Historique des Séminaires de l'année

Colloquium de mathematiques de l'universite Paris XII

Jour Intervenant Université Titre
13/02/2003 Keith MOFFATT Isaac Newton Institute, Cambridge, Grande-bretagne The finite-time singularity problem in fluid mechanics
06/03/2003 Isabelle GALLAGHER CMAT, École polytechnique, France Résultats récents sur les fluides tournants
20/03/2003 Jean BERTOIN Université Paris VI, France Quelques aspects des processus de fragmentation
03/04/2003 David BEKOLLE Université de Youndé, Cameroun Interpolation complexe entre espaces de Bergman dans des tubes au-dessus de cônes symétriques
03/04/2003 Giuseppe BUTAZZO Université de Pise, Italie Quelques problèmes d'optimistion dans la théorie du transport de masse
23/10/2003 Régis MONNEAU CERMICS ENPC, France Autour du problème de l'obstacle
06/11/2003 Claudio AREZZO Université de Parme, Italie Variétés d'Einstein et structures exotiques
04/12/2003 Bernard SAPOVAL Ecole Polytechnique, France Flux vers et à travers des interfaces irrégulières et fracatales, champs laplaciens

Colloquium math-info du polytechnicum de Marne-la-Vallee

Jour Intervenant Université Titre
27/05/2003 Giuseppe LONGO Ecole Normale Supérieure et CNRS, France Géométrie, continu et théories de la connaissance

Conference histoire et philosophie des mathematiques

Jour Intervenant Université Titre
29/04/2003 Dominique PERRIN IGM, Université de Marne-la-Vallée, France La brève histoire de la théorie des automates et des langages formels
06/05/2003 Amy DAHAN-DALMEDICO EHESS, Ecole Polytechnique et CNRS, France Les mathématiciens à la conquête de nouveaux domaines d'intervention et d'action après la deuxième guerre mondiale

