Jour |
Intervenant |
Université |
Titre |
17/01/2003 |
Imen RACHED |
Université de Marne-la-Vallée, France |
Estimateurs de moments pondérés pour la loi de Pareto généralisée |
17/01/2003 |
Ion GRAMA |
SABRES, Université de Bretagne Sud, France |
Tail index estimation via local exponential modelling |
07/02/2003 |
Jean-Louis BON |
EPUL Lille, France |
L'esprit de la méthode Chen-Stein adaptée à l'approximation des sommes géométriques |
21/02/2003 |
Christiane COCOZZA |
Université de Marne-la-Vallée, France |
Sur les lois marginales de processus utilisés en fiabilité dynamique |
21/02/2003 |
Michel ROUSSIGNOL |
Université de Marne-la-Vallée, France |
Sur les lois marginales de processus utilisés en fiabilité dynamique |
21/02/2003 |
Robert EYMARD |
Université de Marne-la-Vallée, France |
Sur les lois marginales de processus utilisés en fiabilité dynamique |
21/02/2003 |
Sophie MERCIER |
Université de Marne-la-Vallée, France |
Sur les lois marginales de processus utilisés en fiabilité dynamique |
28/02/2003 |
Patrice BERTAIL |
ENSAE, France |
Bootstrap régératif pour les modèles markoviens |
07/03/2003 |
Christiane COCOZZA |
Université de Marne-la-Vallée, France |
Calcul de la loi marginale d'un processus semi-markovien |
07/03/2003 |
Robert EYMARD |
Université de Marne-la-Vallée, France |
Calcul de la loi marginale d'un processus semi-markovien |
14/03/2003 |
Emmanuel MAZER |
INRIA Rhône-Alpes, IMAG, France |
OPL |
21/03/2003 |
Laurent DOYEN |
INPG, France |
Modélisation et évaluation des effets des maintenances préventives et correctives pour des systèmes réparables |
28/03/2003 |
Anne BARROS |
Université de Technologie de Troyes, France |
Etude de la non-monotonie d'un taux de défaillance conditionnel |
04/04/2003 |
Abbas ILLAYK |
Université Lille I, France |
Inégalité de moments d'une série de variables aléatoires vieillissantes et applications au test d'hypothèse |
25/04/2003 |
Laurence REBOUL |
Université de Marne-la-Vallée et IUT de Niort, France |
Utilisation de modèles de durées de vie pour l'analyse du lien entre fécondité et migration dans une enquête biographique |
16/05/2003 |
Marvin RAUSAND |
NTNU Trondheim, Norvège |
Reliability assessment of safety-critical systems |
23/05/2003 |
Mahmoud BOUSHABA |
Université de Constantine, Algérie |
Calculs de fiabilité pour des systèmes de type k-surn |
13/06/2003 |
Mathieu VRAC |
CEREMADE et Ecole Polytechnique, France |
Analyse et modélisation de données probabilistes par décomposition de mélange de copules et application à une base de données climatologiques |
20/06/2003 |
Yannick LEFEBVRE |
Université de Marne-la-Vallée et EDF, France |
Disponibilité d'un composant vieillissant et fiabilité dynamique |
19/09/2003 |
Margot DESGROUAS |
Université de Marne-la-Vallée, France |
Aide à la modélisation des dégradations |
08/10/2003 |
Imen RACHED |
Université de Marne-la-Vallée, France |
Moments pondérés généralisés |
10/10/2003 |
Yannick LEFEBVRE |
Université de Marne-la-Vallée et EDF, France |
Nouveaux développements et justifications de calcul de mesures de performances en sûreté de fonctionnement |
24/10/2003 |
Fatiha MESSACI |
Université de Constantine, Algérie |
Mesures prédictives dans le modèle de Cox-Dirichlet |
24/10/2003 |
Laurent BORDES |
Université de Technologie de Compiègne, France |
Estimation semi-paramétrique pour un modèle de mélange à deux composantes |
24/10/2003 |
Pierre VANDEKERKHOVE |
Université de Marne-la-Vallée, France |
Estimation semi-paramétrique pour un modèle de mélange à deux composantes |
31/10/2003 |
Anne-Sophie TISON |
Université Lille I et EDF, France |
Approximations exponentielles de la fiabilité |
07/11/2003 |
Marc BOUISSOU |
Université de Marne-la-Vallée et EDF, France |
Présentation de l'outil OPAL (calculs de fiabilité et de disponibilité des systèmes électriques) |
14/11/2003 |
Imen RACHED |
Université de Marne-la-Vallée, France |
Généralisation de la méthode des moments pondérés dans le cas d'une loi GPD |
21/11/2003 |
Leila BOUZAIEME |
EDF et Ecole centrale, France |
Méthodes d'anticipation de défaillances |
28/11/2003 |
Linda SMAIL |
Université de Marne-la-Vallée, France |
Algorithme PIC (Propriétés d'Intersections Courantes) |
05/12/2003 |
Yann CIPOIRE |
Université de Marne-la-Vallée et Renault, France |
Estimation de la loi de défaillance à l'aide des données d'une base "garantie" |
12/12/2003 |
Sophie MERCIER |
Université de Marne-la-Vallée, France |
Encadrement de la loi d'une somme de variables aléatoires indépendantes. Application à des calculs de fiabilité |
19/12/2003 |
Douc RANDAL |
