Historique des Séminaires de l'année

Colloquium math-info du polytechnicum de Marne-la-Vallee

Jour Intervenant Université Titre
02/04/2002 Jacques DUBUCS CNRS et Université Paris I, France Qu'est-ce que percevoir ?
21/05/2002 Jean-Paul DELAHAYE Université des Sciences et Technologies de Lille, France La complexité des objets finis

Conference histoire et philosophie des mathematiques

Jour Intervenant Université Titre
19/03/2002 Jacques DUBUCS CNRS et Université Paris I, France Le programme de Hilbert
07/05/2002 Bernard MAUREY Université Paris VII, France Autour de l'ensemble triadique de Cantor
29/11/2002 Nicolas BOULEAU ENPC, France Evariste Galois

Groupe de travail fiabilite et domaines connexes

Jour Intervenant Université Titre
11/01/2002 Laurent BORDES Université de Technologie de Compiègne, France Statistique non-paramétrique pour des durées progressivement censurée
11/01/2002 Sergio ALVARES Université de Technologie de Compiègne, France Statistique non-paramétrique pour des durées progressivement censurée
18/01/2002 Anne DUTFOY EDF, France Méthodes FORM-SORM
25/01/2002 Pierre-Etienne LABEAU Université Libre de Bruxelles, Belgique Simulation Monte-Carlo et fiabilité dynamique
01/02/2002 Christiane COCOZZA Université de Marne-la-Vallée, France Probabilité de refus de fonctionnement à la sollicitation
01/02/2002 Michel ROUSSIGNOL Université de Marne-la-Vallée, France Probabilité de refus de fonctionnement à la sollicitation
08/02/2002 Yannick LEFEBVRE Université de Marne-la-Vallée et EDF, France Approximation de l'indisponibilité asymptotique des grands systèmes markoviens
08/03/2002 Marc-Olivier BOLDI Ecole Polytechnique de Lausanne, Suisse Lissage bayésien et non bayésien de valeurs extrêmes
15/03/2002 Armelle GUILLOU Université Paris VI, France Modèles de régression et extrêmes
22/03/2002 Nicolas CHOPIN CREST INSEE, France Filtres particulaires
05/04/2002 Linda SMAIL Université de Marne-la-Vallée, France L'algorithme des restrictions successives sur les réseaux bayésiens
12/04/2002 Yves DUTUIT IUT de Bordeaux, France Fiabilité dynamique abordée par les réseaux de Pétri
24/05/2002 Anne BARROS Université de Technologie de Troyes, France Une politique de maintenance pour un système à deux composantes avec dépendances stochastiques et défaut de surveillance
31/05/2002 Valérie CHAVEZ Ecole Polytechnique de Lausanne, Suisse Modèles additifs généralisés pour échantillons d'extrêmes
14/06/2002 François DUFOUR Université de Bordeaux, France Stabilité de processus de Markov déterministes par morceaux
11/10/2002 Yannick LEFEBVRE Université de Marne-la-Vallée et EDF, France Vieillissement et maintenance
18/10/2002 Chrystelle BREUILS Université de Technologie de Compiègne, France Intervalle de confiance séquentiels pour des modèles de Cox
25/10/2002 Sophie MERCIER Université de Marne-la-Vallée, France Remplacement préventif de composants en série soumis à obsolescence
08/11/2002 Ouaada RADOUANE Université Grenoble II, France Le test lisse de Neymann appliqué aux lois de Pareto généralisées
15/11/2002 Laurent BORDES Université de Technologie de Compiègne, France Inférence statistique pour des modèles de Markov partiellement cachés
15/11/2002 Pierre VANDEKERKHOVE Université de Marne-la-Vallée, France Inférence statistique pour des modèles de Markov partiellement cachés
22/11/2002 Nadine ANSALDI Université de Marne-la-Vallée, France Contributions des méthodes statistiques à la quantification de l'agrément de conduite
06/12/2002 Gérard RUBINO IRISA, France Nouvelles techniques d'estimation de mesures de sûreté de fonctionnement par Monte Carlo, avec modèles markoviens

Groupe de travail methodes stochastiques et finance

Jour Intervenant Université Titre
18/01/2002 Emmanuel CEPA Université d'Orléans, France EDS multivoques et particules browniennes en répulsion électrostatique sur le cercle
01/02/2002 Stéphane GAUBERT INRIA, France Théorie spectrale des applications monotones contractantes et contrôle ergodique
08/02/2002 Huyen PHAM Université Paris VII, France Un algorithme de quantification pour des problèmes de contrôle stochastique multidimmensionnels
15/03/2002 Samuel NJOH Université de Marne-la-Vallée, France Présentation du critère de minimisation quadratique
22/03/2002 Lucretiu STOICA Université de Bucarest, Roumanie Une interprétation probabiliste de la divergence et équations rétrogrades
07/06/2002 Christophette BLANCHET Université d'Evry, France Processus de hasard et couverture d'actif contingent soumis au défaut
18/10/2002 Monique JEANBLANC Université d'Evry, France Modèles de risque de défaut
25/10/2002 Paul MALLIAVIN Académie des Sciences Compartimentage par maturité des couverture sur les taux
08/11/2002 Bernt OKSENDAL Université d'Oslo, Suède A Malliavin calculus approach to partial observation control
15/11/2002 Shao-Juan HUANG Crédit Agricole Indosuez, France
22/11/2002 Monique JEANBLANC Université d'Evry, France Modèles de risque de défaut(suite)
29/11/2002 Etienne CHEVALIER Université de Marne-la-Vallée, France prix critique sous volatilité stochastique
06/12/2002 Sandrine HENON Université de Marne-la-Vallée et Crédit Agricole Indosuez, France Modèles à volatilité stochastique du type SABR

Seminaire d'analyse

Jour Intervenant Université Titre
11/03/2002 Sylvie RUETTE Université Paris XI, France Dynamique de l'intervalle et chaînes de Markov topologiques : mesures d'entropie maximale
05/11/2002 Seiji UKAI Yokohama National University, Japon Nonlinear boundary layers of the Boltzmann equation

Seminaire de probabilites-statistiques

Jour Intervenant Université Titre
15/02/2002 Paul DOUKHAN Université de Cergy-Pontoise et INSEE CREST, France Dépendance faible
08/03/2002 Pierre TARRES Ecole Polytechnique de Lausanne, Suisse Algorithmes stochastiques et marches aléatoires renforcées
29/03/2002 Clémentine COULON-PRIEUR Université de Cergy-Pontoise, France Un théorème de limite centrale pour l'estimation de la densité marginale dans un système dynamique
05/04/2002 Denis TALAY INRIA Sophia-Antipolis, France Un jeu différentiel stochastique pour résoudre le problème de risque de modèle en finance
17/05/2002 Christian SOIZE Université de Marne-la-Vallée, France Théorie des matrices aléatoires et modélisation probabiliste des incertitudes en élastodynamique
25/10/2002 N. BALAKRISHANN McMaster University, Canada Valuation of exotic options when the underlying stock price follows a linear birth-death process
15/11/2002 Pierre BERTRAND Université Clermont-Ferrand II, France Détection de ruptures sur les paramètres d'un mouvement brownien multifractionnaire multiéchelle
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