université Paris X, France |
De la loi du zéro-un au théorème central limite pour des modèles fiabilistes à plusieurs états |
09/04/2004 |
Yann CIPOIRE |
Université de Marne-la-Vallée et Renault, France |
Estimation paramétrique d'un modèle de Weibull à partir d'une base de données garanties |
30/04/2004 |
Kamel MEKHNACHA |
INRIA Rhônes-Alpes, France |
Un modèle bayésien de la perception du mouvement propre |
30/04/2004 |
Linda SMAI |
Université de Marne-la-Vallée, France |
Algorithmique pour les réseaux bayésiens et leurs extensions |
30/04/2004 |
Paul MUNTEANU |
ESIEA, France |
Applications des réseaux bayésiens |
07/05/2004 |
Evsey MOROZOV |
Russian Academy of Sciences, Russie |
A review of weak regeneration approach with simulation applications |
14/05/2004 |
Margot DESGROUAS |
Université de Marne-la-Vallée, France |
Exemple d'un processus à deux états en fiabilité dynamique |
04/06/2004 |
Marc BOUISSOU |
Université de Marne-la-Vallée et EDF, France |
Comment valider en deux temps trois mouvements vos calculs théoriques grâce à KB3 et à l'outil de simulation de Monte-Carlo associé |
11/06/2004 |
Imen RACHED |
Université de Marne-la-Vallée, France |
Loi des excès |
18/06/2004 |
Emmanuel DELAFOSSE |
Université Paris VI, France |
Analyse des valeurs extrêmes et applications |
13/10/2004 |
Ivette GOMES |
Université de Lisbonne, Portugal |
Reduced Bias Estimators of Parameters of Rare Events |
15/10/2004 |
Faiza MAAOUI |
Université de Tunis, Tunisie |
Identification globale d'un processus de branchement surcritique |
29/10/2004 |
Simona TOTI |
Génopôle, Evry, France |
Apprentissage dans les réseaux bayésiens (d'après Chickering) |
05/11/2004 |
Carolina MEIER-HIRMER |
Université de Marne-la-Vallée et SNCF, France |
Optimisation probabiliste de la maintenance de la voie ferrée |
05/11/2004 |
Florence SOURGET |
SNCF, Direction de la Recherche et de la Technologie, France |
Répartition statistique de la criticité de rupture de rail |
26/11/2004 |
Valentin PATILEA |
ENSAI Rennes, France |
Un estimateur de type Kaplan-Meier pour les données censurées à gauche et à droite |
10/12/2004 |
Djamil AISSANI |
Université de Béjaïa, Algérie |
Stabilité forte des modèles stochastiques |
Jour |
Intervenant |
Université |
Titre |
19/10/2004 |
Bernard MAUREY |
Université de Marne-la-Vallée et Paris VII, France |
Small-Ball probability et Dvoretzky d'après B. Klartag et R. Vershynin |
26/10/2004 |
Evgueni ABAKUMOV |
Université de Marne-la-Vallée, France |
Application de l'"isoperimetry of waists" de Gromov d'après M. Rudelson et R. Vershynin |
26/10/2004 |
Guillaume AUBRIN |
France |
Application de l'"isoperimetry of waists" de Gromov d'après M. Rudelson et R. Vershynin |
09/11/2004 |
Mathieu MEYER |
Université de Marne-la-Vallée, France |
Sur la dépendance en $\varepsilon$ dans Dvoretzky d'après G. Schechtman |
16/11/2004 |
Dario CORDERO-ERAUSQUIN |
Université de Marne-la-Vallée, France |
Opérateurs aléatoires à entrées $\psi_2$ d'après B. Klartag et S. Mendelson |
19/11/2004 |
Franck BARTHE |
Université Paul Sabatier, France |
Isopérimétrie et mesures de probabilités |
30/11/2004 |
Alain PAJOR |
Université de Marne-la-Vallée, France |
Plongements aléatoires euclidiens dans $\ell_\infty^n$ |
07/12/2004 |
Alain PAJOR |
Université de Marne-la-Vallée, France |
Sur les valeurs singulières des matrices aléatoires dont les vecteurs lignes sont indépendants |
Jour |
Intervenant |
Université |
Titre |
16/01/2004 |
Gianluca FUSAI |
Université de Novarra |
An Exact Analytical Solution for Discrete Barrier Options |
16/01/2004 |
Paul MALLIAVIN |
Académie des Sciences |
Géométrisation de l'intégration numérique des SDE |
23/01/2004 |
Benoit JOTTREAU |
Université de Marne-la-Vallée, France |
Introduction à la modélisation structurelle du risque de défaut |
30/01/2004 |
Benjamin JOURDAIN |
CERMIC ENPC, France |
Processus de hasard |
06/02/2004 |
Benjamin JOURDAIN |
CERMIC ENPC, France |
Processus de hasard (suite) |
13/02/2004 |
Benjamin JOURDAIN |
CERMIC ENPC, France |
Processus de hasard (suite) |
05/03/2004 |
Marie-Claire QUENEZ-KAMMERER |
Université de Marne-la-Vallée, France |
Modélisation du risque de défaut, forme réduite |
12/03/2004 |
Eulalia NUALART |
Université Paris VI, France |
Estimations exponentielles pour les équations de landau spatialement homogènes avec calcul de Malliavin |
26/03/2004 |
Jose DA FONSECA |
ESILV, France |
Modèle BGM |
09/04/2004 |
Marie-Claire QUENEZ-KAMMERER |
Université de Marne-la-Vallée, France |
Modélisation du risque de défaut, forme réduite (suite) |
09/04/2004 |
Walter SCHACHERMAYER |
Vienna University of Technology, Autriche |
On utility based pricing of contingent claims in incomplete markets |
19/04/2004 |
Marie-Claire QUENEZ-KAMMERER |
Université de Marne-la-Vallée, France |
Modélisation du risque de défaut, forme réduite (suite) |
30/04/2004 |
Jean-François DELMAS |
CERMICS ENPC, France |
Modélisation du risque de défaut dans le cas de plusieurs défauts |
07/05/2004 |
Sandrine HENON |
Université de Marne-la-Vallée et Crédit Agricole Indosuez, France |
Modèles SABR |
14/05/2004 |
Jean-François DELMAS |
CERMICS ENPC, France |
Modélisation du risque de défaut dans le cas de plusieurs défauts (suite) |
28/05/2004 |
Aurélien ALFONSI |
CERMICS ENPC, France |
Copules et application au risque de crédit |
18/06/2004 |
Jacques PRINTEMS |
Université Paris XII, France |
Modélisation de la courbe des taux, d'après Hunt, Kennedy et Pelsser. |
25/06/2004 |
Jacques PRINTEMS |
Université Paris XII, France |
Modélisation de la courbe des taux", d'après Hunt, Kennedy et Pelsser (suite) |
15/10/2004 |
Romuald ELIE |
ENSAE, France |
Calculs des grecques par méthode des noyaux |
22/10/2004 |
Damien LAMBERTON |
Université de Marne-la-Vallée, France |
Algorithme du bandit à deux bras |
03/12/2004 |
Roger MANSUY |
Université Paris VI, France |
Une formule de grossissement initial revisité |
05/12/2004 |
Agnès SULEM |
INRIA, France |
Maximisation d'utilité dans un marché influencé par un initié |
10/12/2004 |
David NUALART |
Université de Barcelone, Portugal |
Théorème central limite pour intégrales stochastiques multiples et applications |
10/12/2004 |
Nicolas BOULEAU |
ENPC, France |
Forme de Dirichlet et théorème de Donsker |