CMAP Ecole Polytechnique, France |
Bornes explicites de convergence pour des chaînes de Markov sous-géométriques |
Jour |
Intervenant |
Université |
Titre |
10/01/2003 |
Paolo BALDI |
Université de Rome, Italie |
Echantillonnage d'importance et problème de ruine |
17/01/2003 |
Bouhari AROUNA |
CERMICS ENPC, France |
Méthode de Monte-Carlo conditionnelle en finance |
24/01/2003 |
Vincent LEMAIRE |
Université de Marne-la-Vallée, France |
Schéma d'Euler à pas décroissant d'une diffusion auto-attractive. Application au calcul récursif des moments exponentiels de la mesure invariante |
31/01/2003 |
David LEFEBVRE |
Université d'Evry, France |
A Lagrange multiplier approach to stochastic control with partial observation |
07/03/2003 |
Marie-Claire QUENEZ-KAMMERER |
Université de Marne-la-Vallée, France |
Modélisation de la courbe des taux |
14/03/2003 |
Stéphane MENOZZI |
Université Paris VII, France |
Vitesse de convergence de l'approximation faible pour des processus tués à temps discret |
21/03/2003 |
Marie-Claire QUENEZ-KAMMERER |
Université de Marne-la-Vallée, France |
Modélisation de la courbe des taux (suite) |
28/03/2003 |
Marie-Claire QUENEZ-KAMMERER |
Université de Marne-la-Vallée, France |
Modélisation de la courbe des taux (suite) |
04/04/2003 |
Robert c. DALANG |
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Suisse |
|
16/05/2003 |
Marie-Claire QUENEZ-KAMMERER |
Université de Marne-la-Vallée, France |
Modélisation de la courbe des taux (suite) |
23/05/2003 |
Sandrine HENON |
Université de Marne-la-Vallée et Crédit Agricole Indosuez, France |
Exemples de modélisation des taux |
06/06/2003 |
Florent MALRIEU |
Université Rennes I, France |
Inégalités de Sobolev logarithmiques et méthode de Monte-Carlo |
06/06/2003 |
Pauline BARRIEU |
London Scholl of Economics, Grande-bretagne |
Structuration optimale de produit financier en présence de risque non-échangé sur les marchés financiers |
13/06/2003 |
Jose DA FONSECA |
Université Léonard de Vinci, France |
Dynamics of implied volatility surfaces |
20/06/2003 |
Arturo KOHATSU-HIGA |
Université Ponteu Fabra, Barcelone, Portugal |
Délits d'initiés avec modification continue de l'information |
27/06/2003 |
Sana BEN HAMIDA |
Université Paris X et Crédit Commercial de France, France |
Calibration de modèles d'évaluation d'options avec des métodes évolutionnaires |
07/11/2003 |
Vlad BALLY |
Université de Marne-la-Vallée, France |
Minoration de densité |
14/11/2003 |
Ahmed KBAIER |
Université de Marne-la-Vallée, France |
Méthode de Rombertg statistique, application à la finance |
21/11/2003 |
Aurélien ALFONSI |
CERMICS ENPC, France |
Modèle corrélant taux d'intérêt et intensité de défaut |
28/11/2003 |
Marc HOFFMANN |
Université de Marne-la-Vallée, France |
Inférence statistique pour un modèle à volatilité stochastique |
05/12/2003 |
Nicolas BOULEAU |
ENPC, France |
Nouveau regard sur la gestion en delta neutre |
12/12/2003 |
Gilles PAGES |
Université Paris VI, France |
Application numérique de la quantification fonctionnelle |
12/12/2003 |
Jacques PRINTEMS |
Université Paris XII, France |
Application numérique de la quantification fonctionnelle |
Jour |
Intervenant |
Université |
Titre |
17/01/2003 |
Philippe SOULIER |
Université d'Evry, France |
Comportement asymptotique de processus nonlinéaires à mémoire longue |
24/01/2003 |
Anne ESTRADE |
Université d'Orléans, France |
Champs gaussiens à accroissements stationnaires |
31/01/2003 |
Marc HOFFMANN |
Université Paris VII, France |
Estimation de l'énergie et de la régularité de certaines fonctions aléatoires |
07/02/2003 |
Vlad BALLY |
Université du Maine et INRIA, France |
Méthode de quantification et arrêt optimal |
28/02/2003 |
Serge PERGAMENCHTCHIKOV |
Université de Rouen, France |
La queue de la loi stationnaire pour un modèle AR(q) à coefficients aléatoires |
04/03/2003 |
Florence MERLEVEDE |
Université Paris VI, France |
Théorème central limite pour des suites stricement stationnaires via une approximation par martingale |
07/03/2003 |
Emmanuel GUERRE |
Université Paris VI, France |
Estimation semi-paramétrique du paramètre d'aversion au risque à partir de données d'enchères |
14/03/2003 |
Samy TINDEL |
Université Paris XIII, France |
Théorèmes limites pour des modèles de verres de spins |
21/03/2003 |
Carl GRAHAM |
Ecole Polytechnique, France |
Etude asymptotique à l'équilibre d'un grand réseau où le client choisit la file d'attente la plus courte parmi L. |
28/03/2003 |
Armelle GUILLOU |
Université Paris VI, France |
Analyse des valeurs extrêmes en présence de censure |