Historique des Séminaires de l'année

Groupe de travail fiabilite et domaines connexes

Jour Intervenant Université Titre
12/01/2001 Jean-Marie ROLIN Université Catholique de Louvain, Belgique Expressions analytiques de l'estimateur de la fonction de survie pour des données doublement censurées
19/01/2001 Jean DIEBOLT Université de Marne-la-Vallée, France Modèles stochastiques de défaillance (d'après Aven et Jensen, Ch 3)
19/01/2001 Laurence REBOUL Université de Marne-la-Vallée, France Modèles stochastiques de défaillance (d'après Aven et Jensen, Ch 3)
19/01/2001 Laurent BORDES Université de Technologie de Compiègne, France Modèles stochastiques de défaillance (d'après Aven et Jensen, Ch 3)
26/01/2001 Laurent GARDES Université Montpellier II, France Utilisation de la propriété de LAN pour l'étude des valeurs extrêmes
02/02/2001 Jean DIEBOLT Université de Marne-la-Vallée, France Modèles stochastiques de défaillance (d'après Aven et Jensen, Ch 3)
02/02/2001 Laurence REBOUL Université de Marne-la-Vallée, France Modèles stochastiques de défaillance (d'après Aven et Jensen, Ch 3)
02/02/2001 Laurent BORDES Université de Technologie de Compiègne, France Modèles stochastiques de défaillance (d'après Aven et Jensen, Ch 3)
09/02/2001 Badih GHATTAS Université Aix Marseille II, France Deux exposé sur la méthode CART
09/02/2001 Gilles BLANCHARD ENS Ulm, France Deux exposé sur la méthode CART
16/02/2001 Abbas ILLAYK Université Lille I, France Modèles stochastiques de défaillance (d'après Aven et Jensen, Ch 4)
16/02/2001 J. ZUBER AICOS Technologies AG, Bâle, Suisse La méthode du demi-échantillon pour l'adéquation en régression
16/02/2001 Michel ROUSSIGNOL Université de Marne-la-Vallée, France Modèles stochastiques de défaillance (d'après Aven et Jensen, Ch 4)
16/02/2001 Yannick LEFEBVRE Université de Marne-la-Vallée, France Modèles stochastiques de défaillance (d'après Aven et Jensen, Ch 4)
02/03/2001 Bernard YCART Université Paris V, France Lois du zéro-un et applications aux temps de défaillance de grands systèmes
09/03/2001 Abbas ILLAYK Université Lille I, France Modèles stochastiques de défaillance (d'après Aven et Jensen, Ch 4)
09/03/2001 Michel ROUSSIGNOL Université de Marne-la-Vallée, France Modèles stochastiques de défaillance (d'après Aven et Jensen, Ch 4)
09/03/2001 Yannick LEFEBVRE Université de Marne-la-Vallée, France Modèles stochastiques de défaillance (d'après Aven et Jensen, Ch 4)
16/03/2001 Christian PAROISSIN Université Paris V, France Lois asymptotiques de temps de défaillance pour les systèmes k sur n
23/03/2001 Christiane COCOZZA Université de Marne-la-Vallée, France Modèles stochastiques de défaillance (d'après Aven et Jensen, Ch 5)
23/03/2001 Sophie BLOCH-MERCIER Université de Marne-la-Vallée, France Modèles stochastiques de défaillance (d'après Aven et Jensen, Ch 5)
30/03/2001 Catherine HUBER Université Paris V, France Modèles de dépendance hiérarchique pour des données multivariées censurées à temps discret
06/04/2001 Christiane COCOZZA Université de Marne-la-Vallée, France Modèles stochastiques de défaillance (d'après Aven et Jensen, Ch 5)
06/04/2001 Sophie BLOCH-MERCIER Université de Marne-la-Vallée, France Modèles stochastiques de défaillance (d'après Aven et Jensen, Ch 5)
01/06/2001 Emmanuel MAZER INRIA Rhône-Alpes, France Présentation d'un projet d'ordinateur parallèle pour effectuer des calculs sur des structures du type des réseaux bayésiens
05/10/2001 Yannick LEFEBVRE Université de Marne-la-Vallée et EDF, France Disponibilité asymptotique d'un système multi-phases
12/10/2001 Marc BOUISSOU Université de Marne-la-Vallée et EDF, France Présentation de l'outil de modélisation "Boolean logic driven markov procees"
12/10/2001 Yannick LEFEBVRE Université de Marne-la-Vallée et EDF, France Présentation d'un cas d'étude réelle avec les BDMP
19/10/2001 Michel ROUSSIGNOL Université de Marne-la-Vallée, France Présentation générale de la fiabilité dynamique
09/11/2001 Ion GRAMA Université Bretagne-Sud, France Estimer l'indice de la queue ou ajuster une queu Pareto ?
23/11/2001 Pierre-Etienne LABEAU Université Libre de Bruxelles, Belgique Fiabilité dynamique
30/11/2001 John EINMAHL Université d'Eindhove, Pays-bas Asymptotic normality of extreme value statistic based on C[0,1]-valued random elements
07/12/2001 Abbas ILLAYK Université Lille I , France Les notions d'ordres stochastiques et de veillissement en théorie de fiabilité
14/12/2001 Edgar KAUFMANN Université de Siegen, Allemagne On approximation rates to limiting and penultimate distributions in extreme value theory