Groupe de travail fiabilite et domaines connexes

Jour Intervenant Université Titre
17/01/2003 Imen RACHED Université de Marne-la-Vallée, France Estimateurs de moments pondérés pour la loi de Pareto généralisée
17/01/2003 Ion GRAMA SABRES, Université de Bretagne Sud, France Tail index estimation via local exponential modelling
07/02/2003 Jean-Louis BON EPUL Lille, France L'esprit de la méthode Chen-Stein adaptée à l'approximation des sommes géométriques
21/02/2003 Christiane COCOZZA Université de Marne-la-Vallée, France Sur les lois marginales de processus utilisés en fiabilité dynamique
21/02/2003 Michel ROUSSIGNOL Université de Marne-la-Vallée, France Sur les lois marginales de processus utilisés en fiabilité dynamique
21/02/2003 Robert EYMARD Université de Marne-la-Vallée, France Sur les lois marginales de processus utilisés en fiabilité dynamique
21/02/2003 Sophie MERCIER Université de Marne-la-Vallée, France Sur les lois marginales de processus utilisés en fiabilité dynamique
28/02/2003 Patrice BERTAIL ENSAE, France Bootstrap régératif pour les modèles markoviens
07/03/2003 Christiane COCOZZA Université de Marne-la-Vallée, France Calcul de la loi marginale d'un processus semi-markovien
07/03/2003 Robert EYMARD Université de Marne-la-Vallée, France Calcul de la loi marginale d'un processus semi-markovien
14/03/2003 Emmanuel MAZER INRIA Rhône-Alpes, IMAG, France OPL
21/03/2003 Laurent DOYEN INPG, France Modélisation et évaluation des effets des maintenances préventives et correctives pour des systèmes réparables
28/03/2003 Anne BARROS Université de Technologie de Troyes, France Etude de la non-monotonie d'un taux de défaillance conditionnel
04/04/2003 Abbas ILLAYK Université Lille I, France Inégalité de moments d'une série de variables aléatoires vieillissantes et applications au test d'hypothèse
25/04/2003 Laurence REBOUL Université de Marne-la-Vallée et IUT de Niort, France Utilisation de modèles de durées de vie pour l'analyse du lien entre fécondité et migration dans une enquête biographique
16/05/2003 Marvin RAUSAND NTNU Trondheim, Norvège Reliability assessment of safety-critical systems
23/05/2003 Mahmoud BOUSHABA Université de Constantine, Algérie Calculs de fiabilité pour des systèmes de type k-surn
13/06/2003 Mathieu VRAC CEREMADE et Ecole Polytechnique, France Analyse et modélisation de données probabilistes par décomposition de mélange de copules et application à une base de données climatologiques
20/06/2003 Yannick LEFEBVRE Université de Marne-la-Vallée et EDF, France Disponibilité d'un composant vieillissant et fiabilité dynamique
19/09/2003 Margot DESGROUAS Université de Marne-la-Vallée, France Aide à la modélisation des dégradations
08/10/2003 Imen RACHED Université de Marne-la-Vallée, France Moments pondérés généralisés
10/10/2003 Yannick LEFEBVRE Université de Marne-la-Vallée et EDF, France Nouveaux développements et justifications de calcul de mesures de performances en sûreté de fonctionnement
24/10/2003 Fatiha MESSACI Université de Constantine, Algérie Mesures prédictives dans le modèle de Cox-Dirichlet
24/10/2003 Laurent BORDES Université de Technologie de Compiègne, France Estimation semi-paramétrique pour un modèle de mélange à deux composantes
24/10/2003 Pierre VANDEKERKHOVE Université de Marne-la-Vallée, France Estimation semi-paramétrique pour un modèle de mélange à deux composantes
31/10/2003 Anne-Sophie TISON Université Lille I et EDF, France Approximations exponentielles de la fiabilité
07/11/2003 Marc BOUISSOU Université de Marne-la-Vallée et EDF, France Présentation de l'outil OPAL (calculs de fiabilité et de disponibilité des systèmes électriques)
14/11/2003 Imen RACHED Université de Marne-la-Vallée, France Généralisation de la méthode des moments pondérés dans le cas d'une loi GPD
21/11/2003 Leila BOUZAIEME EDF et Ecole centrale, France Méthodes d'anticipation de défaillances
28/11/2003 Linda SMAIL Université de Marne-la-Vallée, France Algorithme PIC (Propriétés d'Intersections Courantes)
05/12/2003 Yann CIPOIRE Université de Marne-la-Vallée et Renault, France Estimation de la loi de défaillance à l'aide des données d'une base "garantie"
12/12/2003 Sophie MERCIER Université de Marne-la-Vallée, France Encadrement de la loi d'une somme de variables aléatoires indépendantes. Application à des calculs de fiabilité
19/12/2003 Douc RANDAL CMAP Ecole Polytechnique, France Bornes explicites de convergence pour des chaînes de Markov sous-géométriques

