Jour |
Intervenant |
Université |
Titre |
11/01/2002 |
Laurent BORDES |
Université de Technologie de Compiègne, France |
Statistique non-paramétrique pour des durées progressivement censurée |
11/01/2002 |
Sergio ALVARES |
Université de Technologie de Compiègne, France |
Statistique non-paramétrique pour des durées progressivement censurée |
18/01/2002 |
Anne DUTFOY |
EDF, France |
Méthodes FORM-SORM |
25/01/2002 |
Pierre-Etienne LABEAU |
Université Libre de Bruxelles, Belgique |
Simulation Monte-Carlo et fiabilité dynamique |
01/02/2002 |
Christiane COCOZZA |
Université de Marne-la-Vallée, France |
Probabilité de refus de fonctionnement à la sollicitation |
01/02/2002 |
Michel ROUSSIGNOL |
Université de Marne-la-Vallée, France |
Probabilité de refus de fonctionnement à la sollicitation |
08/02/2002 |
Yannick LEFEBVRE |
Université de Marne-la-Vallée et EDF, France |
Approximation de l'indisponibilité asymptotique des grands systèmes markoviens |
08/03/2002 |
Marc-Olivier BOLDI |
Ecole Polytechnique de Lausanne, Suisse |
Lissage bayésien et non bayésien de valeurs extrêmes |
15/03/2002 |
Armelle GUILLOU |
Université Paris VI, France |
Modèles de régression et extrêmes |
22/03/2002 |
Nicolas CHOPIN |
CREST INSEE, France |
Filtres particulaires |
05/04/2002 |
Linda SMAIL |
Université de Marne-la-Vallée, France |
L'algorithme des restrictions successives sur les réseaux bayésiens |
12/04/2002 |
Yves DUTUIT |
IUT de Bordeaux, France |
Fiabilité dynamique abordée par les réseaux de Pétri |
24/05/2002 |
Anne BARROS |
Université de Technologie de Troyes, France |
Une politique de maintenance pour un système à deux composantes avec dépendances stochastiques et défaut de surveillance |
31/05/2002 |
Valérie CHAVEZ |
Ecole Polytechnique de Lausanne, Suisse |
Modèles additifs généralisés pour échantillons d'extrêmes |
14/06/2002 |
François DUFOUR |
Université de Bordeaux, France |
Stabilité de processus de Markov déterministes par morceaux |
11/10/2002 |
Yannick LEFEBVRE |
Université de Marne-la-Vallée et EDF, France |
Vieillissement et maintenance |
18/10/2002 |
Chrystelle BREUILS |
Université de Technologie de Compiègne, France |
Intervalle de confiance séquentiels pour des modèles de Cox |
25/10/2002 |
Sophie MERCIER |
Université de Marne-la-Vallée, France |
Remplacement préventif de composants en série soumis à obsolescence |
08/11/2002 |
Ouaada RADOUANE |
Université Grenoble II, France |
Le test lisse de Neymann appliqué aux lois de Pareto généralisées |
15/11/2002 |
Laurent BORDES |
Université de Technologie de Compiègne, France |
Inférence statistique pour des modèles de Markov partiellement cachés |
15/11/2002 |
Pierre VANDEKERKHOVE |
Université de Marne-la-Vallée, France |
Inférence statistique pour des modèles de Markov partiellement cachés |
22/11/2002 |
Nadine ANSALDI |
Université de Marne-la-Vallée, France |
Contributions des méthodes statistiques à la quantification de l'agrément de conduite |
06/12/2002 |
Gérard RUBINO |
IRISA, France |
Nouvelles techniques d'estimation de mesures de sûreté de fonctionnement par Monte Carlo, avec modèles markoviens |
Jour |
Intervenant |
Université |
Titre |
18/01/2002 |
Emmanuel CEPA |
Université d'Orléans, France |
EDS multivoques et particules browniennes en répulsion électrostatique sur le cercle |
01/02/2002 |
Stéphane GAUBERT |
INRIA, France |
Théorie spectrale des applications monotones contractantes et contrôle ergodique |
08/02/2002 |
Huyen PHAM |
Université Paris VII, France |
Un algorithme de quantification pour des problèmes de contrôle stochastique multidimmensionnels |
15/03/2002 |
Samuel NJOH |
Université de Marne-la-Vallée, France |
Présentation du critère de minimisation quadratique |
22/03/2002 |
Lucretiu STOICA |
Université de Bucarest, Roumanie |
Une interprétation probabiliste de la divergence et équations rétrogrades |
07/06/2002 |
Christophette BLANCHET |
Université d'Evry, France |
Processus de hasard et couverture d'actif contingent soumis au défaut |
18/10/2002 |
Monique JEANBLANC |
Université d'Evry, France |
Modèles de risque de défaut |
25/10/2002 |
Paul MALLIAVIN |
Académie des Sciences |
Compartimentage par maturité des couverture sur les taux |
08/11/2002 |
Bernt OKSENDAL |
Université d'Oslo, Suède |
A Malliavin calculus approach to partial observation control |
15/11/2002 |
Shao-Juan HUANG |
Crédit Agricole Indosuez, France |
|
22/11/2002 |
Monique JEANBLANC |
Université d'Evry, France |
Modèles de risque de défaut(suite) |
29/11/2002 |
Etienne CHEVALIER |
Université de Marne-la-Vallée, France |
prix critique sous volatilité stochastique |
06/12/2002 |
Sandrine HENON |
Université de Marne-la-Vallée et Crédit Agricole Indosuez, France |
Modèles à volatilité stochastique du type SABR |
Jour |
Intervenant |
Université |
Titre |
15/02/2002 |
Paul DOUKHAN |
Université de Cergy-Pontoise et INSEE CREST, France |
Dépendance faible |
08/03/2002 |
Pierre TARRES |
Ecole Polytechnique de Lausanne, Suisse |
Algorithmes stochastiques et marches aléatoires renforcées |
29/03/2002 |
Clémentine COULON-PRIEUR |
Université de Cergy-Pontoise, France |
Un théorème de limite centrale pour l'estimation de la densité marginale dans un système dynamique |
05/04/2002 |
Denis TALAY |
INRIA Sophia-Antipolis, France |
Un jeu différentiel stochastique pour résoudre le problème de risque de modèle en finance |
17/05/2002 |
Christian SOIZE |
Université de Marne-la-Vallée, France |
Théorie des matrices aléatoires et modélisation probabiliste des incertitudes en élastodynamique |
25/10/2002 |
N. BALAKRISHANN |
McMaster University, Canada |
Valuation of exotic options when the underlying stock price follows a linear birth-death process |
15/11/2002 |
Pierre BERTRAND |
Université Clermont-Ferrand II, France |
Détection de ruptures sur les paramètres d'un mouvement brownien multifractionnaire multiéchelle |