Groupe de travail geometrie des corps convexes

Jour Intervenant Université Titre
09/01/2001 Apostolos GIANNOPOULOS Héraklion, Grèce Local version of the Aleksandrov-Fenchel inequality
09/01/2001 Dario CORDERO-ERAUSQUIN Université de Marne-la-Vallée, France Entropie généralisée et transport optimal pour des coûts convexes
30/01/2001 Apostolos GIANNOPOULOS Héraklion, Grèce Random polytopes in a convex body
20/02/2001 Dario CORDERO-ERAUSQUIN Université de Marne-la-Vallée, France Inégalité de concentration pour le cube, méthode de transport
20/02/2001 Mathieu MEYER Université de Marne-la-Vallée, France Approximation des convexes par des polytopes

Groupe de travail methodes stochastiques et finance

Jour Intervenant Université Titre
09/02/2001 Marie-Claire QUENEZ-KAMMERER Université de Marne-la-Vallée, France Introduction au problème de Skohorod et réflexion
02/03/2001 Marie-Claire QUENEZ-KAMMERER Université de Marne-la-Vallée, France Introduction aux EDS rétrogrades réfléchies et application aux options américaines
16/03/2001 Magdalena KOBYLANSKI Université de Marne-la-Vallée, France EDS réfléchies et liens avec les conditions de Neuman
30/03/2001 Uwe KUCHLER Humbolt Universitat Berlin, Allemagne Equations avec retard, schémas numériques, estimation de paramètres
06/04/2001 Uwe KUCHLER Humbolt Universitat Berlin, Allemagne Equations avec retard, schémas numériques
27/04/2001 Mathieu FAURE Université de Marne-la-Vallée, France Grandes déviations autonormalisées pour des chaînes de Markov
04/05/2001 Benjamin JOURDAIN CERMICS ENPC, France Méthodes des caractériqtiques probabilistes pour des lois de conservation scalaire 1d
01/06/2001 Vincenzo VESPRI Universita di Firenze, Italie Analytic semi-groups in finance
15/06/2001 Vincenzo VESPRI Universita di Firenze, Italie A network on applied mathematical finance in Italy
29/06/2001 Etienne TANRE Université de Nancy, France Approximation d'une fonctionnelle de la trajectoire d'une diffusion pour le schéma d'Euler
05/10/2001 Damien LAMBERTON Université de Marne-la-Vallée, France Stabilité et récurrence positive de diffusion
12/10/2001 Thierry JEANTHEAU Université de Marne-la-Vallée, France Modèles à volatilité stochastique complet
19/10/2001 Magdalena KOBYLANSKI Université de Marne-la-Vallée, France EDSR réfléchie à coefficient quadratique
09/11/2001 David HOBSON Bath University, Grande-bretagne Coupling in a jump-diffusion model
23/11/2001 Eva LOCHERBACH Université Paris XII, France Sur la densité invariante de diffusions avec branchement
30/11/2001 Elisabeth ROUY Ecole Centrale de Lyon, France Théorème de grandes déviations pour des processus de diffusions réfléchis dans des ouverts
07/12/2001 Paul MALLIAVIN Académie des Sciences Mesures invariantes pour les processus de diffusion

Seminaire d'analyse

Jour Intervenant Université Titre
07/12/2001 Roman VERSHYNIN University of Alberta, Canada Entropy and the Vapnik-Cervonenkis dimension in convexity
10/12/2001 Vitaly BERGELSON Ohio State University, Usa Some old and new problems and results on sets of recurrence

Seminaire de probabilites-statistiques

Jour Intervenant Université Titre
23/03/2001 Uwe KUCHLER Humbolt Universitat Berlin, Allemagne Equations avec retard
06/04/2001 Nadia OUJDANE Université Paris XIII, France Stabilité du filtre optimal et approximations particulaires en filtrage non linéaire
15/06/2001 Laurens DE HAAN Université Erasmus, Rotterdam, Pays-bas Extreme value theory in fucntion space with application
26/10/2001 N. BALAKRISHNAN Mac Master University, Canada Progressive censoring
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