Groupe de travail methodes stochastiques et finance

Jour Intervenant Université Titre
10/01/2003 Paolo BALDI Université de Rome, Italie Echantillonnage d'importance et problème de ruine
17/01/2003 Bouhari AROUNA CERMICS ENPC, France Méthode de Monte-Carlo conditionnelle en finance
24/01/2003 Vincent LEMAIRE Université de Marne-la-Vallée, France Schéma d'Euler à pas décroissant d'une diffusion auto-attractive. Application au calcul récursif des moments exponentiels de la mesure invariante
31/01/2003 David LEFEBVRE Université d'Evry, France A Lagrange multiplier approach to stochastic control with partial observation
07/03/2003 Marie-Claire QUENEZ-KAMMERER Université de Marne-la-Vallée, France Modélisation de la courbe des taux
14/03/2003 Stéphane MENOZZI Université Paris VII, France Vitesse de convergence de l'approximation faible pour des processus tués à temps discret
21/03/2003 Marie-Claire QUENEZ-KAMMERER Université de Marne-la-Vallée, France Modélisation de la courbe des taux (suite)
28/03/2003 Marie-Claire QUENEZ-KAMMERER Université de Marne-la-Vallée, France Modélisation de la courbe des taux (suite)
04/04/2003 Robert c. DALANG Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Suisse
16/05/2003 Marie-Claire QUENEZ-KAMMERER Université de Marne-la-Vallée, France Modélisation de la courbe des taux (suite)
23/05/2003 Sandrine HENON Université de Marne-la-Vallée et Crédit Agricole Indosuez, France Exemples de modélisation des taux
06/06/2003 Florent MALRIEU Université Rennes I, France Inégalités de Sobolev logarithmiques et méthode de Monte-Carlo
06/06/2003 Pauline BARRIEU London Scholl of Economics, Grande-bretagne Structuration optimale de produit financier en présence de risque non-échangé sur les marchés financiers
13/06/2003 Jose DA FONSECA Université Léonard de Vinci, France Dynamics of implied volatility surfaces
20/06/2003 Arturo KOHATSU-HIGA Université Ponteu Fabra, Barcelone, Portugal Délits d'initiés avec modification continue de l'information
27/06/2003 Sana BEN HAMIDA Université Paris X et Crédit Commercial de France, France Calibration de modèles d'évaluation d'options avec des métodes évolutionnaires
07/11/2003 Vlad BALLY Université de Marne-la-Vallée, France Minoration de densité
14/11/2003 Ahmed KBAIER Université de Marne-la-Vallée, France Méthode de Rombertg statistique, application à la finance
21/11/2003 Aurélien ALFONSI CERMICS ENPC, France Modèle corrélant taux d'intérêt et intensité de défaut
28/11/2003 Marc HOFFMANN Université de Marne-la-Vallée, France Inférence statistique pour un modèle à volatilité stochastique
05/12/2003 Nicolas BOULEAU ENPC, France Nouveau regard sur la gestion en delta neutre
12/12/2003 Gilles PAGES Université Paris VI, France Application numérique de la quantification fonctionnelle
12/12/2003 Jacques PRINTEMS Université Paris XII, France Application numérique de la quantification fonctionnelle

Groupe de travail probabilites

Jour Intervenant Université Titre
29/10/2003 Jacques PRINTEMS Université Paris XII, France Méthodes de quantification et applications à la résolution numérique d'EDP non linéaires

Seminaire d'analyse

Jour Intervenant Université Titre
03/02/2003 Servet MARTINEZ Universitad de Chile, Santiago, Chili Some bounds on the coupon collector problem

Seminaire de probabilites-statistiques

Jour Intervenant Université Titre
17/01/2003 Philippe SOULIER Université d'Evry, France Comportement asymptotique de processus nonlinéaires à mémoire longue
24/01/2003 Anne ESTRADE Université d'Orléans, France Champs gaussiens à accroissements stationnaires
31/01/2003 Marc HOFFMANN Université Paris VII, France Estimation de l'énergie et de la régularité de certaines fonctions aléatoires
07/02/2003 Vlad BALLY Université du Maine et INRIA, France Méthode de quantification et arrêt optimal
28/02/2003 Serge PERGAMENCHTCHIKOV Université de Rouen, France La queue de la loi stationnaire pour un modèle AR(q) à coefficients aléatoires
04/03/2003 Florence MERLEVEDE Université Paris VI, France Théorème central limite pour des suites stricement stationnaires via une approximation par martingale
07/03/2003 Emmanuel GUERRE Université Paris VI, France Estimation semi-paramétrique du paramètre d'aversion au risque à partir de données d'enchères
14/03/2003 Samy TINDEL Université Paris XIII, France Théorèmes limites pour des modèles de verres de spins
21/03/2003 Carl GRAHAM Ecole Polytechnique, France Etude asymptotique à l'équilibre d'un grand réseau où le client choisit la file d'attente la plus courte parmi L.
28/03/2003 Armelle GUILLOU Université Paris VI, France Analyse des valeurs extrêmes en présence de censure
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